MT5 NDD üzerinde gerçek çalışma - sayfa 16

Yeni yorum
 
Herhangi bir pazar araştırmasıyla ilgileniyor.
 
Hiç? Tamam ozaman. Örneğin, eylem fiyatı stratejilerine kamu ilgisinin artması. Yine nereden geldi ve tüm bunları nasıl becerecekti. Araştırma için oldukça normal bir konu. Oyunun anlamı, bu stratejilerin ne kadar yaygın olduğunu ve bunlara karşı hangi seviyelerde ve ne kadar karlı oynayabileceğinizi belirlemektir. Veya, tek ben değilim, ancak birçoğu şirketlerin hisseler üzerinden temettü ödemeye başladığını fark etti. Daha önce, çoğu ödeme yapmıyordu, karlar kalkınmaya yatırıldı, ama şimdi başladılar. Bu neden olacak ve pazar gelecekte nereye öncülük edecek?
 

Ne yazık ki, neredeyse hisse senedi analitiği, dönümlük stat yapmadım. Tahkim. Dolayısıyla değindiğim konularda bu aşamada kendimden bir şey bile sıkamıyorum.

Dahası, sözlerin senin gibi diğer oyuncuları yenmekle ilgili. Bazı nedenlerden dolayı (kafamda hamamböceği) sevmiyorum. Bu nedenle ilkel FOREX'i analiz ediyorum.

İşlem gören stat. Sentetik emir defterlerini sentezleyen arbitraj, fiyatın olasılıksal bir olay olduğu basit bir sonuca varmıştır. Evet, bu eski, basmakalıp bir düşünce, ancak bir gürültü durumu var. uygulamada tahkim, bu açıktır.

Buna göre, astronomik zaman boyunca (ve bu bağımlılıkların var olup olmadığı) ve tik akışı boyunca (bir ölçü olarak tik sayısı) fiyatın belirli bir düzeyde ortaya çıkma olasılığındaki değişimin bağımlılıklarını inceliyorum. zaman). Şimdiye kadar, kalın kuyrukların bir gürültü dışı analiz sorunu olduğu sonucuna vardım. Ve gürültü, kendi kümelenmesi pahasına üretilebildiğinden, onu araştırmak mantıklıdır.

Ben de scalping yapıyorum, ancak bu özel bir stat durumu. Aynı ilkelerin daha yüksek bir zaman dilimi için geçerli olduğu arbitraj.

Genel olarak, stat lehine seçim. arbitraj, yalnızca süper karlılığı ve düşük riskleri nedeniyle düştü, yani. tamamen pragmatik nedenlerle. Tabii ki, diğer konular da ilginç.

 

Ayrıca, farklı yayınların gecikmesini belirleme konusu da çok ilginç. Örneğin, hangi fiyat kaynağının en alakalı olduğu ve hangisinin geçmişten geldiği net değilken, sipariş defterini sentezliyorsunuz. Onlar. kim yol açar. Bu durumda liderler rolleri değiştirebilir. Burada, Bid için bir lider ve Ask için tamamen farklı bir lider olabileceği de ilginçtir.

Matematiksel bir bakış açısından, sorun fiyat VR analizine indirgenmiştir. Pratik bir bakış açısından, bu en azından bu kadar basit bir nedenden dolayı ilginçtir. Diğerlerinden önce mevcut fiyatları vereni çeşitli brokerler arasından seçmek gerekir. 200-300 ms'ye kadar gecikmeler var (zaten ping hesaba katılarak), yani. çok iyi.

Master ve slave'in kendilerinin belirlenmesi için algoritmaları tartışmak ilginçtir.

Ne yazık ki, tüm bunlar o kadar spesifik ki, kimsenin onunla ilgilenmesi pek mümkün değil. Çünkü ya sadece bir hevesli olmalısın ya da bundan paranın sıkıştırılabileceğini tam olarak anlamalısın, hiç de zayıf değil.

 
hrenfx :

Master ve slave'in kendilerinin belirlenmesi için algoritmaları tartışmak ilginçtir.

Ne yazık ki, tüm bunlar o kadar spesifik ki, kimsenin onunla ilgilenmesi pek mümkün değil. Çünkü ya sadece bir hevesli olmalısın ya da bundan paranın sıkıştırılabileceğini tam olarak anlamalısın, hiç de zayıf değil.

Hayır, tüm bunlar uzun zamandır biliniyor ve uygulanıyor. Bir kez daha dikkatinizi nasdak'a çekiyorum. Sentetik cam, nasdak'ın sol eline çok az benziyor. Yani, bir "balta" kavramı var - şu anda önde gelen MM ve bir baltayı tespit etmek için yöntemler var (saklanıyorlar, piçler, açıkta kalmanın tehlikeli olduğunu biliyorlar) ve onunla oynuyorlar. Sipariş defterinde, daha doğrusu Seviye2'de vb. pek çok scalping (ve sadece değil) teknolojisi vardır. Ayrıca, oradaki stratejiler hem manuel hem de otomatiktir. Eminim ki forexte uzman olan bankaların para birimlerinde (kimseyi içeri almayacağız) tam olarak bu tür stratejiler ve yaklaşımlar vardır, çünkü onların kendi sentetik emir defterleri vardır. Genel olarak, bence, oraya bakmak gerekir. Ama yine, sentetik bir cam ile bir nasdak'ın alıntı montajı arasındaki farkın ne olduğunu hatırlamanız gerekir.
 

FOREX'in bir özelliği, NASDAQ'dan farklı olarak, bazı piyasa katılımcılarının birbirlerinin varlığından habersiz olmasıdır. Farklı yerlere dağılmış, kendi yerel siteleri vb. NASDAQ'da her şey merkezileştirilmiştir. Klasik arbitraj bile onlar için neredeyse imkansız çünkü. her şey tek bir yerde birleşiyor. Ve sadece miks yapan kişi bu teknik içeriği kullanabilir, yani. NASDAQ'ın kendisi. Bu nedenle, FOREX'teki sentetik sipariş defterleri çok daha az cilalıdır ve çok daha fazla verimsizliğe sahiptir.

Algoritmalarla ilgili olarak, bağlantıları paylaşın.

 
hrenfx :

Genel olarak, stat lehine seçim. arbitraj, yalnızca süper karlılığı ve düşük riskleri nedeniyle düştü, yani. tamamen pragmatik nedenlerle. Tabii ki, diğer konular da ilginç.

Kendilerinin de söylediği gibi, konuyla ilgili olan insanlar tarafından temin edildiğim gibi, şu anda moda olan hemen hemen tüm HFT stratejileri, scalping üzerinde stat.arbitrajın özüdür.


Genel olarak, bu kesinlikle ilginç bir konudur. İşte örnek bir resim.

ABD hisse senetleri, Alman hisse senetleri ve Eurodollar için vadeli işlemler. Uyum içinde hareket ettikleri görülüyor ve tahkim için fırsatlar var gibi görünüyor. Ancak soru bu değil, farklı alanlardan bu finansal enstrümanları bu şekilde davranmaya iten güçler. Aslında bu, istatistik arbitrajının doğası ve dolayısıyla istikrarı ile ilgili bir sorudur.

 
hrenfx :

FOREX'in bir özelliği, NASDAQ'dan farklı olarak, bazı piyasa katılımcılarının birbirlerinin varlığından habersiz olmasıdır. Farklı yerlere dağılmış, kendi yerel siteleri vb. NASDAQ'da her şey merkezileştirilmiştir. Klasik arbitraj bile onlar için neredeyse imkansız çünkü. her şey tek bir yerde birleşiyor. Ve sadece miks yapan kişi bu teknik içeriği kullanabilir, yani. NASDAQ'ın kendisi. Bu nedenle, FOREX'teki sentetik sipariş defterleri çok daha az cilalıdır ve çok daha fazla verimsizliğe sahiptir.

Algoritmalarla ilgili olarak, bağlantıları paylaşın.

Bilmiyorum, arbitrajcılar ve yüzücüler hala kendi başlarına yaşıyorlar, bir sınıf olarak yok olmadılar. Orada, spread'in kenarında durma yükümlülüklerine ek olarak, MM'nin müşterileri için başka bir satış / satın alma yükümlülüğü daha vardır ve burada her türlü fırsat ortaya çıkar. Prensip olarak, bir balta ya aptalca (buna pek inanmaz) piyasayı hareket ettirmeye karar veren ya da büyük bir sipariş vermeye zorlanan bir baltadır.

Algoritmalara göre yardımcı olacak bir bağlantı yapamam. Reklamı yapılmaz, ancak bazen İngilizce konuşulan forumlarda bir şeyler bulabilirsiniz. Bizim mamba'mızda benzer bir şey yapmaya çalışıyorlar, ancak pazarımız esasen manipülatif, bu yüzden çalışması pek mümkün değil. Genel olarak, bu işi kendim yapmadığım için bu konuda özellikle nasıl yardımcı olabileceğimi bilmiyorum.

Not nasdaku üzerine bir tür eski kitap olduğunu hatırladım, çeviri, yaklaşık 20 yaşında, yazar van Tharp öyle görünüyor. bir tür tanıtım olarak uygun olabilir, ancak orada, yanılmıyorsam, tamamen manuel ticaret ve önemli ölçüde modası geçmiş.

 

Görünüşe göre stat uygulamasına aşina değilsin. tahkim, çünkü istikrarı (ve doğası) ile ilgili sorulardan bahsediyorsunuz.

Dürüst olmak gerekirse, kendi yöntemlerinizi kullanarak, çok sayıda sembolü olan borsalarda arbitraj yapmak muhtemelen çok daha kolay olacaktır. Ne yazık ki tembel ve muhafazakar. Algoritmalar açısından her şey aynı olmalıdır.

Yukarıdaki resimden bir şey söylenemez, çok kaba - M1. Ömrü 50 ms veya daha fazla olan keneler toplardım. oraya bakardım

İstatistik sepetleri için arama. tahkim kendini otomasyona borçludur.

 

NASDAQ'da klasik arbitrajın olmamasından bahsetmişken, Ask < Bid'i kastetmiştim. Borsalarda bu, ECN'ninkilerle aynı fiyatlandırma kuralları nedeniyle temelde imkansızdır. Ve FOREX'te STP var - başka hiçbir borsada olmayan bir özellik. Kendim borsalarda işlem yapmadım, ancak mantıksal olarak, sınıf olarak önceden belirlenmiş limitler için olumlu bir kayma olmamalıdır.

1...9101112131415161718192021
Yeni yorum
Neden: