Azarlamak :) Bu konudaki fikrinizi duymak ilginç .. - sayfa 15

 
YuraZ писал (а) >>

2008'e onunla mı gidiyorsun?

henüz bilmiyorum...

Henüz bir kural yok :(

 
Mischek писал (а) >>

çok yazık...

"egzersiz" kelimesini ya unuttun ...

yeniden başlamak için çok tembel.

Belki bana öyle geldi ama yarınki hava durumunu sorsam sohbeti "banal oturma"ya indirgersiniz.

Hayır, egzersizi unutmadım. Sezgilerim var. Ne olmuş?

Hava durumu hakkında, ya tahmin edip tahmin ettiğimi hayal edersem? İstatistikler, belirli bir olasılıkla doğru tahmin ettiğimi gösterene kadar, kendini beğenmişliğin bir anlamı yok.

 
Lovecraft писал (а) >>

Kâr alma olasılığı neredeyse %100 olduğunda, bir kayıptan sonra artar. EA'nın neredeyse her gün ticaret yapmasını sağlamaya çalışıyorum.

Uzmanlara bir soru: 3-4 yıl önceki alıntı arşivinden alıntılara güvenmek mümkün mü?

Neden birdenbire “bir zarardan sonra, kârı geri çekme olasılığı neredeyse %100 iken” derseniz, herkes için büyük bir iyilik yapmış olursunuz. Bu bilgiye nasıl ulaştınız? Onu nasıl aldın?

 
ForexHelp писал (а) >>

Sen yanlış anladın. Ve burada fazlalık var mı??? - Kötü bir sinyalde açmaya hazır olduğunuzu yazmışsınız. Belki de sinyalinizin neden kötü olduğunu anlamadım. Küçük bir kâr getirme olasılığı yüksekse, bunun 1500 puanlık trendleri yakalamakla nasıl bir ilgisi var? Sinyalin kötü olduğunu, yani kar elde etme olasılığının düşük olduğunu anladım, bu yüzden küçük bir kar veya büyük bir trend olana kadar rastgele açıyoruz.

Sistem 1500 puanlık ve ortalama 100'den fazla işlem yakalayabilirse, ancak yarın ne olacağını asla bilemeyeceğiniz için, "mantık" ın kapat dediği anlarda kapatabilir ve tekrar girmek için anı bulabilirsiniz. akım. Veya sinyal uzunsa geri dönüş nedeniyle 100-300 puan yakalayamamak mümkündür. İşte bahsettiğim şey. - Anladığım kadarıyla, sinyalleriniz trendin kaç puan "ateş edeceğini" veya bunun gibi bir şeyi tahmin ediyor, değil mi?

Sadece kârı kesmek ve büyümelerine izin vermemek basmakalıp, bilirsiniz, konuşmaya bile değmez - herkes anlıyor. - Sıradan değil. Bu istatistiksel olarak doğrulanmıştır, yani. pratik olarak bilimsel. Hesaplanmış bir istatistiksel avantaja sahip resmi bir sistem, sabit alımlarla "sadece karı keser" ve böyle bir yaklaşımın toplam pastayı maksimize ettiği konusunda tamamen istatistiksel olarak haklı bir güven içindedir, yani böylece toplam kâr büyür - her işlemde kârı keseriz.

Muhtemelen bahsettiğiniz yaklaşımı da biliyorum - trendlerin başlangıçlarını ve sonlarını tahmin eden bir sistem. Piyasayı takip etmek, trendden maksimumu almak gibi sabit bir şey yok. Herhangi bir forum, bunun nasıl yapılacağına dair güzel örnekler ve hikayelerle doludur. Açık bir eğilime sahip segmentler için örnekler verilmiştir, hikayeler istatistiklere düşmez, yalnızca pazarı ve sihirli MM'yi izlemek için sihirli formüller sunar. Kural olarak, peri masalı, sadece uygun bir trend değil, her şeyin olduğu daha uzun bir süre için test sonuçlarını verme isteği ile sona erer.

Kayıp hesabına gelince, mantık şudur ki, bir ters sinyal oluştuğunda, bu pozisyon kapatılır ve diğer yönde açılır, sonuç olarak kayıplar minimumdur. - Bu ifade , sinyallerin doğruluklarında bir istatistik avantajı varsa doğru olur, aksi takdirde, zirveleri (salınımları) yakalama iddiası, sabahtan akşama kadar sayısız sayıda şekillendirilebilen banal bir uyumdur. Sinyallerinizin yönü doğru olarak gösterdiğine dair istatistiksel bir temeliniz var mı?

İşte 2008 için bir ara (şimdi düşüş büyük, ancak bu çok çalışan bir versiyon. Prensip olarak, zaten% 4,5'te yaptım ve PF 2.0, bir lot ana için ve bir tane doldurmak için çalışıyor) bazen trend ile):

Ve burada, ortalamaları iki ile çarpın, çünkü aslında aynı anda 0.1 + 0.9 çıkıyor (kolaylık için), çünkü ortalamalar böyle. Lot başına ortalama 2000$ ve 1000 kayıp olduğu ortaya çıktı. Bu bir geçiş mi? :) - Ortalama kâr ve ortalama kayıp, çalışma sürümünüzün oturmaya hazır olduğu maksimum düşüş hakkında hiçbir şey söylemez. Bana sistemin ne tür bir stop loss olduğunu söyle ve netleşecek.

 

Vita, sorumu tekrarlıyorum.

