"Uzman Danışmanlar İçin Özel Optimizasyon Kriterleri Oluşturma" makalesi için tartışma - sayfa 3

Yeni yorum
 

Çok fazla deneme yaparak ben de benzer sonuçlara ulaştım. Bu makaleyi ve tartışmayı bulmam neden bu kadar uzun sürdü bilmiyorum.

Çıkış ve trend sürme stratejilerimin kendilerini birkaç süper karlı ticarete uydurma eğiliminde olduğu bir sorunla başladım. Bu birkaç işlemden o kadar çok kâr elde edildi ki, optimize edici yalnızca bu birkaç işlemi "önemsedi" ve geniş duraklar kullandı ve çok uzakta kar elde etti ve sinyalinin bu birkaç işlemi yakalayıp maksimuma çıkardığından emin oldu. bu, 100'lerce işlem içeren 20 yıllık örneklerde bile meydana geldi. Bir dd / kar oranıyla optimize ederken bile, her ne pahasına olursa olsun bu işlemlerle koşuların peşinden gitti çünkü koşular karının% 90'ıydı. Bu davranışı, koparma / trend sürüş stratejisinin başını kesmeden bir şekilde sınırlamak istedim. Göreceli dd yüzdesi için optimizasyon yapmanın (dd'nin kâra oranı DEĞİL, sadece dd'nin göreceli yüzdesi ve başka bir şey değil), minimum işlem ve minimum kâr faktörü (yaklaşık 1,3) karşılandığı sürece ileriye dönük iyi sonuçlar verdiğini buldum.


//............... 

sinput double mint; //optimizasyon amaçları için minimum işlemler. Daha az işlem yapılan çalıştırmalarda bir ceza uygulanacaktır. 

sinput double minpf; //optimizasyon amaçları için minimum kar faktörü. Daha az pf ile yapılan çalışmalarda bir ceza uygulayacaktır.

//...............

double OnTester()

{ 

	 double dd=TesterStatistics(STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT);//denge yerine eşitlik de ileriye dönük olarak iyi çalıştı

	 double pf=TesterStatistics(STAT_PROFIT_FACTOR);

	 int    tt=TesterStatistics(STAT_TRADES); 

	 double custom=(100-dd);

	 if (mint>t) custom=custom*(tt/mint); // asgari işlemlerin karşılanmaması halinde ceza uygular

	 if (minpf>minpf) custom=custom*((pf-1)/(minpf-1)) // bu çizgi aynı zamanda kayıp koşuların negatif olmasına ve daha az pf cezası uygulanmasına neden olur.

	 return(custom); 

}

 

Kârın dahil edilmemesi yanlış görünüyor, ancak minimum pf kriterine sahip olarak, çoğunlukla oldukça kârlı çalışmalar en üstte görünüyor. Kârlı işlemlerden dd'yi çıkarmak genellikle kârı artırmaktadır. Her halükarda, daha karlı işlemleri seçerek ve son rötuşları dikkatlice elle yaparak (bu mükemmel makalenin sonuna yakın olduğu gibi https://www.mql5.com/tr/articles/156), optimize edicinin çok fazla eğri uydurmadan kaçınırken ilk işin çoğunu yapmasına izin verebilirim. Aşağıdaki gibi kodlarla denemeler yaptım ve karışık sonuçlar elde ettim. (Deneyler, yüzde bazlı bir puanın üzerine ek ağırlıklar koymaya başladığınızda risk ve başlangıç dengesini değiştirmeyi de içermelidir)

//.............

sinput double pfw //Kâr faktörü ağırlığı 

//.............

        double custom=(100-dd)+(pf-1)*pfw;
//...........
Guide to Testing and Optimizing of Expert Advisors in MQL5
Guide to Testing and Optimizing of Expert Advisors in MQL5
  • 2010.10.12
  • Samuel
  • www.mql5.com
This article explains the step by step process of identifying and resolving code errors as well as the steps in testing and optimizing of the Expert Advisor input parameters. You will learn how to use Strategy Tester of MetaTrader 5 client terminal to find the best symbol and set of input parameters for your Expert Advisor.
 

Bu makalenin MT4 için geçerli olup olmayacağını biri bana söyleyebilir mi? Görünüşe göre MT5'ten birçok özelliği zaten benimsemiş.

Genel olarak, benim görevim MT5 test cihazında kolayca görülebileceği gibi MT4 test cihazında sadece LR Korelasyon ve LR Standart Hata değerlerini almak.

Sadece test çalışmasının sonunda deinit() fonksiyonunda bu değerleri okumak ve optimize edilmiş parametrenin değeri ile birlikte bir dosyaya yazmak istiyorum.

Belki birisi zaten böyle şeyler yapmıştır ve hazır sonucu (LR Korelasyon ve LR Standart Hata değerlerini hesaplamak için gerekli işlev) benimle paylaşır, böylece tekerleği yeniden icat etmek zorunda kalmam?

 
solandr:

Bu makalenin MT4 için geçerli olup olmayacağını biri bana söyleyebilir mi? Görünüşe göre MT5'ten birçok özelliği zaten benimsemiş.

Genel olarak, benim görevim MT5 test cihazında kolayca görülebileceği gibi MT4 test cihazında sadece LR Korelasyon ve LR Standart Hata değerlerini almak.

Sadece test çalışmasının sonunda deinit() fonksiyonunda bu değerleri okumak ve optimize edilmiş parametrenin değeri ile birlikte bir dosyaya yazmak istiyorum.

Belki birileri bu tür şeyleri zaten yapmıştır ve hazır sonucu (LR Korelasyon ve LR Standart Hata değerlerini hesaplamak için gerekli işlev) benimle paylaşır, böylece tekerleği yeniden icat etmek zorunda kalmam?

Geçmişteki işlemlerde LR Korelasyonu ve LR Standart Hatasını hesaplamanın bir örneği AlgLib 'de mevcuttur (MQL4\Scripts\Alglib\UseAlglib.mq4).
 
Automated-Trading:
Geçmişteki işlemler için LR Korelasyonunu ve LR Standart Hatasını hesaplamanın bir örneği AlgLib 'de mevcuttur (MQL4\Scripts\Alglib\UseAlglib.mq4).
Teşekkür ederim! Bunu araştıracağım.
 
solandr:
Teşekkür ederim! Bakacağım.

Anladım. Korelasyon hesaplanmış gibi görünüyor.

Düşünmem gereken tek şey, bu noktanın MT4 Build 670 test cihazında çalışmadığı gerçeğidir:

//--- başlangıç bakiyesinin elde edilmesi
      if(order_type==6) // OP_BALANCE=6
        {
         if(NormalizeDouble(OrderProfit()+OrderSwap(),2)>=0.0)
            if(balance==0.0)
               balance=OrderProfit();
        }

Test cihazında tip 6 olan hiçbir emir yoktur.

Yani, MT4 test cihazında çalışırken ve indirilen zip dosyasında bulunan UseAlglib.mq4'teki kodu deinit() işlevinden bir çağrı yoluyla kullanırken.

bakiye 0'a eşit kalır. Ve sonra" Sıfır bakiye ilealım sat ımişlemleri " hatası yazdırılıyor.

MT4 test cihazındaki ilk bakiyenin gerekli değerini kodun kendisine eklemem gerekiyordu ve sonra her şey mükemmel bir şekilde sayıldı.

Belki de geliştiriciler bu noktayı kütüphanenin gelecekteki sürümlerinde dikkate alabilirler.

 

Aşağıdaki kodu kullanarak Kelly Criterion 'u (Strateji) test ettim:


double OnTester(void)
  {
   //https://www.investopedia.com/articles/trading/04/091504.asp
   double w=((TesterStatistics(STAT_PROFIT_TRADES)+TesterStatistics(STAT_LOSS_TRADES))>0)?TesterStatistics(STAT_PROFIT_TRADES)/(TesterStatistics(STAT_PROFIT_TRADES)+TesterStatistics(STAT_LOSS_TRADES)):0; // kazanma olasılığı
   double r=((TesterStatistics(STAT_GROSS_LOSS)!=0)&&(TesterStatistics(STAT_LOSS_TRADES)!=0)&&(TesterStatistics(STAT_PROFIT_TRADES)!=0))?(TesterStatistics(STAT_GROSS_PROFIT)/TesterStatistics(STAT_PROFIT_TRADES))/(-TesterStatistics(STAT_GROSS_LOSS)/TesterStatistics(STAT_LOSS_TRADES)):0; // Kazanma/kaybetme oranı;
   double Kelly=(r!=0)?w-((1-w)/r):0; // Kelly Criterion
   return(Kelly);
  }


Metatrader Strategy Tester 'ın 0 (sıfır) kar işlemlerini kar işlemleri olarak hesaplayıp hesaplamadığından emin değilim. Kimse var mı?

 
Ingvar Engelbrecht:

İşte yine buradayım, bu evrendeki yalnız kurt :-)

Hesaplanan düz çizginin eğimini denkleme dahil etmeye çalışan Düzlük Özel Kriterini deniyorum. Bu haliyle size çok düşük bir kâr üzerinden çok yüksek bir derecelendirme verebilir. Sadece son kârı ekliyorum

gerçek eğimi denkleme eklemek için kodu aşağıda görüldüğü gibi değiştirdim.

Mükemmel bir çözüm değil ama görmek istediğim şeye daha yakın. Sonucu bakiye veya kar ile birlikte kullanmak bu kodla benim için iyi çalışıyor


Bunu yayınladığınızdan bu yana çok uzun zaman geçtiğini biliyorum, ancak hala bununla oynuyorsanız veya başka biri aynı düzlük kriteri uygulamasını arıyorsa.

Burada çalışan bir genel çözüm buldum https://community.darwinex.com/t/equity-curve-straigthness-optimization-with-metatrader/3976

Equity Curve Straigthness Optimization with Metatrader
Equity Curve Straigthness Optimization with Metatrader
  • 2018.05.16
  • KlondikeFX
  • community.darwinex.com
An underrated feature of Metatrader’s Backtester is its ability to define a custom fitness function for the genetic optimization process. Meaning that you no longer are limited to rather simple metrics like final balance or profit factor but can evaluate the quality of each test run with your own individual calculations. To give a quick...
 

İlgili öğretici, özellikle diğer öğreticide bulunan ve EA'larını satın alacak ve minimum programlama yeteneğine sahip olan ortalama bir bahisçi için uygulanamayan bir EA programlama hakkında çok fazla bilgiye sahiptir.

Varsayılan olarak, genetik algo'da MT5 için tek yararlı kriterin "maksimum denge" olduğunu, ardından bunu birkaç kez tekrarlamak ve birden fazla çiftte kullanım için düşük düşüş bulana kadar sonuçlar arasında balık tutmak zorunda olduğunu görüyorum.

Hangi kriterlere ihtiyacım var: - <20 Düşüş ile maksimum denge, <10 Düşüş ile MaxBalance

 
Harika bir okuma, Yalnız kurt burada 😁
 
Harika makale için teşekkürler Dmitriy.

Dışarıdaki tüm 'yalnız kurtlara': doğru yoldasınız, titiz test kriterleri oluşturuyor ve aynı şeyi otomasyona geçiriyorsunuz. Elbette aynı zorluğa bakmanın birkaç farklı yolu var ve buradaki yorumları okurken, fikir birliği denge, düşüş, RRR ve bazı kar ölçütleri (kar faktörü, Kelly Kriteri, vb.) arasında bir değiş tokuş gibi görünüyor.
Bu makaleye aynı şeyi yapmaya çalışarak ve Strateji Test Cihazının bunu benim için yapmasını isteyerek geldim; yalnız olmadığıma sevindim :)
123
Yeni yorum