TS yapımında alternatif ve ortak yaklaşımlar - sayfa 9
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
FGBMH1 - karşı (FGBLH1+GFBSH1)
Bunu ancak testin belirtilen parametrelerin çeşitli değerleri ile geçilmesinden sonra varsayardım. Uyum için başka yasaların da işe yaraması muhtemeldir (kontrol edilenler arasındaysa tabii ama değilse?). Sorun bu.
Evet, bu bir sorun değil. Sadece orijinal araçlar üstel dağılım testini 0,00001 anlamlılık düzeyinde geçer, yani. yüzde binde biri. Bir sentetik oluşturduğumuzda, bu dağılımın sadece üst kısmı bulanık olacaktır, çünkü. küçük sapmalar piyasa gürültüsü ile daha tutarlıdır ve enstrümanların birbirinden maksimum bağımsızlık derecesine sahip olduğu yer burasıdır, bu da CLT'yi uygulamayı mümkün kılar ve sıfıra yakın sınırlı bir alanda sentetiklerin yaklaşık olarak dağıtılacağını iddia eder. normal yasa ve ilk FI'lerin sayısı ne kadar büyükse, o kadar yakındır. Ancak kuyruklarda, durum tersine çevrilir - geniş piyasa hareketleri farklı FA'lar arasında çok güçlü bir şekilde ilişkilidir, çünkü genellikle temel nedenlerden kaynaklanır. Sonuç olarak, büyük sapmalar bölgesinde bağımsızlık koşulu sağlanmaz ve CLT çalışmaz: üstel kuyruklar olduğu gibi kalır.
Bu nedenle, bir sentetik dağılımını bilinenlerden biri olarak belirlemeye çalışırsanız, büyük olasılıkla hiçbir şey çıkmayacaktır, çünkü daha çok iki farklı yasanın karışımıdır.
Bununla birlikte, hrenfx'e olan talebim, bireysel PHI'lardan önemli ölçüde farklı özelliklere sahip olduğu varsayılan sentetik bir enstrümanın bir örneğini sunmaktır. Tamamen araştırma amaçlıdır, sadece performans iyileştirmesinin gerçekten var olup olmadığını veya sahte olup olmadığını görmek için.
Bununla birlikte, hrenfx'e olan talebim, bireysel PHI'lardan önemli ölçüde farklı özelliklere sahip olduğu varsayılan sentetik bir enstrümanın bir örneğini sunmaktır. Tamamen araştırma amaçlıdır, sadece performans iyileştirmesinin gerçekten var olup olmadığını veya sahte olup olmadığını görmek için.
Bir de örnek verdi . Doğru, tarihin kısa bir bölümünde evet. =)
Evet, bu bir sorun değil. Sadece orijinal araçlar üstel dağılım testini 0,00001 anlamlılık düzeyinde geçer, yani. yüzde binde biri. Bir sentetik oluşturduğumuzda, bu dağılımın sadece üst kısmı bulanık olacaktır, çünkü. küçük sapmalar piyasa gürültüsü ile daha tutarlıdır ve enstrümanların birbirinden maksimum bağımsızlık derecesine sahip olduğu yer burasıdır, bu da CLT'yi uygulamayı mümkün kılar ve sıfıra yakın sınırlı bir alanda sentetiklerin yaklaşık olarak dağıtılacağını iddia eder. normal yasa ve ilk FI'lerin sayısı ne kadar büyükse, o kadar yakındır. Ancak kuyruklarda, durum tersine çevrilir - geniş piyasa hareketleri farklı FA'lar arasında çok güçlü bir şekilde ilişkilidir, çünkü genellikle temel nedenlerden kaynaklanır. Sonuç olarak, büyük sapmalar bölgesinde bağımsızlık koşulu sağlanmaz ve CLT çalışmaz: üstel kuyruklar olduğu gibi kalır.
Bu nedenle, bir sentetik dağılımını bilinenlerden biri olarak belirlemeye çalışırsanız, büyük olasılıkla hiçbir şey çıkmayacaktır, çünkü daha çok iki farklı yasanın karışımıdır.
Ancak, hrenfx'e olan talebim hala geçerli - bağımsız PHI'lardan önemli ölçüde farklı özelliklere sahip olması gereken bir sentetik enstrüman örneği sağlamak . Tamamen araştırma amaçlı, sadece performans artışının gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu görmek için.
Evet, bu bir sorun değil. Sentetikte yer alan enstrümanlar için dinamik katsayıları seçmek yeterlidir ve herhangi bir şekilde BP oluşturabilirsiniz. Sorun şu ki, "alma" kelimesinin uydurma anlamına gelmesi ve hrenfx tarafından sunulan sentetik BP çizelgelerinin tam olarak böyle dinamik katsayılara sahip olması. Şimdi, herhangi bir dinamik katsayı olmadan, örneğin WTI'yi CRB ile çaprazlayabilir ve aynı getirilerin veya otokorelasyonların temelde farklı bir resmini elde edebilirse - bu harika olurdu.
Muhtemelen daha fazla ilgi çeken, dağılımları normal olandan önemli ölçüde farklı olan nötr TS'dir, ancak görünüşe göre bu başka bir iş parçacığının konusudur.
ZY Evet, her şey bu kadar basit olsaydı, herkes örneğin mevsimlik spreadler ile ticaret yapar ve mutlu olur.
Şimdi, herhangi bir dinamik katsayı olmadan , örneğin WTI'yi CRB ile çaprazlayabilir ve aynı getirilerin veya otokorelasyonların temelde farklı bir resmini elde edebilirse - bu harika olurdu.
Yukarıda sabit bir sentetik örneği vardı.
Genel olarak, katsayılar dinamik olduğu için durağanlığa gerek yoktur.
Artık tamamen anlamsız bir formüle göre hesaplandığı açıktır:
USDLFX = ((USDJPY * USDCHF * USDCAD) / (EURUSD * GBPUSD * AUDUSD))^(1 / 7)
PS Endeksin bu versiyonunda bile daha mantıklı (derece = 1/6 olacaktır).
Yedinci kök doğrudur. altıncı - hayır.
Gerçek şu ki, dolaylı olarak, endeks hesaplanırken tüm faktörler bir tane daha çarpılır = USD / USD
onlar. tam formül: USDLFX = (( USDUSD *USDJPY * USDCHF * USDCAD) / (EURUSD * GBPUSD * AUDUSD))^(1 / 7 )
ve doğru.
iki para birimi sepetinden arbitraj açısından "sıkabilir misiniz"?
tahmin açısından hiçbir şey olmadığından şüphelenmeme rağmen (((
Тем не менее, моя просьба к hrenfx в силе - дать пример синтетического инструмента, который, как предполагается имеет существенно отличные характеристики от отдельных ФИ . Чисто в исследовательских целях, просто чтобы убедиться, существует ли улучшение характеристик на самом деле или это фикция.
Talep hala duruyor. Konu başlatıcının ikna edici örneklerini bekliyoruz.