Göstergeler: Force Index (FRC)

Yeni yorum
 

Force Index (FRC):

Force Index göstergesi Alexander Elder tarafından geliştirilmiştir. Bu endeks, her yükselişte Bulls Power'ı ve her düşüşte Bears Power'ı ölçer.

Force Index (FRC)

Yazar: MetaQuotes

 

Paylaştığın için teşekkürler.

ama bu zerolag ve pürüzsüz ekleyebilirsiniz

 

Kuvvet Endeksi

Giriş

Kuvvet Endeksi, bir hareketin arkasındaki gücü değerlendirmek veya olası dönüm noktalarını belirlemek için fiyat ve hacmi kullanan bir göstergedir. Alexander Elder tarafından geliştirilen Güç Endeksi, klasik kitabı Trading for a Living'de tanıtılmıştır. Elder'a göre, bir hisse senedinin fiyat hareketinin üç temel unsuru vardır: yön, kapsam ve hacim. Kuvvet Endeksi, güç dengesi değiştikçe pozitif ve negatif bölgede dalgalanan bir osilatör olarak üçünü birleştirir. Kuvvet Endeksi genel eğilimi güçlendirmek, oynanabilir düzeltmeleri belirlemek veya sapmalarla tersine dönüşleri önceden haber vermek için kullanılabilir.

Hesaplama

Bir dönemlik Kuvvet Endeksi için hesaplama basittir. Basitçe önceki kapanışı mevcut kapanıştan çıkarın ve hacimle çarpın. Birden fazla gün için Kuvvet Endeksi, 1 dönemlik Kuvvet Endeksinin üstel hareketli ortalamasıdır. Örneğin, 13 Dönemlik Kuvvet Endeksi, son 13 dönem için 1 dönemlik Kuvvet Endeksi değerlerinin 13 dönemlik EMA'sıdır.

Kuvvet Endeksi değerlerini üç faktör etkiler. İlk olarak, mevcut kapanış önceki kapanışın üzerinde olduğunda Kuvvet Endeksi pozitiftir. Mevcut kapanış önceki kapanışın altında olduğunda Kuvvet Endeksi negatiftir. İkinci olarak, hareketin boyutu hacim çarpanını belirler. Daha büyük hareketler, Kuvvet Endeksini buna göre etkileyen daha büyük çarpanları garanti eder. Küçük hareketler, etkiyi azaltan küçük çarpanlar üretir. Üçüncü olarak, hacim önemli bir rol oynar. Büyük hacimli büyük bir hamle yüksek bir Kuvvet Endeksi değeri üretir. Düşük hacimli küçük hamleler nispeten düşük Kuvvet Endeksi değerleri üretir. Aşağıdaki tablo Pfizer (PFE) için Kuvvet Endeksi hesaplamalarını göstermektedir. Satır 27 en büyük hareketi (+84 sent) ve en büyük hacmi (162.619) işaretler. Bu kombinasyon tablodaki en büyük Kuvvet Endeksi değerini (136.600) üretir.


Yukarıdaki grafik Kuvvet Endeksini iş başında göstermektedir. Bir dönemlik Kuvvet Endeksinin sıfır çizgisinin üstünde/altında nasıl dalgalandığına ve oldukça pürüzlü göründüğüne dikkat edin. Elder, pozitif-negatif geçişleri azaltmak için göstergenin 13 dönemlik bir EMA ile düzeltilmesini önermektedir. Grafikçiler, analitik ihtiyaçlarına en uygun olanı belirlemek için farklı düzleştirme dönemlerini denemelidir.



Yorumlama

Yukarıda belirtildiği üzere, Kuvvet Endeksinin üç unsuru bulunmaktadır. İlk olarak, ya pozitif ya da negatif bir fiyat değişikliği vardır. Pozitif fiyat değişikliği alıcıların satıcılardan daha güçlü olduğunu gösterirken, negatif fiyat değişikliği satıcıların alıcılardan daha güçlü olduğunu gösterir. İkinci olarak, fiyat değişikliğinin kapsamı vardır; bu da basitçe mevcut kapanıştan önceki kapanışın çıkarılmasıdır. "Kapsam" bize fiyatların ne kadar hareket ettiğini gösterir. Büyük bir yükseliş güçlü bir alım baskısını, büyük bir düşüş ise güçlü bir satış baskısını gösterir. Üçüncü ve son unsur ise Elder'a göre bağlılığı ölçen hacimdir. Alıcılar ve satıcılar ne kadar kararlı? Yüksek hacimli büyük bir ilerleme, alıcıların güçlü bir bağlılığını gösterir. Aynı şekilde, yoğun hacimde büyük bir düşüş de satıcıların güçlü bir bağlılığını gösterir. Kuvvet Endeksi bu üç unsuru alım ve satım baskısını ölçen tek bir gösterge haline getirmektedir.

Trend Belirleme

Kuvvet Endeksi, eğilimi güçlendirmek veya belirlemek için kullanılabilir. Söz konusu trend, kısa vadeli, orta vadeli veya uzun vadeli, Kuvvet Endeksi parametrelerine bağlıdır. Varsayılan Kuvvet Endeksi parametresi 13 olmakla birlikte, grafikçiler daha fazla yumuşatma için daha yüksek bir sayı veya daha az yumuşatma için daha düşük bir sayı kullanabilirler. Aşağıdaki grafik Home Depot'u 100 günlük Kuvvet Endeksi ve 13 günlük Kuvvet Endeksi ile göstermektedir. 13 günlük Kuvvet Endeksinin nasıl daha değişken ve pürüzlü olduğuna dikkat edin. 100 günlük Kuvvet Endeksi daha yumuşaktır ve sıfır çizgisini daha az kez geçer. Bu bağlamda, 100 günlük Kuvvet Endeksi orta veya uzun vadeli trendi belirlemek için kullanılabilir. Fiyat grafiğindeki bir direnç kırılmasının 100 günlük Kuvvet Endeksindeki bir direnç kırılmasına nasıl karşılık geldiğine dikkat edin. 100 günlük Kuvvet Endeksi pozitif bölgeye geçti ve Şubat ortasında direnci kırdı. Gösterge tüm yükseliş trendi boyunca pozitif kaldı ve Mayıs ortasında negatife döndü. Fiyat grafiğindeki Haziran başı destek kırılması, Kuvvet Endeksindeki bir destek kırılmasıyla teyit edildi.



Farklılıklar

Boğa ve ayı sapması grafikçileri potansiyel bir trend değişikliği konusunda uyarabilir. Farklılıklar osilatörlerle ilişkilendirilen klasik sinyallerdir. Menkul kıymet düşerken gösterge yükseldiğinde yükseliş sapması oluşur. Gösterge fiyattaki zayıflığı teyit etmemektedir ve bu durum yükseliş trendinin tersine döneceğinin habercisi olabilir. Menkul kıymet yükselirken gösterge düştüğünde düşüş sapması oluşur. Menkul kıymet daha yüksek hareket etse de, gösterge daha düşük hareket ederek altta yatan zayıflığı gösterir. Bu tutarsızlık düşüş eğiliminin tersine döneceğinin habercisi olabilir.

Teyit, yükseliş ve düşüş sapmalarının önemli bir parçasıdır. Farklılıklar bir şeylerin yanlış gittiğine işaret etse de, gösterge veya fiyat grafiğinden onay alınması gerekir. Bir yükseliş sapması, Kuvvet Endeksinin pozitif bölgeye geçmesi veya fiyat grafiğinde bir direnç kırılmasıyla teyit edilebilir. Düşüş eğilimi ise Kuvvet Endeksinin negatif bölgeye geçmesi veya fiyat grafiğinde bir destek kırılmasıyla teyit edilebilir. Grafikçiler teyit için mum çubuklarını, hareketli ortalama kesişimlerini, formasyon kırılmalarını ve diğer teknik analiz yöntemlerini de kullanabilir.


Yukarıdaki grafikte Best Buy (BBY) ve bir dizi sapma gösteren Kuvvet Endeksi (39) gösterilmektedir. Yeşil çizgiler yükseliş sapmalarını gösterirken, kırmızı çizgiler düşüş sapmalarını göstermektedir. Kuvvet Endeksi (39) pozitif bölgeye geçtiğinde (yeşil noktalı çizgiler) yükseliş sapması teyit edilir. Kuvvet Endeksi (39) negatif bölgeye geçtiğinde (kırmızı noktalı çizgiler) düşüş eğilimi teyit edilir. Grafikçiler teyit için fiyat grafiğindeki trend çizgisi kırılmalarını da kullanabilir.

Bu grafik Kuvvet Endeksinin iki versiyonunu göstermektedir. Kuvvet Endeksi (13) kısa vadeli dalgalanmaları yakalar ve daha hassastır. Kuvvet Endeksi (39) orta vadeli dalgalanmaları yakalar ve daha yumuşaktır. 39 günlük Kuvvet Endeksi daha az sıfır çizgisi geçişi üretir ve bu geçişler daha uzun sürer. Bu ayarlar için doğru ya da yanlış bir cevap yoktur. Ticaret hedeflerine, zaman ufkuna ve analitik tarza bağlıdır.

Düzeltmelerin Belirlenmesi

Kuvvet Endeksi, bu trend içindeki kısa vadeli düzeltmeleri belirlemek için bir trend takip göstergesi ile birlikte kullanılabilir. Aşırı alım seviyelerinden bir geri çekilme, bir yükseliş trendi içinde kısa vadeli bir düzeltmeyi temsil eder. Aşırı satım sıçraması, düşüş trendi içinde kısa vadeli bir düzeltmeyi temsil eder. Evet, düzeltmeler yukarı veya aşağı olabilir, bu daha büyük trendin yönüne bağlıdır. Alexander Elder, trend belirleme için 22 günlük EMA ve düzeltmeleri belirlemek için 2 günlük Kuvvet Endeksi kullanılmasını önermektedir. Trend, 22 günlük EMA yükseldiğinde yükselir, bu da 2 günlük Kuvvet Endeksinin satın alma için kısa vadeli geri çekilmeleri belirlemek için kullanılacağı anlamına gelir. Trend, 22 günlük EMA aşağı hareket ettiğinde düşer, bu da 2 günlük Kuvvet Endeksinin satış için kısa vadeli sıçramaları belirlemek için kullanılacağı anlamına gelir. Bu, aktif tüccarlar için en uygun olan agresif bir stratejidir. Zaman dilimi, Kuvvet Endeksi için daha uzun bir hareketli ortalama ve zaman dilimi kullanılarak ayarlanabilir. Örneğin, orta vadeli yatırımcılar 100 günlük EMA ve 10 günlük Kuvvet Endeksi ile denemeler yapabilir.

Düzeltme oyununa ilişkin iki düşünce tarzı vardır. Yatırımcılar düzeltme belirginleşir belirginleşmez harekete geçebilir ya da düzeltmenin sona erdiğine dair kanıt olduğunda harekete geçebilir. Şimdi 22 günlük EMA ve 2 günlük Kuvvet Endeksi ile bir örneğe bakalım. Bunun daha büyük bir trend içindeki çok kısa düzeltmeleri belirlemek için tasarlandığını unutmayın. Aşağıdaki grafik Texas Instruments'ı (TXN) 22 günlük EMA'nın Eylül ortasında yükselmesiyle göstermektedir.


22 günlük EMA yükselirken, yatırımcılar 2 günlük Kuvvet Endeksi negatife döndüğünde çok kısa vadeli geri çekilmeler arıyor. Yatırımcılar, Kuvvet Endeksi negatife döndüğünde harekete geçebilir veya pozitif bölgeye geri dönmesini bekleyebilir. Negatif olduğunda harekete geçmek ödül-risk oranını iyileştirebilir, ancak düzeltme birkaç gün daha uzayabilir. Kuvvet Endeksinin tekrar pozitife dönmesini beklemek, düzeltmenin sona erdiğine işaret edebilecek bir miktar güç gösterir. Yeşil noktalı çizgiler 2 günlük Kuvvet Endeksinin negatife döndüğü zamanı göstermektedir.

Sonuçlar

Kuvvet Endeksi, alış ve satış baskısını ölçmek için hem fiyat hem de hacim kullanır. Fiyat kısmı trendi kapsarken hacim kısmı yoğunluğu belirler. En basit haliyle, grafik uzmanları altta yatan trendi teyit etmek için uzun vadeli bir Kuvvet Endeksi kullanabilir. Boğalar, 100 günlük Kuvvet Endeksi pozitif olduğunda avantajlıdır. Ayılar ise 100 günlük Kuvvet Endeksi negatif olduğunda avantajlıdır. Bu bilgilerle donanmış olan yatırımcılar, daha büyük bir yükseliş trendindeki boğa kurulumları veya daha büyük bir düşüş trendindeki düşüş kurulumları gibi daha büyük trendle uyumlu kısa vadeli kurulumlar arayabilir. Tüm göstergelerde olduğu gibi, yatırımcılar Kuvvet Endeksini diğer göstergeler ve analiz teknikleriyle birlikte kullanmalıdır.

 

Terminalde aşağıdaki şekilde hesaplanır

FORCE INDEX (i) = VOLUME (i) * ((MA (ApPRICE, N, i) - MA (ApPRICE, N, i-1))

Oysa Elder'ın kendisi bunu şu şekilde tanımlamıştır

 FORCE INDEX (i) = MA (VOLUME (i) * (ApPRICE (i) - ApPRICE (i-1)), N, i)

Bu arada, bu da sizin açıklamanızla (sözlü) örtüşüyor. Yani, ortalamaların farkını değil, farkın ortalamasını (hacim ile çarpılmış) alıyoruz. Gösterge düzleştirilmelidir, fiyatlar değil.

Если цена закрытия текущего бара выше, чем предыдущего, то сила положительна. Если текущая цена закрытия ниже, чем предыдущая, то сила отрицательна. Чем больше различие в ценах, тем больше сила.

Fiyatların değil de hareketli ortalamaların değişimini alırsak bu nasıl yerine getirilebilir?

Bence göstergenin hesaplanmasında bir hata var.

 
Automated-Trading:

Kuvvet Endeksi (FRC):

Yazar MetaQuotes Yazılım A.Ş.

Paylaştığınız için teşekkürler.
 

Merhaba,

Bu yorum dikkatimi çekti: "Kuvvet Endeksi Hesaplaması Yanlış. 100 Eminim! Hem MT4 hem de MT5 Force index Hesaplaması Yanlış. MetaTrader Geliştiricileri, Force Index'in "Ham Formu" yerine mevcut kapanışı ve önceki kapanışı düzeltmek için önce hareketli ortalamayı kullandılar: "Mevcut Hacim * (Mevcut Kapanış - Önceki Kapanış)"..." vb.

Bu dikkate değer ...

Kaynak: Kuvvet Endeksi Hesaplaması Yanlış. Bundan %100 Eminim!

Yeni yorum