Yüksek teknoloji aldatma CME. Tüccar = kurban?

 

Orada neler oluyor sevgili tüccarlar?

Birkaç yıl önce CME sitesinde mısır vadeli işlem piyasasındaki fiyat takibi ile ilgilenmeye başladım ve açıklama bulamadığım birçok garip şey fark etmeye başladım.

Birkaç ay boyunca IB'nin TWS platformunda gözlemler yapıldı.

Grafiklerdeki bazı kalıpları yakalamaya çalışarak alım satım seanslarının geçmişini ve mevcut dinamiklerini inceledim. Bazı düzenlilikler yakalandı ve hatta üzerlerinde kazanıldı.

Ancak asıl anlamaya başladığım şey, piyasanın beklenmedik ve periyodik olarak müdahale eden ve savrulan, inanılmaz derecede keskin ve haksız hareketler yaratan, herhangi bir fiyat oluşumunu kıran bir tür program tarafından kontrol edilmesi.

Teknik analizin tüm kavramlarını kıran ve oyunun yeni kurallarını belirleyen hareketler vardı, bunların başlıcaları: "her an, tüm durakları yukarıdan vuracak süper hızlı bir mega fiyat hareketi meydana gelebilir, sonra aşağıdan (veya tam tersi) ve bunu bir saniyenin çok kısa bir bölümünde yapar.

Bu hareketi tahmin etmek imkansız, ancak işlem seanslarının geçmişi ve kalıpları hakkındaki dikkatli çalışmam sayesinde, hareketin çoğu zaman seansın ilk ve son dakikalarında meydana geldiği anlaşıldı. Ayrıca, her ay - bir buçuk, tam olarak 12.00'de (amer. seanslar) yüzlerce puan yukarı veya aşağı giden süper kandırılmış mega hareketler vardı. Tam olarak 12.00'de (kim şüphe ediyor - kontrol edebilirsiniz). Aynı zamanda, seansın kendisi sessiz ve biraz değişken olabilir. İlginç bir şekilde, bu hareketler, örneğin soya fasulyesi ve buğday gibi diğer emtia vadeli alanlarında da gerçekleşti. Vurgularım - şu anda.

12:00 süper hareketi, diğer küçük süper hareketlerden yalnızca boyut olarak değil, aynı zamanda TWS tick geçmişine kaydedilen dahili tick yapısında da farklıydı. Daha küçük hareketler çok tikli ve kaotikken, süper hareket düşük tikli ve düzenliydi. Çubuğu, gereksiz dalgalanmalar yapmadan yukarı veya aşağı gitti.

Daha ileri...

Seans boyunca cama bakarsanız, çok fazla sınır görürsünüz. Binlerce tüccarın piyasada oturup bir şeyler beklediğini düşünebilirsiniz. Bu durumda fiyat çok zayıf hareket edebilir. O zaman netleşir - bu kadar çok sayıda limit emriyle, fiyatı bir nokta bile olsa değiştirmek için binlerce tüccar gerekir. Ama belli ki yapmıyorlar. Neden yok? - Kasette görebilirsin. Fiyat, yüzlerce sözleşme hacmine sahip işlemlerden kaynaklanmaktadır. Geri kalan işlemler düzinelerce kontrat ve ardından birkaç tane ama fiyatı hareket ettirmiyorlar. Düşük derecede değişken bir piyasada kim her dakika yüzlerce sözleşme ticareti yapar? Koridor neden devam ediyor? Seansların çok zayıf olduğunu görebiliyorsanız neden bardakta yüzlerce limit var? Onları oraya kim ve neden koyuyor?

Benim sonucum basit - piyasada birkaç tüccar varsa, ancak bir bardağa yüzlerce limit emri koyan biri varsa, o zaman fiyatı en azından bir puan hareket ettirmeleri için herhangi bir fırsatı kapatır. Aynı zamanda, kendisi yüzlerce sözleşme için (en azından kendisi ile) işlem yaparsa, o zaman fiyatı pozisyonlarını açan ve sadece kendi yönünde hareket bekleyenlere karşı hareket ettirecektir.

Bu planın var olduğu açık, soru şu - kime ait?

 
Реter Konow :

Orada neler oluyor sevgili tüccarlar?

Birkaç yıl önce CME sitesinde mısır vadeli işlem piyasasındaki fiyat takibi ile ilgilenmeye başladım ve açıklama bulamadığım birçok garip şey fark etmeye başladım.

Birkaç ay boyunca IB'nin TWS platformunda gözlemler yapıldı.

Grafiklerdeki bazı kalıpları yakalamaya çalışarak alım satım seanslarının geçmişini ve mevcut dinamiklerini inceledim. Bazı düzenlilikler yakalandı ve hatta üzerlerinde kazanıldı.

Ancak asıl anlamaya başladığım şey, piyasanın beklenmedik ve periyodik olarak müdahale eden ve savrulan, inanılmaz derecede keskin ve haksız hareketler yaratan, herhangi bir fiyat oluşumunu kıran bir tür program tarafından kontrol edilmesi.

Teknik analizin tüm kavramlarını kıran ve oyunun yeni kurallarını belirleyen hareketler vardı, bunların başlıcaları: "her an, tüm durakları yukarıdan vuracak süper hızlı bir mega fiyat hareketi meydana gelebilir, sonra aşağıdan (veya tam tersi) ve bunu bir saniyenin çok kısa bir bölümünde yapar.

Bu hareketi tahmin etmek imkansız, ancak işlem seanslarının geçmişi ve kalıpları hakkındaki dikkatli çalışmam sayesinde, hareketin çoğu zaman seansın ilk ve son dakikalarında meydana geldiği anlaşıldı. Ayrıca, her ay - bir buçuk, tam olarak 12.00'de (amer. seanslar) yüzlerce puan yukarı veya aşağı giden süper kandırılmış mega hareketler vardı. Tam olarak 12.00'de (kim şüphe ediyor - kontrol edebilirsiniz). Aynı zamanda, oturumun kendisi sessiz olabilir ve çok değişken olmayabilir. İlginç bir şekilde, bu hareketler, örneğin soya fasulyesi ve buğday gibi diğer emtia vadeli alanlarında da gerçekleşti. Vurgularım - şu anda.

12:00 süper hareketi, diğer küçük süper hareketlerden yalnızca boyut olarak değil, aynı zamanda TWS tick geçmişine kaydedilen dahili tick yapısında da farklıydı. Daha küçük hareketler çok tikli ve kaotikken, süper hareket düşük tikli ve düzenliydi. Çubuğu, gereksiz dalgalanmalar yapmadan yukarı veya aşağı gitti.

Daha ileri...

Seans boyunca cama bakarsanız, çok fazla sınır görürsünüz. Binlerce tüccarın piyasada oturup bir şeyler beklediğini düşünebilirsiniz. Bu durumda fiyat çok zayıf hareket edebilir. O zaman netleşir - bu kadar çok sayıda limit emriyle, fiyatı bir nokta bile olsa değiştirmek için binlerce tüccar gerekir. Ama belli ki yapmıyorlar. Neden yok? - Kasette görebilirsin. Fiyat, yüzlerce sözleşme hacmine sahip işlemlerden kaynaklanmaktadır. Geri kalan işlemler düzinelerce kontrat ve ardından birkaç tane ama fiyatı hareket ettirmiyorlar. Düşük derecede değişken bir piyasada kim her dakika yüzlerce sözleşme ticareti yapar? Koridor neden devam ediyor? Seansların çok zayıf olduğunu görebiliyorsanız neden bardakta yüzlerce limit var? Onları oraya kim ve neden koyuyor?

Benim sonucum basit - piyasada birkaç tüccar varsa, ancak bir bardağa yüzlerce limit emri koyan biri varsa, o zaman fiyatı en azından bir puan hareket ettirmeleri için herhangi bir fırsatı kapatır. Aynı zamanda, kendisi yüzlerce sözleşme için (en azından kendisi ile) işlem yaparsa, o zaman fiyatı pozisyonlarını açan ve sadece kendi yönünde hareket bekleyenlere karşı hareket ettirecektir.

Bu planın var olduğu açık, soru şu - kime ait?

Vadeli işlemler teslim edilebilir mi yoksa uzlaşma mı?
 
СанСаныч Фоменко :
Vadeli işlemler teslim edilebilir mi yoksa sabit mi?
Tahmini. Aynı başarı ile şeker sarmalayıcı alıp satarak pozisyon açabilirsiniz . Aslında, tüccar gelecekteki mal tedariki için bir sözleşme almaz ve sabit bir fiyattan hiçbir şey satın alamaz. Neden hala vadeli işlem deniyor bilmiyorum.
 
