Bir mayın tarlasında pazar görgü kuralları veya görgü kuralları - sayfa 76
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
HideYourRichess , iki değeri karıştırıyorsunuz - H-volatilite ve H bölümleme adımı ve böylece bir kişiyi karıştırıyorsunuz! İki farklı tanımlamayı tanıtmam tesadüf değil.
H-volatilitesi, bir serideki H segmentlerinin ortalamasıdır. Bu yüzden iki strateji var. Segmentler ortalama olarak 2H'den fazla ve daha az olduğunda. Yine de, ilkel için basittir. Pastukhov'un tarif ettiği gibi değil, N-volatilitesinden başka bir şey anladığınızdan şüpheleniyorum.
Anladığım kadarıyla, H -volatilitesi, yerel aşırı uçlardan H adımıyla yapılan kagi-bölümleme noktalarına kadar olan tüm mesafelerin ortalama (veya kök-ortalama-kare) uzunluğudur.
Numara. Yanlış.
Boyutsuz bir oynaklık (Pastukhov'dan farklı olarak) ekledim: Hvol , bu, bölümleme adımı H ile ilgili Kagi yapısının (kırmızı daireler) okumaları arasındaki ortalama uzunluk (y eksenine izdüşüm) olarak tanımlanan boyutsuz bir değerdir. Trend olan bir piyasa için (piyasa parametresi H-volatilite>2) ve bir karşı trend için H- ( Hvol <2). Pastukhov, çalışmasında boyutsal bir değer ortaya koydu ve HideYourRichess'in yukarıda doğru bir şekilde söylediği gibi : H-volatilitesi, bir satırdaki segmentlerin ortalama H'sidir.
Her iki tanım da aynıdır. Basitçe, hesaplamalarda boyutsuz miktarları kullanmaya alışığım.
Yani, Hvol , herhangi bir nedenle kişisel olarak sizin tarafınızdan seçilen bölümleme H adımındaki (puan olarak) piyasa arbitrajının bir özelliğidir. Pastukhov tezinde bu parametreyi seçme konusuna hiç dikkat etmiyor. Sadece gerçeği ifade eder ve piyasayı bu parametrenin bir fonksiyonu olarak görmez. Bana öyle geliyor ki bu önemli bir an ve dikkat tarafından sessizce "görmezden gelinmesi" tesadüf değil. Gerçekten de, TS, stratejinin demirden tersine çevrilmesi ilkesine dayanmaktadır ve pazardaki bu tür davranışın karlılık açısından istatistiksel olarak anlamlı olduğu ve "en iyi" H'nin nasıl seçileceği ve bunun olup olmadığı hakkında bir kelime olmadığı kanıtlanmıştır. tekrar aramaya, bir kez seçmeye değer...
Teşekkürler, her şey temizleniyor. Ve işte benim "çift iki"m. Lütfen bir bak:
Şimdi bana daha çok kagi gibi geliyor. Her neyse, seslendirdiğiniz algoritma tamamen gözlemleniyor. Her ihtimale karşı, listeye 11 formatında tutunuyorum.
Boyutsuz bir oynaklık ekledim (Pastukhov'un aksine): Hvol, bu, bölümleme adımı H'ye atıfta bulunulan Kagi-binasının (kırmızı daireler) okumaları arasındaki ortalama uzunluk (y eksenine izdüşüm) olarak tanımlanan boyutsuz bir değerdir. trend olan piyasa (piyasa parametresi H- volatilite>2) ve karşı trend için H- (Hvol<2). Pastukhov, çalışmasında boyutsal bir değer ortaya koydu ve HideYourRichess'in yukarıda doğru bir şekilde söylediği gibi : H-volatilitesi, bir satırdaki segmentlerin ortalama H'sidir.
Peki, neden böyle. Pastukhov 2H kullanıyor - bu boyutsuz değer , çünkü H boyutunun ne olduğu önemli değil, asıl mesele 2 tane olması gerektiğidir.
Teşekkürler, her şey temizleniyor. Ve işte benim "çift iki"m. Lütfen bir bak:
Şimdi bana daha çok kagi gibi geliyor. Her neyse, seslendirdiğiniz algoritma tamamen gözlemleniyor. Her ihtimale karşı, listeye 11 formatında tutunuyorum.
