СанСаныч Фоменко
Опубликовал статью Анализ статистических характеристик индикаторов 
В техническом анализе широко используются индикаторы, которые преобразовывают исходные котировки в "более ясную" форму, по которой трейдер проводит анализ и дает прогноз движения цен на рынке. Очевидно, что без ответа на вопросы о допустимости преобразования исходных котировок, а также доверия к полученному результату, бессмысленно использовать индикаторы и, тем более, строить на их основе торговые системы. В данной статье показывается, что для такого вывода имеются серьезные основания.
· 2
26432
СанСаныч Фоменко
Добавил тему Что с архивом котировок?
Кто -нибудь подскажет? считывваю архив котировок М1 по F2. в котировках "дырка": 2010.05.07 идут котировки 2010.07.08 - двух месяцев нет
3
СанСаныч Фоменко
Добавил тему А котировки для тестирования просто загадка
Я написал советник , который работает один раз в час. Случайно выяснил, что котировки, напечатанные, например в 23 часа за 10 пердыдущих часов, не совпадают с теми же котировками, напечатанными 22 часа за 10 предыдущих часов. Т.е. котировка
27
СанСаныч Фоменко
Добавил тему Спектры ERUUSD - это доказательство нестационарности?
Прикрепляю спектры диапазонов котировок для Н1. Два последовательных по времени, а затем общий для них. Ничего общего. И это на коротком промежутке времени
107