Реter Konow :
Tahmini. Aynı başarı ile şeker sarmalayıcı alıp satarak pozisyon açabilirsiniz . Aslında, tüccar gelecekteki mal tedariki için bir sözleşme almaz ve sabit bir fiyattan hiçbir şey satın alamaz. Neden hala vadeli işlem deniyor bilmiyorum.
"Hesaplanmış" sözlerinizden sonra sorum yok. Uzlaşma vadeli işlemleri, emtia hacminden daha büyük siparişlerdir. Mal piyasası oldukça özel olarak düzenlenmiştir ve arz ve talep ile ilgisi yoktur. Benim nacizane fikrime göre
 
СанСаныч Фоменко :
"Hesaplanmış" sözlerinizden sonra sorum yok. Uzlaşma vadeli işlemleri, emtia hacminden daha büyük siparişlerdir. Mal piyasası oldukça özel olarak düzenlenmiştir ve arz ve talep ile ilgisi yoktur. Benim nacizane fikrime göre
Belki de vadeli işlemler konusunda çok bilgilisiniz, sadece soru onlarda değil, tüccarların paralarını diğer tüccarlara değil, CME şirketine ait kendilerine karşı işlem yapan bilinmeyen bir programa kaybetmeleridir. Hiç şansları yok.
 
СанСаныч Фоменко :
"Hesaplanmış" sözlerinizden sonra sorum yok. Uzlaşma vadeli işlemleri, emtia hacminden daha büyük siparişlerdir. Mal piyasası oldukça özel olarak düzenlenmiştir ve arz ve talep ile ilgisi yoktur. Benim nacizane fikrime göre
Garip. Çekmeceler her zaman teslim edildi
 
Реter Konow :
Belki de vadeli işlemler konusunda çok bilgilisiniz, sadece soru onlarda değil, tüccarların paralarını diğer tüccarlara değil, CME şirketine ait kendilerine karşı işlem yapan bilinmeyen bir programa kaybetmeleridir. Hiç şansları yok.
arbitraj, touche programını yakalamak için büyük şans
 
Yuriy Asaulenko :
Garip. Çekmeceler her zaman teslim edildi
Rus Bilimler Akademisi tarafından yayınlanan eski bir kitabım (95 yaşında) var. Bir tüccarın başka bir tüccarla değil, borsanın kendisiyle bir sözleşmeye girdiği bir döviz ticareti sistemi (ne dendiğini unuttum) olduğunu söylüyor. Borsanın kendisi bir şirketse (bir CME gibi), o zaman açıkça tüccarlara karşı ticaret yapabilir ve yine de tüm pozisyon ve durdurma verilerine sahip olabilir.
 
Реter Konow :
...soru onlarla ilgili değil, ancak tüccarlar paralarını diğer tüccarlara değil, CME şirketine ait ve kendilerine karşı ticaret yapan bilinmeyen bir programa kaptırıyorlar. Hiç şansları yok.

Birincisi, CME'ye değil, piyasa yapıcılara ve ikincisi, herhangi bir değil, normal şanslara. en azından forex'ten daha fazla.

Ani yükselişler, pozisyonların ve premarket kapanışlarıdır , aynı ani yükselişler nedeniyle bardak boştur. özellikle camdaki likiditenin önemli bir kısmı aynı piyasa yapıcılar tarafından sağlandığından.

 
Комбинатор :

Birincisi, CME'ye değil, piyasa yapıcılara ve ikincisi, herhangi bir değil, normal şanslara. en azından forex'ten daha fazla.

Ani yükselişler, pozisyonların ve premarket kapanışlarıdır , aynı ani yükselişler nedeniyle bardak boştur. özellikle camdaki likiditenin önemli bir kısmı aynı piyasa yapıcılar tarafından sağlandığından.

Gerçek şu ki, camdaki likidite tüccarların aleyhine çalışıyor, çünkü bu nedenle fiyatı bir puan bile hareket ettiremiyorlar. Görmek için izlemeniz yeterli. Bu, sadece fiyatı hareket ettirenlerin büyük parasının esaretinde oldukları anlamına gelir. Bunu yapma şansları nedir?
 

Gizli planı şu şekilde hayal ediyorum:

CME, tüm sitelerinde aynı anda çalışan bir robot yarattı. Robot, emir defterine büyük miktarlarda limit emri yerleştirir ve sıradan yatırımcıların fiyatı hareket ettirme fırsatını engeller. Tüccarlar pozisyonlarını açar ve durur. Robot onları görür. Taraflardan birinde yeteri kadar pozisyon açılınca kendi başına yüzlerce kontrat işlemine girer ve fiyatı tüccarların pozisyonları aleyhine hareket ettirerek ceplerini boşaltır. Paralel olarak, algoritmik tüccarların programlarının piyasada gerçek hacmi ve açık faizi hesaplayamaması için küçük hacimli çok sayıda hayali ticaret yaratacaktır.

(Kendim hesaplamaya çalıştım ama imkansız olduğunu anladım).

Neden: