|
8+ лет
опыт работы
|
0
продуктов
|
0
демо-версий
|
|
0
работ
|
0
сигналов
|
0
подписчиков
|
Senior Statistician
в
Align Technology
myfxbook.com/members/mosc_alex/primitive-force/1580439
Около-форексные интересы: теория информации, оптимизация в многомерных задачах.
Более конкретно: точное количество информации, полученной от n предикторов (функция от мультиинформации),
устранение ошибочной информации, вызванной ограниченным объемом выборки.
Поиск наилучших эвристик для сведения к минимуму функций с бинарными (более широко - категориальными) переменными.
Программирование на MQL4, VBA, R.
Старая, немного наивная но интересная тема: https://www.mql5.com/ru/forum/135430
Моя статья про feature selection: https://habrahabr.ru/company/aligntechnology/blog/303750/
Список интересных публикаций на тему поиска зависимостей и отбора информативных признаков:
http://people.sissa.it/~ale/Pan+96a.pdf (Analytical estimates of limited sampling biases in different information measures
Stefano Panzeri†‡§ and Alessandro Treves†)
http://arxiv.org/abs/1506.00673 (Mutual Dependence: A Novel Method for Computing Dependencies Between Random Variables
Rahul Agarwal, Pierre Sacre, Sridevi V. Sarma)
http://habrahabr.ru/company/retailrocket/blog/258543/ (Анализ данных на Scala. Считаем корреляцию 21-го века)
http://arxiv.org/abs/1505.02213 (Measuring dependence powerfully and equitably
Yakir A. Reshef, David N. Reshef, Hilary K. Finucane, Pardis C. Sabeti, Michael M. Mitzenmacher)
http://www.cefage.uevora.pt/content/download/750/8442/version/1/file/andreia%20dionisio.pdf ("Entropy-Based Independence Test"
by Andreia Dionísio at.al.)
Недавнее: http://habrahabr.ru/post/271975/
R Quantitative: http://www.mathfinance.cn/category/rsplus/
Comparison of decision tree models: https://rpubs.com/chengjiun/52658
Около-форексные интересы: теория информации, оптимизация в многомерных задачах.
Более конкретно: точное количество информации, полученной от n предикторов (функция от мультиинформации),
устранение ошибочной информации, вызванной ограниченным объемом выборки.
Поиск наилучших эвристик для сведения к минимуму функций с бинарными (более широко - категориальными) переменными.
Программирование на MQL4, VBA, R.
Старая, немного наивная но интересная тема: https://www.mql5.com/ru/forum/135430
Моя статья про feature selection: https://habrahabr.ru/company/aligntechnology/blog/303750/
Список интересных публикаций на тему поиска зависимостей и отбора информативных признаков:
http://people.sissa.it/~ale/Pan+96a.pdf (Analytical estimates of limited sampling biases in different information measures
Stefano Panzeri†‡§ and Alessandro Treves†)
http://arxiv.org/abs/1506.00673 (Mutual Dependence: A Novel Method for Computing Dependencies Between Random Variables
Rahul Agarwal, Pierre Sacre, Sridevi V. Sarma)
http://habrahabr.ru/company/retailrocket/blog/258543/ (Анализ данных на Scala. Считаем корреляцию 21-го века)
http://arxiv.org/abs/1505.02213 (Measuring dependence powerfully and equitably
Yakir A. Reshef, David N. Reshef, Hilary K. Finucane, Pardis C. Sabeti, Michael M. Mitzenmacher)
http://www.cefage.uevora.pt/content/download/750/8442/version/1/file/andreia%20dionisio.pdf ("Entropy-Based Independence Test"
by Andreia Dionísio at.al.)
Недавнее: http://habrahabr.ru/post/271975/
R Quantitative: http://www.mathfinance.cn/category/rsplus/
Comparison of decision tree models: https://rpubs.com/chengjiun/52658
Alexey Burnakov
СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО АНАЛИЗУ ДАННЫХ ФОРЕКСА: разведка и пилотное обучение
22 февраля 2016, 12:29
Начало по ссылкам: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/659572 https://www.mql5.com/ru/blogs/post/659929 https://www.mql5.com/ru/blogs/post/660386 Сегодня...
527
3
Alexey Burnakov
2016.02.22
Похоже, есть проблема с дизайном эксперимента. Кроссвалидация использует случайную выборку наблюдений. Это прямо противоречит моей задумке, когда нужно брать хронологически изолированные куски набора данных. По этой причине результат на кроссвалидация получился лучше, чем на валидацонном наборе. В следующий раз сделаю правильно.
Alexey Burnakov
Опубликовал пост СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО АНАЛИЗУ ДАННЫХ ФОРЕКСА: разведка
Начало по ссылкам: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/659572 https://www.mql5.com/ru/blogs/post/659929 Важно: в прошлый раз я удалил несколько записей из массива, в которых было заглядывание в значения ряда другой пары (эффект соединения вместе историй 5-ти пар...
· 3
422
6
Alexey Burnakov
Начало здесь: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/659572 Код на текущий момент: #setwd('C:/R_study/fx/') options(scipen=999) ### getting data dat_eurusd <- read.table('C:/R_study/fx/EURUSD1.csv', header = T, sep = ',', dec = '.') dat_audusd <- read.table('C:/R_study/fx/AUDUSD1...
· 3
577
8
Alexey Burnakov
Опубликовал пост Сопровождение эксперимента по анализу данных форекса
Добрый день! Собираюсь в блишайшие пару месяцев вести блог, посвященный большому эксперименту по обнаружению зависимостей в котировках форекс и построению правил для автоматической торговли...
· 3
575
4
Alexey Burnakov
Я поучаствовал в конкурсе на Каггле: предсказание биржевых котировок. Результат оказался стабильным, но низким: https://www.kaggle.com/c/the-winton-stock-market-challenge/leaderboard Alexey Burnakov Team.
· 1
Alexey Burnakov
Хей-хо. Мой сигнал оказывается на 1-ой странице по количеству заработанных пипсов!
· 1
Alexey Burnakov
Отошел от автоматической торговли. Болел, лежал дома и захотелось торгануть руками. 3 сделки по йене 8-9 октября. ну ладно, надо держать себя в форме.
· 1
Alexey Burnakov
Мой рейтинг и кредиты на сайте растут с гораздо более оптимистичной постоянностью, нежели сигнал ;)
· 1
Alexey Burnakov
Добавил тему Правильно ли я сделал скрипт?
Здравствуйте, Подскажите, если возможно. Я хочу запустить скрипт на виртуальном сервере , чтобы знать, когда он перегружается (я не получу письма в этом случае). Такой вариант будет работать? int OnInit () {
3
Alexey Burnakov
Добавил тему Обновление истории котировок у одного ДЦ
Добрый день! Дублирую тему с 5-ого форума, так как вопрос про МТ4, на самом деле. Столкнулся с интересной ситуацией, не то, чтобы неожиданной, но освежающей. Я переустановил винду и заново накатил МетаТрейдер. Заново загрузил
2
Alexey Burnakov
Добавил тему Обновление истории котировок у одного ДЦ
Добрый день! Столкнулся с интересной ситуацией, не то, чтобы неожиданной, но освежающей. Я переустановил винду и заново накатил МетаТрейдер. Заново загрузил минутную историю котировок через F2 за весь доступный период и прогнал бек-тест своих
· 1
21
Alexey Burnakov
400 пунктов все-таки есть. Отчеты ведутся с 01.01.2015, то есть это только роботы.
· 1
Alexey Burnakov
Какого дьявола. Не могу опубликовать ссылку на майфхбук. Ок, окончание ссылки такое: /ru/members/mosc_alex/dalnyak/1088355
Alexey Burnakov
Но так как план по пунктам я выполняю плохо (на 23%), то буду тестировать на минимальных объемах до конца года (до 400 сделок примерно).
· 1
Alexey Burnakov
Как обещал выкладываю мониторинги реальной торговли:
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/327977/#pamm-leverage
Роботы работают с 01.01.2015, до этого руками!
По факту я в плюсе. Как в деньгах так и в пунктах.
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/327977/#pamm-leverage
Роботы работают с 01.01.2015, до этого руками!
По факту я в плюсе. Как в деньгах так и в пунктах.
· 1
Alexey Burnakov
Жду поклевок. Последнее время рынок дает мало сигналов моей системе. 240 сделок еще не накопилось. Но пока все в нормальном состоянии.
· 1