Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 13
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Mesleğimle ilgili olmayan işleri yapmak için çok tembel olmadığımı düşünmüyor musun? Ve neden? Sonuçta hiçbir şey satmıyorum ve kimseyi bir şeye ikna etmek için kendimi fazla zorlamadım :). Benden strateji hakkında konuşmamı istediler ve ben de söyledim :). Kendiniz kontrol etmek istiyorsanız - Bir zamanlar "Beyaz Yaka" da "eğlendim" ( http://forum.traders.kiev.ua/ ) - burası bağımsız Ukraynalı tüccarların bir forumu, lakabım aynı VG örümcek üzerinde - oraya bakabilir, tarihleri ve sonraki fiyat hareketini karşılaştırabilirsiniz. Gerçek zamanlı tahminler vardı. Sonra yorgun. Hala ek bir yükümlülük. Doğru, son zamanlarda forumda sorunlar oldu - o zamandan beri bakmadım.
IMHO - tembellik genellikle büyük bir ilerleme motorudur: bu duygu olmasaydı, insanlık hala mağaralarda yaşar ve ayaklarıyla oyun kovalardı :).
Ve mevcut ticarete gelince - hala uzun avro tutuyorum - 1.1871'den nasıl atladım (fiyat 1.1855'e ulaşmadı, aksi takdirde oradan bir emir olurdu;) - Şubede daha yüksek yazdım). Birkaç kez yapı ya kararsız ya da yukarı doğru kararlı olarak tanımlandı - çünkü ters yönde kararlı bir yapı yoktu - sadece önceki pozu koruyorum. Şimdi hedef 1.2207. 1.2146 için dönüş, hareketin önceliklerini değiştirebilir. 1.2207'lik bir kırılma, 1.2329 bölgesine giden yolu açacaktır. Göreceğiz.
İyi şanslar ve geçen trendler.
Teşekkür ederim!
Soruları cevaplamak için yeterli.
Ölçüyü bilmeniz gereken her şeyde, aksi takdirde zaten boyunda oturuyorlar.
Teşekkür ederim!
Soruları cevaplamak için yeterli.
Ölçüyü bilmeniz gereken her şeyde, aksi takdirde zaten boyunda oturuyorlar.
Sorularına cevap vermen için seni zorlamıyorum. Sadece bir kişi bu forumu sürekli okuyorsa ve cevaplayabiliyorsa, cevabı biliyorsa neden cevap vermesin? Bu forum bunun için mi var? Söylesene, sadece FOREX'te nasıl çalışılacağını anladığını düşünenlere sormanın amacı nedir? Sonuçta, gerçekten bilgili bir kişiden gelen bir cevap, boşuna okunan yüzden fazla kitaptan daha değerli olabilir ve size büyük miktarda zaman kazandırabilir! Ve dahası, diğer insanların da Vladislava'nın cevaplarıyla ilgilenebileceğini düşünüyorum.
İyi ki forumu okuyorsun. Diyelim ki büyük, tam otomatik bir stratejiniz var. Kendi kendine ticaret yapar, para kazanır. Çoğu insan programlamayı bilmiyor. Hala programlama dillerini öğrenmek zorundalar, ama ya yine de doğru programlamayı öğrenemezlerse? Ayrıca beceriler kazanın. Öyleyse neden herkesin zamanını boşa harcıyorsun? Herkese büyük miktarda zaman kazandırabilir ve sabit kodlu otomatik sisteminizi yayınlayabilir misiniz? Sonuçta, forum bunun için var - hatta kod eklemek için etiketler bile burada sağlanıyor. Ve dahası, diğer insanların da sisteminizle ilgilenebileceğini düşünüyorum.
Şahsen, ticaretin kendisi açısından değil benim için ilginç olurdu (uzun süredir manuel olarak ticaret yapmıyorum ve IMHO'dan beri sadece kalemlerle birleştirebildiğiniz için gelecekte ticaret yapma ihtimalim yok), ancak tekniğinizin sadece son birkaç ayda değil, ötesinde de işe yarayabileceği gerçeği. Ve bu, kendiniz için otomatikleştirmek için daha da büyük bir teşvik olacak!
Yine de stratejimi paylaşmakta metodoloji düzeyinde de bir sorun görmüyorum. Prensip olarak, bu başlıkta stratejimin temelini zaten anlattım. Pazarı 2 aşamaya ayırıyoruz. Birincisi aktif (güçlü trend, haberler vb.) ve sakin (yan kanal). Bölme, Standart Sapma adı verilen MT4'ün bir parçası olan standart göstergenin okumalarına dayanmaktadır. Satış ve satın alma için limit siparişler belirliyoruz. Kurulum seviyeleri, göreceli olarak konuşursak, S=Vt tipinin “hareketin devamı” formülüyle aynı anlamsal yükü taşıyan bir formül temelinde hesaplanır (burada V hızdır, t zamandır). Yani, seçilen zaman dilimindeki son kapatılan mumun verilerini kullanarak, nispeten konuşursak, fiyat orada hareket etmeye devam ederse veya yön değiştirirse, hareketin aynı hızda devam etmesinin hızını ve yönünü biliyoruz. Ayrıca, test cihazında optimizasyon yaparken, sipariş verme puanlarının yanı sıra durma ve kar puanlarını yeniden hesaplamak için en uygun katsayıları belirleriz. Sistemde, farklı zaman dilimleri için birkaç işlem hattı düzenliyoruz. Ayrıca sistemin ilavesi bir kilit kullanılması yani limit emirleri tetiklenene kadar her iki yönde pozisyon açılmasıdır. Bir limit emri tetiklendiğinde, zıt yöndeki kilit emri otomatik olarak kapatılır. Sistemde kilit kullanılması tabi ki şart değil ama sadece iş yeri sayısını artırarak kazanç miktarını artırmanıza olanak sağlıyor. Ayrıca, piyasa aşamalarının aktif ve sakin olarak bölünmesi sırasında, MT4'te çift emir açma olasılığını atlamak için oluşturulmuş bekleyen emirleri silmiyorum, çalışamayacak şekilde değiştiriyorum. Örneğin emir parametrelerini uygun yönde 5000 pip hareket ettiriyorum. Peki, sonra sapma göstergesinin göstergelerine göre piyasa sakinleştiğinde, onları tekrar tetiklemek için doğru yere geri getiriyorum. Mevduatın büyümesiyle piyasaya girmek için kullandığım lotun büyüklüğünü arttırıyorum. Bu stratejinin ortalama performansı, maksimum %20'lik bir düşüş için işaretlendiğinde ayda yaklaşık %18'dir. Bu strateji değerleri, M1 geçmişi üzerinde 1.5 yıllık testlerin sonuçlarına dayanılarak elde edilmiştir. Ayrıca hemen belirtilmelidir ki, stratejinin işleyişinin ilk ayı, birbirine bağlı işlemlerin etkisiyle bir başlangıç ayıdır. Yani, böyle bir ticaretin ilk ayında hiç kar olmayabilir. Başlangıçtan sonraki ilk 2-3 haftalık çalışma, genellikle yukarıda belirtilenleri aşmayan bir düşüş ile karakterize edilir, ancak ayın sonucu sıfır veya% 5-10'luk küçük bir artı olabilir. Tipik olarak, sistem istenen çalışma moduna girdiğinde, ikinci ayda karlar görünmeye başlar. Yani, sistemin ilk başladığı anda fenerden aynı anda açılan tüm pozisyonların sonuçları çoktan gitti ve sistem, artık o “uzaktan” başlama anının hafızasına sahip olmayan bir dizi işlem yaptı. Çalışıyor. 3-6 aylık çalışmanın sonuçlarına göre, sistem zaten yaklaşık olarak belirtilen karlılık göstergelerine ulaşıyor. Genel olarak, algoritma açısından her şey basittir. Gerçek ticaret açısından, bu sistemi bir aydan daha kısa bir süre önce başlattığım için henüz ikna edici sonuçlar sunamıyorum ve şu anda yaklaşık -%8'lik bir düşüş yaşıyorum. Ancak şu ana kadarki test sonuçları, bu sistemin gelecekte çalışma şansına sahip olduğu konusunda bana biraz umut veriyor. Test sonuçları:
Test sonuçları ne ölçüde "tarihsel düzeltmeler" bilmiyorum. Burada gelecek, fikirlerimde ne kadar yanıldığımı gösterecek. Önümüzdeki 2-3 ay içinde sonucu görmenin mümkün olacağını düşünüyorum.
Şey, metodoloji açısından, muhtemelen Vladislava'dan daha azını söylemedim. Onun stratejisinin benimkinden daha güvenilir ve daha iyi çalışması gerektiğini hemen söyleyebilirim. Ama dedikleri gibi, elimizde ne varsa onunla çalışıyoruz: o). Sürekli farklı şekillerde geliştirmeye çalışıyorum. Ve Vladislavom tarafından önerilen Hurst göstergesi ile regresyon kanalının alaka düzeyini belirleme yöntemi benim için çok ilginçti ve bu yüzden ondan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Sonuçta, stratejisindeki bir kişi, tüm Forex forumlarının tamamen aşina olduğu bir tür görüntü, desen ve dalga ile akıl yürütmez, ancak bir kişinin sayısal tahminleri vardır! Ve inanın bana, bu zor işte bu ÇOK ender görülen bir şey - temelde herkes herhangi bir sayı vermeden asılsız açıklamalar yapmayı tercih ediyor! Bu nedenle, herhangi bir konudaki görüşü gerçekten değerli olabilir ve pratik açıdan diğer insanlar için faydalı olabilir.
mswork, şu anda üzerinde çalıştığınız kendinize ait herhangi bir fikriniz var mı? Lütfen paylaşın! Bekleriz.
Pazara doğru girişi hesaplamanın neden imkansız olduğunu bulmak mümkün mü?
Sonuçta, tarihsel veriler mevcuttur.
Giriş, devam eden işten temel olarak nasıl farklıdır?
Pazara doğru girişi hesaplamanın neden imkansız olduğunu bulmak mümkün mü?
Sonuçta, tarihsel veriler mevcuttur.
Giriş, devam eden işten temel olarak nasıl farklıdır?
Prensipte, böyle bir teklifte kesin bir rasyonel tahıl vardır. Nitekim tarihte bir ay öncesinden sistemin konumlarının başlangıç noktasında nerede olacağını hesaplarsak, muhtemelen sistemin farklı dalları için daha uygun başlangıç noktaları bulmak mümkün olacaktır. Ancak, bir EA'dan bir test cihazı başlatamazsak, bu nasıl otomatik olarak uygulanabilir? Aynı zamanda, geçmiş test verilerine dayalı olarak strateji dallarını manuel olarak başlatmak için uzun süre monitörde kalmak gerekebilir. Şu anda mevcut olan seçeneklerle, minimum riskle küçük bir depozito için bir ay bekleyebilirim ve sonraki ay bir depozito ekleyip lotu artırabilirim.
Sarı - yeniden hesaplamadan sonra nasıl göründüğü, 0. çubuktan "kuyruklu yıldız kuyruğu".
Yeşil - zamanın sonu.
Bu formda, bu gösterge daha çok sapma gibi ikincil analizlerde ve hatta dikkatli bir şekilde kullanılabilir.
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/100566/an/0/page/0#100566 adresinde , birkaç benzer gösterge var, sadece aynı güzel resim bir daha basit yol.
"Mucize çizgilere" sahip olmak istediğiniz açıktır - pürüzsüz, uyumlu, "bilge", "peygamber" ve burnunuzun altındaki alıntılardan bu kirpiler değil.
Ama majesteleri gerçekler... Ne yazık ki gerçek bu.
Sevgili solandr, belki de sözlerimde biraz görgüsüzdüm (ya da değildim). Bunun için özür dilerim. Sadece Vladislav birkaç kez böyle bir şey söyledikten sonra ortaya çıktılar - "Ben zaten metodolojiyi verdim, o zaman - sizin açınızdan bağımsız çalışma, hazır bir çözüm sunmak istemiyorum." Bir yandan, Vladislav'ın cevaplarıyla tanışmak ilginçti ve sorularınız olmadan büyük olasılıkla ortaya çıkmazlardı, ancak diğer yandan Vladislav'dan cevaplar bulduğunuz formu beğenmedim. Böyle, çocukça saflık ve aynı zamanda piyasada sadece otomatik ticaret stratejilerini kullanmaya karar veren mükemmel bir programcı olduğunuzu söylüyorsunuz. Ama yine de, bu sadece benim öznel görüşüm.
Seninle "paylaşmak" istemiyorum ve bu başlığı bırakıyorum. Sadece böyle bir ruh halindeyim ve hiç arzum yok, şimdi başka şeylerle ilgileniyorum, bu yüzden lütfen beni suçlama. Belki bu konuyu başlatan Alex Niroba, buzdağının görünen yüzünü veya çok katlı bir binanın çatısını bize bir kez daha anlatır mı? (Okları hemen nasıl çevirdiğimi gördün mü?)
Stratejinizde yaptığınız şey, orijinallik yok - aşamalar sürekli olarak kanaldan trende değişmesine rağmen, piyasanın mevcut aşaması için parametreleri gecikmeli olarak optimize ediyorsunuz. Birkaç zaman diliminin analizini aynı anda birleştirmenin istatistiksel bir avantaj sağlaması mümkündür, ancak yine, farklı zaman dilimlerinin farklı yerel kalıcılığı ve kalıcılığı olabilir (henüz okumadıysanız) Peters'in "Kaos ve Düzen" kitabını okumalısınız. Sermaye Piyasalarında", İnternetten indirilebilir, örneğin http://stock01.narod.ru , oradan Hurst katsayısı kavramının finans piyasalarına uygulamada popüler hale gelmesi bekleniyordu), bu nedenle aynı değerlendirme kriterini kullanırken farklı zaman dilimlerinde aynı piyasa davranışı kendini haklı çıkarmayabilir. Genellikle, faz değişimini tahmin etmek için döngüsel bir yaklaşım eklenir veya "kalıplar" kullanılır. Otomasyon olmadan.
Dürüst olmak gerekirse, stratejinizi anlamakla, kilit kullanmakla, "kravat" sözleşmelerinin görünmesini beklemekle vb. ilgilenmiyorum. Ayrıca paylaştığınız öz sermaye resmi simülasyon kalitesinin %25 olduğunu gösteriyor. Gerçekten %25 ise, o zaman konuşacak bir şey bile yok. Ve MetaQuotes bu yüzdelerde bazı özel kriterler içeriyorsa, bilmiyorum... (MetaTrader'ı test için kullanmıyorum ve otomatik sistemler geliştirmiyorum). 1.5 yılda 3600 işlem daha, günde 10 işlem çıkıyor. Böyle bir strateji, yayılma ve kayma faktörü nedeniyle bana oldukça güvenilmez görünüyor. Ve kullanılan optimizasyon ve bir buçuk yıllık kısa test süresi göz önüne alındığında, o zaman ... Kim bilir ...