Arbitraj stratejilerinin oluşturulması ve test edilmesi - sayfa 5

Yeni yorum
 
IRash :

Bid-Ask şüpheli.

Dikey ölçek açıktır:

Sadece sol ve sağ sepetlerin miktarlarını sakladım))

İşte tam renkli:

Ancak bu arada, ayarlarda sepetleri ve korelasyonları görüntülemeniz yeterlidir. Kendilerine uyum sağlamalarına izin verin.

kısacası anladığım kadarıyla bunu kendiniz için değil satılık olarak yapıyorsunuz.

--

sonra geçiyorum. ilgilenmiyorum.

 
MetaDriver :

lanet etmek. Bu klasik katı ile doğrudan terminolojik sorun.

Haydi Yapalım şunu. oynaklık "atlıyor", parmaklarda ise kanaldaki dalgalanmaların genliği. ve spread, sentetik bir enstrümanın teklifi ve talebi (teklif) arasındaki farktır. Farklı şeyler.

her ikisi de oldukça doğru hesaplama ve grafik gösterimi sağlar.

// iki portföyün fiyatları arasındaki fark olarak "klasik arbitraj spreadini" unutalım. bilir miyiz?

> oynaklık "atlıyor", kanaldaki dalgalanmaların genliği

aynen öyle, onlar da bunu yüksek-düşük bir oran olarak görüyorlar.

>ve spread, sentetik bir enstrümanın alış ve talep (teklif) arasındaki farktır. Farklı şeyler.

Arbitraj anlayışında, spread tamamen aynı kabul edilir: iki enstrümanın yüksek-düşük oranı.

 
IRash :

> oynaklık "atlıyor", kanaldaki dalgalanmaların genliği

aynen öyle, onlar da bunu yüksek-düşük bir oran olarak görüyorlar.

>ve spread, sentetik bir enstrümanın alış ve talep (teklif) arasındaki farktır. Farklı şeyler.

Arbitraj anlayışında, spread tamamen aynı kabul edilir: iki enstrümanın yüksek-düşük oranı.

Bu nedenle, arbitrajda "bir spread satın almak" terimi, bir enstrümanın en düşük seviyesinden satın alınması ve bir diğerinin yüksek bir fiyata satılması anlamına gelir ve bunun tersi de geçerlidir.
 
IRash :
Bu nedenle, arbitrajda "bir spread satın almak" terimi, bir enstrümanın en düşük seviyesinden satın alınması ve bir diğerinin yüksek bir fiyata satılması anlamına gelir ve bunun tersi de geçerlidir.

Kagbe'nin farkındayım. :) ama neden bu kafa karıştıran terminolojik oyun? hayat bal gibi görünmesin diye mi? :)

ve bir varlığın (döviz çifti, menkul kıymet) alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki farkı nasıl adlandıracağız?

 
MetaDriver :

kısacası anladığım kadarıyla bunu kendiniz için değil satılık olarak yapıyorsunuz.

--

sonra geçiyorum. ilgilenmiyorum.

Pekala, uzak bir gelecekte satılık (Pazardaki satışların nasıl ilerlediğine bakılırsa). Ve şimdi kendim ve senin için yapıyorum. Arbitraj konusu çok ilginç, artık tarafsız piyasa stratejileri hakim. Yönlü ticaret her zaman sonunda bir Kola Marjına yol açacaktır))).
 
MetaDriver :

Neden bu kafa karıştırıcı terminolojik oyun? hayat bal gibi görünmesin diye mi? :)

ve bir varlığın (döviz çifti, menkul kıymet) alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki farkı nasıl adlandıracağız?

Yayılma farktır. Tek bir araç içinde, bu teklif-alış farkıdır. İki - yüksek biri ve diğeri düşük.
 
IRash :
Yayılma farktır. Tek bir araç içinde, bu teklif-alış farkıdır. İki - yüksek biri ve diğeri düşük.

Bu kafa karışıklığına gerçekten ihtiyacım yok. Kutsal kutsal sadece beynini pudralıyor ve sadece akıllı analistlerin eşliğinde "akademik gururlu bir görünüm" yaratmak için iyi.

ve aynı türden klasik tahkim terminolojisi. örneğin, sadece beni anlamanı engelliyor. ve ben seni. ihtiyacımız var mı?

bir kez daha: her sentetik arbitraj enstrümanının (tamamen) her an kesin bir satış ve alış fiyatı vardır. onun farkı ben "yayılmak" kelimesini adlandırıyorum.

ve ayrıca dalgalanmaların, oynaklığın, kabarıklığın ve stat-arbitraj kanalının genişliğini başka ne olarak adlandırabileceğinizin genliğine sahiptir. Bunu spread olarak adlandırmak çılgınca kafa karıştırıcı bir düşünce dizisidir, çünkü birbirleriyle çok net bir şekilde karşılaştırılması ve oranlarını hesaplaması gereken bir sürü şeye müdahale eder, çünkü (bu oran) aslında arbitraj statüsünün karlılığını belirler.

Terminolojiyi değiştirebilirim, ancak yalnızca kâr sağlamaya ve ayırt edilmesi gereken kavramları ayırt etmeye yardımcı olduğu sürece. ve "akademik terminoloji" ile hangi yerde ilişkilendirileceği - derinden ikincil bir soru. ve eğer klasik kavramlar karşılıklı anlayışa zarar veriyorsa değersizdirler. Kagbelerinin biraz farkında olsam da. :)

 
MetaDriver :

Her şeye katılıyorum. Sor, teklif et - kullan. Sentetikte katsayıların toplamını kullanırım. sonuç, sepete karşı bir kote enstrümandır.

Sadece nedenini bilmiyorum. Göstergedeki senkronizasyonu tamamladığımda, denemem gerekecek. Logaritma hakkında bilgi verebilir misiniz?

Anladığım kadarıyla sentetik de satıyorsunuz?

 

Bu arada, fark çağrılabilir - indirim;)

terminal snippet'i

 
pronych :

Her şeye katılıyorum. Sor, teklif et - kullan. Sentetikte katsayıların toplamını kullanırım. sonuç, sepete karşı bir kote enstrümandır.

Sadece nedenini bilmiyorum. Göstergedeki senkronizasyonu tamamladığımda, denemem gerekecek. Logaritma hakkında bilgi verebilir misiniz?

logaritma hakkında - kolay. Toplamlar prensipte yanlıştır. ilişki düşünülmelidir. birincil varlıkların kendileri ilişkilerdir. ananaslara tavuk ekleyemezsiniz/çıkaramazsınız, tavuk fiyatlarına ve ananas fiyatlarına ekleyip çıkaramazsınız. çünkü önemli fiyat oynaklığı ile, kar hesaplaması da dahil olmak üzere hesaplamalarımızın doğruluğu konusunda yanılacağız. ama oranlarını düşünebilirsiniz, doğru olacaktır. logaritma alırken, hesaplamaların basitliğini korurken bu oranlara geçiyoruz. (logaritmalardaki toplamlar/farklılar, orijinal koordinatlardaki ürünlere/bölümlere eşittir). sentetikler oluşturulduğunda ve test edildiğinde, sayıları işlem gören kotasyonlara döndürmek için geri güçlendirilebilirler. sobsno all mantık basittir ve okul cebirsel kavramlarını takip eder.


Anladığım kadarıyla sentetik de satıyorsunuz?

Henüz ticaret yapmıyorum, ama o yönde ilerliyorum. Şimdilik altyapıyı oluşturuyorum. (ellerinizle uygun sentetikleri aramamak için bir miktar otomatik saçmalık ipliği toplamak gerekli olacaktır)
12345678
Yeni yorum