ForumBölümler

Martingale hiç de kötü değil, kâr getiriyor - sayfa 9

Yeni yorum
Reshetov : Başarısızlık olasılığı 0,3 ise, arka arkaya 14 hata 0,00000004782969 olasılıkla karşılaşacaktır.

Test serisi ne kadar sürüyor? Yura , yeterince uzun bir Bernoulli test serisinde, bu olasılığın birlikten keyfi olarak çok az farklı olacağını anlamalısınız :)


Not: Serinin 14 denemeye eşit uzunluğu konusunda büyük olasılıkla haklısınız (0,3^14). Ama 14 anlaşma - ciddi değil.
Mathemat :
Reshetov : Başarısızlık olasılığı 0,3 ise, arka arkaya 14 hata 0,00000004782969 olasılıkla karşılaşacaktır.

Test serisi ne kadar sürüyor? Yura , yeterince uzun bir dizi Bernoulli testinde, bu olasılığın birlikten keyfi olarak farklı olacağını anlamalısınız :)


Not: Serinin 14 denemeye eşit uzunluğu konusunda büyük olasılıkla haklısınız. Ama 14 anlaşma - ciddi değil.

Ayrıca, 14 başarısızlığı kapatmak için gerçekçi olmayan bir depozitoya ihtiyacınız olacak ... Ve 15. başarılı işlem, öncekileri kapsayacak kadar yeterince büyük bir geri dönüşten geçmelidir.

Martingale ile olan kayda değer ticaret deneyimime göre - 7'den fazla işlem - bu çok büyük bir risk. İdeal olarak, çarpanı 2 olan 3-5 işlem.
Kaybedilen maksimum işlem sayısını belirlemekten bahsettiğimiz için martingale ile ortalamaya dayalı bir benzetme yapabiliriz. Ortalamayı kullanırsak (yani, bir geri dönüşü yakalarız), o zaman hesaplanmış olarak alabileceğimiz, tarihteki maksimum uzunlukta geri tepmesiz bir bölüm bulabiliriz. Ve buna dayanarak, sonraki her işlemin lotlarının boyutunu atayarak riskleri belirleyin. Bu nedenle, böyle bir martingale sistemi, geleneksel bir MM sisteminden daha riskli değildir.

Fiyat konsolidasyon seviyelerinin hesaplanması konusuna devam ediyorum...

Aşağıda TF15'teki Funtien çifti için bir resim var... Zaman periyodu 1000 bar'dır...

200.10'da yüksek... 192.61'de düşük ve 202.29'da...






Şimdi zaman aralığı 10.000 bar...



Meat :
Kaybedilen maksimum işlem sayısını belirlemekten bahsettiğimiz için martingale ile ortalamaya dayalı bir benzetme yapabiliriz. Ortalamayı kullanırsak (yani, bir geri dönüşü yakalarız), o zaman hesaplanmış olarak alabileceğimiz, tarihteki maksimum uzunlukta geri tepmesiz bir bölüm bulabiliriz. Ve buna dayanarak, sonraki her işlemin lotlarının boyutunu atayarak riskleri belirleyin. Bu nedenle, böyle bir martingale sistemi, geleneksel bir MM sisteminden daha riskli değildir.
Son olarak, en az bir tüccar piyasadan ayrılmadan konuyu değerlendirdi. MTS o anda hareket yönünü belirleme araçları içeriyorsa, bu zaten istatistiksel bir avantaj sağlar, en azından bu yönün bir süre kalacağı için, testler böyle bir şema için düşüşten çıkışın maksimumda gerçekleştiğini gösterir. partiyi ikiye katlama ile 3 adım. Bundan basit bir sonuç çıkıyor - sistem, iki katına çıkmanın üç adımında düşüşten çıkamadıysa, bir RESET yapmanın zamanı geldi.
Feller kuralları. Ancak burada her şey kolay değil, bütün bir tekrarlayan olaylar teorisi gerekliydi. İşte sonuçlarla birlikte 1. cildin 337. sayfasının bir kısmı:


Burada "test" iki anlamı olan bir ticarettir - kârlı / kârsız. Geri dönüş süresi, "bir dizi ardışık başarılı sonucun ilk kez r uzunluğuna ulaştığı" olayın meydana geldiği Bernoulli denemelerinin (takaslar) sayısıdır.

Gördüğünüz gibi bir zarar ticareti başarılı sayılırsa, olasılığı 0.6 ve ihtiyacımız olan seri en az 15 geyik ise, o zaman böyle bir rezil diziyi karşılamak için ortalama 5400 denemeye (işlemlere) ihtiyacımız var. Parametreler farklıysa, formülleri (7.7) uygularız.

Martingalers, rahatlamak için çok erken: örneğin, klasik bir martingale (orayı ikiye katlayarak) 0.75'e eşit bir geyik olasılığına ilişkin daha gerçekçi bir tahminle (1 kâr başına 3 geyik), (7.7'den gelen ilk formülü uygulayarak) ), yaklaşık 0,982/0,25*0,75^14 ~ 220 işleme eşit ortalama işlem sayısı (p=0,75, q=0,25, r=14) elde ederiz.

2 Yura Reshetov: Martingalinizi tam olarak anlamadım. Belki o kadar agresif değildir.

2 Yuraz: Belki bir geyik olma olasılığını fazla tahmin ettim (0,75)? Yaptığınız sistemde bu gösterge nedir?

Değiştirilmiş MoneyRain sisteminin PS Analizi:

Toplam işlemler 386 Kısa pozisyonlar (% kazandı) 146 (%28.77) Uzun pozisyonlar (% kazandı) 240 (%42,92)

 Karlı işlemler (tümünün yüzdesi) 145 ( % 37.56 ) İşlemleri kaybetme (tümünün yüzdesi) 241 ( % 62,44 )
En büyük karlı ticaret 9317,00 ticaret kaybetmek -5555.00
Orta karlı ticaret 1130.56 ticaret kaybetmek -262.14
En yüksek miktar sürekli kazanç (kar) 6 (5598.29) sürekli kayıplar (kayıp) 11 (-3376.82)


p=0.6244, q=0.3756, r=11. cx için ortalama işlem sayısı. Bernoulli, aynı 11 serisini aynı formülü kullanarak vererek 473 çıkıyor. Onunla biraz daha erken tanıştın Yura . Şimdiye kadar, testlerin bağımsız olanlara benzer olduğu ortaya çıktı ...



Olağanüstü resim ... Kimsenin yorum yapmaması üzücü ... Belki de kendi dalgamdayım ve herkes için açık olan bir şey fark etmiyorum ...

10.000 barlık zaman aralığında 4 fiyat konsolidasyon bölgemiz var ve bunların sınırları da görülüyor...

MTS şeklinde uygulanması zor olmayan bir strateji örneği...

En yakın sınıra doğru ortalama alıyoruz... Bir bölgeden diğerine geçişin sınırında alma (standart değer) veya stop-loss ile çıkış yapın...

Yorum bekliyorum...

[Silindi]
Mathemat Bulashev'in "Tüccarlar İçin İstatistikler" adlı kitabında bir konusu var.

13.12. Bir dizi ardışık kayıp alma olasılığı -

gerçek fırsatlar.

Düşündüğümüz konuyla ne kadar alakalı?

Dosyalar:
doc1.rar  173 kb
Teşekkürler lovova , ama arşiv açılmadı (eğer Bulashev ise, bende var). İzledim. 13.12 aslında az sayıda işlem için binom dağılımı ve hesaplamalarının bir ifadesidir ve 13.13, bir dizi zararın sayısal bir simülasyonu gibi görünmektedir. Bununla birlikte, Feller bütün bunları analitik bir biçimde verirken, Bulashev sadece bunun analitik zorluklarla bağlantılı olduğunu söyler ve sayısal bir prosedür önerir.

PS Arşiv açıldı.

[Silindi]
Mathemat :
Teşekkürler lovova , ama arşiv açılmadı (eğer Bulashev ise, bende var). İzledim. 13.12 aslında az sayıda işlem için binom dağılımı ve hesaplamalarının bir ifadesidir ve 13.13, bir dizi zararın sayısal bir simülasyonu gibi görünmektedir. Bununla birlikte, Feller bütün bunları analitik bir biçimde verirken, Bulashev sadece bunun analitik zorluklarla bağlantılı olduğunu söyler ve sayısal bir prosedür önerir.
Ancak ilk bakışta MQL'de uygulama için çok ağır olan Feller
12345678910
Yeni yorum