Takipte - sayfa 22
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Belirli bir algoritmanın işleyişinden kaynaklanan bağlamlar farklı olabilir mi? Başka bir deyişle, bağlam, onu çıkarmak için kullanılan algoritmayla aynı mı? Görünüşe göre yorumunuzda - evet, aynı. Benimkinde, hayır. Ancak sınırlı sayıda bağlam türü tanımlayarak bunları sınıflandırmaya çalışabiliriz. Bu paradigmada, argümanlarınıza karşı argümanlar bulmak kolaydır.
Yorumunuzda, bu seçim bir zevk meselesidir. Ve benimkinde - bağlam türüne göre belirlenmelidir.
Her bağlam için onu seçmek için kendi algoritmanız varsa, görev yanlış ayarlanmış. Yukarıda bağlam tanımımı verdim. Bundan, tüm faz uzayını oluşturan ve sırayla piyasa parametreleştirmesi tarafından belirlenen tek bir algoritma olduğu sonucuna varılır. Bu algoritma, bağlamla ilgili benim veya sizin fikirlerinizin bir sonucu değil, tarihte ticaret kararlarının verilmesi gereken tüm noktaların (isterseniz - doğrudan) bir göstergesidir. Yani, burada hüküm süren tam olarak (TS'nin yaratıcısı açısından) en büyük kâr ilkesidir. Bu noktalar faz uzayında gösterilir. Gruplandırılırlarsa, bağlam alanları elde edilir - bağlam türleri. Kaç tanesinin ortaya çıkacağı önceden bilinmiyor. Yani izleniminiz, anladığım kadarıyla biraz tutarsız.
Durum parametresi, bağlamın türünü belirleyen şeydir (daha doğrusu, durum parametreleri kümesinin değer kümesi ile tanımlanmalıdır). Ve bir zikzak boyunca bölme yaparken, hem koparma hem de koparma bağlamları elde edilir.
Görüyorsunuz, ticaret stratejisi hakkındaki fikirlerinize dayanan bağlamları kendiniz buldunuz. Ve diğer uzun ve kısa ile geldim. Ne olmuş ? Robot için eylem kılavuzu nerede? Karaganda'da. Ve yön değişikliğinin onaylandığı 3Z noktalarını işaret ettiyseniz ve ardından parametre setinizin değerlerini faz uzayında görüntülediyseniz, bu noktaların dağılımı ile bu çiftin çalışıp çalışmadığını hemen görürsünüz ( ticaret karar noktaları - piyasa durumunun parametreleştirilmesi) veya değil. Yani, istenen bağlam alanlarını mı vurguluyor yoksa bu noktalar faz uzayında düzgün bir şekilde dağılmış mı?
İşte ZZ parametresinin ayarlanması hakkında tamamen anlaşılmaz bir sonuç, mantığımda ayar ihtiyacı nereden geliyor? Bağlam türünü belirledikten sonra uygun stratejiyi seçerim.
Bu paragraftan.
Yani, durum parametrelerinden biri için tarihsel bir bağlam veri tabanı mı oluşturacaksınız? Ama bu durumda, onu feda edersiniz, analizden çıkarılması gerekecektir. Evet ve seçim bir dereceye kadar nihai göreve (minimum riskle maksimum kazanç) değil, bu bağlam belirleme parametresinin optimizasyonuna odaklanacaktır.
Ne "tarihsel bir bağlam temeli geliştirmek" ne de "bu bağlam belirleme parametresinin optimizasyonu" aklımda olmadığından, yapılması gerekenlerle ilgili kendi fikirlerinizden ilham almaya karar verdim. Eğer yanılıyorsan, o zaman bu iyi. Umarım kendimi yeterince açık ifade edebilmişimdir ki bu tür yorumlar ortaya çıkmasın.
33 köşe sinyal olamaz. Tanımımdaki bir sinyal, bir kararın verilmesi için zaman içinde bir andır. Bu nedenle, AP'nin tepe noktasını sabitleme anı bir sinyal olabilir, ancak tepe noktasının kendisi olamaz, çünkü her zaman bir gecikmeyle belirlenir.
Açıklama: bu gruplar değil. Piyasa, Elliotts veya kırılmalar tarafından yönlendirilmiyor.
Bu şekilde değerinin ne olduğuna karar verebilirsiniz.
Sonuçta, sistemin bir tanımı olmadan, faz uzayları hakkındaki tüm akıl yürütmeler "reshetovism" dir ...
;)
!!!))) Terminolojinin honlanması devam ediyor mu? Bugagaga!!!))) Zavallı Reshetov... // kişiselleşmeyelim, tamam mı?
===
Baktığım / okuduğum / anladığım kadarıyla (eylemin kapsamına göre azalan sırayla verilmiştir)))). Daha sonra, anladığımda. Şimdi yüzeyde ne var:
Genel durumda bağlama göre bölümleme olabilir gerçek ticaret modellerine dayalıdır. Ama olay şu. a) genel bir temel, diğer her şeyin tanımlanması / analizi / tahmini için bir tuğla olması ve bu nedenle b) bunun için pazar hakkında yeterli bilgi içermesi ve c) temel alması gereken mikro bağlama göre bir döküm buldum. nispeten yerleşik (yarı-durağan) bir süreç üzerine.
Bu amaçlar için, uçuculuk en uygunudur - a) tuğla oldukça genel (hiçbir şey kaybolmaz) ve sonsuzluğa uçmayacak kadar küçüktür; b) yeterli bilgi, dahil. fiyat değişimlerinin hızı... evet, en azından hacimler oraya dahil edilebilir; c) süreç, sıvı aletler için iyi yapılandırılmıştır ve pimleme için oldukça uygundur.
Mikro örnekler (yaklaşık 5 normal t-f çubuğu) oynaklık değerleri için tepe noktalarını çıkarmak için normalleştiricimi (kod tabanındaki bir MasterSlave çeşidi) kullanıyorum. Bunlar yeni çerçevelerin/çubukların ayırıcılarıdır. Her şeyi daha net olması için mum şeklinde grafiksel olarak sunmaya çalışacağım. (Bunu kendim için yapmadım, ayrıca diziyi bir dosyada birleştirdim, ancak tartışma için bu gerekli olacak). Tabii ki, volat gerçeğinde mantıksızlık bulabilirsiniz. sabit bir numune üzerinde analiz edilir, ancak a) tekrar bir şey almak gerekir ve b) numuneyi yüzer hale getirmek mümkündür. Eşik orada ve bu yüzden yüzüyor. Kısacası, başlangıçtaki tutarsızlıklar bulunabilir. (Herhangi bir şeyde.) Ama tekrar ediyorum, bir şeyi temel almak gerekiyor ...
===
Zigzag... Şey... ZZ'nin kendisi sadece bir işaretlemedir. Her şeye dayanabilir. Benim kullandıklarıma göre de işaretleyebilirsiniz. Alındaki klasik eşik ZZ hiç uygun değil - eşik zor, aynı değişkenliğe bağlı olmalı, ancak elbette daha yüksek bir seviyede. Bu arada, sert bir eşik ve "kayan" bir ATR ile bir eşik ZZ var. Bilgi alt penceresinde, eşiğin kendisi (çarpansız). Prensip olarak, bu seçenek de kullanılabilir. Akımdaki dalgalanmaları yeterince yansıtır. bağlam. Ancak normalleştirilmiş oynaklık hala daha iyidir.)))
Açıklama: bu gruplar değil. Piyasa, Elliotts veya kırılmalar tarafından yönlendirilmiyor.
evet herhangi. Aslında, her şey ne tür bir piyasadan bahsettiğimize, ne kadar hareket ettiklerine ve hangi zaman ufkunda olduğuna bağlı. Patlamaların uzun vadeli eğilimleri yönettiğini iddia etmenin aptalca olduğu açıktır. Ancak mikro trendler ve mikro bağlamlar, FX'te bile yaratabilir. Kimin nereye gittiğini tartışmak işe yaramaz - resmileştirmeye ve kontrol etmeye çalışmanız gerekir.
Konseptin değişmesini beklemiyordum. 33 - bir sinyal vermez, ancak gözlemcinin koltuğu. Bazen harap bir çit. Bazen bir kale.
Ve kayıtsız bir gözlemci çitin harap olduğunu fark ederse, hemen bir sonraki, daha karlı - tahminlerine göre, yere geçer.
Hiçbir şeyi değiştirmedim. Gözlemcinizin koltuğunu ancak sabit hale geldiğinde seçebileceksiniz, yani. onun kaydı sırasında. Bu süre zarfında fiyat, cebinizde olmasını istediğiniz miktar kadar zaten kaçacaktır.
Böyle bir eylem planına hiç karşı değilim, ancak bir sonraki oturma noktasının etkili bir tahmini olmadan işe yaramaz.
Kalabalıktan bahsetmişken.
İşte düşünmeniz gereken bir resim:
Apsis ve ordinatlarda ne varsa işaretlerseniz iyi olur. Ve sonra Malevich Meydanı çıkıyor.
Apsis, değerlerin düştüğü aralıkların sayısını gösterir. Y ekseni, örnek öğelerin sayısına bölünen isabet frekanslarını gösterir.
Hiçbir şeyi değiştirmedim. Gözlemcinizin koltuğunu ancak sabit hale geldiğinde seçebileceksiniz, yani. onun kaydı sırasında. Bu süre zarfında fiyat, cebinizde olmasını istediğiniz miktar kadar zaten kaçacaktır.
Böyle bir eylem planına hiç karşı değilim, ancak bir sonraki oturma noktasının etkili bir tahmini olmadan işe yaramaz.
Kabul ediyorum. Ama sonra cebimdeki bu alınmayan fiyatın boyutuna karar verirdim. Belki nispeten küçüktür? Ve o göz ardı edilmelidir.
Uzun bir ufku olan bir tüccar da öyle. Bahsettiğimiz şey bu mu?
------
Ve eğer gözlemciye başını çevirmemeyi öğrettiysek, uzaktaki bir sonraki nokta onun baktığı yerdir.
"Utangaç Köpek" bakış açısından bir bağlam daha tanıtılabilir. Bu bağlam, uygun şekilde yapılandırıldığında, olası bir geri dönüş için bir tahmin verecektir.
Sonra bizim "nebaiduzhiy" bağlamımız bu "gözlemcilerin" tutarlılığından oluşur.
Anladığım kadarıyla, serbestlik derecesi sayısı ne kadar yüksekse (~bağımsız davranışa sahip aracı grupları) - fiyat o kadar istikrarlı davranır. Buna göre, fiyat belirli bir ortalamaya döner ve geri çekilmeleri kâr etmek için kullanabiliriz. // önceki gönderimden ikinci histogram
Serbestlik derecesi sayısı küçük olduğunda, fiyat her iki yönde de hareket etmeye devam etme eğilimindedir, ancak bu hareketin istikrarsız olması muhtemeldir, çünkü. bir grubun davranışındaki bir değişiklik, fiyat üzerinde çok güçlü bir etkiye sahip olabilir ve basitçe onu tersine çevirebilir.
Sürdürülebilirlik açısından evet katılıyorum. Ancak öngörülebilirlik de bizim için önemlidir ve burada her şey tam tersidir, serbestlik derecesi ne kadar fazlaysa, sistemin davranışı o kadar rastgeleye benzer. Dolayısıyla "bizim" optimumunun küçük m durumuna daha yakın olduğu varsayımı.
birçok seçenek. Her şey kimin hissini takip ettiğimize bağlı.
...
Meraklı yaklaşım. Bazı şüpheler, piyasada neler olduğuna dair tamamen spekülatif bir yorumdan kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, herhangi bir formalizm gibi, gerçekte olanlara tam anlamıyla karşılık gelmesi gerekmez, asıl şey sonuçtur. Ayrıca linkteki örümcekle ilgili tartışmayı henüz okumadım.
... ZZ'yi sevmiyorum çünkü. üzerindeki sinyallerin kayıt anları, "ideal girdiler" anlarından çok uzaktır.
Bu tamamen doğru değil, zaten genç-kıdemli 3Z devresi (diğerlerinin yanı sıra) ideale çok yakın girişleri mümkün kılıyor. Ancak, bu konunun hiçbir yerinde işaretlemeye karar verdiğimi söylemedim.
Limit İşaretleme ile ilgili hayalinizi tamamen paylaşıyorum :) . N masheks'in bu tam birleşimini oluşturmaya gerçekten çalışmadın mı? Resme bakmak son derece ilginç olurdu.
Her bağlam için onu seçmek için kendi algoritmanız varsa, görev yanlış ayarlanmış.
...
ZZ ters dönüşünü yalnızca "en üst sabitleme anında" tanımlayabileceğinize karar verdiyseniz, o zaman bağlamın tüm fikrini çizdiniz.
...
buna itiraz mı edeceksin?
Genel olarak, anlaşılabilir. Artık ayrıntılı olarak cevap vermeyeceğim - tüm konuyu tartışmamızla doldurma riski var :). Cevap için bence sadece iki bariz yanlışlık bıraktım:
1. Tam tersi - farklı bağlamları vurgulamak için bir algoritma. Sadece tarihe ışık tutmaktan bahsediyorum. Ve gerçek zamanlı olarak sadece mevcut bağlamı tanımanın mümkün olduğunu düşünüyorum.
2. Hayır. Bağlam tek bir işleme indirgenmemelidir, aynı bağlamda birkaç tane olabilir. Pekala, bu yazının yukarısında, kıdemli-küçük ZZ planını zaten hatırlattım.
3. Hayır, yapmam, burada “evet” veya “hayır” diyemezsiniz, kavramları uzun süre ve dikkatli bir şekilde koordine etmeniz gerekiyor :)
hesaplanan volatilite? barlarda zaman/süre olmadan?
Ve ne ile ilgili? Koğuş için ortalama, K periyodu olan mashka veya M?
Hacim üzerinden mi yoksa n çubuk üzerinden mi ortalama?..
---- limon soruları.
Cevap nerede?
Nasıl ölçersiniz - tsikavo öğrenin.