Bir mayın tarlasında pazar görgü kuralları veya görgü kuralları - sayfa 6
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Neden yumuşak? Yakında makale çıkacak, uzun zamandır heykel yapıyorum.
Softina harika! Neutron'u takip edin. Seni destekleyeceğiz .... manevi olarak (kendimden bahsediyorum)
Evet, dur. Yayılmayı hariç tutmak ne anlama geliyor?
Yayılma olmadan, TS'nin bazı göstergeleri vardır, yayılmalı, diğerleri çift yayılmalı, üçüncü, her durumda bir yüzde vardır.
Nötron - Softinka yapmayı öneriyorum. Amaç - MM'siz minimum lotlu rapor temelinde, yazılım en uygun yüzdeyi verir. Hiç gerçek mi?
Hayır, hayır, TheXpert, "Köfteler ayrı ayrı uçar" - ilk tahmin olarak iki bağımsız bloğumuz var, bu Ticaret Stratejisidir (TS), amacı sırayla fiyat hareketinin olası yönünü doğru bir şekilde tahmin etmektir. piyasaya doğru bir şekilde girmek ve çıkmak için (yayılımı hesaba katmadan) ve belirli bir DC'nin mevcut işlem maliyetlerini ve TS'nin tahmin özelliklerini hesaba katmaya izin veren bir fon yeniden yatırım sistemi ( MM) beklenen hareketi doğru tahmin etme olasılığı +MM).
Bu tandemin ikinci bileşenini ayrıntılı olarak inceledim - tek bir enstrümanda işlem yaparken optimal varlık yönetimi bloğu ve açılacak pozisyonun optimal boyutunu, en iyi TP ve SL seviyelerini TS - p parametreleriyle birleştiren ifadeler aldım. ve mevcut DC komisyonu. İkinci blok için giriş parametresi olan p'yi belirlemenin bir yolu varsa, o zaman bu formülasyonda sorun çözülür. Yukarıda, bunun için gerekli bilgileri strateji test raporunun göstergelerinden çıkarmanın bir yolunu zaten önerdim.
Tabii ki, genel olarak ticaret problemini başarılı bir şekilde çözmek için, bu paketin ilk bloğu için bir çözüm bulmak gerekir - belirli bir enstrüman için en iyi p parametresini elde etmenizi sağlayan etkili bir TS. Bu problem, bence, daha önce düşünülenden çok daha karmaşıktır, ancak eminim ki, bir insanın hayatının ortalama süresinden çok daha az karakteristik bir zamanda çözülecektir.
Ardından, optimal portföy yatırımına geçiş yapmak gerekecek - bu, parlak, müreffeh geleceğimizin anahtarıdır!
Hayır-hayır, TheXpert, "Köfteler ayrı ayrı uçar"
Evet. Sadece birincisine sahip olduğunuzda, otomatik olarak ikinciyi düşünmeniz gerekir.
- ilk yaklaşımda iki bağımsız bloğumuz var, bu Ticaret Stratejisidir (TS), amacı, piyasaya doğru bir şekilde girmek ve çıkmak amacıyla (hesaba girmeden) fiyat hareketinin olası yönünü doğru bir şekilde tahmin etmektir. yayılma) ve belirli bir DC'nin mevcut işlem maliyetlerini ve TS'nin tahmin özelliklerini (beklenen hareketi doğru bir şekilde tahmin etme olasılığı 1/2 + p) hesaba katan fonların yeniden yatırımı (MM) sistemi ), tüm Evrendeki MTS için mümkün olan maksimum karlılığı elde etmek için (TS + MM bağı).
tahmin edici.
tahmin(tur) -- bir ifade.
tahmin(tur) -- tahmin.
Bu tandemin ikinci bileşenini ayrıntılı olarak inceledim - tek bir enstrüman üzerinde işlem yaparken optimal varlık yönetimi bloğu ve açılacak pozisyonun optimal boyutunu, en iyi TP ve SL seviyelerini TS - p parametreleriyle ilişkilendiren ifadeler aldım. ve mevcut DC komisyonu. İkinci blok için giriş parametresi olan p'yi belirlemenin bir yolu varsa, o zaman bu formülasyonda sorun çözülür. Yukarıda, bunun için gerekli bilgileri strateji test raporunun göstergelerinden çıkarmanın bir yolunu zaten önerdim.
şüpheler var. NG'den sonra bu konuyu yakından ele alacağım.
