Martingal - KÖTÜ?!
Peki asıl sorun nedir? Raporunuzdan anlamadım.
Martingale yöntemini de deniyorum, arka arkaya 2-3, hatta bazen 10 kayıp olsa her şey yolunda giderdi.
1. Fiyatı aralığın dışına çıkaracak, yani Delta*2'den daha büyük bir harekete yol açacak veya Delta'dan daha büyük bir harekete yol açmayacak olan haber bülteninin tam zamanının belirlenmesinde.
2. Takvimin 1. sorunu çözen bir arşivi (1999-2007) var.
1. Fiyatı aralığın dışına çıkaracak, yani Delta*2'den daha büyük bir harekete yol açacak veya Delta'dan daha büyük bir harekete yol açmayacak olan haber bülteninin tam zamanının belirlenmesinde.
Martingalden para kazanmanın imkansızlığı, geçen yüzyılın ortalarında Oak tarafından matematiksel olarak kanıtlandı.
Her ihtimale karşı, parmaklarda açıklamaya çalışarak bu makaleye bakabilirsiniz.
Martingal nedir?
Bir süre bu yönde kendinize eziyet ettikten sonra, aynı sonuçlara varacaksınız.
Bu arada, işte şampiyonada martingale ilkesinin nasıl çalıştığına dair örnekler: https://championship.mql5.com/2012/ru/news
https://www.mql5.com/ru/users/vixenme/
https://www.mql5.com/ru/users/foil/
... Fiyatın habere verdiği tepkinin homojenlik, belirsizlik ve öngörülebilirlikten çok uzak olmasıyla bu fikrimi doğruluyorum. Elli elli. .. elli elli...
Evet, bağlantı için teşekkürler. Bu başlıktaki tartışma gerçekten ihtiyacım olan şey. Konuya oradan devam edeceğim. Çünkü burada yapıcı bir konuşma çalışmaz, çünkü katılımcılar fikrin özüne girmeden, " Martingale yöntemi" kavramının varlığı nedeniyle onu değerlendirmeden ve tartışmadan çıkarırlar. Sistemin temeli martingale yönteminden uzak olsa da, fiyatlardaki dalgalanmaların istatistiklerini haber alıyor. FX Engines tarafından yapılan haberlere piyasanın tepkisi olan fiyat dalgalanmalarının bir analizini yayınlayacağım. Bu dalgalanmaları ticaret için kullanma olasılığını açıkça göstermektedir.
Bu Uzman Danışman'da belirtilen ilkeleri kullanarak ticaret yapmanın önündeki tek engel DC hizmetlerinin kalitesidir . İşlem yaparken makineyi kullanmanıza ve herhangi bir zamanda belirli bir fiyattan emir yürütmenize izin veren bir DC yoksa, fikirden vazgeçilebilir.
Şimdi EA'yı NFP'de çalıştırıyorum. Neyse ki, yayınlanma zamanı sabittir ve takvime gerek yoktur. Şimdiye kadar, sonuçlar iyiden daha fazlası, ancak yine de bu bir geriye dönük test. NFP ile işim bittiğinde sonuçları size bildireceğim.
...Ayrıca, fiyatın sözde "Ok" yaratabilmesi, yani bir yönde ve sonra hemen diğerinde acele etmesi önemli değil. Bu durumda, kullanarak kazanırım. Ve fiyat iki Ok oluştursa bile, son fiyat hamlesinin yönünden bağımsız olarak yine de kazanırım.
Ve "atıcı" altı mı yoksa sekiz mi olacak?
Martingale , kârlı ticaret olasılığı > %90 ise muhtemelen kullanılabilir. Veya başka bir deyişle, bir serinin olasılığı
3-4 kaybetme işleminde ihmal edilebilir. Ancak, karlı işlemlerin %90'ına sahip bir TS varsa, neden martingale kullanıyorsunuz?
Yukarıda açıklanan stratejiye volatilite kırılması denir.
Kural olarak, haberlere veya martingale atıfta bulunulmadan inşa edilmiştir.
Piyasadaki deneyimlerimden demir kuralı öğrendim - daha önce
tüm pozisyonları haberlerle kapatın ve çitin üzerindeki haberleri bekleyin.
Diyelim ki, bir zamanlar bu şekilde biraz bile kazanıldı.
Bir hafta boyunca takvim indiren ve ardından 4 para birimi için (haberin hangi ülkeye ait olduğuna bağlı olarak) MTSinu'yu yayınlamadan bir dakika önce yaptım, bekleyen iki tane belirledim. Geçmişi pompaladım ve siparişin verildiği andaki fiyata olan mesafe , haberlerin yayınlanmasından sonraki siparişlerin ömrü, duraklar ve takipler gibi parametreleri optimize ettim. Kalın değil, ekmek ve tereyağı için yeterli çıktı. Sonra bu davayı bir demoya astım ve gözlemlemeye başladım. İşte olanlar.
rapor ektedir.
Sonuç, bunun felaket bir iş olduğu yönündeydi, ancak adil olmak gerekirse, sadece haberlerin önemi ve aynı anda yayınlananların sayısı açısından farklılaştığı söylenmelidir.
haber ve özellikle haber türlerine göre yeterince istek yoktu.
Burada 2006 yılının tamamı için başka bir yardım takvimi bırakıyorum.
Ve "atıcı" altı mı yoksa sekiz mi olacak?
Evet. Bu durumda, kademeli olarak artan lot sayısı ile başka bir sipariş açmak için yeterli fon olmayacak ve bu da mevduatın boşalmasına neden olacaktır.
En azından haberlerde, iki veya üç "atıcı" ile bile hareketlerin az çok sabit olacağını umuyordum. Ama ne yazık ki.
1999'dan 2001'e kadar, tarım dışı alanlarda böyleydi. Dalgalanmalar nedeniyle açılan maksimum 4 emir ve martingale kullanımı kârla kapanmaya izin verdi. Ancak 2001'den 2007'ye kadar, dalgalanmaların birkaç büyük çok yönlü mum şeklinde olduğu iki an vardı. Böyle yüksek bir çit. Doğal olarak, bu boşaltmak için yeterlidir.
Ayrıca 1999'dan 2007'ye TÜFE verilerinin neden olduğu geriye dönük hareketlerde, depoyu 3 kez birleştirme fırsatı doğdu.
FOMC politika haberlerinde - 2 kez.
ÜFE'de - 4 kez.
Konut Başlangıçlarında - 3 kez.
Ticaret Dengesinde - 4 kez.
Sadece İlk Alacaklar ve Dayanıklı Emirler emir sayısını maksimum 4'e çıkardı ve deponun 8 yılda büyümesini sağladı ama bu beni cesaretlendirmedi ve kalan 16 haberi incelemekle vakit kaybetmedim ve gözle görülür bir fiyat artışı sağladım. hareketler.
Şu sonuca vardım: martingale yöntemini ancak piyasaya hatalı bir giriş olasılığı varsa, ancak yeniden girişin doğru olması şartıyla kullanabilirsiniz. Yani, 2. (muhtemelen maksimum 3.) ilerleme seviyesine kadar hacim artışı ile. Aksi takdirde, verimliliğin başarılı bir ticaret sisteminin gereksinimlerini karşılama şansı neredeyse yoktur.
Haberlerde alım satım hakkında, daha yakından incelediğimde, fiyat tepkisinin sadece belirsiz değil, belirsiz olmaktan çok daha fazlası olabileceğini fark ettim. Ve bu reaksiyonu ortalama bir zaman aralığında bile karlı ticaret için kullanmak mümkün değildir (tabii ki içeriden bilgilere erişiminiz yoksa).
Fikrini paylaşan herkese teşekkürler.
Omuz 1:500
Çalışma alanı 0.01
8 pip yayıldı
Kaybı durdur 23 puan
23 pip kâr elde edin
1 centilot puanının maliyeti 0,085 ABD dolarıdır
GSYİH/JPY
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------
Aşama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------
olasılık 1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128 1:256 1:512 1:1024 1:2048
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------------------
işlem depozitosu $4 $8 $16 $32 $64 $128 $256 $512 $1024 $2048 $4096
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------------------
adım hacmi 0,01 0,02 0,04 0,08 0,16 0,32 0,64 1,28 2,56 5,12 10,24
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------------------
adım kaybı 1.96 3.91 7.82 15.64 31.28 62.56 125.12250.24500.481000.96 2001.92
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------
0,01 lotluk işlemler için minimum başlangıç depozitosu* 381.12 762. 24 1524.48 3048.96 6097.92
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------
*İlk depozito hesaplanırken marj çağrısı bu durumda geçerli değildir.
Olasılık teorisine dayalı "boşaltma" kanıtı:
11. adımdan düşme olasılığı 1:2048, daha doğrusu aynı 11 adım olmadan 2037 - yani, 2048 işlem için kârsız bir on bir adım dizisi var, ideal durumu düşünün: Bir kârın karı (23 puan) ) 1,96 $ İdeal durum, kârsız bir seri (11.) dışındaki tüm işlemlerin kârlı 2037 * 1, 96 = 3992 $ Kâr $ 3992 olmasıdır. 11 adım serisi kaybı 4004 dolar olduğunda. Toplam: -12$ (2048 işlem)
doktor poundu
derine inmedim. ancak...
Benim bakış açıma göre, ister manuel alım satım isterse otomatik alım satım olsun, herhangi bir alım satım sisteminde, MM risk açısından önemlidir.
ve tuğlayı kırmızı düğmeden mavi düğmeye kaydırarak kolayca ticaret yapabilirsiniz. Ana şey, bir anlaşmaya çok para yatırmamak ve süper karlar peşinde koşmamaktır.
bu yüzden martingale bana yüksek riskli bir ticaret taktiği (hiçbir durumda strateji olarak adlandırılamaz) gibi görünüyor.
ve bir kâr olsa bile, orta vadede büyük olasılıkla sıfır (ve muhtemelen olumsuz) sonucu olan bir oyun olacaktır.
uzun süreli çalışmalardan bahsetmiyorum bile.
ve fantezi uçuş yok)))
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Her şeyden önce, Martingale kullanımına dayalı olarak halihazırda var olan Uzman Danışmanları geriye dönük test ettim. Beklendiği gibi, bu Uzman Danışmanların her biri, aralarında hem kod hem de ticarette fark olmasına rağmen, genel sonuçta etkisiz olduğu ortaya çıktı. Ancak, bu uzmanlar arasında ortak bir nokta bulmak mümkündü:
1. Martingale yöntemini kullanmak (açık ve keşfedilmemiş, ama yine de not edeceğim).
2. Optimizasyondan sonra elde edilen pozitif bir sonuç çoğu durumda verimliliğin bir göstergesi olmadığından, parametre optimizasyonu olmadan sekiz döviz çifti için 01/07/999 ile 23/03/2007 arasındaki geriye dönük test aralığında verimsizlik. Üstelik optimizasyon yaptım ama verim katmadı.
3. Yalnızca trende karşı işlem yapın, 1. seviye anlaşmaya karşı fiyat hareketi olması durumunda lotu daha kesin olarak ikiye katlayın.
4. Pazara giriş anını belirlemek için kuralların olmaması (herhangi bir analiz açısından).
1. ve 2. noktalar ile her şey açıktır. Ama 3. ve 4. noktalar beni düşündürdü.
Benzer bir danışman yazarak başlamaya karar verdim, ancak trendle ticaret, böyle olmasa da… genel olarak, daha fazla açıklayacağım.
MQL4'te güçlü değilim veya daha kesin olmak gerekirse, ona aşina değilim. Ama 5-6 yıl önce MT4'ün atası olan MetaQuotes programında Expert Advisors yazdığım zamanlar oldu. Genel olarak, Expert Advisor'ı yazmak birkaç gün sürdü. Doğru, kodun bazı kısımlarını diğer insanların danışmanlarından kelimenin tam anlamıyla çıkarmak zorunda kaldım.
Bir uzmanın çalışması şu şekilde inşa edilmiştir:
1. Biri alış için, ikincisi mevcut fiyattan Delta mesafesinde Lot hacmi ile satış için, Delta kar al ve Delta*2 stop zarar ile 2 stop emrinin yerleştirilmesi.
2. Emirlerden biri tetiklenirse ikinci emir silinir. Burada tetiklenen emrin tersi bir emir verilir, ancak tetiklenen emrin açılış fiyatından +/- Delta (yöne bağlı olarak) seviyesinde, Lot*3 hacimli, Delta kar al ve Delta*2 zarar durdur.
3. İlk (işlenen) emir ile kar al'a ulaşılırsa, ikinci aktif emir silinir.
4. İkinci sıra tetiklenirse, 2. nokta tekrarlanır, ancak hacim Lot*9 olur.
Bu durumda işlem hacmini artırmanın ilerlemesi tam olarak martingale yöntemine göre oluşturulmamıştır, ancak prensip aynıdır.
Ek olarak, iki ilerleme seçeneği vardır:
1. Lot parametresinin sonraki değerini üç kez artırın: 1 - Lot*1; 2 - Parti*1*3; 3 - Parti*3*3; 3 - Parti*9*3; 4 - Parti*27*3 vb.
2. Lot parametresinin bir sonraki değerini, bir sonraki tek Fibonacci değerine karşılık gelen bir sayıya yükseltme: Lot*1; lot*3; Parti*8; lot*21; Lot*55 vb.
Çıplak gözle görebileceğiniz gibi, bu para yönetimi yöntemi, Martingale yöntemini kullanan önceki Uzman Danışmanlardan bile daha tehlikelidir. Ancak, mevcut Expert Advisor'lardan farklı olarak, bu Expert Advisor'ın yalnızca önemli geri dönüşler olmadan veya bunlar olmadan hareketin varlığına ihtiyaç duyması nedeniyle, verimlilik göstergesi ilklerini geride bıraktı. Bununla birlikte, sonunda sonuç negatif çıktı, çünkü fiyatın herhangi bir Delta parametresi için öldürücü bir aralıkta kaldığı birkaç dönem var. Ancak, güçlü (veya zayıf, ancak güçlü geri çekilmeler ve düzeltmeler olmadan) hareket anlarında, uzmanın bu hareketin yönünden bağımsız olarak çalıştığını belirtmek gerekir.
Sanırım birçok insan, pazara giriş anını belirlemenin, o anda pazara giriş yönünü belirlemekten çok daha kolay olduğunu biliyor. hatta şakası bile var. Bu yüzden, sipariş verme anını belirlemesi gereken bu EA'ya kurallar eklemeye karar verdim. Oynaklıktaki değişikliklere tepki veren birkaç gösterge araştırdım, ancak bu fikri bir kenara koydum, çünkü MQL4'teki bilgi eksikliğinden dolayı bu göstergelerin kodunu EA'ya doğru bir şekilde ekleyemiyorum ve bu nedenle test süresi önemli ölçüde artıyor çünkü Backtest elle ve gözle yapılır ve birçok gösterge vardır. Bu yüzden haber ticaretine karar verdim.
Böylece Expert Advisor'ı, haftanın hangi günü, hangi saat ve dakikalarda çalışmaya başlayacağını söyleyebilecek şekilde değiştirdim. Yani, artık danışman haber bülteninden önce siparişleri belirleyebilir. Ama bu sorunun yarısı...
Haberin yayınlanma zamanını belirlemek ve bunları önemli ve önemsiz olanlara ayırmak için (temel analiz ve makroekonomi alanındaki yetersiz bilgim bunu kendi başıma yapmama izin vermiyor), bunlardan birinin analitiğini kullandım. DC'ler. Ne yazık ki, bu DC'nin arşivleri yalnızca 2007 için bir takvim içeriyor.
Ancak, 5 döviz çifti için 2007 için geriye dönük testten (tek seferde bir işlemde gerçekleştirildi) sonra, bu süre zarfında tek bir kayıp ticaret olmadığını ve hacimdeki maksimum artış seviyesinin 3., yani ( göre hacmi artırma seçeneğine kadar) 1. lottan başlayarak 8 lot ve toplamda - 1+3+8=12 lot. Ayrıca 8 lot hacimli işlem sayısı toplam işlem sayısının 1/7'sini geçmemiştir.
Doğal olarak, böyle bir danışmanın etkinliği ve bu danışmanı kullanmanın böyle bir yöntemi hakkında konuşmayı taahhüt etmiyorum. Bu, ilk olarak, kısa bir test süresinden ve ikinci olarak, tuzakların varlığından kaynaklanır; bunlardan biri (ve belki de en önemlisi), güçlü anlarda, komisyoncuların emirleri tam olarak belirlenen fiyatlarda yerine getirmemesidir. hareket.
Yine de, bir demo üzerinde hem geriye dönük testlere hem de ileriye dönük testlere devam edeceğim. Sonuçları buradan bildireceğim. Umarım araştırmam, birinin araştırma yapmadan Martingale yönteminin uygulanması hakkında bir görüşe karar vermesine yardımcı olur ve bu da çok zaman kazandıracaktır.
Belki birileri bilir ve size 2007'den daha erken bir döneme ait (piyasaya yön veren haberlere göre sıralama imkanıyla) ekonomik takvim arşivinin adresini söyler. Minnettar olacağım.