FR H-uçuculuk - sayfa 6
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu yüzden bir gülücük var. Yakın zamana kadar, alıntı akışının "rastgeleliğinin" ölçüsü sorunu hala çok aktif olarak tartışıldı. Wiener süreci bir kıyaslama olarak kullanıldı ve tekliflerin akışı, Wiener süreci ile ya o ya da bu yanda karşılaştırıldı. Tartışmaya neden olan ana nokta, bir FR biçiminde bile değildi, ancak teklif akışının, istismar edilebilecek bazı sabit kalıpları (mutlaka deterministik olmayan) yansıtıp yansıtmadığı veya hala arbitrajsız bir SV, hoas, vb. olup olmadığıydı. .
Şimdi ne düşünüyorsun Mathemat , forex'te istatistikler ne kadar hüküm sürüyor ve neye bakmalıyız: istatistiksel üstünlük (kusurluluk, piyasa arbitrajı anlamında) yoksa hala bir kalıp mı?
Makul bir araştırmacı , tutarlı ve kanıtlanabilir bir şekilde en az 1,5 ( hesaplanabilir bir olasılıkla %99) mütevazı bir kâr faktörü gösterebilen bir sistemin yapılmasının hiç de kolay olmadığını anlar. Burada gördüğüm vakaların büyük çoğunluğunda, sistemle ilgili bazı istatistiksel sonuçlar, yalnızca tüccarın piyasaya (belirli bir sistemin bakış açısından) öznel görüşünün bir analizi temelinde yapılır - ve ben çok görüyorum. piyasa serilerinin nesnel özelliklerinin istatistiksel analiziyle ilgili birkaç sonuç. Ama bunlar sistemin iki eşit bileşenidir! Sistemi geriye dönük test etmek harika olabilir, ancak farklı zaman serisi uygulamalarıyla ilişkili değişkenlik analizi nerede?!
Bu arada, ikinci bileşenin analizinde son zamanlarda birkaç ilginç konunun ortaya çıktığını söylemeye cüret ediyorum. Ancak bu konular derin ve dikkatli bir çalışma gerektirir ve bir sonraki kasenin parametrelerinin basit bir kombinasyonunu (küçük bir harfle) değil ...
" Kararlı ve kanıtlanabilir " ne anlama geliyor? Teorik olarak kanıtlanabilir mi? Ya da pratik olarak? Sürdürülebilirlik neden tek başına yeterli değil?
скромный профит-фактор не менее 1.5 (с вычислимой вероятностью, скажем, 99%)
Ve bir kâr faktörünün olasılığını a priori nasıl hesaplayabilir? Yine, teorik bir modele dayalı mı? Bu, piyasadaki süreçlerin doğasını yeterince yansıtacak bir model oluşturmanın mümkün olacağı anlamına gelir. O zaman kanıtlamak, hesaplamak ve nesnel sonuçlar çıkarmak mümkündür. Ama bunların hepsi bir ütopya ve bu konuda benimle tartışmayacağınızı düşünüyorum. Belki bir gün bilim böyle bir teori sunmaya hazır olacaktır, ancak şimdilik biyolojide Carl Linnaeus seviyesindeyiz: mumları ve kalıpları sınıflandırıyoruz. :-) Bu yüzden kişisel olarak henüz istatistiklerin etkili olduğunu söyleyemem. Alıntı akışının istatistiksel özellikleri üzerine inşa edilecek ve sabit bir gelir getirecek tek bir TS görmedim. İlk teorik girişim, Pastukhov'un kendisine çok teşekkür ettiği teziydi. Ancak karlı TS'ler var ve Better'ın EA'sı ilk ve tek değil. Ancak şimdiye kadar hepsi deterministik (ve ne yazık ki teorik değil) modeller üzerine inşa edildi. Even Better'ın PNN'si, dizinin istatistiksel özelliklerinden hiçbir şekilde yararlanmaz ve olasılıksal adı, bu kararın nedenlerinden değil, yalnızca kararın doğasından bahseder.
ve piyasa serilerinin nesnel özelliklerinin istatistiksel analiziyle ilgili çok az sonuç görüyorum.
Yazınızın dikkatimi çeken kısmı burası. Son zamanlarda istatistikle ilgileniyorum. :-))
Yaptığım alıntı akış istatistikleri çalışmaları pek anlamlı denilemez, elbette bu konuda uzman değilim. Ancak, bana çok fazla anlayış kattılar. Dahası, onları yeterince derin, anlamlı ve yapıcı yapma isteğimi daha da artırdılar. Bu yüzden size sormak istiyorum:
1. "Piyasa serilerinin nesnel özelliklerinin istatistiksel analizi" nedir? Neleri içerir?
2. Hangi " nesnel özellikler" araştırılmalıdır?
3. Bu temelde bir TS inşa etme sorusunu gündeme getirmek için pazarın hangi istatistiksel yönleri hakkında hangi sonuçlar çıkarılmalıdır (veya yapılabilir)?
4. Piyasa VR'sinin istatistiksel özellikleri bilgisine dayalı olarak TS'nin yapısını nasıl görüyorsunuz ?
Sadece bu soruların doğrudanlığı sizi korkutmasın. Diğerleri gibi sizin de kapsamlı cevaplarınız olmadığını anlıyorum. Sahip olanlar artık aramızda değil. :-))) Onları burada tartışma sürecinde, bir kereden fazla olduğu gibi, değerli düşüncelerin ve ilerlemenin ortaya çıkabileceği umuduyla koydum.
...
1. "Piyasa serilerinin nesnel özelliklerinin istatistiksel analizi" nedir? Neleri içerir?
2. Hangi " nesnel özellikler" araştırılmalıdır?
3. Bu temelde bir TS inşa etme sorusunu gündeme getirmek için pazarın hangi istatistiksel yönleri hakkında hangi sonuçlar çıkarılmalıdır (veya yapılabilir)?
4. Piyasa VR'sinin istatistiksel özellikleri bilgisine dayalı olarak TS'nin yapısını nasıl görüyorsunuz?
Birincil soru şuydu: "Sinyalleri geleneksel göstergelerin geleneksel ticari yorumlarına dayanan TS'lerin büyük çoğunluğu neden birleşiyor?" Genel cevaplar “piyasa değişiyor”, “farklı DC'lerin fiyatları farklı”, “yetersiz test veya optimizasyon derinliği” vb. - Memnun değilim, çünkü bu şekilde, herhangi bir TS'nin başarısızlığını, gerçekten gerçekleştiğinde "haklı çıkarmak" mümkün. Başarısızlığın yalnızca açık matematiksel nedenleriyle tatmin oldum. Analizimin sonucu, bence, TS'yi inşa etme ilkelerinin oldukça ikna edici bir eleştirisi olan önerilen makalelerin ilkinin boşluğuydu.
Ne yazık ki, ideolojik olarak açık olan bu eleştiri, teknik olarak (kod ile) henüz desteklenmemiştir. Bunun ana nedeni, en önemli şeyi nasıl yapacağımı henüz öğrenmemiş olmamdır - sentetik tarihler (elbette bar olanlar) oluşturmak için, bunlar hakkında temel özellikleri açısından gerçeklerden farklı olmadıkları söylenebilir. olanlar.
Bu sentetiklere neden ihtiyaç duyuluyor? Sadece stratejinin test edildiği materyali istatistiksel olarak temsili yapmak için. Sistem kurucunun temel sorunu yetersiz veri miktarıdır. Test ve optimizasyon her zaman tarihsel sürecin tek bir "uygulaması" üzerinde gerçekleştirilir. Pardo'nun klasik kitabında anlatılan ileriye dönük analizlerin, çoklu para birimi ve çok dönemli testlerin hiçbiri sistemin çalışmaya devam edeceğine dair gerekli istatistiksel güveni hala vermiyor ve Pardo'nun kendisi bunu kabul ediyor. TS'yi birkaç bin sentetik üzerinde çalıştırırsak, stratejinin sağlamlığı hakkında oldukça emin sonuçlar çıkarabiliriz (TS parametreleri açısından değil, tüm sentetikler alanında!). Ancak bunun için yüksek kaliteli sentetiklere ihtiyacınız var. Ardından test süreci niteliksel olarak yeni bir düzeye yükseltilebilir. Bu tür "sentetik" testlerin metodolojisi, önerdiğim ikinci makalemin konusudur.
Gerçek finansal serilerin temel istatistiksel özelliklerinin bilinmemesi, fikrin gerçeğe dönüştürülmesini engelleyen tek ciddi engeldir (bu, xeon ve komposter ile istişareden sonra netleşti). Diğer her şey MQL4'te dilin birkaç belgelenmemiş özelliğinin eklenmesiyle uygulanır.
İşte, aslında, neredeyse tüm sorularınızın cevapları, Yurixx , yani. TS'nin sağlamlığını kanıtlama girişimi. TS'de finansal serilerin istatistiksel özelliklerini kullanmayı düşünmediğim için 4. soruyu cevaplamayacağım. Şahsen, buna sadece kalite testi için ihtiyacım var.
Genel olarak, konunun ilgi çekeceğini umuyorum. Sizi önceden uyarmak istiyorum: Tüm araçlar bu şekilde test edilmez! Piyasanın ayrık özelliklerinden (Fibo, kanallar, destek/direnç seviyeleri) yararlananlar test edilmez. Makaleleri şu anda oldukları biçimde (felsefi ve analitik) yayınlamaya devam edeceğim, ancak daha çok bir manifesto gibi olacaklar ve belirli bir teknik çözüm olmayacaklar. Burada bahsetmediğim başka hususlar da var.
Yukarıda yazılan her şey güvenli bir kablo olarak algılanıyorsa, öyle deyin, gücenmem.
Aksine, her şey oldukça açık ve olumlu bir şekilde algılanıyor. Seni de görüyorum, küçük problemler için değiş tokuş yapma. Strugatsky'lerin Pazartesi günü harika bir yeri var. Diyalogdan iki satır: "Yani bu klasik olarak çözülemez bir problem! - Elbette. Ve çözülebilir olanları yapmanın ne anlamı var? Bir çözümü olduğu önceden biliniyor." :-)) Konuyla çok ilgili.
Belirlediğiniz sorunun bir çözümü olup olmadığından emin değilim. “Ana özelliklerinde gerçeklerden farklı olmayan” satırların neslini kastediyorum. Bununla birlikte, gerçek serilerin davranışını belirli bir dereceye kadar simüle edebilen sentetik seriler üretmek ve bunları TS'yi test etmek için kullanmak harika, temel bir iştir.
Özetle Forex hakkındaki "fiziksel" fikirlerim: Forex, denge eğilimi gösteren, büyük bir dağılım katsayısına ve düşük gevşemeye sahip, istikrarlı, kendi içinde tutarlı bir sistemdir. Ancak sürekli olarak dışarıdan rahatsız olur ve bu rahatsızlıklar güç, süre ve karakter olarak çok heterojendir. Uzun eğilimlerle sonuçlanan zayıf, ancak sabit ve uzun süreli olanlardan, çok kısa ve temelsiz "psikolojik" dürtülere. Bütün bunları gösterebilecek bir sistem kurmak, piyasanın tamamen işleyen bir modelini inşa etmek demektir. Bu (şu anda) imkansız olduğunu düşündüğüm şey, çünkü aslında, piyasayı şu veya bu şekilde etkileyen tüm faktörler henüz hiç çalışılmadı. Ancak, piyasayı gösteriyormuş gibi yapmayacak (yani, gerçek olanlardan kolayca ayırt edilebilecek seriler üretecek) çok parametreli bir stokastik model yaratmak oldukça mümkündür ve daha az kullanışlı değildir.
Sonuçta, TS'nin görevi, fiyatın tam olarak nereye, ne zaman ve nasıl gideceğini belirlemek değil, gerçek veri akışından dinamik olarak önemli dış faktörlerin piyasada sahip olduğu etkinin doğasını çıkarmak ve buna uyum sağlamaktır. etkilemek. Eğer TS bunu yapabiliyorsa, bu verinin gerçek veya sentetik olmasının bir önemi kalmayacak, yeterli şekilde yanıt verebilecektir. Bu nedenle, sınırlı bir çok parametreli stokastik modele sahip olarak, parametrelerini rastgele ve/veya deterministik bir şekilde bozarak, gerçek veya onlara yakın olmasa da TS testini haklı kılabilecek seriler elde etmek mümkündür.
En azından bir dereceye kadar haklıysam, o zaman serilerin durağan özelliklerini hesaplamak mümkün olmayacaktır çünkü seriler sürekli bozulmalara maruz kalmaktadır ve bu tamamen bir ütopyadır. Ve diğer taraftan, Forex'teki kazancın, seri istatistiklerinin bilgisinden veya kullanımından değil, bu istatistikleri ihlal eden pertürbasyonun bilgisinden ve kullanımından elde edildiği konumdan girmek gerekir.
Bu görev, Wiener sürecinin önemsiz üretiminden çok daha karmaşıktır, çünkü Wiener sürecinde komşu artımlar bağımsız, finansal serilerde ise bağımlıdır. Bununla birlikte, finansal serilerin Wiener doğası hakkındaki efsaneler sabittir ve çok ciddi ticaret forumlarında bile devam etmektedir. Tabii ki, bu tür sentetiklerin ve gerçek serilerin kabaca dış benzerliğinden beslenirler. Hatta bazıları daha ileri gidip Wiener serisinde lifler, kanallar ve direnç/destek seviyeleri bulmaya çalışır, böylece teknik analizin geçerliliğini "haklı kılar". Üzgünüm, bu delilik ...
Hedeflerimizin ayrıldığı yer burası Yurixx . Amacınız bunlardan yararlanmak için rahatsızlıklardan yararlanmak ve benimki ise bu bozuklukları içeren finansal serilerin istikrarlı istatistiksel yasalarını araştırmak ve TS'mizin niteliksel testi için temel olarak hizmet etmek. Prensip olarak, bu, gerçek finansal serilerin daha sonraki çalışmalarına müdahale etmemelidir.
Kulağa ne kadar havalı geldiğini bir dinleyin: " Finansal serilerin sürdürülebilir istatistiksel yasaları, bu bozulmalar da dahil ." :-)
Eğer pertürbasyonlar tanım gereği piyasanın dışındaysa, eğer geçiciyseler (aksi takdirde pertürbasyon olmazlardı), o zaman istatistiksel sürecin yasalarının, parametrelerinin ve işlevlerinin ne tür bir istikrarından bahsedebiliriz?
Durağanlık (ne katı anlamda, ne de hafif anlamda), tanımı gereği, sürecin baskın faktörlerinden bazılarının zamanla ayrıldığı ve bunların yerini başkaları aldığı durumlarda yerine getirilmeyecektir. Örneğin, bir ekonomik patlamayı ekonomik bir durgunluk takip eder. Ya da şimdi olduğu gibi finansal sistem çökmeye ve çökmeye başlar. Muhtemelen bu istikrarlı istatistiksel yasaları teorik olarak bulamayacaksınız. Eğer haklıysam, o zaman söyleyin bana, prensipte, bu kanunları nasıl, nerede arayacaksınız? Gerçek tarihsel verileri mi keşfediyorsunuz? Nasıl ?
Bu arada, amacımla ilgili olarak - çok özgür yorum. Bununla ilgili hiçbir şey söylemedim, ancak bu aşamada hedeflerimiz örtüşüyor - Forex'in doğası ve kalıplarının incelenmesi. Ve öyle olmasaydı, bu "akıllı" tartışmalara pek önderlik etmezdim. Ve sadece uğraştığımız süreçleri anlamanın bir ölçüsü olarak kazanmaktan bahsettim. Ve eğer bu anlayış yine de gelirse, o zaman kendimi bu kaynaktan kepçe almanın bir ödül olarak zevkini inkar etmeyeceğim. Senin kadar iyi.
Peters'in http://bigforex.biz/load/8-1-0-136 kitabında yaptığının aynısı. Ayrıca http://bigforex.biz/load/8-1-0-137 de okuyabilirsiniz, bu onun ilk kitabı. Benim düşünceme göre, sizin rahatsızlık dediğiniz şey onun modeline oldukça iyi uyuyor, çünkü o bu rahatsızlıkları hiçbir şekilde ayırmıyor, sadece geri dönüş sürecini trend bölümlerini kesmeden değerlendiriyor.
Görevin çok zor olduğunu biliyorum, ancak amaç acı verici bir şekilde cezbedici. Bu arada, Peters tek değil. Ayrıca Shiryaev var, o da finansal serilerin istatistiklerini inceliyor.
Ve bir şey daha, Yurixx : Akıllı konuşmalar yapabilirim, ancak bu durumda, amacım en pratik olanı, tam olarak genç sistem kurucuların asla yapmadığı ve dikkate değer görmediğini, yani. ES'nin sağlamlığını kanıtlamak için bir yaklaşım bulma girişimi (elbette istatistiksel). Ve böyle pratik bir hedefin böyle temel araştırmalara dayanması çok iyi.
İstatistik konusunda oldukça bilgili insanlar burada ağlıyorlar (kendimi onlardan biri olarak görmüyorum) ve korkarım bir tarafta matematikçi aramam gerekecek. Ancak MQL4'te en azından boynuzlu olanın bir özelliğini kodlayabilen insanlar var ve bu çok iyi.