Nakraynyak tam olarak sinir ağlarının yönettiği alandır, bu yüzden analitik olarak hiçbir şey işe yaramazsa, bir sinir ağı analizörü üzerinde çalışmayı deneyeceğim. İşe yaramalı.
Sergey, "beklenen fiyat hareketinin doğru tahmini" nedir? Sonraki tik? Kagi segmenti? Başka bir şey ? Ve bu tahmin ne sıklıkla yerine getiriliyor? Eğer bu gerçekten sadece fiyat değişiminin işaretinin bir tahminiyse ve her harekette gerçekleştirilirse, o zaman p parametresi gerçekten de diğer parametrelerden bağımsız olarak belirlenebilir. Ama başka koşullar varsa, o zaman böyle bir kesinlik olmayabilir.
Genel olarak, bu başlıkta sizin tarafınızdan yayınlanan sonuçların etkileyici olduğunu söylemek istiyorum. İlginç iş. Ne yazık ki, çıktının tüm ayrıntılarını henüz ele almadım, bu yüzden belki sorularım aptalca. Ancak orada, varlık yönetimi hakkındaki ilk mesajınızda (eğer doğru anladıysam), aslında t tutma süresinin, her birinde tahminin gerçekleştirildiği t adımlardan oluşan bir koleksiyon olduğu anlamına gelir. Ancak bir adımın ne olduğu belirtilmemiştir. Ne, önemli değil mi?
Tabiiki. Bu, belirli bir enstrümandaki TS'nin (tahmin edici nitelikleri) bir özelliğidir. Bu nedenle, yayılma bu parametreyi bozmamalıdır. Bu arada, test kullanıcısının raporunda değer "Karlı işlemler. Tümünün yüzdesi" şeklindedir. DC komisyonu ile ilgili olarak. Yazık, bu önemli değeri hiç zorlanmadan almak mümkün olabilirdi...
Ve spreadi hesaba katmayan formülleri alırsak ve test cihazından p yerine koyarsak (içinde spread dahil), bu konudaki formüllerden aynı Lever değerlerini mi almalıyız?
Sadece bunları kullanabilir misin?
tahmin edici.
tahmin(tur) -- bir ifade.
tahmin(tur) -- tahmin.
Veya Öngörülü Ve Rusça yazmak daha iyidir - "Öngörülü". Kafanın karışmaması için herkes için net olacaktır. Offtopik için üzgünüm .... uh .. bu biraz konu dışı
Sergey, "beklenen fiyat hareketinin doğru tahmini" nedir? Sonraki tik? Kagi segmenti? Başka bir şey ? Ve bu tahmin ne sıklıkla yerine getiriliyor? Eğer bu gerçekten sadece fiyat değişiminin işaretinin bir tahminiyse ve her tik için gerçekleştirilirse, o zaman p parametresi gerçekten de diğer parametrelerden bağımsız olarak belirlenebilir. Ancak başka koşullar varsa, o zaman böyle bir kesinlik olmayabilir.
Alım Satım Stratejisinin piyasa ile olan tüm etkileşimleri maksimum üç ana harekete indirgenebilir: "al", "sat" ve "piyasa dışı" pozisyon açma. Tek bir amacı olan - Piyasayı geride bırakmak - olan ince motiflerin ve gizli entrikaların tüm incelikleri, sonunda basitliği içinde banal olan bir şemaya uyar.
Şimdi bunun optimal olup olmadığını düşünelim (buradaki optimizasyon parametresi yaygaradır - bunun için bir DC komisyonu ile ödeme yapmanız gerekir)? Dolayısıyla, bu açıdan bakıldığında, MTS'nin piyasadan kalkması garip görünüyor, çünkü işsiz kalma zevki için ayrıca bir komisyon ödemek zorunda kalacaksınız! Belki yüzünde zorla dinlenmenin faydası? Muhtemelen değil! Bilgi eksikliği koşullarında optimal davranışın (ve bir tüccarı piyasadan çıkarabilecek tek şey bu) hiçbir şey yapmamak olduğu bilinmektedir. Aynısını yapacağız - TS'nin analitik biriminden bir darbe için bir sinyal alınana kadar açık bir pozisyon tutacağız. Böylece, MTS açısından piyasadaki optimal davranış, piyasada sürekli olan bir tersine çevirme stratejisine benziyor ve sadece iki olası MTS durumuna geldik - "al" veya "sat". Her şey, üçüncüsü verilmez! Fiyat tablosunda, böyle bir TS'nin alım satım faaliyeti, her segmenti her zaman bir öncekine göre ters yöne yönlendirilen kırık bir çizgi gibi görünecektir. Sana bir şey hatırlatmıyor mu? Bu doğru, ideal olarak, bu tarihsel veriler üzerine kurulmuş bir Zig-Zag'dir :-)) Doğada, tarihsel veriler üzerinde, bundan daha karlı bir strateji yoktur ve bizim görevimiz, üzerinde çalışmaya izin verecek böyle bir TS algoritması bulmaktır. zaman serisinin doğru sonu (geleceğe bakmadan) bu ideale mümkün olduğunca yaklaşacaktır. Bu yaklaşımın derecesi, analitik birim tarafından doğru tahmin edilen fiyat hareketinin beklenen yönlerinin sayısı sayılarak tahmin edilebilir.
Yura, 1/2+ p parametresinin tahmininde, spreadsiz ticarette sadece başarıyla tamamlanan işlemlerin göreceli sayısından bahsediyoruz. TS optimal değilse ve bir sonraki pozisyonu bir önceki pozisyonun yönünde açmanın mümkün olduğunu düşünüyorsa (örneğin, TP'den kâr elde etme ve aynı yönde müteakip yeniden açma), o zaman bu görev birleştirilerek önceki pozisyona indirgenir. eş yönlü segmentleri tek bir ortak parçaya böler ve birleştirilmiş segmentteki ortalama bağlantı sayısına eşit TS verimsizliği miktarıyla DC'den daha büyük olacak olan etkili bir yayılma sunar.
Bu ilk gönderide mevduat büyüme oranını değerlendirme formülünde yer alan çarpanların anlamlarından bahsetmiştik ve ben bunların fiziksel anlamını hala tam olarak anlayamadım. İşte o formül (boyalı tau):
MTS'nin işlem yaptığı t süresine ek olarak, optimizasyon parametrelerini içerir - açılan pozisyonun ortalama değeri ve piyasa kaldıracı (açılan lotun büyüklüğünü ve mevduatın mevcut değerini birbirine bağlar). Optimal parametreler belirlenirse (ne oldukları hakkında, yukarıya bakın), o zaman mevduat denklemi aşağıdaki denklem şeklini alır.
İçinde, tau/sigma^2 , sigma , SQRT( t ) ile orantılı olduğundan, seçilen enstrümanın kararlı bir özelliğidir. Standart sapmanın bulunduğu zaman aralığına oranını gösterir. Bu değer, geniş bir zaman değişikliği aralığında sabittir. Alternatif olarak, sigma ortalama kene boyutu olarak kabul edilirse, tau ortalama kene varış zamanıdır ve t (zaman kuantumu) bu ortalama zamanın boyutuna sahiptir. Veya sigma günlük çubukların [puanların] oynaklığıysa, tau bir gündür ve formüldeki t gün olarak ölçülür, vb.
Ve spreadi hesaba katmayan formülleri alırsak ve test cihazından p yerine koyarsak (içinde spread dahil), bu konudaki formüllerden aynı Lever değerlerini mi almalıyız?
Sadece bunları kullanabilir misin?
TS için p parametresi pazarla birlikte değişmeseydi her şey yolunda olurdu. Ve böyle statik bir biçimde, bu model yalnızca kısa bir zaman aralığı için çalışacak, TS ise etkili olacaktır.
Evet, her şey mümkün. Ama bu şimdiye kadar gördüğüm en iyi parti büyüklüğü hesaplaması. Aptalca% 5 depozito değil, optimal olarak. Ve TS'deki ana şeyin, hangi parametrenin önemli olduğu, neye bakmanız gerektiği, ne için çaba sarf etmeniz gerektiği gösterilmiştir.
Neden pahalı? Onlar. formüller farklı sonuçlar mı veriyor?
Aynı aracın işlem geçmişini alıyorum,
ilk satırda spreadsiz, p , ardından Lever spreadini hesaba katan formüle göre hesaplarım.
ikinci sıra, spread'i hesaba katarak, p' ' yi hesaplarım, ardından spread'i hesaba katmayan formüle göre Lever.
Vince'in optimal f değeri ile karşılaştırmak da ilginçtir.
Sen yapmadın, Nötron ?