Yapı kayaları. Programları yapılandırmayı, olasılıkları, hataları, çözümleri vb. keşfetmeyi öğreniyoruz. - sayfa 14

Yeni yorum
 
C-4 :
Bu durumda, işlenen sinyallerin geçmişini çok pahalı olan bir yerde saklamanız gerekecektir. 2 ortalamanın kesişimine tekrar bakalım. Diyelim ki EA'yı yeniden başlattık. Yeni bir giriş kavşağı yok, danışman bir şekilde işlem geçmişini geri yüklemeli ve daha önce bir kavşak olduğunu ve şimdi bir satın alma durumunda olması gerektiğini ve bu sinyalin kendisi tarafından zaten çalışıldığını ve hiçbirinin olmadığını anlamalı. yeni bir pozisyon açması gerekiyor, ancak eski pozisyonunu bulması gerekiyor, ancak bulunamıyor, çünkü mevcut pozisyon mutlaka sadece ona ait değil ... Genel olarak bir kabus. hrenfx tarafından önerilen zorlu yola giriyoruz: her robotun içine geçmiş sinyalleri toplayacak, işlenip işlenmediğini hesaplayacak, ardından strateji hacimlerini kaydedecek, vb. kendi tarihsel test cihazınızı yazın. vb. Sonuç olarak, geliştirmenin karmaşıklığı bir büyüklük sırasına göre artar ve hala güvenilir bir çözüm yoktur.

Sinyallerin tarihi bir göstergedir, hesaplamalar yapmak, sinyal üretmek ve danışmana yüklemek için bu amaçla göstergeler oluşturulur.

Ve göstergeler yeniden çizilir demeyin, yeniden çizilmeyen göstergeler yazın ve mutlu olursunuz.

Bizi kimse yoldan çıkaramaz, nereye gideceğimiz umurumuzda değil :)

 
C-4 :

Ne kadar önemsiz!? Evet, herhangi bir stratejide, mantığı düzeyinde, mevcut durumu her zaman bilinir!

Temel donma budur. Onu çok iyi tanıyorum, buradaki tüm kuytu köşelere tırmandım. Ve o sadakatsiz.

Stratejinin tarihini bilmesine gerek yoktur. Strateji geriye değil ileriye bakmalıdır. Ne oldu - geçmişte zaten oldu ve iade edilemez.

İki ortalamanın kesişiminde basit bir strateji alalım: Sadece iki durumu vardır, ya satın almada ya da satışta. Pozisyonunu hatırlamadan, hızlı ortalamanın yavaş ortalamanın üzerinde olduğunu gördüğünde uzun bir pozisyon açacaktır. Peki ya senkronizör? Ona söyle: "hayır, zaten uzun bir pozisyonun var, başka bir tane açmayacağım!"

:)

Zaten yazdım, var olmayan bir sorunu çözüyorsunuz. Sorun sadece "düzen" düşüncesinde gerçek görünüyor. Netleştirme yaparken mevcut değildir.

Senin veya benim düşüncemden bahsetmiyorum, program (strateji) düşüncesinden bahsediyorum.

Sipariş koordinat sisteminde strateji, ayrık al/sat/kapat sinyallerinin üreticisidir. Netleştirmede - strateji çıktıda bir sayı (çift) üretir - önerilen pazar pozisyonu.

Diyelim ki sabit bir lotla (sözde kod) ticaret yaparken, tersinir ağ TC'sinin ürününü nasıl üreteceğini göstermek için iki ezici örneğini kullanalım:

 Pos = Sign(MA(ShortPeriod) - MA(LongPeriod));

Hepsi bu.

Strateji, kısa uzundan daha yüksek olduğu sürece çıktıyı +1 ve daha düşük olduğunda -1 tutacaktır.

Bu pozisyonları uygun anlarda tutmak için hangi emirlerin verileceği/kapatılacağına ilişkin kararlar piyasa sürücüsü tarafından verilir. Stratejinin bununla uğraşmasına gerek yok, rolü daha aristokratik, tüm bu ticari yaygarayı umursamıyor. Sürücü, cihaz için önerilen pozisyonu alır, ondan gerçek pozisyonu çıkarır ve farkı piyasaya sunar. Fark sıfır ise, hiçbir şey yapmaz.

Benim çözümüm evrensel, stratejinin kendisi, kaç siparişin ve hangi yönde açık kalacağına karar veriyor.

Ve strateji genellikle orada bazı siparişler hakkında bir buhar banyosu yapmalı mı? Benim için bu küçük sorunlar piyasa sürücüsü tarafından çözülür.


Almak için bir pozisyon ve satmak için iki pozisyon istiyor - sorun değil.

Burada gülebilir misin? Bu sadece sorun. Buna "lok" denir.

Benim için, çeşitli giriş stratejilerinin toplu pozisyonunu piyasaya sürmeden ÖNCE tüm potansiyel kilitlerin kilidi açılır: 

  Pos=0;
  for (i= 0 ; i<StrategyCount; i++)  Pos+= Strategy[i].GetPos();
  MarketDriver.Synhronize(Pos, Err);

Temel sınıf, karar vermek için ihtiyacınız olan tüm bilgilere sahiptir. Stratejinin kendisi rahat bir çok pozisyonlu modda çalışırken, net bir pozisyon yok terminal seviyesine girer.

Önerdiğim şablona göre oluşturulan bir uzman, otomatik olarak çoklu uzmanın özelliklerine sahip olacaktır. Hiçbir şey yapmanıza veya yazmanıza gerek yok. Aynı enstrüman üzerindeki farklı Uzman Danışmanların pozisyonları ağ oluşturmaz, bu tür bir düzende herhangi bir ızgara veya dolap programlaması diğer herhangi bir strateji kadar kolaydır. Başka bir deyişle, Uzman Danışmanın mantığı ne olursa olsun, yazılım uygulamasının tam birleşmesi sağlanır !

Eee... benim çözümüm, içinde kilitlerin bile görünmediğini düşünürsek, daha da evrensel. Kilit sevenler benimle yolda değiller. Ve ben onlarla.
 
MetaDriver :

...

Strateji, kısa uzundan daha yüksek olduğu sürece çıktıyı +1 ve daha düşük olduğunda -1 tutacaktır.

Bu pozisyonları uygun anlarda tutmak için hangi emirlerin verileceği/kapatılacağına ilişkin kararlar piyasa sürücüsü tarafından verilir. Stratejinin bununla uğraşmasına gerek yok, rolü daha aristokratik, tüm bu ticari yaygarayı umursamıyor.

Ve strateji genellikle orada bazı siparişler hakkında bir buhar banyosu almalı mı? Benim için bu küçük sorunlar piyasa sürücüsü tarafından çözülür.

...

Bunların hepsi elbette çok iyi, ancak mevcut "tavsiyesi" daha önce açılmış bir pozisyona bağlı olan stratejilere ne dersiniz? Diyelim ki strateji aktif olarak piramitleşiyor ve aşağıdaki koşula sahip (sözde kod):

 if (LastPosition.NetProfit > 400 && LastPosition.PositionType == Long )
{
   double volume = LastPosition.Volume + 1;
   BuyAtMarket(volume, "Entry long by strengthening");
}

Öneri sisteminin bu kadar basit bir durumu nasıl ele alacağına dair başka bir örnek (sözde kod):

 if (LastPosition.NetProfit < - 400 )
{
    CloseAtMarket(LastPosition, "Exit position by stop-loss" );
     if (LastPosition.PositionType == Long)
       ShortAtMarket(volume, "Entry long by revers" )
     else
       BuyAtMarket(volume, "Entry short by revers" )
}
Gerçekte, bu koşullar bir vagon ve küçük bir araba olabilir.
 
MetaDriver :
Temel donma budur. Onu çok iyi tanıyorum, buradaki tüm kuytu köşeleri keşfettim. Ve o sadakatsiz.

Tarihini bilmek için bir stratejiye gerek yoktur. Strateji geriye değil ileriye bakmalıdır. Ne oldu - geçmişte zaten oldu ve iade edilemez.

neden bağırıyorsun :) tamamen farklı bir şey söyledi.


Herhangi bir stratejide, mantığı düzeyinde, mevcut durumu her zaman bilinir!

burada tarih hakkında değil, mevcut durum hakkında yazılmıştır.
 
C-4 :

Bunların hepsi elbette çok iyi, ancak mevcut "tavsiyesi" daha önce açılmış bir pozisyona bağlı olan stratejilere ne dersiniz? Diyelim ki strateji aktif olarak piramitleşiyor ve aşağıdaki koşula sahip (sözde kod):

Bu stratejilerin kesinlikle tedavi edilmesi gerekiyor. Ticaret felsefesi düzeyinde. Yani, kafadaki bu özel deliği iyileştirmek için: "mevcut öneri daha önce açılmış pozisyona bağlıdır."

Mevcut önerilen pozisyon asla piyasadaki önceki eylemlere bağlı olmamalıdır.

 
sergeev :

neden bağırıyorsun :) tamamen farklı bir şey söyledi.

mevcut durum hakkında yazılır, tarih hakkında değil.

Ne söylediğinden değil, ne demek istediğinden bahsediyorum. Önceki mevcut durumu kastediyordu.

:)

 

:)

Aslında, benim planım için, geçmiş ticareti hesaba katan stratejiler oluşturmanın önünde hiçbir temel engel yoktur.

Daha akademik terimlerle: Belleği olmayan bir sistem, bellekli bir sistemi kolayca simüle edebilir. Bunu yapmak için, bellek basitçe çıkarılır - sistem için başka bir giriş göstergesi olur. Bu oldukça yeterli. Aynı zamanda, stratejinin kendisi "hafızasız bir sistem" olarak kalır ve bu iyi ve doğrudur.

 
MetaDriver :

Mevcut önerilen pozisyon asla piyasadaki önceki eylemlere bağlı olmamalıdır.

Sinyalleri anlık olan robotlar "tavsiyelerini veriyor" ne yapmalı? Robot büyük bir mum gördü - satın almak için bir işaret. Sonraki çubuk zaten normal, sinyal yok. Robot durumunu hatırlamıyorsa, bu çubuktaki önerisi zaten sıfırdır ve hatırlayan robotun sıfır değil, uzun bir konumu vardır. Ama bunlar iki özdeş robot.

MetaSürücü :

Ne söylediğinden değil, ne demek istediğinden bahsediyorum. Önceki mevcut durumu kastediyordu.

Ah, demek istediğim gerçekten buydu! Bileceğim:)
 
C-4 : ... Bunların hepsi elbette çok iyi, peki ya şu anki "tavsiyesi" daha önce açılmış bir pozisyona bağlı olan stratejiler . Diyelim ki strateji aktif olarak piramit yapıyor ...

Gerçek şu ki, topikstarter'ın büyük olasılıkla bir stratejisi yok, ancak bir fiyat tahmincisi var.

MetaDriver : ... Stratejinin görevi, piyasanın bir sonraki anda ve hangi olasılıkla yükseleceğini veya düşeceğini tahmin etmektir. Önerilen piyasa pozisyonu buna bağlıdır. Geçmişte ne vardı, şimdi (herhangi bir yönde) açık pozlar olup olmadığı - hiç önemli değil. ...
Ve bahsettiğiniz şey ( C-4 ) zaten hem tahmincinin okumalarını hem de son ticaretin sonuçlarını ( bir tür işlev ) girdi olarak alan Para Yönetimi modülünün çalışmasıdır. MM yoksa, o zaman son ticaret algoritması, aslında, tahmincinin (geçmiş ticaret sonuçlarını önemseyen) sanal pozisyonunu, piyasanın gelecekteki yönünün önerilen bir işareti olduğu gerçek bir pozisyona çevirecektir. konum ve güven/olasılık aynı konumun hacmiyle orantılıdır.

MM modülü, tahminci ve sürücü arasında bir katmandır ve çalışmasının sonuçları, büyük harf kullanımı ve risk sınırlamasından (X ... saat/işlem/hareket noktalarının göreceli düşüşü) önerilen pozisyonun radikal bir şekilde tersine çevrilmesine kadar her şey olabilir. tahminci tarafından.

 
C-4 :

Sinyalleri anlık olan robotlar "tavsiyelerini veriyor" ne yapmalı? Robot büyük bir mum gördü - satın almak için bir işaret. Sonraki çubuk zaten normal, sinyal yok. Robot durumunu hatırlamıyorsa, bu çubuktaki önerisi zaten sıfırdır ve hatırlayan robotun sıfır değil, uzun bir konumu vardır. Ama bunlar iki özdeş robot.

Bu robotların kesinlikle tedavi edilmesi gerekiyor. Tedavi oldukça basit olabilir. İhtiyacınız olan tek şey motivasyon. Bu temel.

Ve motivasyonun ortaya çıkması için, net düşünmenin düzenli düşünme üzerindeki muazzam üstünlüğünü görmeli ve takdir etmelisiniz. Bu arada onlar hasta ve sağlıklı bir nüfusa yaklaşmalarına izin vermeyeceğim - karantinada oturmalarına izin ver ..

:)

Ah, demek istediğim gerçekten buydu! Bileceğim:)
Ne değil? Şimdiden özür dilemeli miyim? Yoksa düşünce trenini doğru mu tahmin ettim? ;-))
1...7891011121314151617181920
Yeni yorum
Neden: