"Kapsamlı Olmayan İstatistiksel Dağılımların Yapısal Analizine Öz-Koordinatlar Yönteminin Uygulanması" makalesi için tartışma - sayfa 4

[Quantum]

yacoov:

MetaQuotes,

Rusça makalenin tartışmalarını İngilizceye çevirebilir misiniz, çünkü bazı pratik uygulamalar var, Google çevirmen iyi değil.

Öz-koordinatlar yönteminin SP500 günlük getirilerinin klasik örneğine pratik uygulamasını ele alalım: (bkz. Kapsamlı Olmayan Entropi: Disiplinlerarası Uygulamalar)

Aşağıdaki günlük verileri kullandık: http://wikiposit.org/w?filter=Finance/Futures/Indices/S__and__P%20500/

Terminalinizde analizin nasıl yapılacağını görmek için SP500-data.csv dosyası \Files\ klasörüne yerleştirilmelidir.

Bundan sonra iki komut dosyası başlatmanız gerekir:

1) CalcDistr_SP500.mq5 (dağılımı hesaplar).

2) q-gaussian-SP500.mq5 (öz-koordinat analizi)

Sonuçlar şu şekildedir:

2012.06.29 20:01:19    q-gaussian-SP500 (EURUSD,D1)    2: theta=1.770125768485269
2012.06.29 20:01:19    q-gaussian-SP500 (EURUSD,D1)    1: theta=1.864132228192338
2012.06.29 20:01:19    q-gaussian-SP500 (EURUSD,D1)    2: a=2798.166930885822
2012.06.29 20:01:19    q-gaussian-SP500 (EURUSD,D1)    1: a=8676.207867097581
2012.06.29 20:01:19    q-gaussian-SP500 (EURUSD,D1)    2: x0=0.04567518783335043
2012.06.29 20:01:19    q-gaussian-SP500 (EURUSD,D1)    1: x0=0.0512505923716428
2012.06.29 20:01:19    q-gaussian-SP500 (EURUSD,D1)    C1=-364.7131366394939
2012.06.29 20:01:19    q-gaussian-SP500 (EURUSD,D1)    C2=37.38352859698793
2012.06.29 20:01:19    q-gaussian-SP500 (EURUSD,D1)    C3=-630.3207508306047
2012.06.29 20:01:19    q-gaussian-SP500 (EURUSD,D1)    C4=28.79001868944634
2012.06.29 20:01:19    q-gaussian-SP500 (EURUSD,D1)    1  0.00177913 0.03169294 0.00089521 0.02099064 0.57597695
2012.06.29 20:01:19    q-gaussian-SP500 (EURUSD,D1)    2  0.03169294 0.59791579 0.01177430 0.28437712 11.55900584
2012.06.29 20:01:19    q-gaussian-SP500 (EURUSD,D1)    3  0.00089521 0.01177430 0.00193200 0.04269286 0.12501732
2012.06.29 20:01:19    q-gaussian-SP500 (EURUSD,D1)    4  0.02099064 0.28437712 0.04269286 0.94465120 3.26179090
2012.06.29 20:01:09    CalcDistr_SP500 (EURUSD,D1)    checking distibution cnt=2632.0 n=2632
2012.06.29 20:01:09    CalcDistr_SP500 (EURUSD,D1)    Min=-0.1229089015984444 Max=0.1690557338964631 range=0.2919646354949075 size=2632
2012.06.29 20:01:09    CalcDistr_SP500 (EURUSD,D1)    Total data=2633

Öz-koordinatlar yöntemiyle (q=1+1/theta) elde edilen q'nun tahmini değeri: q~1,55

Kitapta bildirilen değer (makalenin Şekil 4'ü) q~1.4'tür.

Şimdi q-gaussian'ın doğal fonksiyona benzeyip benzemediğini kontrol edelim:

Sonuçlar: Genel olarak, bu verilerin q-gaussian fonksiyonu ile tanımlanabileceği görülebilir. Kitapta bildirilen q-gaussian kullanılarak yapılan başarılı yorumlamayı açıklamaktadır.

Ham ("olduğu gibi") veriler kullanılır, ancak "düzeltilmiş" verilerle uğraştığımızı unutmayın (dolaylı ortalama, çünkü endeks birçok hisse senedi + günlük verilerden oluşur).

X1 ve X2 yapıları nedeniyle çok mantıklıdır, ayrıca X3 ve X4'te deforme olmuş kuyruklarımız vardır, ancak yine de q-gaussian, SP500 günlük veri getirileri dağılımının "doğal" işlevine çok yakın görünmektedir.

X1 ve X2'nin şekli entegre değerler kullanılarak iyileştirilebilir (doğrusallaştırılabilir) (JX1 ve JX2 gibi integral formu düz çizgilere yol açacaktır). Formülü genelleştirirsek X3 ve X4'teki kuyruklar iyileştirilebilir: (x-x0)^2 --> (x^2+bx+c) (ancak yeni parametrelere yol açar) Benzer şekilde, kübik durum (1+a(x-x0)^3)^theta ve genelleştirilmesi düşünülebilir.

q-gaussian tüm finansal araçlar için yerli midir? Araç/zaman dilimi bağımlılığını dikkate almak gerekir.

[Suthinee Khongphat]

Ne için çalışıyorsun?

[Bou Islam]

İyi