Fin'in ortak hareketinin analizine ciddi şekilde dahil olanlar için. araçlar (> 2) - sayfa 23
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
dahası , hadi stüdyoya özel bir şey alalım. Birlikte bakalım.
Evet, örneğin, neden böyle bir sentetik kötü:
Diyelim ki insanlar bir tür süpersentetik inşa ediyorlar, hepsi aynı, soru aynı kalıyor - bu sentetik kanal ne kadar sürecek ...
Evet, örneğin, neden böyle bir sentetik kötü:
Konu dışı. Benzer kanallar, örneğin burada tartışılmaktadır.
Sadece konuyla ilgili, çünkü bir sentetikten nispeten öngörülebilir davranış elde etmek istiyorsunuz.
Bu sentetik ne kadar karmaşık olursa olsun, sonuçta ana dallara göre inşa edilecektir.
ve ana dallar yaptıkları gibi davranırlar, bu nedenle, sentetiklerin karmaşıklığının ona daha fazla öngörülebilirlik vermeyeceğini düşünüyorum.
İplik adı bugün hala geçerlidir.
Fin eklem hareketinin analizi. araçlar (> 2) . Sentetikler, böyle bir analizin özel bir durumudur ve bu nedenle burada tartışılmaktadır.
Örneğiniz maalesef konuya uymuyor. Konunun adı, benzer (monoFI) ve biraz farklı (biFI) seçenekleri filtreleyecek şekilde özel olarak verilmiştir.
Bu duruma anlayışla yaklaşmanızı rica ediyorum.
MetaDriver :
Onlar. bir portföy derlerken, sentetikleri "saf trend" veya "saf düz" hale "sürme" girişimi vardır,
ve sonra iki muhteşem varsayımdan birine dayandırın 1) "Bir trend varsa, o zaman devam edecek" 2) "Fiyat her zaman geri döner."
Neden ben? Bütün bunların bana biraz saçma görünmesi gerçeğine (peki, dürüst olmak gerekirse, sadece kârsız). Ne için? alıntılar kendilerini
uzun süre bir peri masalında kalmaya meyilli değiller, çeşitliliği seviyorlar.
En ilginç olanı, portföyde bir piyasa blöfü ve hemen hemen her türlü kriz olasılığını sağlama olasılığıdır. Onlar. başka bir deyişle, bir mucize beklemeyin, ancak portföyün hesaplandığı ve yeniden hesaplandığı getiri matrisine piyasanın "ihanet" olduğu durumu ekleyin. Başka bir portföy elde ediyoruz, ancak önceden öngörülen bir beklenmedik durumla. Ve, garip bir şekilde, işe yarıyor.
Gerçek şu ki, tarihe göre bir portföy oluşturduğumuzda, onu N bar önce karlı olacak bir formda alıyoruz. O zaman piyasaya girmiş olsaydık, tek bir düşüş olmadan tam olarak kâr edebilirdik. Ancak tren çoktan ayrıldı ve eğer hemen şimdi içine atlamaya çalışırsanız, o zaman herhangi bir şeyle karşılaşma olasılığınız yüksektir: bir düzeltme, bir tersine çevirme veya Merkez Bankası müdahalesi. Bu nedenle, tarihte daha önce öngörülemeyen bir durumu portföye eklemek ve bir mucizeye güvenmemek mantıklıdır, buna göre piyasa aynı ruhla hareket etmeye "devam eder". Piyasa "istikrarının" mucizelerine yönelik saf umut, gerçekleşmeme eğilimindedir - finansal araçlar durağan değildir.
En ilginç olanı , portföyde bir piyasa blöfü ve hemen hemen her türlü kriz olasılığını sağlama olasılığıdır . Onlar. başka bir deyişle, bir mucize beklemeyin, ancak portföyün hesaplandığı ve yeniden hesaplandığı getiri matrisine piyasanın "ihanet" olduğu durumu ekleyin . Başka bir portföy elde ediyoruz, ancak zaten öngörülen bir acil durum var . Ve, garip bir şekilde, işe yarıyor.
Mümkünse, zaten bir piyasa blöfü olasılığını sağlayacak böyle farklı bir portföyün nasıl oluşturulacağını belirtin.
İlköğretim Watson. Geçmiş verilerdeki bölümlerden (çubuklar) birini 180 derece çevirin. Ve say. Örneğin, her hücreye koyduğumuz bir portföy için getiri matrisi değerini[][] oluşturursak, değer[i][j] = iClose (s[j], 0, i) - iClose( s[j], 0 , i + 1], burada i çubuk numarasıdır, j FI indeksidir, s[j] j-th FI'nın sembolüdür, ardından çubuklardan biri için - i, tüm hücreler şu şekilde yeniden hesaplanır: değer[i][j] = iClose(s[j], 0, i + 1) - iClose(s[j], 0, i], tüm j için.
Onlar. portföy N çubuklar üzerinde oluşturulmuşsa, N-1 çubuklar üzerinde tamamen geçmiş verilere karşılık gelecek ve çubuklardan birinde bunlarla tamamen çelişecektir. Böyle bir portföy, uyumdan çok daha kötü performans gösterir, ancak artık %100 uyum sağlamaz.
MetaDriver :
Onlar. bir portföy derlerken, sentetikleri "saf trend" veya "saf düz" hale "sürme" girişimi vardır. Ne için? alıntılar kendileriniuzun süre bir peri masalında kalmaya meyilli değiller, çeşitliliği seviyorlar.
Bazıları açıkça sentetikleri düz veya trend haline getiriyor. Bu, elbette, gerekli değildir. Çünkü sentetikleri herhangi bir eğriye sürün - uyum.
Başka bir şey, eğer ilişki arıyorsanız. Örneğin, bir FI - EURUSD'niz ve bir başkası - ayrıca EURUSD'niz var. Ama isimlerini bilmiyorsun. Sadece onların geçmişine sahipsiniz.
Eşleşmeleri bulacak bir yöntem olmalı. bu yöntemi önerdi.
Dikkatinizi, ticaret için sentetiklere değil, önerilen ilişki bulma yöntemine çekiyorum.
İlişkiler ağırlıklandırma faktörleri olarak tanımlanır. Örneğin, en yüksek oranlı ve diğerini en küçük oranlı PHI'yi alırsanız, o zaman onların çapraz geçmişleri en "süpürücü" tabloya sahip olacaktır. Geniş kapsamlı bir PHI'nin temel bir örneği GBPJPY'dir.
GBPJPY'nin alıntılanmadığını, ancak ana dalların olduğunu hayal edin. Ana dallar arasındaki ilişkiyi bulmanızı ve yukarıda önerilen ilkeye göre kendiniz için makul bir GBPJPY sentetik oluşturmanızı kim engelliyor?
Aynı şekilde, bulunan ilişkilere göre kendiniz için herhangi bir sentetik oluşturabilirsiniz.
İlişkiler istatistiksel olarak değerlendirilebilir. Katsayıların tarihte nasıl değiştiğini görün ve uygun sonuçları çıkarın.
Sadece uygun olduğunu söyleme. Aksi takdirde, o zaman her şey uygundur, çünkü her zaman bir geçmiş olarak BackTest'e ve bir gelecek olarak OOS'a sahipsiniz.
Nedense GBPJPY'ye çok fazla güven var. O zaman neden aynı GBPJPY veya başka bir şey olabilen sentetik geçmişinize güvenmiyorsunuz?
Temeli ilişkilerdir. Ve bir sentetik (ticarete yönelik) bunları kullanmalıdır. Düz olmayan, trend olmayan olmamalıdır. Ve sadece bulunan mevcut ilişkileri makul (istatistiksel olarak) kullanmak zorundadır.
>