Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 215
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
X[i] fiyatlarının bir zaman serisi vardır, burada i=1,...,N
Bu Y[k] dizisinden belirli kurallara göre oluşturulmuş bir örnek var, burada k=i1,i2,...,iM
Tüm sayı serisinde tanımlanan BR[i] (ayıların gücü) ve BL[i] (boğaların gücü) olmak üzere iki gösterge vardır.
Buna göre, her biri için Y[k] örneğindeki değer kümeleri tanımlanır.
Test edilecek hipotez ve doğrulanırsa istatistiksel anlamlılığı belirlemek için:
Y[k] noktasından fiyat hareketinin yönünün olasılığı, bir çift BR[i] ve BL[i] değeri ile belirlenir.
Nasıl belirlendiği bir sonraki sorudur. Basit bir koşul BR[i]>BL[i] yeterli olabilir,
Ya da belki değil. Ama bununla daha sonra ilgilenebilirsin.
Ya da belki onunla hiç uğraşmanıza gerek yok? Belki değerler düzleminde (BR,BL) yeterlidir
Bir hareket yönünün diğerine göre istatistiksel üstünlüğünün daha az olmadığı alanları belirlemek
verilen seviye?
Hazırlıksız, bu sorunun çözümünü aşağıdaki gibi görüyorum:
Geçmiş verilerdeki gösterge okumalarına karşılık gelen a*BL ve BR koordinatlarında noktalar oluşturuyoruz. A katsayısı , piyasanın "denge" noktalarını, deneysel veri açılış noktalarının açılarının medyanı olan karenin köşegenine koymamıza izin verecektir. Bilinen yöntemleri kullanarak, bu açının açıklığının boyutunu tahmin ediyoruz, böylece boğaların ve ayıların etki alanlarını belirliyoruz. "Gürültü" ve "güvenilirlik" alanlarını ayırmak mantıksız değildir, ilki olayların istatistik önemsizliği, ikincisi - durum belirsizliği ile belirlenir. Böylece, faz düzleminde (şekle bakın) bir varlığın satın alınmasının veya satılmasının tavsiye edildiği iki alan ayırt edilebilir. Bir karar vermek için belirli bir analitik ifade, karşılık gelen alanların sınırları için analitik denklemler bilinerek elde edilebilir.
Öyle düşünüyorum.
2 Kuzey Rüzgarı, Nötron
Değerli matematiksel istatistik uzmanları, hurda için değilse, sorunu doğru bir şekilde belirlemeye yardımcı olur.
X[i] fiyatlarının bir zaman serisi vardır, burada i=1,...,N
Bu Y[k] dizisinden belirli kurallara göre oluşturulmuş bir örnek var, burada k=i1,i2,...,iM
Tüm sayı serisinde tanımlanan BR[i] (ayıların gücü) ve BL[i] (boğaların gücü) olmak üzere iki gösterge vardır.
Buna göre, her biri için Y[k] örneğindeki değer kümeleri tanımlanır.
Test edilecek hipotez ve doğrulanırsa istatistiksel anlamlılığı belirlemek için:
Y[k] noktasından fiyat hareketinin yönünün olasılığı, bir çift BR[i] ve BL[i] değeri ile belirlenir.
Nasıl belirlendiği bir sonraki sorudur. Basit bir koşul BR[i]>BL[i] yeterli olabilir,
Ya da belki değil. Ama bununla daha sonra ilgilenebilirsin.
Ya da belki onunla hiç uğraşmanıza gerek yok? Belki değerler düzleminde (BR,BL) yeterlidir
Bir hareket yönünün diğerine göre istatistiksel üstünlüğünün daha az olmadığı alanları belirlemek
verilen seviye?
Neye ihtiyaç olduğunu tam olarak anlamadım, ama görünüşe göre Neutron zaten yazmış.
