Gecikmeden filtreleyin - sayfa 8
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Kutuda boş bir şey var.. Belki tekrar dener misin?
kişisel tekrar ediyorum
Göstergeniz şüphesiz ilgi uyandırdı.
Kendi bakış açımdan birkaç temel yargıda bulunayım.
Tüm göstergeleriniz, fiyat tahmininin mümkün olduğu sabit piyasalarda çalışmak üzere tasarlanmıştır. Ancak rinket sabit bir pazar değildir - bu genellikle kabul edilir.
Bir tahmin yaptığınızda frekanslar değişti ve en önemlisi frekans değişti.
Riket modelinde anlaşmadan bir Uzman Danışmandan bahsetmek boşunadır.
Aşağıdaki model sunulmaktadır:
piyasada bir süre hakim olan bir grup oyuncu tarafından yaratılan birkaç trend var. Bunlara ek olarak gürültü yaratan bir ayak takımı da vardır.
Baskın trendler birbirleriyle farklı oranlardadır, ancak her zaman ZZ'de açıkça görülen bir trend yaratırlar. ZZ aralığı daha büyük (pozisyonun ilgisini çeken) veya daha küçük (ilgilenmeyen - biz onu düz olarak kabul ediyoruz) olabilir. Bu nedenle, gelecekteki bir fiyat tahmini değil, piyasa geri dönüşleri ilgi çekicidir.
Berg üzerine kurulu bir Uzman Danışmanım var, ancak bence piyasadaki geri dönüşleri öngören bu aşamayla nasıl çalışacağımı bilmiyorum. Dalgacıklar ilginçtir, frekans yanıtı dışında zaman içinde bir süreye sahiptir. Ama belki sizin de yardımınızla, danışmanımı aklıma getirmek isterim. 10'a kadar P / F ile iyi özelliklere sahiptir, ancak ikiden az değildir. İyileşme faktöründe durum daha da kötüdür: piyasa kaybolur ve faktör düşmeye başlar ve çoğu zaman birden azdır.
Alex.
Beyler, dijital filtrenin ne olduğunu ve gerçek filtrenin ne olduğunu düşünelim. İlk önce gerçek bir filtrenin ne olduğunu anlamanız gerekir.
Filtre, girdiyi "bir şeyi" çıktıya aktaran bir şeydir. :)
Örneğin, titreşim - ve bir yay bir filtredir, bir arabadaki amortisör bir filtredir, bir parça mikro gözenekli kauçuk bir filtredir.
Örnekte titreşim - mekanik alanından olduğu ve ellerinizle dokunabileceğiniz için.
Aktif filtreler var, bunlar aktif olarak salınımlarla savaşıyormuş gibi harici enerji uygulayanlardır. Pasif yaylar ve aynı yaylı amortisörler var ancak farklı bir sönümleme katsayısına sahipler.
Aşama, girdi üzerindeki etkinin başladığı andır. Faz bozulması doğrusal veya doğrusal olmayabilir ve filtrede bu kadar gecikme vardır.
Faz bozulması olmayan filtre yoktur. Sadece bozulma her zaman filtrenin frekansına bağlıdır. Örneğin, titreşim ile - bir gemi sallanması gibi 1 saatlik bir frekans vardır ve bir motor gibi 0.01 saniye vardır ... Mikro gözenekli kauçuk için 1 saatlik frekanstaki bozulma mega küçük olacaktır ve buna göre çok küçük olacaktır. frekansın kendisi, daha kesin olarak döneme - ihmal edilebilir olacaktır. Ve örneğin 0.00000001 saniyelik bir süre boyunca, titreşim pratikte hiç iletilmez. Faz neden önemli :) Evet, çünkü 300 değil bir dalganız var. Ve onu alçaltın ve eğer 300 tane varsa, yani bir çeşit yarım dalga var.
Genel olarak, hepiniz ve ben belirli filtreler oluşturuyoruz. :) Sadece onların aktarım işlevi de ÇOK, ÇOK karmaşık ve nöro filtrelerdir. :)
kişisel tekrar ediyorum
Göstergeniz şüphesiz ilgi uyandırdı.
Kendi bakış açımdan birkaç temel yargıda bulunayım.
Tüm göstergeleriniz, fiyat tahmininin mümkün olduğu sabit piyasalarda çalışmak üzere tasarlanmıştır. Ancak rinket sabit bir pazar değildir - bu genellikle kabul edilir.
Bir tahmin yaptığınızda frekanslar değişti ve en önemlisi frekans değişti.
Riket modelinde anlaşmadan Expert Advisor'dan bahsetmenin bir anlamı yok.
Aşağıdaki model sunulmaktadır:
piyasada bir süre hakim olan bir grup oyuncu tarafından yaratılan birkaç trend var. Bunlara ek olarak gürültü yaratan bir ayak takımı da vardır.
Baskın trendler birbirleriyle farklı oranlardadır, ancak her zaman ZZ'de açıkça görülen bir trend yaratırlar. ZZ aralığı daha büyük (pozisyonun ilgisini çeken) veya daha küçük (ilgilenmeyen - biz onu düz olarak kabul ediyoruz) olabilir. Bu nedenle, gelecekteki bir fiyat tahmini değil, piyasa geri dönüşleri ilgi çekicidir.
Berg üzerine kurulu bir Uzman Danışmanım var, ancak bence piyasadaki geri dönüşleri öngören bu aşamayla nasıl çalışacağımı bilmiyorum. Dalgacıklar ilginçtir, frekans yanıtı dışında zaman içinde bir süreye sahiptir. Ama belki sizin de yardımınızla, danışmanımı aklıma getirmek isterim. 10'a kadar P / F ile iyi özelliklere sahiptir, ancak ikiden az değildir. İyileşme faktöründe durum daha da kötüdür: piyasa kaybolur ve faktör düşmeye başlar ve çoğu zaman birden azdır.
Alex.
Tamam, dalgacıklarla ne olduğunu göreceğim, sonra yazarım. Fazın ne olduğuna dair kesin bir tanım verebilir misiniz? Bana öyle geliyor ki, bu kelimeyle farklı şeyler kastediyoruz.
Genel olarak, bir algoritma veya en azından planlarını hayal ediyorsanız, fxlab64 dog gmail dot com yazın.
Kendi geliştirmem var, MTS için bir platform, MT4 üzerinden çalışıyor, C# ile yazılmış, matlab ve MS SQL Server 2008 ile bir bağlantı var. Yani konuyu karıştıracak bir şey var)0
Tamam, dalgacıklarla ne olduğunu göreceğim, sonra yazarım. Fazın ne olduğuna dair kesin bir tanım verebilir misiniz? Bana öyle geliyor ki, bu kelimeyle farklı şeyler kastediyoruz.
Genel olarak, bir algoritma veya en azından planlarını hayal ediyorsanız, fxlab64 dog gmail dot com yazın.
Kendi geliştirmem var, MTS için bir platform, MT4 üzerinden çalışıyor, C# ile yazılmış, matlab ve MS SQL Server 2008 ile bir bağlantı var. Yani konuyu karıştıracak bir şey var)0
Cevaptan çok memnun. Sadece Matlab ve ilgili TOOLbox'taki terimleri kullanmayı öneriyorum. Dalgacıklar hakkında çok fazla literatür var ve yine Matlab'dan kullanmanızı öneririm, aksi takdirde asla çözemeyeceğiz.
Beyler dijital filtrenin ne olduğunu bir düşünelim
Bir filtre bir araçtır veya bu araç iki yüz yıldır (PF) veya dalgacıklar durumunda 30 yıldır bir insan kalabalığı tarafından geliştirilmiştir. Her durumda, icat etmeden ücretsiz bir şey alabilirsiniz. En yaygın olarak bilineni Fourier'dir ve onu piyasada kullanmaya çalışır (örneğin finvars). Ancak çalışmaların hiçbiri MESA'da olduğu gibi sistematik olarak kamuya açıklanmadı. Kravchuk başladı ve sonra yolun zeminine attı. Ve Matlab, SPM'yi değerlendirmenize izin verir. IMHO, frekanslardan birinin PSD alanı, diğerlerinin toplamı ile karşılaştırılabilir olduğunda piyasaya girmek gerekir.
