Çoklu para birimi analizinin bazı saçmalıkları üzerine düşünceler. - sayfa 28
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
VR setinde, bağımsız VR'ler - ortogonal bir temel - VR'ler arasında sıfır korelasyon (Pearson'ın favorisi) olduklarında endeksler hakkında konuşmak mantıklıdır.
Pratikte, elbette, sıfır korelasyon olmayacaktır.
Ben de aynen böyle yaptım. 8 çalışan para birimi olmasına rağmen, endekslerin hesaplanmasında 18 para birimi kullanılmaktadır. Benim düşünceme göre, ortogonalliğe oldukça yakın çıkıyor. Yeterli olmayacak - daha fazlasını ekleyeceğim.
Genel olarak, dil buna endeksler demeye cesaret edemez, çünkü aynı zamanda herkese aptal bir dolar endeksi gibi görünüyor, bu da analiz için uygun değil, bu yüzden ona sadece para birimi diyorum.
Tabii ki, orijinal VR seti normalleştirilmelidir. Bunu yapmanın en kolay yolu, tüm fiyat VR'lerinin logaritmasını almak ve ortalamalarını sıfıra ayarlamaktır (önceden seçilmiş bazı pencere boyutları için). Ayrıca sadece normalleştirilmiş fiyat VR hakkında konuşuyorum.
Açıkçası, fiyat VR'leri arasında ana dallar her zaman temel alınabilir, çünkü onlar aracılığıyla, doğrusal bir kombinasyon tüm fiyat VR'sini ifade edebilir. Elbette birçok temel olabilir. Örneğin, USD ana dalları veya JPY "ana dalları".
Onlar. aynı ana dallar endeks olabilir. Ancak aralarındaki korelasyon minimal olmaktan uzaktır. Bu nedenle, tanım gereği ortogonal olacak majör matrisinden özvektörlerin seçilmesi gerekmektedir. Burada indeksler olarak adlandırılabilirler.
Hayır, normalleştirmeye, logaritmalara ve her türlü doğrusal olmayanlığa karşıyım. Ortalamanın kendisi bizi ilgilendirmediği için ortalama hakkında hiçbir şey yapılmasına gerek yoktur. Fark ile ticaret yapıyoruz, bu nedenle göreceli değişimi bilmek yeterlidir. Tüm para birimlerinin 1'e eşit olduğu referans noktasını, yüzde olarak nispi değişimi dikey ölçekte koydum.
Logaritmayı tartışmaya hazırım. Ama önce ne yaptığınızı anlamak istiyorum.
Genel kelimeler olmadan, ancak bir teknisyen olarak bir teknisyen olarak açıklayabilir misiniz?
Yani açıklanacak başka bir şey yok...
Dikey bir çizginin olduğu noktada, tüm para birimleri aptalca USD=EUR=GBP=JPY=CHF=CAD=AUD=NZD=1.0 (yani %0.0 değişim) birimine eşittir. Her çubukta, her para biriminin değişme yüzdesini hesaplıyor ve bir nokta çiziyoruz. Düşündüğümüz gibi, bariz nedenlerle söyleyemem. Para birimlerinin ortogonalliği gerekliliğine göre değerlendiriyoruz.
Logaritmayı tartışmaya hazırım.
Ayrıca logaritmayı tartışmaya hazırım.
Ancak "ortalamayı sıfırlamak", üstelik mantıksız bir şamanizm gibi görünüyor. Ve ortogonal bir vektör sisteminin tahsisi konusunda kategorik olarak katılmıyorum. Aksine, kararlı korelasyonların (veya korelasyon değişikliklerindeki kalıpların) tespitini, kişinin kurtulmaması, beslenmesi gereken yararlı ve takas edilebilir bilgiler olduğunu düşünüyorum. Onlar. ortogonal olmama (bu özel durumda), bir "koordinat sistemi hatası" değil, dostumuz ve geçimimizi sağlayan şeydir.
Her çubukta, her para biriminin değişme yüzdesini hesaplıyor ve bir nokta çiziyoruz.
Bu yüzden BP fiyatının logaritmasından bahsettim - mutlaktan göreceli değişikliklere basit bir geçiş olarak. Ama mesele bu değil.
Para birimlerinin ortogonalliği gerekliliğine göre değerlendiriyoruz.
İyi bilinen küme göstergelerinde benzer bir yaklaşıma aşinayım.
Para birimi ortogonalliği gerekliliği ile, elde edilen endekslerin VR'si arasındaki minimum korelasyonu mu kastediyorsunuz?
Her noktada IND_AUD / IND_USD = AUD/USD olduğunu doğru anlıyor muyum?
Kaseniz varsa tabii ki paylaşmamalısınız. Değilse, neden bu kaynakta çok sevilen sel olmadan ayrıntılı olarak tartışmıyorsunuz?
Aksine, kararlı korelasyonların (veya korelasyon değişikliklerindeki kalıpların) tespitini, kişinin kurtulmaması, beslenmesi gereken yararlı ve takas edilebilir bilgiler olduğunu düşünüyorum.
Ortogonal sistemde korelasyonlardan kurtulma yoktur. Sadece korelasyon illüzyonlarından kurtulmak. JPY ve CHF korelasyonu dikey çizginin sağında görünüyor mu? Eh, ticaret, kimse karışmaz.
Ancak "ortalamayı sıfırlamak", üstelik mantıksız bir şamanizm gibi görünüyor.
ALTIN/USD ve EUR/USD'nin günlüğünü alın. Ortalamayı sıfırlamadan elde edilen VR nasıl daha fazla karşılaştırılır?
Ve ortogonal bir vektör sisteminin tahsisi konusunda kategorik olarak katılmıyorum. Aksine, kararlı korelasyonların (veya korelasyon değişikliklerindeki kalıpların) tespitini, kişinin kurtulmaması, beslenmesi gereken yararlı ve takas edilebilir bilgiler olduğunu düşünüyorum. Onlar. ortogonal olmama (bu özel durumda), bir "koordinat sistemi hatası" değil, dostumuz ve geçimimizi sağlayan şeydir.
Her noktada IND_AUD / IND_USD = AUD/USD olduğunu doğru anlıyor muyum?
Aynen öyle, yayılmalar ve dijital gürültüden kaynaklanan küçük sapmalar dışında.
Kase değil, teknik analizin sınırına yakın bir şey. Bundan, dijital filtrelerden ve başka şeylerden bir robot yapacağım.