Yurixx писал (а) >>

2 özgeçmiş

Yaklaşımınızı beğendim, benzer bir bakış açısını paylaşıyorum.

Buna, TS'nin bir stat avantajı sağlayıp sağlamadığının nasıl belirleneceği ve eğer öyleyse nasıl hesaplanacağı hakkında bir şeyler eklemek ilginç olurdu.

 
Ve bir kez daha soruyu destekliyorum
 
alexx_v писал (а) >>
Ve bir kez daha soruyu destekliyorum

Tabiiki. Genel olarak, cevap sıradandır - istatistiksel analiz kullanın. Bunu yapmak için malzemeyi öğrenmeniz ve amacına uygun kullanmanız gerekir. Tutarlı ve mantıklı olmak çok önemlidir, aksi takdirde her türlü hile ve hatayla her şeyi sayabilirsiniz. Her belirli TS'de yanlış bir mantıksal mesaj oluşturabilir veya araştırma konusuyla ilgili olmayan verileri işleyebilirsiniz, ancak her şey yanlış yapılabilir.

Ama başka bir şey hakkında soru sorduğunu hissediyorum, belirli bir şey?

 

Basit bir örnek verelim. Pound haftalık grafik. Açılışta 5 puan karda alıp bekleriz. Bu fikrin bir stat avantajı olup olmadığını nasıl belirlersiniz?

1591 barda 1537 pozitif sonuç alıyorum, yani. kar 7685 puan. Fark, tüm periyot için 3 puandı ve bu daha güzel bir tabloya doğru bir eğim vermeli.

Belki biri kaybı nasıl hesaplayacağını biliyordur?

 

В общем виде ответ прозаичен - воспользоваться статанализом.

İşte birisi, kim, ne zaman ve nasıl malzemeyi öğrendiğini bilmediğim, tüccarların% 95'inin birleştiğini ve sadece% 5'inin kazandığını söyleyen istatistikler yayınladı. Bu istatistiklerin doğru olduğunu varsayacağız, bazı küçük, kayan diyeceğim hata.

Tüccarların ve TS'lerinin istatistiksel avantajı nedir? ve hiç olabilir mi?

Kabaca söylemek gerekirse, "daha küçük" bir TF'de, diyelim ki, "saatlik" bir TF'de, tüccarın TS'sinin sözde bir stat avantajı vardır ve daha büyük bir "günlük TF"de, %95 ila %5, stat avantajı yalnızca yok, hiç yok..

tamamen yokluğunda bir stat avantajına sahip olmak, bir stat avantajı mı yoksa değil mi? ..

 
Prival писал (а) >>

Ancak böyle kategorik bir ifadeye katılmıyorum. 50/50 kazanma/kaybetme oranına sahip sistemler (en azından teorik olarak) vardır. Ancak süper Kâse olabilirler ve bunun nedeni MM'dir. Bunlar PPPUUUPPPUUU dizileri…

P - kar, Y - kayıp. MM'nin nasıl sabitleneceğinin açık olduğunu düşünüyorum, ancak böyle ideal bir sistem bulmanın mümkün olduğunu düşünmüyorum, ancak işlem dizisinde böyle bir düzenliliğin varlığı için oluşturduğunuz sistemi kontrol etmeye değer.

Misal. Trend takip sistemi. “Daire” üzerinde birçok küçük kayıp işlemin işareti ve trendi yakalayacak ve kayıpları kapatacak bir umut. Bir zarar ortaya çıktığı anda değiştirilebilir, lot minimumdadır, karlı bir işlem ortaya çıktığında lotu artırmaya başlarız. Sanki bu TEK büyük karı birçok küçük ama artan lotlara bölüyormuşuz gibi + tahmini (TS istatistikleri) yakalanan trendin uzunluğuna göre sabitliyoruz.

Bunu nasıl seversin?

ZY araçta, ruhta, bedende ve yönetimde her şey güzel olmalı

Hayır, senin gerçeğin değil.

Matematik teoremi, işlemin sonucu 50/50 olduğunda kazanan bir strateji oluşturmanın imkansız olduğunu söylüyor. Sadece tam tersini söylüyorsun. Mesela, 50/50 sonuçlu, ancak doğal bir sırayla giden kar ve zararlarla anlaşmalar yapacak bir MM yapabilirsiniz. Ve elbette, bu düzenlilikten yararlanmak zor olmayacak. Buna ancak tek yönlü mantıklı sonuçlara varmakta çok zorlanan bir kişi inanabilir. Elbette herhangi bir şeye inanabilirsiniz, ancak matematik teoremi, sisteminizin teorik olup olmadığı ile ilgilenmez, işlemlerin sonuçlarıyla kaç kez ve nasıl bir araya geleceğinizin önemi yoktur, çünkü. hiçbir karmaşık numara onu sonucunu değiştirmeye zorlamaz - 50/50 düzende kazanan bir strateji oluşturulamaz.

PPPUUUPPPUUU dizisinde örüntünün doğasına göz yuman yaygın bir yanlış anlama örneğini verdiniz... Kazanma stratejisi oluşturmanın bu kadar kolay olduğu bu örüntünün bacakları nereden büyüyor? 50/50 dengesizliğinden, ancak MM'nin büyülü özelliklerinden değil. İlk olarak, ilk seri istatistiksel bir avantaj içermelidir, ancak bundan sonra ticaret sonuçlarının dizisinde bir düzenlilik görünecektir, aksi takdirde matteorem ile çelişiriz.

Neden: