olasılık sorunu - sayfa 11
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Hadi siparişe geri dönelim.
Yukarıda önerilen formül (Bilerek farklı yazacağım - X, A, B, C ile):
P(X) = 1 - (1 - P(A)) * (1 - P(B)) * (1 - P(C))
en az bir göstergeden gelen bir sinyalin olasılığını verecektir. Bu yüzden sonuç çok yüksek - üç gösterge daha sık sinyal veriyor. Ama aslında sorunun formülasyonunda aranan bu değildir.
Bayes tarafından:
P(D|ABC) = P(ABC|D) * P(D) / P(ABC)
Burada P(ABC) = P(A) * P(B) * P(C)
burada, göstergelerin apriori olasılıkları, tüm göstergelerin toplam sinyalleri arasında her birinin sinyal sayısı olarak aranır.
P(D) = süper trend olmadığında varsayılan olarak 0,5, yani alım ve satım sinyallerinin olasılıkları eşittir.
Ama P(ABC|D) nasıl hesaplanır - Şüphelerim var. En basit seçenek (bağımsızlık nedeniyle):
P(ABC|D) = P(A|D) * P(B|D) * P(C|D)
ve bu tür her bir koşullu olasılık, satın almanın doğru olduğu tüm çubuklar kümesindeki her bir göstergenin sinyal sayısı olarak düşünülmelidir.
Ama bütün bunlar nihai gerçek değil. ;-/ilk 3 sinyal, çok fazla :-)
2 sinyal için sorunu çözmeniz yeterlidir.
ikinci olarak, başlangıçta sinyallerin a priori olasılıklarını bilmeden bile, onlar hakkında gerçeğe çok yakın varsayımlarda bulunulabilir.
örneğin, P(X)=f(P(D|X)) bağımlılığını tanıtabilirsiniz, yani, apriori olasılığın, "sinyalden sonra Kâr al" bilinen olasılığının belirli bir fonksiyonu olduğunu düşünün. Bu çok f hakkında oldukça fazla şey biliniyor:
yani, hesaplamalar için uygun bir işlev seçebilir ve orada yaklaşık olarak neyin elde edildiğini ve neyin "elde edildiğinin" daha güçlü bir şekilde neye bağlı olduğunu hesaplayabilirsiniz.
ilk 3 sinyal, çok fazla :-)
2 sinyal için sorunu çözmeniz yeterlidir.
Büstü hakkında - muhtemelen bir şaka, suratına bakılırsa. Elbette 2'nin de girdiği N sinyalleri için analitik bir biçimde bir sisteme sahip olmak arzu edilir, ancak gözlemlerime göre, 3 oldukça çalışan bir sayıdır (en azından, "köpek yetiştiricileri tavsiye eder" - ana, onaylayan ve filtreleyen) ).
Ve yanılıyorsam 2 sinyal için analitik çözüm nedir?
Burada tek sonuç olarak D'ye baktığımız şu ana kadar benim için açık, ama aslında bunlardan birkaçı var: al (Db), sat (Ds) ve bekle (Dw) ve bunlar tam bir grup oluşturur ve P(A), P(B), P(C) hesaplamasını etkileyebilir.Büstü hakkında - muhtemelen bir şaka, suratına bakılırsa. N sinyalleri için analitik bir biçimde bir sisteme sahip olmak arzu edilir, burada 2 de elbette girer, ancak gözlemlerime göre, 3 oldukça çalışan bir sayıdır (en azından, "köpek yetiştiricileri tavsiye eder" - ana, onaylayan ve filtreleyen) ).
Ve yanılıyorsam 2 sinyal için analitik çözüm nedir?
Burada tek sonuç olarak D'ye baktığımız şu ana kadar benim için açık, ama aslında bunlardan birkaçı var: al (Db), sat (Ds) ve bekle (Dw) ve bunlar tam bir grup oluşturur ve P(A), P(B), P(C) hesaplamasını etkileyebilir.en basit durum 2=(1+1) sinyali için bir çözüme sahip olarak, N için sistemin oluşturulması oldukça kolaydır: 3 sinyal (1 + 1) + 1 ve bu şekilde devam eder.
ve işte analitik bir çözüm, burada onu arıyoruz, cebimde hazır bir çözüm yok, bu yüzden bir fikir gelir gelmez burada sunuyorum..
sonuçlara oldukça doğru bir şekilde bakıyoruz - başlangıçta belirlenen görev çerçevesinde ve her şeyi fazla karmaşıklaştırmaya çalışmadan.
Gerçek hayatta, elbette, X sinyali sinyalleri: "Zamanında T'den fazla olmayan fiyat, -P olasılığı olan kayıp noktalarından +Kâr puanlarına daha erken ulaşacaktır" ve karakteristiklerinden en az birinin olduğu gerçek sinyallerin eklenmesi T, Kar, Zarar farklıdır, sonra başka bir zevk :-)
Gerçek hayatta, elbette, X sinyali sinyalleri: "Zamanında T'den fazla olmayan fiyat, -P olasılığı olan kayıp noktalarından +Kâr puanlarına daha erken ulaşacaktır" ve karakteristiklerinden en az birinin olduğu gerçek sinyallerin eklenmesi T, Kar, Zarar farklıdır, sonra başka bir zevk :-)
Genellikle TakeProfit, StopLoss ve zaman ufku T strateji tarafından belirlenir, yani. istatistiklerde toplanan tüm sinyaller için eşittir. İşleri erkenden fazla karmaşıklaştırmayalım . ;-)
Görevi karmaşıklaştırmamaya ve hatta mümkünse basitleştirmeye çağırıyorum - yalnızca soyut bir görevi ve sadece 2 sinyalle düşünmek.
gerçeğe bir önceki son adım: TakeProfit, StopLoss stratejileri ve belirtilen Zarar/Kar sinyallerinin özellikleri "iki büyük fark" gibidir :-) Genel olarak, gerçek sinyaller belirli bir doğrusal olmayan özelliğe sahiptir (bir grafik olarak kabul edilebilir) ) F(t) "sinyalden t zamanındaki Zarardan Önce Kar'a ulaşma olasılığı", artan t ile benzer olma eğilimindedir, ancak "rastgele yürüyüş" tablosuna keyfi bir giriş için
ve son konu: analitik çözümü deneysel olarak test edemeyecek olmamız üzücü. Veya %55,60,65 güvenilirliğe sahip bağımsız sinyaller bilen var mı?
ve son konu: analitik çözümü deneysel olarak test edemeyecek olmamız üzücü. Veya %55,60,65 güvenilirliğe sahip bağımsız sinyaller bilen var mı?
Elbette analitik çözümü kontrol edebiliriz. Bir çift zayıf ilişkili hindi alabilir ve onlar için tüm önsel olasılıkları ve kazançlarla çakışan sinyallerin olasılıklarını hesaplayabilirsiniz. Doğrulama için değerlerin ne olacağı önemli değil. %30, %40 olsa bile - bu formülleri kontrol etmek için de uygundur ;-) ....
Periyodik olarak al / sat sinyalleri veren ve okumalarının birbirinden bağımsız olduğu üç göstergemiz olduğunu varsayalım. İlk göstergenin bir varlık satın almak için sinyal verdiği olay A, ikincisi - B ve üçüncüsü - C olarak gösterilecektir.
Fiyat artışını D olayı olarak gösterelim.
P(D/A)=0.55 olsun - A göstergesinin bir satın alma sinyali vermesi durumunda fiyat artışı olasılığı.
P(D/B)=0.6 ve P(D/C)=0.65
Р(D/АВС) bulun - üç göstergenin tümü bir satın alma sinyali verirse fiyatın artma olasılığı.
Sorunun cevabı:
P(D|ABC) = [P(D|A) * P(D|B) * P(D|C)] / [P(D|A) * P(D|B) * P(D|C ) + (1 - P(D|A)) * (1 - P(D|B)) * (1 - P(D|C))]
Bununla ilgili bir makale yayınlandı.
Sorunun cevabı:
P(D|ABC) = [P(D|A) * P(D|B) * P(D|C)] / [P(D|A) * P(D|B) * P(D|C ) + (1 - P(D|A)) * (1 - P(D|B)) * (1 - P(D|C))]