Arbitraj stratejilerinin oluşturulması ve test edilmesi - sayfa 8

[GaryKa]

papaklass : ... Bir önceki gönderideki bağlantınız marj hesaplaması değil, tick değeri ile ilgili. Bunlar farklı şeyler.

Belki de haklısın ve bana MT'den bir tür "hesaplama özelliğinin" farklı yerlerde yüzdüğü (yüzdüğü) gibi geldi.

al : ...
Toplamda, AL ve SATIŞ işlemlerinin kârının farklı formüllere göre hesaplandığını kesin olarak söyleyebiliriz. Ve bu formüller kâr işaretine (olumlu veya olumsuz) bağlı değildir. Ancak, işlemlerin gerçek kapanışlarının neredeyse olmaması nedeniyle, kâr, bir ALIŞ işlemini kapatma formülüne göre hesaplanır.

Renat , daha önce o zamanlar ilkel fikirlerimle sizi yanılttığım için bu konuyu (kar ve marj hesabı) tekrar incelemenizi rica ediyorum. Afedersiniz. ...

[GaryKa]

Geç cevap için üzgünüm.

Partiler hakkındaki fikrinizi anladım.

GaryKa : "Çapraz çiftin hacmini nasıl hesaplarsınız? Bana lotlu veya lotsuz gösterin. Örneğin, EURCHF ve AUDNZD'deki hacimleri nasıl karşılaştırabilirim?" sorusuna sayılarla cevap verin.

papaklass : Partilerdeki farkı bulmak için, ana para birimlerinin oranlarını payda bölerim. Teminat para birimi - paydaki para birimi.
EURUSD / AUDUSD -> 1.36368 / 0.90639 = 1.50451, yani. AUDNZD'de açılan pozisyonun hacmi EURCHF'den 1.50 kat daha büyük olmalıdır.

1,5 sayısı, 1 lot AUDNZD (usd cinsinden) hacminin 1 lot EURCHF (usd cinsinden) hacminden yaklaşık 1,5 kat daha fazla olduğu anlamına gelir. Ve sonra çarpanlarla çarparak (gerçek çetelerdeki hacimlerin değeri) karşılaştırma için USD cinsinden rakamlar elde ederiz. Yani bu daha önce bahsettiğimiz şeyin aynısı, bir ölçü birimine getiriyorsunuz. Ve ilk başta tamamen farklı anladım ... önemli değil.


Şimdi marj için. Marj hiçbir zaman özel olarak sayılmadı, buna gerek yoktu. Marjın hesaplanmasındaki mantığım ("olmalı" olarak işaretledim, ancak "bence olmalı" olmalıydı) belirli bir "ideal" marja atfedilmelidir. Gerçekte, hem komisyoncu (en azından benim incelediklerim) hem de MT, yukarıdaki örneklerde verdiğinize benzer şekilde, marjı farklı şekilde hesaplar.

Arbitraj için hacimleri hesaplamanın başka bir örneği "gerçek verileri düzeltme" bir PM'ye attı.

PS Bir ricam olacak, ileride rakamlarla (gerçek alıntılar) örnekler vermeniz, hem alış/satış fiyatlarını belirtmeniz, anlaşılmasını kolaylaştırır.

[GaryKa]

Enstrümanlar arasında tamamen eşit ağırlıklı olmasına rağmen, piyasada tarafsız bir konumda değilsiniz.
Kanıt, değişken portföy öz sermayenizdir. Piyasa tarafsızdır, çünkü piyasanın nasıl davrandığı umurunda değildir ve öz sermayesi "kabaca konuşmak gerekirse" düzdür.

Her sembolün aynı marjda işlem gördüğü, eşit ağırlıklı bir portföye (AUDJPY satın alın, EURCHF satın alın, GBPCAD satın alın) veya benzerlerine (AUDJPY satın alın, GBPCHF satın, EURCAD satın alın) sahipseniz, sahip olduğunuz portföy öz sermayesinin aynısını görürsünüz. portföyünüzdeki herhangi bir sembol gibi.

Şekilde (oklar sermaye hareketinin yönüdür, kalınlık bu sermayenin hacmidir), solda sizin konumunuz, sağda örneğin 2 basit unsurdan oluşan bileşik bir piyasa nötr pozisyonu, bunların her biri aynı zamanda piyasada tarafsız bir konumdur.
Fragman, 8 ana FX para birimi için " basit " eşit ağırlıklı, piyasada tarafsız pozisyonların tam listesini içerir. Herkesin anlayabilmesi için yazdım, elbette buradan bir portföy kaydetmenin bir yolunu ödünç almak daha iyi olsa da (derece ile).

Konuşmamızı kesene kadar yakın gelecekte cevap veremeyeceğim.