Fourier hakkında yardım - sayfa 4
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Konunun tarihi ile başlayacağım - yaklaşık iki yüz yıl önce, Fransa'da Fourier adında garip bir adam yaşıyordu. O zamanlar
renkli - Bonaparte, giyotin, terör ve tüm bunlar, ama adam başka bir şeye - matematiğe - saplandı. Ve bir şekilde, ya akşamdan kalma ya da can sıkıntısından, sonlu bir aralıkta verilen herhangi bir periyodik fonksiyonun bir dizi harmonik fonksiyona ayrıştırılabileceği teoremini kanıtladı. Görünüşe göre, evet, tamam, bayrak onun elinde, 21. yüzyılda yaşayan basit bir tüccara tavo ile ne olduğunu kanıtlamış görünüyor. ANCAK, biraz düşünürseniz, bunu yaparak herhangi bir tüccarın mavi rüyasını nasıl gerçekleştireceğini bulduğu ortaya çıkıyor - herhangi bir zaman aralığı için bir döviz çiftinin döviz kurunun doğru tahmini.
Gerçekten de, döviz çifti kurunun çizdiği eğriliği harmonik bir seriye ayrıştırırsak ve ardından belirli bir zaman aralığı için - bir saat, bir gün veya bir hafta - her bir harmoniği ayrı ayrı tahmin edersek ve ardından tüm harmoniklerin değerlerini toplarsak belirli bir noktada, o zaman bir saat, bir gün, bir hafta içinde bu çiftin oranında olacak değeri tam olarak almalıyız! Ve hepsi dürüstçe, hepsi bilime göre! Ve her şey çalışmalı! Olmalı... ama işe yaramıyor.
Hemen iki Rus sorusu ortaya çıkıyor - kim suçlanacak ve ne yapmalı? Ve geleneksel olarak, en azından ilkiyle, ardından ikincisiyle - tam bir ... karanlık ormanla başa çıkabilirseniz.
Bir çift yaparsanız, bir döviz çiftinin döviz kurunu tahmin etmenin neden hala imkansız olduğunu anlayabilirsiniz.
zihinsel deneyler - başlamak için, her türlü işlevi almak ve karıştırmak - farklı genlik ve frekans değerlerine sahip sinüs-kosinüsler, farklı derecelerde polinomlar, logaritmalar vb. ekleyin. hepsini rastgele bir jeneratörle renklendirin
Sayıları taklit eden gürültü, böylece daha çok gerçeğe benziyor ve sonra bu saçmalığın bir grafiğini çizin, o zaman sonuç muhtemelen bir döviz çiftinin oranına benzer bir şey olacaktır.
Ayrıca, ortaya çıkan eğriyi harmonik bir seriye ayrıştırır ve ardından harmonikleri tahmin edersek, o zaman her şey olması gerektiği gibi çalışır ve gürültü seviyesi oldukça yüksek olsa bile gelecek kıskanılacak bir kolaylıkla tahmin edilir. Neden aynı şey reel döviz kuru ile çalışmıyor?
Bunu anlamak için ikinci bir deney yapabilirsiniz - farklı oranlarda farklı işlevlere sahip bir düzine benzer küme oluşturun ve rastgele zamanlarda, rastgele bir kümede çalışmaya başlayın, elbette, grafikte boşluk olmadığından emin olun - bu dönüşümlerin gerçekten kaymaya başladığı yer - çünkü nasıl
klot'un dediği gibi - "spektrum yüzer", ya da sorunu daha bilimsel olarak tanımlarsak - çünkü zaman serisi üreten grafik durağan değildir.
Finansal piyasalarda oldukça sık, spontane ve zayıf öngörülebilir bir eğilim değişikliğinin meydana geldiği veya örneğimizde işlev setlerinde bir değişiklik olduğu gerçeği, belirli bir para biriminin döviz kurunun yalnızca belirlenmediği hatırlanarak anlaşılabilir. ve doğası gereği pürüzsüz olan ekonomik yasalarla değil, ruh hali beklenmedik şekilde değişebilen kalabalığın psikolojisiyle. Bu nedenle, dönüşümlere dayalı doğru oran tahmini fikri henüz mümkün görünmüyor.
Ama belki de klot doğrudur ve farklı aralık türlerini tanımayı öğrenebilir ve piyasanın bir durumdan diğerine geçişini değişikliklere göre değerlendirebilir ve buna göre bir veya başka bir ticaret stratejisi başlatabilirsiniz? Yani, Fourier analizi ve bir sinir ağı temelinde, bir tür fantezi göstergesi veya piyasa koşullarının bir filtresini yapmak.
Prensip olarak, fikir orijinal, temel, oldukça karmaşık olsa da derinden bilimseldir. Ancak şeytan bildiğiniz gibi ayrıntılarda ya da ayrıntılarda gizlidir. Bana göre, bu fikrin tökezleyebileceği o "küçük şeyler" gürültü ve oynaklıktır.
Gerçekten de herhangi bir gerçek sinyalin spektrumu trend, periyodik ve gürültü bileşenlerinden oluşur. Bir tür spektrumdan diğerine geçişte, her ikisinin de bir gürültü bileşenine sahip olması nedeniyle, şimdi ne tür bir spektral kümenin - eski veya zaten yeni olduğunu anlamak bir süre için temelde imkansız olacaktır. Sonuç olarak, her zaman olduğu gibi ortaya çıkabilir - sistem, daire uzun bir trende geçtiğinde veya tam tersi olduğunda, başka bir spektrum türüne geçişi iyi tanır.
İkinci yakalama, oynaklık olabilir. Büyümesi öncelikle gürültü bileşeninde bir artışa yol açar ve sonuç olarak yeni bir spektrum tanınırken "ölü zamanı" daha da artıracaktır. Ve trendlerdeki bir değişiklik genellikle artan oynaklıkla meydana geldiğinden, bu da bir sorun haline gelir. Onun gerçeği atlanmaya çalışılabilir
oynaklığın hacimlerle iyi ilişkili olduğunu hatırlamak. Hacme göre uygun normalleştirmeyi yaptıktan sonra, sinir ağının hassasiyetini yüksek hacimlerde bir şekilde "kaba" ve düşük hacimlerde "keskinleştirmeyi" deneyebilirsiniz.
Sonuç olarak, Fourier'in örneğinin bulaşıcı olduğu ve matematiksel yeteneklere sahip birçok beyefendinin kendi dönüşümlerini yarattığı not edilebilir - Wigner, Walsh, Hilbert ... liste oldukça büyük. Yeni moda olanlardan, trend, periyodik ve gürültü bileşenlerinin iyi bir şekilde ayrılmasını sağlayan Spektral Tekillik Analizi (SSA) vardır ve dalgacık analizi, diğerlerinden daha iyi, durağan olmayan zaman serileriyle çalışmak üzere uyarlanmıştır.
Bir pencerede konuşlandırılan frekans bileşenlerinin frekansları ve genlikleri açısından bir spektrum analizörü gibi bir gösterge uygulamak ilginç olurdu, büyük genliğe sahip alt-düşük frekanslar bir eğilime, orta ve üst frekanslara karşılık gelir - buna rağmen sırasıyla düz ve gürültü. fiyat hareketi sürecinin durağan periyodik olmadığı, geçici olarak periyodik olduğu gerçeği, böyle bir gösterge piyasanın durumunu iyi gösterecektir.
Aslında Fourier ekstrapolasyonu işe yarıyor, sadece onu ayarlayabilmeniz gerekiyor. Eğilimin önceki bölümlerinde, bir sonuç veren nedenler ve döngüler zaten oluşmuştur. Ve bunu hesaba katarsak, tahminin doğruluğu yüzde 60-70'i aşıyor, bu da 2 veya daha fazla karlılığa sahip olmak için yeterli. Ve günler ve daha fazlası gibi yavaş dalgalanmalarda, tahminin doğruluğu genellikle çok yüksektir. Bunu yapabilecek başka bir araç bilmiyorum. Çoğunlukla piyasanın gidişatını, gerçekleşmeden 2-4 ay önce tahmin edebildim. Ancak bir veya iki gündeki kısa mesafelerde bile, tahminin doğruluğu oldukça kabul edilebilir. Ve bu, ilkeyi yeterince derinleştirmiyor. Sermaye yaklaşımıyla %90'a yakın bir doğruluk elde edebileceğinizden neredeyse eminim.
%60-70 (aslında küçük değil) tahmin doğruluğunun nasıl belirlendiğini bulmak mümkün müdür?
Bu bir sır değilse, kodu veya en azından bir test raporunu görmek isterim.
Aslında Fourier ekstrapolasyonu işe yarıyor, sadece onu ayarlayabilmeniz gerekiyor. Eğilimin önceki bölümlerinde, bir sonuç veren nedenler ve döngüler zaten oluşmuştur. Ve bunu hesaba katarsak, tahminin doğruluğu yüzde 60-70'i aşıyor, bu da 2 veya daha fazla karlılığa sahip olmak için yeterli. Ve günler ve daha fazlası gibi yavaş dalgalanmalarda, tahminin doğruluğu genellikle çok yüksektir. Bunu yapabilecek başka bir araç bilmiyorum. Çoğunlukla piyasanın gidişatını, gerçekleşmeden 2-4 ay önce tahmin edebildim. Ancak bir veya iki gündeki kısa mesafelerde bile, tahminin doğruluğu oldukça kabul edilebilir. Ve bu, prensibi yeterince derinleştirmiyor. Sermaye yaklaşımıyla %90'a yakın bir doğruluk elde edebileceğinizden neredeyse eminim.
Tekrar ediyorum - matematiksel bir bakış açısıyla gerçek alıntılar
farklı işlevsel bağımlılıklara sahip bir dizi bölümdür, bu nedenle
bu tür bölümlerin her birinde, spektral ayrışma farklı olacaktır. başarılı olursa
işlevsel bağımlılığın hala olduğu ayrıştırma için böyle bir bölüm seçin
değişmedi, o zaman değişene kadar - Fourier, aşağı yukarı olacak
kursun davranışını kabul edilebilir bir şekilde tahmin edin, ancak o zamana kadar. görünüyordu
Bu durumda, bir öncekinin küçük bölümlerini seçmek her zaman mümkün olacaktır.
ders ve bunları ayrıştırma/ekstrapolasyon için kullanın, ancak daha sonra
spektrumun düşük frekanslı kısmı ve gürültü seviyesi artar.
Ancak işlevsel bağımlılığın değişmeden kaldığı alanda bile
tahmin doğru olmayacak çünkü ilk olarak Fourier çalışmıyor
durağan olmayan zaman serileri ve gerçek piyasa kotasyonları ile
durağan değil, bu anlamda wyflet kullanmak daha iyidir.
İkincisi, piyasa fiyatları fraktal fonksiyonlara daha yakındır, yani
Ayrışma belirli bir zaman çerçevesi için oluşturulmuşsa ve bunun üzerine
zaman çerçevesi az ya da çok çalışır, daha sonra daha küçük zaman çerçeveleri için
hareket etmiyor, bir dizi uygun var
daha büyük bir TF için açılımları olan fraktallar
gürültü olarak ele alınmalıdır. Bütün bu IMHO elbette.
Peki, Fourier'in kullanabilmesi gerektiği gerçeği hakkında - bu yaklaşık olarak aynı
en çok - tabii ki bunlar. analiz çalışır, sadece yapabilmeniz gerekir
onları kullanmak için.
ANG3110 ve Fourier ekstrapolasyonunun tüm yapım süresinin görüneceği bir ekran görüntüsü yayınlayabilirsiniz, şimdi yalnızca sonunu görüyorsunuz, ancak analiz edilen tüm verileri görmek istiyorum.
Yani, bu bir resim değil, bir kompleks. Ve genel olarak, bu konu sadece bir tür grafik göstermek için oldukça kapsamlıdır - bu özel bir durum olacaktır.
Aslında Fourier ekstrapolasyonu işe yarıyor, sadece onu ayarlayabilmeniz gerekiyor. Eğilimin önceki bölümlerinde, bir sonuç veren nedenler ve döngüler zaten oluşmuştur. Ve bunu hesaba katarsak, tahminin doğruluğu yüzde 60-70'i aşıyor, bu da 2 veya daha fazla karlılığa sahip olmak için yeterli. Ve günler ve daha fazlası gibi yavaş dalgalanmalarda, tahminin doğruluğu genellikle çok yüksektir. Bunu yapabilecek başka bir araç bilmiyorum. Çoğunlukla piyasanın gidişatını, gerçekleşmeden 2-4 ay önce tahmin edebildim. Ancak bir veya iki gündeki kısa mesafelerde bile, tahminin doğruluğu oldukça kabul edilebilir. Ve bu, ilkeyi yeterince derinleştirmiyor. Sermaye yaklaşımıyla %90'a yakın bir doğruluk elde edebileceğinizden neredeyse eminim.
%60-70 (aslında küçük değil) tahmin doğruluğunun nasıl belirlendiğini bulmak mümkün müdür?
Bu bir sır değilse, kodu veya en azından bir test raporunu görmek isterim.
Harmonik Fourier analizine dayalı tahmin uygulaması hakkındaki görüşlerimi paylaştığınız için memnunum.
Tahminin doğruluğu, bu yöntemi muhtemelen altı aydan fazla bir süredir periyodik olarak kullandığım için, hafızadan önceden belirlenir. Eh, elbette, o tarihe sürdü. Daha doğru bir değerlendirme yapmak için burada zaten istatistiklerle çalışmanız gerekiyor. Test raporu görüntülenemiyor çünkü mevcut değil. Tahmini otomatikleştirmeye çalıştım, ama her seferinde ya aşırı efordan çok yoruldum ya da uzun süre takılıp kalan bazı hatalar yaptım. Bu nedenle otomasyon şimdilik ertelendi.