Genel olarak, birkaç BR[i] ve BL[i] parametre kombinasyonuna ve bunlara karşılık gelen olasılıklara sahipsiniz. Büyük olasılıkla, bir regresyon denklemi biçiminde az çok anlamlı istatistiksel bağımlılık elde etmek mümkün olmayacaktır. Bu tür sorunları çözmek için kullanılan yaygın yöntemlerden biri küme analizi ve benzeridir. Bu çok geniş bir konu ve hemen ele alınamıyor. Açık bir seçenek olarak, burada bir kereden fazla bahsedilen Bulashev S kitabında açıklananları kullanmayı önerebilirim - tüccarlar için istatistikler, bölüm 13'ten başlayarak - mekanik ticaret sistemleri. Görevinizi sabit bir tek kazanç ve kayıpla bir mts olarak sunabilir ve bölümde özetlenen yöntemleri kullanabilirsiniz.
Bir dağılımın diğerine dönüşümünün varlığı gerçeği benim için neredeyse bir keşif diyebilirim! Kitaplarda net bir açıklama bulamadım. Belki de kötü bakıyordum ya da sadece yanlış kitaplara mı bakıyordum? Bunun bir şekilde bir bant geçiren filtre ile giriş sinyalinin (verilerin) bir tür filtrelenmesiyle istatistiksel radyo mühendisliği ile ilgili olabileceğinden şüpheleniyorum. Ve işte bizim alıntılarımıza özel olarak nasıl uygulanabileceği aşağıdadır.Oldukça iyi bilinen bir şey olduğu için gerekli bilgilere bazı bağlantılar verebilir misiniz, ancak hakkında hiçbir fikrim yok ve buna göre nereye bakacağım konusunda çok az fikrim var. hakkında bilgi almak için? Şimdiden teşekkür ederim!
Excel'in nasıl yapıldığını bilmek de ilginçtir - tekdüze bir dağılımı normal bir dağılıma dönüştürmek?
Not: http://www.oglibrary.ru/data/demo/3843/38430429.html Burada, açıklamaya bakılırsa, neyin gerekli olduğu hakkında bir şeyler var. Ancak kitabın kendisini görüntülemek için bir tür ödeme var. Kamusal alanda bir şey bulmak gerçekten imkansız mı (bu kesinlikle parayla ilgili değil, amaca uygunlukla ilgili)? Belki de gerekli olan bu değildir ???
Elimde ilgili literatür yok, ancak genellikle dağıtım işlevlerinin dönüştürülmesi gibi görevlerin sözde rasgele sayıların üretilmesi ile ilgili bölümlerde ele alındığını söyleyebilirim. Ama elbette başka uygulama alanları da var. Excel'de, tekdüzeliği normal dağılıma dönüştürmek için şu işlevi kullandım =NORMINV(rand(),ortalama, standart sapma). Farklı dağılımlara sahip başka benzer işlevler de vardır.
Ancak sizi uyarmak isterim, bu görev oldukça özeldir ve uygulanabilirliği çok sınırlı olduğu için ticaretin onu mahvetmesi hiç de kolay değildir. Şahsen ben bir araştırma aracı olarak kullandım. Ek olarak, gerçek tırnaklardan normal olarak dağıtılan, hareketli bir ortalama (merkezli) kullanılarak, basitçe MA'dan değerler çıkarılarak daha kolay elde edilebilir. Artıklar normal dağılıma sahip olmalıdır.
Kuzey Rüzgarına
Shiryaev ve Pastukhov'un tezleriyle ilgili materyalleriniz varsa, paylaşırsanız veya link verirseniz minnettar olurum.
Shiryaev'in hayat dersi ve pastukhov'un tezi http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?t=127600 , konunun sonunda bir yerde, Banderlog resimlerle metin ekledi.
Pastukhov'un tezi http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/142956/an/0/page/0#Post142956 ve orada bir makale.
Forumlarda da birkaç malzeme var, ancak bunları kendi başınıza aramanız gerekecek.
Teşekkür ederim genel olarak anladım ama detaylarla ilgilenip saçma sapan sorular soracağım. :-)
Pastukhov'un "TEKNİK ANALİZDE BAZI OLASILIK-İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER HAKKINDA" adlı bir makalem var. "Olasılık Teorisi ve Uygulamaları" v.49, no. 2, 2004 (260 Kb)
Ayrıca RSL fonundan (4 Mb) aynı isimdeki tezi de bulunmaktadır. Sabun verirsen gönderebilirim.
Ayrıca Shiryaev'in " Japon şamdanlarının matematiksel resmileştirilmesi" raporu da var.
Fotoğraflarınızı çekmek için hangi programı kullanıyorsunuz? Artık yeterli excel tablom yok, görselleştirmeye ihtiyacım var. Ve bence resimleriniz Excel'den değil.
2 Kuzey Rüzgarı
Ayrıca çok minnettarım. Bulashev müsait, ancak uzun süredir araştırmadı. Bir bakacağım.
Nötron
Sergey, verdiğin resimlerde gördüklerim beni şok etti! Bu kodda bir hata değilse ("gelecek çubuğu" gizli bir şekilde işlendiğinde), ticaretin ana sorununu çözmüşsünüz demektir.
Saatlik çubukları analiz ettiniz, bu nedenle, TS'niz için tahmin ufku 200-300 saattir (şekle bakın), böyle bir gecikmede enstrümanın oynaklığı ortalama 150-250 puandır. Tahmin hatası %20'yi geçmez. Böyle bir yükseklikten, yayılmaları, kaymaları ve belki de DC'nin kendisini umursamıyorsunuz...
Sanırım tüm problemlerini çözdün :-)
Yoksa verilen resimlerden bir şey mi anlamadım ve siz her mevcut çubuk için bir saat ileriyi mi tahmin ediyorsunuz? Ancak, tahmin hatası %100'ü aşıyor ve bu artık iyi değil :-(
Haydi, algoritmayı daha ayrıntılı olarak çiğneyin (elbette edep sınırları içinde).
Merhaba! Sergey, hayır, bu koddaki bir hata değildir ve gelecekteki çubuk hiçbir şekilde işlenmez. Kendinizi aldatmak aptalca, başkalarını aldatmak ise sahtekârlık olur :o). Bu hatanın olasılığı aşağıdaki şekilde tamamen ortadan kaldırılmıştır: MathCAD'de:
1. MT'den indirilen tüm EURUSD geçmişini içeren M60 dizisi.
2. Mevcut olanı simgeleyen ve sistemde CB (Current Bar.
3. Sistem, veriyi DATA dizisine tarihin başlangıcından CB'ye pompalar.
3. Ardından, trend arama algoritması DATA'da başlangıç çubuğunu - SB'yi (Başlangıç Çubuğu) bulur
4. SB'den CB'ye veri yüklediğim bir Y () örneği oluşturuyorum. Ayrıca, tüm işler yalnızca bu örnekle, yalnızca onunla gider.
Tüm bu dönüşümler, bu tür hataları ortadan kaldırmak ve işlem hızını artırmak için (“çok sayıda tarihsel veriyi bükmek” bir şekilde makul değil, bence MathCAD harika bir sistem, ancak yine de profesyonel bir veritabanı değil)
Resimlerde gördüğünüz, başlangıç çubuğundan kabul edilen akıma ve aynı uzunluktaki başka bir parçaya kadar "gelecek"e kadar verileri içeren FACT dizisidir (çok nadiren sistem 2*'den büyük bir tahmin yapar (CB- SB) ). CANAL dizisi, yalnızca gelecekteki fiyatın hesaplanan puanlarını içerir.
