СанСаныч Фоменко
Добавил тему Эконометрика: зачем нужна коинтеграция
Попытка побороть нестационарность котира предпринимается в эконометрике постоянно. Одним из таких подходов является использование свойства коинтеграции. в 1987 году Энгл и Грейджер высказали предположение, что комбинация двух дифференциально
274
СанСаныч Фоменко
Добавил тему Вспоминаем ветеранов: Box and Jenkins
в 1974 году, 38 лет назад вышла легендарная книга "Анализ временных рядов" Бокса и Дженкинса. Эта книга оказала и оказывает огромное влияние на анализ и прогноз временных рядов. До сих пор правительственные учреждения США делает прогнозы с
108
СанСаныч Фоменко
Добавил тему Эконометрика: прогноз на один шаг вперед
Опубликована статья №2 с аналогичным названием. Эта статья является продолжением другой статьи №1. Эти статьи представляют собой краткий обзор эконометрики. С использование этих статей я предлагаю форумчанам следующее: поработать коллективно над
1385
СанСаныч Фоменко
Опубликовал статью Анализ статистических характеристик индикаторов 
В техническом анализе широко используются индикаторы, которые преобразовывают исходные котировки в "более ясную" форму, по которой трейдер проводит анализ и дает прогноз движения цен на рынке. Очевидно, что без ответа на вопросы о допустимости преобразования исходных котировок, а также доверия к полученному результату, бессмысленно использовать индикаторы и, тем более, строить на их основе торговые системы. В данной статье показывается, что для такого вывода имеются серьезные основания.
· 2
26716
СанСаныч Фоменко
Добавил тему Что с архивом котировок?
Кто -нибудь подскажет? считывваю архив котировок М1 по F2. в котировках "дырка": 2010.05.07 идут котировки 2010.07.08 - двух месяцев нет
3
СанСаныч Фоменко
Добавил тему А котировки для тестирования просто загадка
Я написал советник , который работает один раз в час. Случайно выяснил, что котировки, напечатанные, например в 23 часа за 10 пердыдущих часов, не совпадают с теми же котировками, напечатанными 22 часа за 10 предыдущих часов. Т.е. котировка
27
СанСаныч Фоменко
Добавил тему Спектры ERUUSD - это доказательство нестационарности?
Прикрепляю спектры диапазонов котировок для Н1. Два последовательных по времени, а затем общий для них. Ничего общего. И это на коротком промежутке времени
107