Ancak Fourier'in temel dezavantajı, sinyalin durağanlığıdır. Veillette, durağan olmayan pazarlar için sunulmaktadır. Çok benzer, ancak frekans başlar ve biter - trend başladı ve sona erdi. Matlab yüzden fazla dalgacık fonksiyonu içerir. Benim düşünceme göre, özellikle böyle bir tersine dönüş için güven aralığını hesaplayabilirsek, piyasa dönüşleri önemlidir.
10'a kadar P / F ile iyi özelliklere sahiptir, ancak ikiden az değildir. İyileşme faktöründe durum daha da kötüdür: piyasa kaybolur ve faktör düşmeye başlar ve çoğu zaman birden azdır.
P/F > 2 ve kurtarma faktörü < 1. Bu nasıl?
Bir filtre bir araçtır veya bu araç iki yüz yıldır (PF) veya dalgacıklar durumunda 30 yıldır bir insan kalabalığı tarafından geliştirilmiştir. Her durumda, icat etmeden ücretsiz bir şey alabilirsiniz. En yaygın olarak bilineni Fourier'dir ve onu piyasada kullanmaya çalışır (örneğin finvars). Ancak çalışmaların hiçbiri MESA ile yapıldığı gibi sistematik olarak kamuya açıklanmadı. Kravchuk başladı ve sonra yolun zeminine attı. Ve Matlab, SPM'yi değerlendirmenize izin verir. IMHO, frekanslardan birinin PSD alanı, diğerlerinin toplamı ile karşılaştırılabilir olduğunda piyasaya girmek gerekir.
Ancak Fourier'in temel dezavantajı, sinyalin durağanlığıdır. Veillette, durağan olmayan pazarlar için sunulmaktadır. Çok benzer, ancak frekans başlar ve biter - trend başladı ve sona erdi. Matlab yüzden fazla dalgacık fonksiyonu içerir. Benim düşünceme göre, özellikle böyle bir tersine dönüş için güven aralığını hesaplayabilirsek, piyasa dönüşleri önemlidir.
Soru, filtrenin fiziksel özünü anlama mantığıyla ilgiliydi. Ve özellikle her zaman faz bozulması olduğu gerçeği. :)
Tek kelimeyle - kelimenin olağan anlamında (filtrelerden bahsediyorum) ve bunun için geliştirilmiş tüm matematikteki filtrelerin yardımıyla bir şeyler yapmaya çalışır. Fin için. spekülasyon ütopyası. :) Tehlikeli değil ama ütopya.
Elimden geldiğince burada ve başka yerlerde açıklamaya çalıştım. Ne yazık ki.
Dalgacıklara gelince, bu genellikle başka bir şey için çağrılan bir şeydir. Buradaki kullanımı basitçe gerekli değildir. Orada imkansız değil ya da imkansız değil - sadece gerekli değil. Ve her şey böyle yapılır. Onlar başkası için.
P/F > 2 ve kurtarma faktörü < 1. Bu nasıl?
Karbon ekleri olan titanyum bir popo.
2 VDev : Bir resim daha rica edebilir miyim? Her şey, iki göstergenin her birinin değer noktalarında çizilen ilk bir + iki satır (veya daha fazla) ile aynıdır.
şimdiki zamanın anlarında (yani yeniden çizmeden önce). "veya daha fazla" seçeneği için - küçük aralıklarla (örneğin 5-10-15 .... gibi) şimdiki zamandan eşit uzaklıkta olan noktalardan geçer.
Amaç, dinamiklerde yeniden çizme sürecini görmek, belki ilginç bir şey bulunabilir. Senin için kolay olduğunu düşünmüyorum, ama yine de?
P/F > 2 ve kurtarma faktörü < 1. Bu nasıl?
Kar faktörü = maksimum kar / maksimum kayıp. Kurtarma faktörü = maksimum düşüş / maksimum kar. Bunlar farklı miktarlardır ve aracı çok farklı şekillerde karakterize eder.