Uyarlanabilir dijital filtreler - sayfa 6
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Filtrelenmiş verilerle ekstremumların belirlenmesi ile ilgili olarak, IMHO'nun buna sahip olduğunu zaten yazdığımı düşünüyorum: piyasa seviyelere saygı duyuyor, bu nedenle yüksekleri Yüksek ve düşükleri Düşük olarak belirlemek hala tercih ediliyor. Özellikle bir çubuk grafiğe sıkıştırma sırasında kaybolan bilgileri dikkate alarak. Sorunlar yanlış uç noktalar yaratır, ancak korkarım alçak geçiren bir filtre, uyarlanabilir bir filtre bile burada her zaman yardımcı olmaz. Aşağıda yanlış görünen uç noktalara bir örnek verilmiştir:
Burada kırmızı bölümler doğru işaretleme hakkındaki fikirlerimdir (bu görüşün lehine bir argüman olarak yatay çizgiler eklenmiştir).
Not1: Sadece hava savunmasında görev yaptım, bu yüzden askeri biletin 27. paragrafındaki konumumu okudum (daha fazla sağlamlık sağlamak için: o): “kısa menzilli uçaksavar füzeleri için radyo mühendisliği kontrolleri bölümünün komutanı. ” Ve çok iyi biliyorum (genellikle yazdıkları gibi - kulaktan kulağa değil: o) övünen komplekslerimizin (ve sadece bizimkilerin değil) yıkılmayacağını, gerçekten hedefi GÖRMEZLER.
Ve neden onlardan bu kadar korkuyorlar, sizin için ilginç olacağını düşünüyorum http://www.kroufr.ru/forum/index.php/topic,6037.0.html ve bu hava savunma sistemi (geliştirme) bundan daha fazlasıdır. 50 yaşında, yani GÖRÜYORLAR ve fena değiller.
Tamsayı , bu JMA - 'JMA' hakkında mı konuşuyorsunuz?
Onun hakkında.
Shl, Alpari BQQ forumunda bir yerde, onun görüşüne göre, DSP uzmanı olarak, DSP yöntemlerinin piyasada uygulanmasının neden zor olduğunu ortaya koydu. Bana göre gayet açık.
Burada http://forum.alpari-idc.ru/showthread.php?t=38804&page=16 , eğer zorlaştırmıyorsa, her şeyi raflara koyduğu yerde BQQ ile biraz tartıştım. Ben sadece, her şeyden önce, bir DSP uzmanının bu Kotelnikov teoremini (ruhunun tüm lifleriyle) bilmesi ve anlaması gerektiğini düşünüyorum, bu geometrideki bir aksiyom gibidir.
Ve diğer herkese, eğer örnekleme oranı terimini kullanabilirseniz lütfen, benim için Neyquist frekansı kirli bir kelimedir. Bu, radyo Popov veya Marconi, vb. icat eden bölgeden.
Tamsayıya
Zorlaştırmıyorsa uyarlanabilir bir gösterge oluşturmayı deneyebilirsiniz, algoritmayı biraz önce bu başlıkta yazmıştım. Ve burada bazıları bundan iyi bir şey çıkmayacağını söylese de, hala AMA'dan daha kötü olmayacağını düşünüyorum, ancak daha iyi olabilir + oradaki matematik ne ve nasıl yapılacağı açık.
Onun hakkında.
JMA bana en iyi, uyarlanabilir, vb. bir şey dokundu. (Herkesi yedim, nasıl). Ve biz bir bast :-) ile doğarız. Ve Rusya'daki bu tip solaklar ortadan kayboldu, ama ben buna inanmıyorum.
Bakıyorum, ona bakıyorum - formüller bir şekilde anlaşılmaz ve avatar da öyle değil :-) benim için daha iyi gibi görünüyor :-)
( http://www.jurikres.com/catalog/ms_ama.htm#top ile karşılaştırın). Uçağımız daha iyi :-).
Bu nedenle, göstergeyi daha iyi, hatta daha uyumlu hale getirmeye çalışmanızı öneririm. Belki iyi bir şey olur.
Fikir şudur.
1. Bu göstergeyi temel alıyoruz ( 'Optimize edilmiş AMA Kaufman: Perry Kaufman AMA optimize edilmiş' ), birçok kişi üzerinde çalıştı, ben bile değil. Bu göstergenin teorisi dosyada açıklanmıştır (dosya ektedir). Bu göstergeden (fikir) bir kısım alıyoruz. Verimlilik faktörü ER'nin hesaplanması (0 ila 1 arasında değişir). 2'den N'ye (N, algoritmada bir giriş parametresi olarak verilir) ortalama alma (örnekleme) periyodunu belirleyecektir. Ve işte biraz daha hileli.
2. EMA (üstel hareketli ortalama) değil, bir polinom kullanıyoruz. Polinom n'nin maksimum derecesi (ayrıca harici bir parametre olarak ayarlanır). Prensip olarak, durabilir, n'yi değiştirebilir ve test cihazında çalıştırabilirsiniz, bence zaten iyi sonuçlar alabilirsiniz. Ancak IHMO piresi henüz tam anlamıyla bilgili değil, hadi devam edelim.
3. Bir kez uyarlanabilirken, tamamen uyarlanabilir olmasına izin verin. Bir sonraki ekleme, polinomun derecesinin de hesaplanmasıdır (bazı kriterlere göre en iyi olarak seçilir). Gürültü hakkında ön bilgimiz olmadığı için. Kriter - belirleme katsayısı - kullanmayı öneriyorum. Bu kritere göre en uygun polinomu seçmenin tüm mantığı bir dosyada açıklanmıştır (arşivdeki dosya, sayfa 12, 13 ve 14). MathCade'de bunun nasıl yapılacağına dair yazılmış bir program bile var.
Birisi ilgileniyorsa, 3. noktayı programlamaya ve matkad'ı iki kez kontrol etmeye hazırım. Ve mütevazı yeteneklerim nedeniyle MQL'de böyle bir gösterge oluşturmaya yardımcı olmak için.
Prival, bu arşivde 12-13. sayfa yok
Onun hakkında.
Emin değil.
Samimi , seninle tartışırım. Argümanınız inandırıcı değil. Bu "yanlış" seviyeler, farklı dalgalanmalardan birkaç lifin kümelenmesinin bir sonucu olarak daha yüksek zaman dilimlerinden de gelebilir. Kanıtım yok, bu sadece bir hipotez.
JMA bana en iyi, uyarlanabilir, vb. bir şey dokundu. (Herkesi yedim, nasıl). Ve biz bir bast :-) ile doğarız. Ve Rusya'daki bu tip solaklar ortadan kayboldu, ama ben buna inanmıyorum.
Bakıyorum, ona bakıyorum - formüller bir şekilde anlaşılmaz ve avatar öyle değil :-) Daha iyi görünüyorum :-)
( http://www.jurikres.com/catalog/ms_ama.htm#top ile karşılaştırın). Uçağımız daha iyi :-).
Bu nedenle, göstergeyi daha iyi, hatta daha uyumlu hale getirmeye çalışmanızı öneririm. Belki iyi bir şey olur.
Fikir şudur.
1. Bu göstergeyi temel alıyoruz ( 'Optimize edilmiş AMA Kaufman: Perry Kaufman AMA optimize edilmiş' ), birçok kişi üzerinde çalıştı, ben bile değil. Bu göstergenin teorisi dosyada açıklanmıştır (dosya ektedir). Bu göstergeden (fikir) bir kısım alıyoruz. Verimlilik faktörü ER'nin hesaplanması (0 ila 1 arasında değişir). 2'den N'ye (N, algoritmada bir giriş parametresi olarak verilir) ortalama alma (örnekleme) periyodunu belirleyecektir. Ve işte biraz daha hileli.
2. EMA (üstel hareketli ortalama) değil, bir polinom kullanıyoruz. Polinom n'nin maksimum derecesi (ayrıca harici bir parametre olarak ayarlanır). Prensip olarak, durabilir, n'yi değiştirebilir ve test cihazında çalıştırabilirsiniz, bence zaten iyi sonuçlar alabilirsiniz. Ancak IHMO piresi henüz tam anlamıyla bilgili değil, hadi devam edelim.
3. Bir kez uyarlanabilirken, tamamen uyarlanabilir olmasına izin verin. Bir sonraki ekleme, polinomun derecesinin de hesaplanmasıdır (bazı kriterlere göre en iyi olarak seçilir). Gürültü hakkında ön bilgimiz olmadığı için. Kriter - belirleme katsayısı - kullanmayı öneriyorum. Bu kritere göre en uygun polinomu seçmenin tüm mantığı bir dosyada açıklanmıştır (arşivdeki dosya, sayfa 12, 13 ve 14). MathCade'de bunun nasıl yapılacağına dair yazılmış bir program bile var.
Birisi ilgileniyorsa, 3. noktayı programlamaya ve matkad'ı iki kez kontrol etmeye hazırım. Ve mütevazı yeteneklerim nedeniyle MQL'de böyle bir gösterge oluşturmaya yardımcı olmak için.
Prival, bu arşivde 12-13. sayfa yok