[Tüccar El Kitabı] taslak makaleler, cepten yapılan tartışmalar - sayfa 14
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
tabiki yarın takas olur ve yarından sonra takas teslimatı olmaz
Ve yarın değil de yarından sonraki gün değiş tokuş yapmanızı engelleyen nedir?
Neden yarın ve yarından sonraki gün değiş tokuş ediliyor?
Örneğin, 2'sinde bir anlaşma yapıldı... bu da 4'ünde anlaşmalar anlamına geliyor. Yerleşimler sadece 4'ündeyse neden gece 2'den 3'e ve 3'ten 4'e kadar bir takas yapalım?
Gerçek şu ki, pratikte (kuantum teorileri arasında değil) arbitraj serbest riskli değildir. İlk üç paragraf, içeriden öğrenenlerin ticaretinden ziyade arbitrajı tanımlar. Örneğin, önden koşu.
Çoğu durumda, bu sadece bir yürütme riskidir.
Bu tanımlar, her bir menkul kıymet biriminin sonsuz bölünebilirliği, sonsuz anlık likidite ve işlem maliyetlerinin olmaması koşulları altında verilmektedir. Aslında, daha fazla koşul var, ancak bunlar ana olanlar.
Ayrıca önden koşma konusunda da aynı fikirde değilim. Bu tür özelliklere sahip oldukça çalışan HFT varyantları vardır.
Pratik, herhangi bir arbitrajın kesinlikle istatistiksel olduğunu gösterir: EURUSD1 - EURUSD2, EURUSD - 6E (CME), EURUSD - EURGBP * GBPUSD, vb.
İki EURUSD opsiyonu arasındaki farkın süreci arasında bir farklılık riski olduğunu mu söylüyorsunuz? Kabul edemem. Bu gerçek deterministik arbitrajdır, sadece yürütme riski vardır.
Arbitraj ancak eşbütünleşik (belirli varsayımlarla) bir portföyde mümkündür. Bu varsayımlar, arbitrajın istatistiksel olarak daha güçlü bir şekilde adlandırılmasına izin vererek riskleri ve likidite tavanını arttırır.
Eşbütünleşme doğrusal bir ilişkidir. Arbitrajın böyle bir tanımını vererek, işlem gören stratejilerin sınıfını büyük ölçüde sınırlandırmış olursunuz, çünkü gerçek hayatta doğrusal olmayan ilişkilere sahip varlıklar arasında arbitraj yapmak oldukça mümkündür.
Genel olarak, bu bir algoritmik tüccar ve kuantum teorisyenleri arasındaki bir tür terminolojik anlaşmazlıktır.
IMHO, oldukça pratik tanımlar, ancak ben hiç teorisyen değilim. Yine bunlar genel kabul görmüş tanımlardır.
Ve yarın değil de yarından sonraki gün değiş tokuş yapmanızı engelleyen nedir?
Neden yarın ve yarından sonraki gün değiş tokuş ediyor?
Örneğin, 2'sinde bir anlaşma yapıldı... bu da 4'ünde anlaşmalar anlamına geliyor. Yerleşimler sadece 4'ündeyse neden gece 2'den 3'e ve 3'ten 4'e kadar bir takas yapalım?
hesaplama yapılmaması için)
not: şu andan itibaren okuyun
Çoğu durumda, bu sadece bir yürütme riskidir.
Bu ifade tek başına konuya teorik bir yaklaşımı göstermektedir. Yürütmede risk bazen tanımlayıcı bileşendir. Bazen o kadar ki, EURUSD1 ve EURUSD2 arasındaki en basit portföy açıkça kârsız hale gelebilir.
Bu tanımlar, her bir menkul kıymet biriminin sonsuz bölünebilirliği, sonsuz anlık likidite ve işlem maliyeti olmaması koşulları altında verilmektedir. Aslında, daha fazla koşul var, ancak bunlar ana olanlar.
Evet, formülasyonların doğruluğu ve sayısı önemli değil. Bu daha çok bir kuantum formalizasyonudur - teorileri işaret etmenin, kendi açık tanımlarını ve aksiyomatiklerini oluşturmanın sonucudur. Matematik uğruna matematik. Teorinin uyumu ve netliğinden bir tür estetik zevk. Bu durumda, regaliadan bağımsız olarak her şey bir minx'tir. Tahkimin özü basittir.
Ayrıca önden koşma konusunda da aynı fikirde değilim. Bu tür özelliklere sahip oldukça çalışan HFT varyantları vardır.
Bunun neyle ilgili olduğunu anlamıyorum, ama önemli değil.
İki EURUSD opsiyonu arasındaki farkın süreci arasında bir farklılık riski olduğunu mu söylüyorsunuz? Kabul edemem. Bu gerçek deterministik arbitrajdır, sadece yürütme riski vardır.
Deterministik, yarı-durağan ve diğer sapkın arbitraj aynı doğaya sahiptir - eşbütünleşme. Bunu bahsettiğiniz deterministik arbitraj ve diğer sapıklıkların bir uygulayıcısı olarak söyleyebilirim.
Eşbütünleşme doğrusal bir ilişkidir. Arbitrajın böyle bir tanımını vererek, işlem gören stratejilerin sınıfını büyük ölçüde sınırlandırmış olursunuz, çünkü gerçek hayatta doğrusal olmayan ilişkilere sahip varlıklar arasında arbitraj yapmak oldukça mümkündür.
Doğrusal ilişki, farklı sembollerin aynı nicelleştirilmiş fiyat VR'si için geçerli mi? Veya hızlı doğrusal algoritmalar kullanarak doğrusal olmayan bağlantıları bulmak için farklı nicelenmiş DVR'lere doğrusal yöntemler uygulamak mümkün müdür?
IMHO, oldukça pratik tanımlar, ancak ben bir teorisyen değilim. Yine bunlar genel kabul görmüş tanımlardır.
Eşbütünleşme doğrusal bir ilişkidir. Arbitrajın böyle bir tanımını vererek, işlem gören stratejilerin sınıfını büyük ölçüde sınırlandırmış olursunuz, çünkü gerçek hayatta doğrusal olmayan ilişkilere sahip varlıklar arasında arbitraj yapmak oldukça mümkündür.
Esasen hayır. Kısıtlamalar nelerdir? Araçların doğrusal olmayan dönüşümlerinde eşbütünleşme aramaktan alıkoyan nedir?
Esasen hayır. Kısıtlamalar nelerdir? Araçların doğrusal olmayan dönüşümlerinde eşbütünleşme aramaktan alıkoyan nedir?
Herhangi bir kısıtlama yoktur, doğrusal olmayan eşbütünleşme kavramı da iyi bilinir ve derinlemesine geliştirilmiştir.
Doğrusal olmayan yöntemlerle (doğrusal olmayan eşbütünleşme ve sinir ağları dahil) ilgili sorun, verilere çok iyi uymalarıdır, yani. gerçekten var olmayan ilişkiler bulacaksınız.
İyi bir fikir. Bulalım. Ve onları daha sonra nasıl takas edersiniz? :)
Ticaret yapmak mümkündür (bir opsiyon portföyü ile sözleşme işlevini alın ve yaklaşıklaştırın), ancak neden her şeyi bu kadar karmaşık hale getiriyorsunuz?
Bazen büyük bir izleyici kitlesi hakkında açıklamalar duyarsınız. Bunun doğru olup olmadığını bilmek istiyorum. Ve en azından, piyasa eğitim programının mantıksal olarak zorunlu konusuyla ilgili birçok mektubu düşünceli bir şekilde okumaktan korkmayan.
Depresif bir şekilde. En karamsar ruh hallerinden daha kötü. Yine de, geliştiriciler MQL topluluğunda algoritmik ticaret geliştirmeye ne kadar çabalasalar da işe yaramıyor. Topluluk neredeyse tamamen tıklayıcı ekstralarından oluşur.
Beğenenler, seviyenin bu kadar düşük olmasından memnun musunuz?