Mükemmel uyum:
Kırmızı çizgi benim, kareler senin. Tebrikler!
paralocus , kodunuzda s =3*10^-3 parametresinin ne olduğunu anlamadım... Genel olarak, onu 1'e eşitledim, sonra m parametreniz H noktalarına bölme adımına karşılık gelmeye başladı.
Kagi'ye benzemiyor.
Belki bir Kagi oluşumunun neye benzediğini anlamıyorsunuz.
Peki, neden böyle. Pastukhov 2H kullanıyor - bu boyutsuz değer , çünkü H boyutunun ne olduğu önemli değil, asıl mesele 2 tane olması gerektiğidir.
Bu yeni bir şey... olağandışı!
Ve böylece, H - fiyat grafiğinin dikey ekseninin boyutuna sahiptir, yani. pip ve Kagi geri sayımını düzeltmek için fiyatın ekstremumdan geri çekilmesi gereken pip değerine karşılık gelir. Bu nedenle, Pastukhov'un 2 H volatilitesi [puan] boyutuna sahiptir, yani Kagi-omuzlarının ortalama değeridir, puan olarak ölçülürler.
Yanlışsam düzelt. Bence HideYourRichess , bağımlısın.
Görünüşe göre kaçtım !
2Н değeri, Şekil 2'de gösterilen giriş/çıkış noktaları değil , orijinal serinin uç noktaları (kotira) arasındaki ortalama boyutu karakterize eder. daha yüksek.
Dürüst olmak gerekirse, Pastukhov'un Kagi-inşası dediği şeyi ve kotir ekstrema veya giriş/çıkış noktalarından oluşan bir dizi yardımcı dizinin ne olduğunu hatırlamıyorum. Her durumda, " Kagi'niz görünmüyorsa" HideYourRichess. Bu gerçeğin doğası var, o zaman size hitap eden sert ifade için özür dilerim.
Sonuçta ticaret emirlerinin oluşumu için sadece giriş/çıkış noktaları ile ilgileniyoruz. Bu yüzden Kagi-inşa ile bu VR'yi kastettim.
"Klasiklere dönelim" (c) İşte tezden bir alıntı.
15. sayfada H-formasyon kagilerinin siyah beyaz daireler olduğu belirtilmektedir. Kendi kategorilerinizi icat ediyorsunuz ve bunları Pastukhov'a atfediyorsunuz. Bu şekilde yapamazsınız. Ve 2H ile ilgili teoremler özellikle siyah ve beyaz dairelere atıfta bulunur. Kagi'ye başka bir şey deme.
Sizin açınızdan böyle beklenmedik öngörüler ile korkarım, Renko'dan daha zor olmayan sihirli kagi algoritmasını beklemeyeceğim.
Ve 2H'nin boyutu yok çünkü sadece 2 ya da öylesine. Orada nokta yoktur, çünkü H-vol'u noktalarla karşılaştırmak imkansızdır, bu da her zaman boyutsuz bir forma bir azalma olduğu anlamına gelir. Ancak, bu bir zevk meselesidir.
"Klasiklere dönelim" (c) İşte tezden bir kopya.
...
Burada tam olarak hatırlamıyorum ama yanılmıyorsam kaga için istatistiksel avantaj ("forex serisi" için) neredeyse yok denecek kadar az. Onu ancak piyasada çok çok uzun süre kalarak geri kazanabilirsiniz ve belirsiz MM düşünüldüğünde bu neredeyse imkansızdır. Ya da ben hatalıyım?
paralocus , kodunuzda s=3*10^-3 parametresinin ne olduğunu anlamadım... Genel olarak, onu 1'e eşitledim, ardından m parametreniz H'yi puan olarak bölme adımına karşılık gelmeye başladı.
Sadece bir gece bir fikir edindim: Birden DC'lerin para birimleriyle ticaret yapmadığını fark ettim! Enstrümanlarda spread ticareti yapıyorlar! Bu, kota artışlarının (dakika cinsinden) dağıtım işlevi için, X eksenindeki maksimumun projeksiyonunun, doğrulanan yayılmaya eşit olacağı konusunda çok basit bir sonuca yol açtı:
Ve eğer öyleyse, teklifi bölmenin en doğru adımı, yayılmanın bir katı olmalıdır. DC'mdeki pound için spread 3 puan, yani. 3*10^-4. s parametresinin geldiği yer burasıdır.