Ve şimdi ana şey hakkında! Gelecekteki fiyatı hesaplama görevini ben belirlemedim, bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum ve hatta nasıl yapacağımı da bilmiyorum. Görev şu şekilde belirlendi:
1. Fiyatın mevcut çubuktan ("bugünden" itibaren) gelişeceği güvenilir bir kanal bulun
2. Bu kanalın dönüş bölgesini bulun (minimum görev)
3. Pivot noktasını geçtikten sonra fiyatın gelecekte gelişeceği bir kanal/kanallar bulun (maksimum görev)
Buna göre, puanların kendileri nihai hedef değil, sadece “yarı mamul”. Kanallar temel alınarak oluşturulacak , bu kanalların RMS'si ve geri dönüş bölgeleri tahmin edilecektir. Her çubukta bir tahmin çalıştırmayacağım. Yukarıdaki örnekte ortalama olarak 420 okuma için tahmin yapılmaktadır (tahmin için çubuk sayısının benim tarafımdan değil sistem tarafından belirlendiğini ve 30, 100 ve 3000 okuma olabileceğini hatırlatmama izin verin), hangi saat yaklaşık iki haftadır. Tek gereken, bir şekilde tahminin doğru olduğundan emin olmak, ardından 2 hafta beklemek ve sürecin kalitesini kontrol etmektir ( Kuzey Rüzgarı terminolojisinde :o)
5 sayımdan sonra üç resim, yalnızca "benzer bir yapı" varsa, tahminin 5, 10, 15 ... sayımdan sonra bile yalan söylemediği olasılıklarını göstermek için sunuldu. "Yalan söylemeyin" belirli noktalarda değil değerlendirilmeli. Her zaman biraz farklı olacaklar, ancak kanallara göre - hesaplamadan sonra pratik olarak değişmezler. Daha fazla ekran görüntüsü alabilirdim ama bu kadarının yeterli olduğunu düşündüm. Ayrıca, daha fazla resim olacak.
Ne kadar üzücü olursa olsun, henüz "sorunumu" çözemedim. Belirli bir örneklemde gelecekteki hareketlere "benzer bir yapı" olup olmadığını söyleyemem. Daha önce yazdığım gibi, tahmin de nasıl yalan söyleneceğini bilir ve şiddetle, eğer tarihte “doğru fraktal” yoksa, bunun hakkında dürüstçe konuşurum.
Ve trendi belirleme problemini doğru bir şekilde çözmek benim için çok önemli, çünkü buna çok şey bağlı ...
Not: Algoritmanın kendisi hakkında biraz sonra daha fazla yazacağım.
Ayrıca RSL fonundan (4 Mb) aynı isimdeki tezi de bulunmaktadır. Sabun verirsen gönderebilirim.
Ayrıca Shiryaev'in "Japon Şamdanlarının Matematiksel Biçimlendirilmesi" raporu da var.
Fotoğraflarınızı çekmek için hangi programı kullanıyorsunuz? Artık yeterli excel tablom yok, görselleştirmeye ihtiyacım var. Ve bence resimleriniz Excel'den değil.
Teşekkürler Yuri, tüm makaleleri zaten indirdim. Sizlere tavsiye ettiğim Mathcad ortamında çalışıyorum ve resim çiziyorum.
Not Kendimi iyi hissediyorum-oh-oh... Pastukhov'un tezini okumaya başladım.
Katılın, konuşacak bir şey olacak!
Katılmak.
Yapamam. Acilen Mathcad ağına bakıyor. Ama kıskanıyorum.
Присоединяйтесь.
Yapamam. Acil olarak Mathcad ağına bakıyor. Ama kıskanıyorum.
Yuri ve ben uzun zamandır MathCAD'e ve tercihen 13'e geçmenizi tavsiye ediyorum. Çok hızlı çalışıyor ... :o)
Sadece akşamları kendim indiriyorum, bu yüzden çarpıklığı pahasına yargılayamam
Sergey, tavsiyeyi pratik yardımla desteklemek gerekiyor. İtiraf et, nereden indirilir?
Ve tam 13. Bilgili biri tavsiye etti bana. :-))
Sonra uzun bir süre gerek kalmadı. Ve şimdi ortaya çıktı. Bu hayat.
2 Johnny
Linke baktım oradan sallayabilirsiniz. Bunu benden önce yaparsanız, lütfen bana bildirin.
Sergey, tavsiyeyi pratik yardımla desteklemek gerekiyor. İtiraf et, nereden indirilir?
Ve tam 13. Bilgili biri tavsiye etti bana. :-))
Sonra uzun bir süre gerek kalmadı. Ve şimdi ortaya çıktı. Bu hayat.
Eleştiri kabul edilir :o). Bir şekilde dağıtımımı aktarabilirim. Ama bunu ancak “bir şekilde” hafta sonu düzenleyebilirim. Büyük bir hacim düzenleyebileceğiniz herhangi bir site varsa, bana bildirin veya akşam veya yarın sabah kesinlikle yayınlayacağım. Tabii ki, Jhonny'nin bağlantısı çalışmıyorsa, yani crack çatlamaz.