Meta Trader'da spread ticareti - sayfa 7

Yeni yorum
 

Merhaba. Emtia sözleşmelerine ilişkin ilginç bir gözlem.

(Brent ve LightSweet)

Sadece tahkim durumunda..

Aşağıda bir gösterge - benim tarafımdan Sem-Semyonych'in karmaşık hindilerine benzetilerek yapılmıştır.

Yeşil satır - LightSvit

Mavi çizgi - Brent (BRN)

Görülebilir - (genellikle) antifazda bile giderler. Her ne kadar (büyük olasılıkla) bu tür hindilerin fiyat hareketini bu araçların kayıtlarında izlemeniz gerekiyor.

 
rid писал(а) >>

Merhaba. Emtia sözleşmelerine ilişkin ilginç bir gözlem.

(Brent ve LightSweet)

Sadece tahkim durumunda..

Aşağıda bir gösterge - benim tarafımdan Sem-Semyonych'in karmaşık hindilerine benzetilerek yapılmıştır.

Yeşil satır - LightSvit

Mavi çizgi - Brent

Görülebilir - (genellikle) antifazda bile giderler. Her ne kadar (büyük olasılıkla) bu tür hindilerle fiyat hareketini bu enstrümanların kayıtlarında izlemeniz gerekiyor.

Kağıt üzerinde pürüzsüzdü, ama ovrgagi'yi unuttular.

 

Tabiiki. Burada kesin bir kâr garanti etmiyorum. Ben sadece düşünce için yemek sunuyorum.

Benzer bir tasarım seçeneği önermeniz daha iyi olur.

 
Ancak ilginç bir gözlem!
 

İşte daha iyi bir çizim.


 

M1'de bir spread (arbitraj) yakalarsanız, IMHO masrafları asla karşılanmayacaktır.

 

Если ловить спред (арбитражный) на М1, то имхо издержки не покрыть никогда.

Ben de öyle düşünüyorum .... Ama genel olarak fikir fena değil - fiyat tutarsızlıklarının "yakalanmasını" otomatikleştirmek için ...

Ben de aynısını denedim ama şuna geldim - normal semboller ve #I ile semboller arasındaki yayılmanın minimum olduğu araçlara ihtiyaç var.(Hangi komisyoncudan bahsettiğimiz açık sanırım)


İşte aynı tablo, sadece TOS'ta, avantajı, bir çizgi değil, mum şeklinde inşa edilmiş olmasıdır...


R

Uç noktalarda giriş, merkezden sapmalar, yayılmanın ortalama değeri. Bu ortalama değere dönerken çıkın, hatta ters yöne doğru yayılın.. Ne yazık ki, TOS'ta genellikle büyük mumlar var, denilebilir ki, lahana doğramanın hiçbir şeye engel olmadığı söylenebilir... Hayatta, gölgeler mumların büyük bir kısmı sadece büyük sapmalar nedeniyle teklif veya sorar, kısacası mum büyük bir gölge gösterir, ancak pozisyonu kapatmaya çalışırsanız, sizi tamamen farklı bir fiyattan kapatır. Ama yine de bir kazanç var, bir dakika olmasa da bazen bir gün beklemek gerekiyor. Ne yazık ki, programlamada zorlanıyorum, bu yüzden belirli bir kâra ulaşıldığında (örneğin, KIMovsky) ve kâr, diyelim ki +150 dolara ulaştığında (1 lot için pozisyonlar) tüm pozisyonları kapatan bir danışman aldım. , kapanır, yaklaşık 100 dolar kalır. (bir kez gerçek kapandıktan sonra +150 0 kaldı). İdeal olarak, danışmanın karı tam olarak doğru fiyattan (sembol #I) kontrol etmesi ve ardından pozisyonu kapatması için düzeltmesi gerekir, ancak yapamam .... Ancak bir kâr olacağı gerçeği bir gerçektir. Ancak mevsimsellik de dikkate alınmalıdır. Ve spreadlerin genellikle normal vadeli işlem brokerleri ile alınıp satılması gerektiği gerçeği. Ciddi miktarlardaki ödemelerde hiçbir mazeret olmayacak ve spreadler için gereken marj Br'dekinden birkaç kat daha küçük....

 
Den2000 >> :

...... İdeal olarak, karı tam olarak doğru fiyattan (sembol #I) kontrol etmesi ve ardından pozisyonu kapatması için danışmanı düzeltmek gerekir, ancak yapamam.... Ama gerçek şu ki kârın olacağı bu bir gerçek.. .



Bu (en basit haliyle) şu şekilde uygulanabilir:

 extern int     Magic = 1111;int Magic2;
extern string  Symbol_1 = "FTSEH0" ;
extern string  Symbol_2 = "FDAXH0" ;
extern string  Symbol_1t = "FTSEH0#I" ;
extern string  Symbol_2t = "FDAXH0#I" ;
extern string  __ = "=== Ф-я закрытия по заданному профиту ===" ; 
extern bool    Close_Profit = true ;
extern int     CloseProfit = 50 ; //в пунктах

//--------------------------------------------------
int start ( )
{

double Ask_Tiker1 = MarketInfo ( Symbol_1t , MODE_ASK ) ;
double Bid_Tiker1 = MarketInfo ( Symbol_1t , MODE_BID ) ; 
double Ask_Tiker2 = MarketInfo ( Symbol_2t , MODE_ASK ) ;
double Bid_Tiker2 = MarketInfo ( Symbol_2t , MODE_BID ) ;
double POINT_Tiker1 = MarketInfo ( Symbol_1 , MODE_POINT ) ; 
double POINT_Tiker2 = MarketInfo ( Symbol_2 , MODE_POINT ) ; 
Magic2 = (Magic+1);

//жжжжж Закрытие позиций жжжжжжжжж

if ( Close_Profit = = true ) { //если выкл-ль включен
//если первый символ продан, а второй куплен 
if (    ( ( PriceOpenLastPos ( Symbol_1 , OP_SELL , Magic ) - Ask_Tiker1 ) / POINT_Tiker1 +
   ( Bid_Tiker2 - PriceOpenLastPos ( Symbol_2 , OP_BUY , Magic ) ) / POINT_Tiker2 )
> = CloseProfit ) { //если суммарный профит сделок 
// по факту больше заданного значения,
// -закрываем OP_SELL 1-го символа и OP_BUY второго симвлоа
ClosePosFirstProfit ( Symbol_1 , OP_SELL , Magic ) ;
ClosePosFirstProfit ( Symbol_2 , OP_BUY , Magic ) ;
                         }
//если первый символ куплен, а второй продан
if ( ( ( PriceOpenLastPos ( Symbol_2 , OP_SELL , Magic2 ) - Ask_Tiker2 ) / POINT_Tiker2 +
      ( Bid_Tiker1 - PriceOpenLastPos ( Symbol_1 , OP_BUY , Magic2 ) ) / POINT_Tiker1 ) 
   > = CloseProfit ) { //если суммарный профит сделок 
// по факту больше заданного значения,
// -закрываем OP_SELL 2-го символа и OP_BUY первого симвлоа
ClosePosFirstProfit ( Symbol_2 , OP_SELL , Magic2 ) ;
ClosePosFirstProfit ( Symbol_1 , OP_BUY , Magic2 ) ;
                         }                     
       } //if (Close_Profit == true)

return ( 0 ) ;
 //-------Конец функции int start()------
     }
//Далее вставить указанные в коде пользовательские
 ф - и И . Кима и обратить внимание на  магики

Aynı zamanda, pozisyon açarken sihri ayarlamanıza izin veren I. Kim'in senaryosu (web sitesinde mevcuttur) kullanılarak pozisyonlar manuel olarak açılabilir.

http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=47 ve

http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=46

Çünkü Sihri (Magic ve Magic2) koda "hedge" türünü koydum - bu gerekli, çünkü Her iki "hedge" türündeki farklı pozisyonlar, her iki hisse senedinin de - - talep ve teklifleri ile farklı fiyatlarla hesaplanır ve kapatılır #I .

 
Den2000 писал(а) >>

.... Ama kar olacağı da bir gerçek.

Bu bir gerçek değil, ama neredeyse garantili HAYIR.

MT4'teki doğrusal yayılma grafiği hala en azından biraz güven uyandırabiliyorsa (ve daha sonra yapımı için algoritmaya bakmanız gerekir), o zaman TOS (oh yerel TOC !!!)

flop! Açıkça otomatik olarak oluşturulmuş mu? Mumlar nedir? Bir yayılma enstrümanının yükseği, noktanın yükseği eksi geleceğin yükseği olarak tanımlanır.

Ve bu fiyatlara farklı zamanlarda ulaşılmış olması sizi rahatsız etmiyor mu? Ve pratikte aynı olmayacak. Geçmişi kenelerle senkronize etmeniz gerekiyor

doğru programı yeniden oluşturmak ve bu kolay bir iş değildir. Veri beslemelerinin senkronizasyonu olmadan, aşağı yukarı doğru bir şekilde,

MT4'teki gibi yalnızca kapanış fiyatlarına dayalı bir çizgi grafiği oluşturun (örneğin, yükseklere değil de kapanış fiyatlarına göre çizilirse).

Spot/gelecek arbitrajında para kazanabilirsiniz, ancak çok az ve çok nadiren - bu en popüler arbitraj türüdür,

çoğu tüccar tarafından karşılanmaktadır.

 

DC sunucularının, tüccarların bu tür (para birimi + aynı adı taşıyan gelecek) arbitrajdan para kazanmasını fiziksel olarak engelleyen "koruyucu" programlara sahip olabileceğini bile önermeye cesaret edebilirim. Sadece alıntıların çok fazla ayrılmasına izin vermiyorlar.

MT4'te özel olarak yapılmış bir Uzman Danışman ile bir buçuk hafta boyunca bu tür birkaç korumayı takip ettim.

Ve aradaki fark hiçbir zaman toplam kârın en az bir piyangosunu kapatmak mümkün olmayacaktı.

Ancak farklı (ancak ilgili) araçlarda - bu oldukça mümkündür! Örneğin - yukarıdaki kodumda - ile belirtilen endekslerde riskten korunma yaparken. Footsies ve dax lot boyutlarının 3:1 (yaklaşık) olarak ayarlanması gerektiğini unutmayın.

Veya farklı ham çeşitlerde.

Ama elbette, çoğu durumda bu "soru" dakikalar değildir. Ve günler değilse de uzun saatler...

1234567891011121314...254
Yeni yorum
Neden: