Bir mayın tarlasında pazar görgü kuralları veya görgü kuralları - sayfa 8
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yazı. Buradaki yayılma daha ince bir şekilde dikkate alınır: maymunlar rol oynar. Ve sistem, işlemlerin sonuçlarına göre Bernoulli olmalıdır. Aksi takdirde, tahminler yanlış olacaktır. Ama tamamen analitik bir çözüme ulaşamadım.
Şimdiye kadar sadece Bernoulli sistemleri hakkında kesin sonuçlar çıkarabildim. Aslında onlardan çok yok. Bernoulli olmayan sistemleri modellemek daha zordur - görünüşe göre Markov süreçleri birbirine bağlı olmalıdır. Bu tür sistemlerin analiz aparatı daha zor olacaktır.
Not: Genellikle böyle olur - bozuk para atmak, ancak simetrik değil. Şey, yani bir sandviç.
Şimdiye kadar sadece Bernoulli sistemleri hakkında kesin sonuçlar çıkarabildim. Aslında onlardan çok yok. Bernoulli olmayan sistemleri modellemek daha zordur - görünüşe göre Markov süreçleri birbirine bağlı olmalıdır. Bu tür sistemlerin analiz aparatı daha zor olacaktır.
Not: Genellikle böyle olur - bozuk para atmak, ancak simetrik değil. Şey, yani bir sandviç.
anladım. Tamamen kazandım. Aynı yerde, olasılık 0,9'a ayarlanabilir. 0,5'te takılı kaldı. ))
1. Bilmiyorum Sergey , soru çok önemsiz. Sandviçler hakkındaki makalemde, saldırdığım altın madenini belirledim - Bernoulli sistemleri.
Makalenizi tekrar okuyacağım - mutfak şaheserinizi bir bütün olarak yutmaya çalışacağım :-))).
Bu arada, işte başka bir şey: mevduat büyümesi formülünde
üye
mevduat ikiye katlamanın karakteristik zamanından sorumlu olacaklardır (kuantumun tau'ya eşit olduğu zaman - oynaklığın tahmin edildiği zaman çerçevesi). Bu süreyi belirleyen önemli bir parametrenin ise seçilen enstrümanın oynaklığının spreade oranının karesi olduğu görülmektedir. Bu parametre ile belirli bir enstrümanın koşullu "çekiciliği" değerlendirilebilir. Bu gösterge ne kadar yüksek olursa, araç o kadar iyi olur. Alpari DC tarafından sunulan 33 enstrüman için parametreyi değerlendirdim:
Burada ilk sütun yayılmayı gösterir, ikinci sütun saatlik oynaklığı gösterir, üçüncü sütun normalleştirilmiş göreli oynaklığı gösterir ve dördüncü sütun normalleştirilmiş karesini gösterir. Sütunlardaki veriler azalan oynaklık sırasına göre sıralanmıştır.
Belirtilen anlamda en çekici çiftin EUR/USD olduğu ortaya çıktı - seviyesi %100 olarak alındı. Bir sonraki %59 ile GBP/USD. Son formüle bakıldığında, diğer her şey eşit olduğunda, bu çift için depozitoyu ikiye katlamak için gereken sürenin EUR/USD için neredeyse iki kat daha uzun olduğu görülebilir. İki katına çıkma süresini tahmin etmek için kullanılan aynı formülün, aletin öngörülebilirliğini karakterize eden p parametresinin dördüncü gücünü içerdiğini hatırlatmama izin verin. Bunu hesaba katmak, bu tahmini büyük ölçüde saptırabilir. Bunun için deneysel "bilimsel kurcalama" yöntemini kullanmadan, genel değerlendirmelere ve zaman serilerinin özelliklerine dayanarak p'nin limit tahmininin nasıl yapılacağını öğrenmek çok önemlidir (hayat yeterli değildir). Böyle bir yöntemin varlığı gerçek bir atılım olarak kabul edilebilir. Belirli bir noktaya kadar TS'nizi ideal ile uyumlu olması için iyileştirebileceğinizi bilerek, seçilen para birimi enstrümanı için teorik olarak gerekçeli bir öngörülebilirlik sınırı görünecektir!
Alpari DC tarafından sunulan 33 enstrüman için parametreyi değerlendirdim...
Yararlı analiz. Saygı duymak! ;)
Ne yazık ki, fiyat gibi zaman serileri için öngörülebilirliği ( p parametresi) tahmin etmenin herhangi bir yolunu uygulayamadım. Ana fikir olarak, Yezhov, Shumsky'nin " Finansal zaman serilerinin tahmini " makalesinde tartışılan "daldırma" yöntemini kullanacaktım. Ancak, ya yazarlar kurnazdır ya da ellerim çarpıktır - sonuç kesinlikle beceriksizdir ... Kısacası, bu dolaylı tahminlere tükürdüm ve kendim için karar verdim ki Neuro Grid her türlü bariz ve öyle düzenlilikler değil, o zaman bırakın ve onları yakalayın ve Ulusal Meclis'in çıkışındayız, sadece fiyat hareketi yönündeki doğru tahminlerin nispi sayısını sayacağız, yani. p parametresini (yukarıdaki gönderiye bakın) doğrudan yöntemle tahmin edeceğiz. Tabii ki, Millet Meclisi'nin fiyata gömülü olan her şeyi yakalayacağı bir gerçek değil, ama daha iyisi olmadığı için onu en iyisi olarak kabul edeceğiz!
Bunu yapmak için, bu durum için en basit algılayıcıyı, bir algoritma parametresi olarak işlev gören d girişlerinin sayısıyla keskinleştirdim ve zaman serisini, EUR/USD için minimum 10 puanlık ve 5 puanlık bir hareket adımı ile birkaç ticaret ufkuna böldüm. Bu yıl için EUR/GBP için. Analiz için dakika çubuklarının açılış fiyatları alınmış ve beklenen hareketin işareti tahmin edilmiştir. Daha sonra, tahmin edilen yönlerin sayısı sayılmış ve toplam sayılarına atıfta bulunulmuştur. Elde edilen değer 2'ye bölündü, bu istenen parametre p .
EUR/GBP BP'nin EUR/USD serisine kıyasla belirgin şekilde daha fazla tahmin edilebilirliğe sahip olduğu not edilebilir. Belki de bazı tüccarların Şampiyona'da bu çifti en umut verici olarak seçmesinin nedeni budur. p=0.04 ve sigma=18 pip/saat, EUR/USD için Spread=2 pip ve EUR/GBP için p=0.15, sigma=8 pip/saat, Spread=3 pip (yukarıdaki tabloya bakınız), oranı karakteristik Bu çiftler için mevduatın iki katına çıkma süresi aşağıdaki formül kullanılarak tahmin edilebilir (yukarıya bakın):
17 kata kadar çıktı, başka bir deyişle, ceteris paribus, bu VR'lerin öngörülebilirlik derecesindeki fark, mevduatınızı EUR/GBP lehine neredeyse 20 kat değişen oranlarda artırmanıza izin veriyor! Yukarıda verilen formüllere göre, H parametresi - ortalama rüşvet miktarı ve L - optimal ticaret kaldıracı için optimal değerleri tahmin etmek mümkündür. Yani, EUR/USD çifti için H =50 puan, L =8. EUR/GBP çifti için H =20 puan, L =75.
Hayır, eğriler değil, o yazıya yapılan yorumlarda fiyatın + veya - nereye gittiğini belirlemenin yeterli olmadığını yazmıştım. Bu hareketi geleceğe yönelik bir zaman aralığı için tahmin edebilmeniz gerekir. NS bunu yapamaz.
Piyasa kesinlikle kendi yasalarına sahip, genellikle fizik yasalarıyla çok az ilgisi olan karmaşık, dinamik bir sistemdir. Ancak bir şey az çok kesin olarak belirtilebilir - bizim için, bu öngörülemeyen sürecin doğrudan katılımcıları olarak, elbette, her şeyden önce, fiyatın hangi yöne gideceğini bilmek önemlidir, ikinci olarak - kaç puan bu yönde gidecek ve muhtemelen sadece üçüncü sırada - seçilen yönde ne kadar süre hareket edecek. Gerçekten de, Sergey, bir kez daha dikkatinizi kâr oranı ifadesine çevirin:
Bundan, beklenen hareket yönünü belirleme doğruluğunun, dördüncü derece olarak getiri oranını belirlediği, ikinci derece olarak bu hareketin genliğinin getiri oranını etkilediği ve bu hareketin var olduğu sürenin doğrusal olarak girdiği anlaşılmaktadır. Onlar. p tahmininin doğruluğunu 2 kat azaltmak, karlılığımızı 16 kata kadar azaltacaktır! Beklenen hareketin genliği ile çalışmak istedikleri kadar yarı yarıya - dört kez karda eksiklik olsun. Genliği bu şekilde tahmin etme ihtiyacının söz konusu olmadığını, yalnızca bu parametrenin ortalama değerine ihtiyacımız olduğunu ve anladığınız gibi, bunu belirlemede sorun olmadığını unutmayın, bu bir atalet göstergesidir (sabit parametre). Genel olarak zaman her şeye (veya hemen hemen her şeye) dayanır ve ayrıca her adımda bu değeri tahmin etmemize gerek yoktur, ortalama değeri bilmek yeterlidir.
Tüm söylenenlerden, Ulusal Meclisin bu hareketi belirli bir zaman aralığına kadar tahmin edememesi konusundaki karamsarlığınızı pek paylaşmıyorum, bu böyle bir formülasyonda tanımlayıcı, kilit nokta değildir. Beklenen hareketin işaretini tahmin etme doğruluğunu geliştirmek için aklın (yalnızca kişinin değil) tüm güçlerini kullanmak çok daha önemlidir.
Gerçek oldu - Ulusal Meclise dayalı olarak VR'de açık ve gizli düzenliliklerin bir "tahmincisi" oluşturabildim. Şimdi, bu canavarın kotir'e girmesine izin verdikten sonra, aletin öngörülebilirliğini karakterize eden ve 0 - rastgele bir süreçten 1/2 - tamamen deterministik bir sisteme (benzersiz bir şekilde tahmin edilebilir) değişen p parametresini yaklaşık olarak tahmin edebiliriz.
İşte bazı derecelendirme örnekleri. Şek. solda, EURUSD BP'nin öngörülebilirliğinin H ticaret ufkuna (fiyat değişikliklerinin karakteristik ölçeği) bağımlılığı gösterilmektedir. Kırmızı, yukarıdan tahmin edilebilirlik puanını gösterir (mümkün olan maksimum), mavi, "optimal" sinir ağımın neyi algılayabildiğini gösterir. Değerlendirme süreci oldukça yoğun kaynak gerektirir, bu yüzden birkaç gönderi yukarıdaki tabloda gösterilen tüm araçlar hakkında tam bilgiyi yalnızca birkaç gün içinde sağlayacağım.
Verilen verilere gelince. eurchf çiftinin eurusd'a kıyasla tahmin için daha çekici olduğu görülebilir. enstrümanın fiyatının davranışında belirgin şekilde daha fazla düzenlilik içerir. Zaman gecikmesindeki azalmayla birlikte bu paritede öngörülebilirliğin artışına dikkat çekilir, bu da pariteyi küçük zaman dilimlerinde ve potansiyel pipers için daha çekici kılar. Genel olarak, eurusd serisinin p = 0.04 parametresi ile karakterize edildiği ve optimal H için bu başlıkta yukarıda verdiğim tahmini kullanırsak, tartışılabilir. (MM anlamında), ortaya çıkıyor
Hopt=Spread/p =2/0.04=50, bu puan olarak en uygun püf noktası miktarıdır.
Optimum ticaret kaldıracı:
L=(S/Yayılma)*p^2 =10^4/2*0/04^2=8
Bu optimal MM ile işlem yaparken tipik depozito ikiye katlanma süresi:
t=tau/sigma^2*Spread^2/p^4 , burada sigma çiftin TF=tau üzerindeki oynaklığıdır. Kriz öncesi seçeneği ele alalım: sigma= 70 puan/gün, tau= gün, Spread= 2 puan. Sonra,
t=1/70^2*2^2/0.04^4=320 gün - depozitoyu ikiye katlamak için yaklaşık süre (tabii bir yerde yanlış gitmediysem).
Birkaç eurchf için işler çok daha kötü. Çiftin öngörülebilirliği yüksek olmasına rağmen, yayılma 3'e eşittir. Bu tür parametrelerle, mevcut р(Н) ile (bkz. Şekil) mevcuttan daha büyük olmayan bir optimal Н'nin olduğu hiçbir alan yoktur. 1! Yani, çift umut verici değil.
Alpari DC kotasyon arşivinde bulunan finansal araçların öngörülebilirliği p (y ekseni) hakkında bir değerlendirme yaptı. Hesaplama, noktalarla ifade edilen çeşitli ticaret ufukları için yapılmıştır (apsis ekseni):
Her şemada, siyah çizgi, karlı alanı kârsız olandan şartlı olarak ayıran karlılık marjını gösterir. Teklifte saklı kalıplardan yararlanan TS'nin istatistiksel olarak kar getirebilmesi için mavi histogramın karlılık seviyesini aşması gerekir. Sınır, Şekil 1'deki ilk formüle göre inşa edildi. (ikincisi, р<<1/2 için sınırlayıcı varyantıdır).
Her enstrüman için, enstrümanın oynaklığına bağlı olan optimal MM'ye ( h ve L parametreleri) tabi olarak mevduat - tau2'nin ikiye katlanmasının karakteristik süresini tahmin etmek mümkündür - sigma , karakteristik zaman aralığına - tau , öngörülebilirliği - р ve DC komisyonu - Sp (Şekildeki son formül). Hangisini daha sonra yapacağım.
Böylece, bir TS yazmak, buna dayalı bir MTS oluşturmak ve bir demo hesapta alım satım sonuçlarını beklemek için zaman kaybetmeden belirli bir enstrüman üzerinde çalışma beklentilerini hızlı bir şekilde değerlendirmek mümkün olacaktır.