Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 204
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Para bozanların ve spekülatörlerin çoğu için varsayımsal ve çok uzak bir konuyla başlayalım. Bir fabrika olsun, bazı parçalar üzerinde çalıştırılıyor ve bu fabrikada bu parçaların kalite kontrolü yapılıyor. Bu kontrol, önceden işlenmiş parçaların bazı parametrelerinin ölçülmesi gerçeğinden oluşur. Yani süreç verilen şartlar altında olduğu ve teknolojiler takip edildiği sürece kalite kontrol toleranslar dahilinde her şeyin yolunda olduğunu gösteriyor ancak süreç ihlal edildiği anda bu durum sonuçlara yansıyor. Görev basittir, bazı resmi işaretlere göre süreçteki ihlalleri tespit eder. Bu, görevin ilk kısmı, görevin ikinci kısmı, ihlallerin “zamanında” tespitidir. Matematiksel istatistikte, bu problemleri belirli sınırlar içinde çözmenize izin veren bazı yöntemler vardır.
Daha geniş olarak, stokastik bir sürecin düzensizliği sorunu. Kolmogorov ve Shiryaev de geçen yüzyılda onunla meşguldü. Belirli bir stokastik süreç olsun, bazı özellikleri vardır (bu, Hurst dahil olmak üzere zevkinize göre ortalama, dağılım vb. olabilir). Bir şeyin olmasına izin verin ve stokastik süreç özelliklerini değiştirir, yani yanlış gider, gerçeğin kendisinin tanımı ve uyumsuzluk anı, uyumsuzluk sorununun çözümüdür. Görev, bir zamanlar, parazitin arka planına karşı hedefleri aramak ve hedefi izlemek için önerildi. Bu probleme bitişik bir adaptif optimal filtre oluşturma problemidir. Peki, vb.
Anladığım kadarıyla, bu konuyu okuduktan sonra hepiniz tam olarak bunu yapıyorsunuz. Süreçte, daha doğrusu bir dizi fiyat biçiminde uygulanmasında "durağan" bir bölüm bulun ve bunu bir gerileme ile tanımlayın (doğrusal veya başka bir şekilde). Bu tür "sabit" alanların var olduğunu dolaylı olarak varsayın. Anladığım kadarıyla Hurst'a göre "durağanlık" bölümlerindeki değişim anının veya istatistiksel anlamlılığın "kırılımına" göre belirlenmesi önerildi ...
korku, forumun motoru ne kadar rahatsız edici ...
Anladığım kadarıyla, bu konuyu okuduktan sonra hepiniz tam olarak bunu yapıyorsunuz. Bir dizi fiyatta "durağan" bir süreç bulun ve bunu bir regresyonla (doğrusal veya başka şekilde) tanımlayın. Bu tür "durağan" alanların var olduğunu örtük olarak varsayın. Anladığım kadarıyla Hurst'a göre "durağanlık" bölümlerindeki değişim anının veya istatistiksel anlamlılığın "kırılımına" göre belirlenmesi önerildi ...
Bunu tam olarak yapmıyoruz (dalda “forex dövüş sanatları okulları” diyebilirsem birkaç tane var :o), en azından benim için her şey biraz daha karmaşık.
Doğrusal regresyon veya benzeri, bence, eğilimi bu şekilde tanımlamıyor, yani. okumalar arasındaki "bağlantının gücü" hiçbir şekilde değerlendirilmez, yalnızca "analitik işlev NDT yöntemini kullanarak ilk verilere uyar". Tabii ki, örneğin, yalnızca fonksiyonun "uyduğunu" veya başka bir deyişle, seçilen model tarafından ilk verilerin ne kadar "açıklandığını" değerlendirmenin mümkün olduğu belirleme katsayısı gibi kriterler vardır. . Kanal (ve tartışılan stratejilerin modifikasyonlarında temeldir) genellikle bence çok doğru olmayan LR ile karşılaştırılır. Bu yüzden alternatif yaklaşımları kullanma konusunda görüş ve deneyim alışverişinde bulunmaya karar verdim.
Evet konuya çok yakın.
Bu arada, bu bir başlangıç noktası olabilir. Bir trendle değil, durağan bir seriyle başlayın. Anladığım kadarıyla bir serinin durağanlık kriteri oldukça kesin bir şey. Ve eğilim durağanlığın dışındadır. Bu nedenle, bir trendin varlığı için gerekli (ancak yeterli olmayan) koşul, fiyat serileri için durağanlık koşullarının sağlanamaması olabilir.
Durağan dizi nedir? Bu durumda en uygun durağanlık kriterleri nelerdir?
Muhtemelen, genel olarak, piyasa dinamiklerinin resmi şu şekilde temsil edilebilir: geçici süreçlerin bölümleriyle birbirine bağlanan geçici "durağanlık" ve geçici "eğilim" bölümleri. Bu durumda problemin formülasyonu, bu alanların sınırlarının ve bu sınırları belirleyen en uygun parametrelerin belirlenmesine indirgenir. Yani, genel anlamda - uyumsuzluk ve kalite kontrol. :-))
2 tahıl
Üzgünüm Sergey, ama bu bana hiçbir şeyi açıklamıyor.
"Analiz edilen istatistikler ve kriterler" nedir? "Trend bulundu", "trend kayboldu", "trend bulunamadı" nedir? Bütün bunların sizin verdiğiniz formüllerden elde edilen sayılarla nasıl bir ilgisi var? 0'dan geçişlerin anlamı nedir?
...Bunu pek yapmıyoruz (dalda birkaç tane, deyim yerindeyse “forex dövüş sanatları okulları” var :o), en azından benim için her şey biraz daha karmaşık.
Bu, özellikle başlangıçta belirlenen konu ile tartışmanın tam tutarsızlığı göz önüne alındığında dikkat çekicidir.
Bence lineer regresyon veya benzeri, trendi bu şekilde tanımlamaz, yani. okumalar arasındaki "bağlantının gücü" hiçbir şekilde değerlendirilmez, yalnızca "analitik işlev NDT yöntemini kullanarak ilk verilere uyar". Tabii ki, örneğin, yalnızca fonksiyonun "uyduğunu" veya başka bir deyişle, seçilen model tarafından ilk verilerin ne kadar "açıklandığını" değerlendirmenin mümkün olduğu belirleme katsayısı gibi kriterler vardır. . Kanal (ve tartışılan stratejilerin modifikasyonlarında temeldir) genellikle bence çok doğru olmayan LR ile karşılaştırılır. Bu yüzden alternatif yaklaşımları kullanma konusunda görüş ve deneyim alışverişinde bulunmaya karar verdim.
Soruna şimdiye kadar tartışıldığından daha geniş bakmayı teklif etti ve benzer bir sorunun zaten çözüldüğünü ve tam olarak nasıl olduğuna bakmaya değer olabileceğini söyledi. Hiçbir şekilde bakış açımı empoze etmiyorum.
Sonuçta, kanal nedir? Serinin değerlerinden karşılık gelen LR değerlerini çıkarırsak, sözde "artık" elde ederiz. "Kalıntıların" analizi, uzun süredir iyi geliştirilmiş bir şeydir. Bu zaman. İkincisi, birisi daha önce bahsetmişti, ancak mevcutların hiçbiri buna fazla dikkat etmedi, eğer LR süreci yeterince tanımlıyorsa bu “artıklar” normal bir dağılıma sahip olmalıdır. Ayrıca, dağılımın normalliği ihlal edilir edilmez, aynı sürecin ihlal edildiğini varsayabiliriz. Vb…
Evet konuya çok yakın.
Bu arada, bu bir başlangıç noktası olabilir. Bir trendle değil, durağan bir seriyle başlayın. Anladığım kadarıyla bir serinin durağanlık kriteri oldukça kesin bir şey. Ve eğilim durağanlığın dışındadır. Bu nedenle, bir trendin varlığı için gerekli (ancak yeterli olmayan) koşul, fiyat serileri için durağanlık koşullarının sağlanamaması olabilir.
Durağan dizi nedir? Bu durumda en uygun durağanlık kriterleri nelerdir?
Muhtemelen, genel olarak, piyasa dinamiklerinin resmi şu şekilde temsil edilebilir: geçici süreçlerin bölümleriyle birbirine bağlanan geçici "durağanlık" ve geçici "eğilim" bölümleri. Bu durumda problemin formülasyonu, bu alanların sınırlarının ve bu sınırları belirleyen en uygun parametrelerin belirlenmesine indirgenir. Yani, genel anlamda - uyumsuzluk ve kalite kontrol. :-))
Durağanlık aslında çok belirsiz bir şeydir. Bir trend kavramının yanı sıra, bu kavramlar aynı madalyonun iki yüzü olduğu için.
Unutmayın, "durağanlık" "trend"dir ve "yukarıya" yönlendirilmiş olması veya "eğim" katsayısının sıfır olması önemli değildir.
Yurixx
Üzgünüm Sergey, ama bu bana hiçbir şeyi açıklamıyor.
"Analiz edilen istatistikler ve kriterler" nedir? "Trend bulundu", "trend kayboldu", "trend bulunamadı" nedir? Bütün bunların sizin verdiğiniz formüllerden elde edilen sayılarla nasıl bir ilgisi var? 0'dan geçişlerin anlamı nedir?
Yuri, bu bir trendi tespit etme kriterlerinden sadece biri. Bunun en iyi, en güvenilir kriter olduğunu kesinlikle iddia etmiyorum ve otokorelasyon da dahil olmak üzere bu alandaki araştırmalarıma ısrarla devam ediyorum. Bunu ben bulmadım ve bu durumda Woodyer, Woodward, Gielchrist yoldaşların kurallarına göre “oynuyorum”. Keyfilik yoktur, sadece kurallara sıkı sıkıya bağlılık vardır:
Bu özel örnek için:
n=1000
istatistikler (sıfır geçiş sayısı)
R(1000)=0
bu sadece değerleri kritere göre bir eğilimin varlığını veya yokluğunu belirleyecek olan bir parametredir. Otokorelasyon için istatistik başka bir şey olabilir, belki de otokorelasyonun kendisi. Sıfır geçiş sayısı, veri bağlantısının bir ölçüsüdür
Not: Sıfırı geçmenin “fizikselliğini” hissetmek için, 45 derecede düz bir çizgi veya elle bir sinüzoid çizebilir ve geçiş sayısını sayarak V fonksiyonunun formunu tahmin edebilirsiniz.
İstatistik kriterleri
Alfa = 0,95 güven düzeyini seçiyorum
n=1000 ve alpha=0,95 için kritik değerler:
R1(0.95, 1000)=6
R2(0.95, 1000)=83
Kriterin kendisi: R1<R<R2 koşulu karşılanmadı
Çözüm
Örnek bir eğilim içeriyor. Herşey. Keyfilik yok, her şey kurallara göre.
Nasıl kullanılır
Basitçe, mevcut çubuğu sabitleriz ve 1. adımla (veya ondan farklı olarak) örnekler alırız:
{100: 0} R1(n, alfa)<R(n)<R2(n, alfa)? Evet ise, "trend" yok, "trend" yok
{101: 0} R1(n, alfa)<R(n)<R2(n, alfa)? Evet ise, "trend" yok, "trend" yok
{102: 0} R1(n, alfa)<R(n)<R2(n, alfa)? Evet ise, "trend" yok, "trend" yok
{103: 0} R1(n, alfa)<R(n)<R2(n, alfa)? Evet ise, "trend" yok, "trend" yok
{104: 0} R1(n, alfa)<R(n)<R2(n, alfa)? Evet ise, "trend" yok, "trend" yok
…
{Çubuklar: 0} R1(n, alfa)<R(n)<R2(n, alfa)? Evet ise, "trend" yok, "trend" yok
(1) Trend hemen {100: 0}'da bulunabilir, o zaman onun başlangıcını bulmanız gerekir.
(2) Eğilim ilk örnekte olmayabilir, bu durumda birkaç seçenek olabilir:
2.1 Bir trend aramayı bırakın, yeni bir çubuğun gelmesini bekleyin
2.2 Bir trend olabileceğini, ancak “daha yüksek dereceli” bir trend olabileceğini varsayarak aramaya devam ediyoruz.
... onu bulmak için daha fazla seçenek olabilir
Daha önce bahsedilen daha karmaşık durumlar, R istatistikleri kritik sınırlardan birindeyken ancak bir geçişle yetersiz kaldığında. Bence... ne yapmalı.
Not: Yuri, denedim, tüm yetersiz kelime dağarcığımı tükettim ... :o)
Kuzey Rüzgarı
Soruna şimdiye kadar tartışıldığından daha geniş bir şekilde bakmayı teklif etti ve benzer bir sorunun zaten çözüldüğünü ve tam olarak nasıl olduğuna bakmaya değer olabileceğini söyledi. Hiçbir şekilde bakış açımı empoze etmiyorum.
Latitude herhangi bir girişimi öldürebilir, çok tehlikelidir. Örneğin, fabrikalarda olduğu gibi kalite kontrolünün getirilmesini önerdiniz. Meslek olarak BT ile ilgiliyim ve kalite kontrolün fabrikalarda uygulanması EN ZOR modül olduğunu yetkili bir şekilde söyleyebilirim. Ama bu böyle, lirik bir arasöz.
Çözüldüğü yerlere bağlantılar verseniz iyi olur ve listelediğiniz sorunlardan ne çözüldü?
Северный Ветер
Всего лишь навсего предложил посмотреть на проблему шире, чем она обсуждалась до сих пор, и всего лишь сообщил, что подобная задача уже решалась, и может быть стоит посмотреть как именно. Ни в коем случае не навязываю свою точку зрения.
07.01.07 19:31
Latitude herhangi bir girişimi öldürebilir, çok tehlikelidir. Örneğin, fabrikalarda olduğu gibi kalite kontrolünün getirilmesini önerdiniz. Meslek olarak BT ile ilgiliyim ve kalite kontrolün fabrikalarda uygulanması EN ZOR modül olduğunu yetkili bir şekilde söyleyebilirim. Ama bu böyle, lirik bir arasöz.
Çözüldüğü yerlere bağlantılar verseniz iyi olur ve listelediğiniz sorunlardan ne çözüldü?
Beni Yanlış Anladın. Söylemeye çalıştığım tek şey, bu dalda çözülen problemlerin bir şekilde kalite kontrol problemlerine benzediği ve bu problemlerin de düzensizlik probleminde daha "matematiksel" formüle edildiği. Orada ilginç noktalar olmasına rağmen, kalite kontrolünü organize etme sürecinden bahsetmiyoruz. Bu, stokastik sürecin ihlalini belirleme göreviyle ilgiliydi (garip bir şekilde, ancak örneğin, üretimdeki parçaların boyutu, ayrıca "bellek" ile birlikte stokastik bir süreçtir). Konvansiyonları bir kenara bırakırsanız, özünde fiyat değişim programının (temel piyasa süreçleri) kalite kontrole (okuma, üretim süreci kontrolü) çok benzer olduğunu göreceksiniz.
Ana terimlerin en özlü ve kapsamlı açıklaması, Statistica programının matematiksel istatistiklerine ilişkin elektronik referans kitabında, web sitelerinde Rusça olarak yer almaktadır.
Ve bu arada, şarkı sözleri hakkında bir konu olduğu için. Başarılı ticaret, bir fabrikada kalite kontrolünü organize etmek kadar kolaydır.
Kuzey Rüzgarı
Beni Yanlış Anladın...
Hayır, seni doğru anladım, bu bir tür şakaydı ve ayrıca “istatistikler” sitesinde bir aşağı bir yukarı gezindim. Ama her şakada bir gerçek vardır...
Eklenebilecek tek şey, eğer birisi diyelim ki "resmi matematiksel" yoldan gitmeye karar verirse, zaman serilerinin analizi için geçerli olmayacaktır. Ve sonra ARIMA ve diğer şeyler şeklinde bir Pusu onu bekliyor olacak. Oldukça iyi kurulmuş yöntemler, ancak ne yazık ki (kişisel görüşüm) piyasada çalışmıyor.
Açık olmak gerekirse, karmaşık matematiğe rağmen zaman serisi analizi üç basit şeyden oluşur. Fiyat serisinin bir zaman serisi olduğu varsayımı (değerlerin kesin olarak tanımlanmış zaman aralıklarında geldiği, ancak durumun böyle olmadığı; daha ziyade, stokastik bir örneklemi olan bir seriden bahsediyor olmamız gerekir). İkincisi ise serinin bir bakıma durağan ve bir trende sahip olmasıdır. Üçüncüsü, seri mevsimsel ve döngüsel bileşenlere ve gürültüye sahiptir.