Вниманию разработчиков. Глюк в тестере при обработке отложек. Модель по открытию баров.
Не сработал SL - надо разбираться.
Срабатывание TP на другом часовом баре - известная особенность тестера. TP как раз сработал в период 16-17 часов, но из-за невозможности установить точное время срабатывания и из-за того, что в 16:00 TP точно не сработал, разработчики решили писать в отчет время следующего бара, т.е. 17 часов.
Не сработал SL - надо разбираться.
Срабатывание TP на другом часовом баре - известная особенность тестера. TP как раз сработал в период 16-17 часов, но из-за невозможности установить точное время срабатывания и из-за того, что в 16:00 TP точно не сработал, разработчики решили писать в отчет время следующего бара, т.е. 17 часов.
Суть глюка в том и заключается, что срабатывание отложки проводится на одном баре, а обработка ее тейков и стопов уже только на следующем, хотя видно, что мимо тейка цена никоим образом проскочить не может. Отсюда и результат.
Вопрос понятен. Ответ: либо используйте меньшие тайм-фрйемы, либо более точную модель тестирования.
В общем то конечно, так именно и придется делать. Но, побочным эффектом может стать то, что начнут плодиться как грибы всевозможные "граали", эксплуатирующие данную особенность тестера. Поэтому на графике баланса и эквити необходимо модифицировать красную предупредительную надпись: "... только для советников с явным контролем открытия баров без использования отложенных ордеров".
А еще лучше в самом тестере вообще отключить обработку любых отложек, если включено моделирование по ценам открытия. Тогда и предупреждать никого не нужно будет.
Ведь если к вышеприведенному советнику добавить управление капиталом и риском, то он превратиться в "суперграаль", который запросто проходит все форвардные тесты и тем самым вводит в заблуждение.
А есть способ надёжно протестить советник тогда? Ну чтоб на 100%, как на реале. А то такое положение пугает уже... Так напишешь чего нибудь, на тестах миллиардер через месяц, а в жизни ни копейки через день...
К Вашим услугам модель "ВСЕ ТИКИ".
Расплачиваться за качество будете временем.
Я в свое время просил для тестирования с отложками оставить режим контрольных точек, в нем учитывается один нижний таймфрейм, но история должна быть на нем соответствующая.
Даже одного самого младшего таймфрейма, т.е. М1 вполне достаточно чтобы построить на контрольных точках грааль. Т.е. из этой модели необхобходимо убрать все High и все Low младших таймфреймов, а оставить только два самых экстремальных для бара на тестируемом таймфрейме. Контрольными точками должны быть только цены закрытия баров младших таймфреймов или случайные числа в промежутках между High и Low этих самых баров. Моделирование по OHLC - это путь к построению грааля, потому что сама модель подсказывает заведомые локальные экстремумы с достаточно высокой вероятностью.
В общем то конечно, так именно и придется делать. Но, побочным эффектом может стать то, что начнут плодиться как грибы всевозможные "граали", эксплуатирующие данную особенность тестера. Поэтому на графике баланса и эквити необходимо модифицировать красную предупредительную надпись: "... только для советников с явным контролем открытия баров без использования отложенных ордеров".
А еще лучше в самом тестере вообще отключить обработку любых отложек, если включено моделирование по ценам открытия. Тогда и предупреждать никого не нужно будет.
Ведь если к вышеприведенному советнику добавить управление капиталом и риском, то он превратиться в "суперграаль", который запросто проходит все форвардные тесты и тем самым вводит в заблуждение.
При моделировании "По ценам открытия бара" все тейки и стоплоссы срабатывают по ценам открытия бара....
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
На чарте в обведенном месте видно, что на 14 часовом баре был открыт лимитный sell №1951. На 15 часовом баре High пошел вверх. Сработал вышеуказанный лимитник, но не сработал стоплосс, чего быть никак не могло. Далее ордер на 16 часовом баре модифицировался, т.е. лось опустился ниже. На 17 часовом баре сработал тейк, (его пробой был еще на 16 часовом баре).
Таких мест при тестировании много. Советник прилагается в прикрепленном файле.