Pazar kalıpları - sayfa 4
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu konu muhtemelen nedenine iyi bir örnektir:
Алготрейдеры - засранцы: шифруются.
Bu bağlamda pislik olmak çok daha doğru.
Kabul ediyorum. Forex çok fazla bilgiden etkilenir ve çok rengarenktir, bu nedenle rastgeleye çok benzer. Önümüzdeki 10 saat için hareketin yönünü belirlemek pratikte imkansız gibi görünse de, bu hareketin sadece yaklaşık yapısını belirlemek mümkün. Zevkle böyle düşünmeyen birini dinlerdim (ve sadece IMHO değil ve yöntemi görmek isterim).
Yön hakkında bir şey söylemediğime dikkat edin. Genel olarak hareketin devam etme olasılığını bilmek ile zamanın belirli noktalarında fiyatın gelecekteki yönünü tahmin edebilmek iki farklı şeydir.
Size katıldığımı belirtmek isterim.
Bunun için karmaşık modeller kullanmanıza gerek yok (piyasada kullanmaya başladığınız andan itibaren artık çalışmıyorlar).
Herhangi bir matematiksel model çok güzel tasarlanabilir, ancak gerçek bir durumda hiçbir anlamı yoktur.
Her şey daha kolay olmalı.
Yine Hurst değerini kastediyorum (sadece bir trendin devam etmesi / tersine çevrilmesi olasılığından bahsettiğimizde, aslında fiyat determinizmi gibi bir kavramla çalışıyoruz). Bu nedenle, bu başlıkta bu değerden bir sonraki sözümün (ama sadece geçerken) uygun olacağını düşünüyorum.
Yöntemin kendisine gelince, zikzak göstergesine dayalı özel bir parametrik olmayan sayısal yöntemdir. Hesaplamanın matematiği belirlidir, burada tartışmaya değer olduğunu düşünmüyorum. Tek önemli şey, hesaplama sonuçlarının iyi bir doğrulukla test veri serileriyle örtüşmesidir. Böylece, H=0.30 değeri bilinen bir seri için hesaplanan katsayı 0,34 çıktı, 0,50 rad için 0,51, 0,70 rad için 0,70 çıktı (yani, eğilim ne kadar büyük olursa) , hata ne kadar küçükse). Bununla birlikte, bildiğim kadarıyla, R dilinde, özellikle "pracma" paketinde, bu katsayıyı belirlemek için daha az iyi doğrulukla çalışan, ancak aynı zamanda on kat daha az bilgi işlem kaynağı kullanan işlevler var. Bu nedenle yöntemin kendisi ikincildir, sadece test numunelerinde elde edilen değerlerin beklenen değerlere yakın olması önemlidir, yani piyasalar için elde edilen değerin de gerçeğe yakın olduğunu varsayabiliriz.
Çeşitli pazarlar test edildi. Bu bakımdan birbirine yakın özellikler gösterirler: hepsi için trend değeri 0,5 - 0,54 aralığındadır, ancak çok farklı olan başka istatistikler de vardır. H'nin karmaşık hesaplamasında, piyasadan piyasaya büyük farklılıklar gösteren başka değerler de elde ettim, ancak ne anlama geldiklerini henüz bilmiyorum. Bu yönde çalışmalar yapılıyor. Ancak, ilk varsayımlar var. Yani Nuh/Joseph etkisinin sayısal tanımına ve piyasanın gürültülü olduğunu gösteren katsayıya yakınım gibi geliyor (eğer bu doğruysa forex en gürültülü piyasalardan biridir).
IMHA, bu varsayımlarda bir hatadır. Onlar. örneğin, değişkenlik, kümeleme, vb.'deki belleğin bir sonucu. Sadece bu test farklıdır, aslında herhangi bir pazarda ve filtresiz karlı bir araçtır. Fantezi. Genel olarak, bu testi daha ayrıntılı olarak tartışmak ilginç olurdu, ancak görünüşe göre bu burada konu dışı.
çapraz okumaya alışkın.
"Çapraz" olarak sağlam stratejiler hakkındaki konuyu da okudunuz, aksi takdirde sorunuzun cevabını bulurdunuz.
Mükemmel formüle edilmiş basit soru - neden???
SMS yoluyla sinyal veren basit sitelerin reklamlarını giderek daha fazla görüyorum. Bazıları piyasanın konuları ve ticaretin ne kadar havalı ve karlı olduğu hakkında kitaplar yazmaya çalışıyor... Ama bu kadar profesyonel bir seviyeye ulaşmışlarsa, sisteminizi sürekli olarak kendiniz, işiniz için kâr elde etmek için kullanmak gerçekten imkansız mı? müstakbel müşteriler ve ailen) Bazen kafama uymuyor... Nasıl yani? ticaret zaten paraya çok yakın, sadece al, öğren ve kazan. Üstelik olanaklar ve tavan sınırsız, milyonlarca ruble kazanabilirsiniz. Ama hayır. Kitaplar, SMS yoluyla alım satım sinyalleri ve web parası, robotlar gibi her küçük şeyden para kazanmaya başlarlar ... Tasarımcıların, web yöneticilerinin, yaratıcı insanların bununla meşgul olduğunu anlıyorum ... yetişkinliklerinde bile fakir ve yoksullar. Beyinleri, para kazanmak için değil, yaratıcılık, ilham perisi ve süreç için tutku için ayarlanmıştır. Tüm bu finansal dünyayı anlamak gibi bir istekleri yok. faaliyetlerinin özgüllüğü büyük kazançlar anlamına gelmez. Ama bu ticaret, finans, vadeli işlemler, hisse senetleri, opsiyonlar! Aletler denizi! Bütün bu kitaplar ne için? SMS postaları, excel'de sefil robotlar. ne için? Bu hemoroidden 30 kopek kazanmak için mi? Bu ustalar neden buna daha çok odaklanıyor? ama ticaret sistemlerinde temel ve teknik faktörler, psikotipleri ve psikolojileri doğrultusunda gelişmeye çalışmıyorlar mı? Ve eğer sinyaller gerçekten doğruysa, o zaman neden onları üç rubleye satıyorsunuz, on binlercesini kendiniz çevirebilecekken neden kitap yazasınız?Açıkla lütfen. Böylece artık bu konuya kendim için dönmeyeceğim.
Tüm pazarlar için ideal araç diyorsanız, burada kesinlikle açıklamasını bulamazsınız, yok. Daha spesifik olarak, belirli aralıklarla, belirli bir hataya sahip olanları ele alabiliriz.
demek istediğim bu - böyle bir TS yok, bu nedenle "rastgeleliği" / SB'yi rastgele olmayandan ayıran bir test yok
Herhangi bir modelin kalbinde, trendin devamı veya tersine çevrilmesi ilkesi vardır. Kaç tane desen olursa olsun, hepsi aynı efektleri kullanacak. Yukarıdakileri örneklemek için, farklı prensipler üzerine inşa edilmiş iki trend robotu alın. Bunları aynı araç üzerinde çalıştırın - öz sermaye korelasyonları yüksek olacaktır. Bunun nedeni, her ikisinin de farklı kalıplar kullanmasına rağmen, ortak bir koşullu değer olan H sayesinde kazanmalarıdır. Basit.
Ne söylemek istediğini anlıyorum. Ancak bu çok kaba bir basitleştirmedir, kural olarak, bu tür kaba kuvvet kalıpları zaten “önümüzden çalınmıştır” veya çok açık oldukları varsayımıyla, besin zincirinin daha yüksek seviyelerindeki aktörlerden tuzaklar inşa edilmektedir.
Örneğin, müzik hakkında konuşurken bunu yüksek sesle, sessiz ve hayır olarak genelleyin. Ama klasik var, pop var, ağır metal var, tekno var vb. Ayrıca piyasada birçok yapı, formasyon, kalıp vardır ve bunların her biri, "trend" olarak adlandırılan tüm FI gruplarından oluşan bir grup grubun MO'sundan daha fazla doğrulukla bazı başka davranışların olasılığını işaret eder. Bu nedenle, genel olarak “eğilim” çok az açıktır (% 3) Bu tür oluşumların ana mikro gruplarını karşılık gelen PHI (endeksler, vb.) önemli bir istatistiksel avantaja sahip olabilirsiniz. Eh, bu tür oluşumlar otomatik olarak aranmalı ve ele alınmalıdır. Ben sadece bunun üzerinde çalışıyorum. Şimdiye kadar, bu çok aşamalı, çok zarif olmayan bir teknoloji, istatistiksel işleme, sinir ağları ve insan analizinin bir melezidir, ancak özü zaten görünür durumdadır. Ve herkesin bildiği oluşumların şimdiden kemirildiği ve pratik olarak kâr potansiyelinden yoksun olduğu açıktır.
Konuyu oluşturan kişi doğru yöne bakıyor, ancak bunun teknik olarak çok zor olduğunu söyleyebilirim. Matan, istatistikler, fonksiyonel analiz, uzman sistemler, sinir ağları vb. Bu yapay zeka, ne diyebilirim ki, dünyadaki en zor şey.
Ben daha çok forexte 2. seviyenin nasıl analiz edileceğine dair tavsiyelerle ilgileniyorum, bu farklı bir piyasa, her likidite sağlayıcısının kendi verileri var ve herkes farklı. Döviz vadeli işlemlerini alsak bile, bu bilgi orada pek yeterli değil çünkü enstrümanın türevini ifade ediyor ve burada belirleyici faktör ana enstrümanın nereye gideceğidir. Bu sorun hakkında çok düşündüm ama nasıl etkileyeceğini anlamadım. Burada borsada, en azından kabaca 2. seviyenin fiyatı nasıl etkilediğini anlıyorum, ama Forex'te? Ayrılığıyla mı? Bu konudaki görüşünüzü merak ediyorum.