Pair Log Ratio Divergence

Pair Log Ratio Divergence — это индикатор для парного трейдинга (Pairs Trading), который измеряет расхождение между двумя финансовыми инструментами с использованием логарифмического отношения цен.

В отличие от обычного сравнения цен, логарифмическое отношение позволяет корректно сравнивать инструменты с разными ценовыми диапазонами и обеспечивает более стабильную оценку отклонений.

Индикатор рассчитывает:

• логарифмическое отношение цен двух символов;
• динамическую линию равновесия (скользящее среднее);
• величину текущего отклонения от равновесия.

Полученное значение позволяет оценить, насколько одна валютная пара переоценена или недооценена относительно другой.

Принцип работы

Индикатор вычисляет:

Divergence = Log(Symbol2 / Symbol1) − Average(Log Ratio)

где среднее значение рассчитывается за выбранный период EquilibriumBars.

Когда значение индикатора приближается к нулю, считается, что пары находятся в состоянии равновесия.

При сильном положительном или отрицательном отклонении возникает потенциальная возможность открытия парной сделки.

Торговые сигналы

Положительное значение выше порога

SELL Symbol2

BUY Symbol1

Отрицательное значение ниже порога

BUY Symbol2

SELL Symbol1

Возможности

✔ Pair Trading

✔ Log Ratio Analysis

✔ Автоматический расчёт равновесия

✔ Настраиваемый порог входа

✔ Визуальная информационная панель

✔ Звуковые сигналы

✔ Поддержка любых валютных пар

✔ Высокая скорость расчётов

Входные параметры

Symbol1

Первый инструмент.

Symbol2

Второй инструмент.

EquilibriumBars

Количество баров для расчёта линии равновесия.

EntryThreshold

Порог формирования сигнала.

ShowPanel

Отображение информационной панели.

ShowSignals

Включение звуковых сигналов.

Рекомендуемые таймфреймы

M15

M30

H1

H4

Рекомендуемые инструменты

EURUSD / EURCAD

EURUSD / GBPUSD

AUDUSD / NZDUSD

EURJPY / GBPJPY

USDCHF / EURUSD

и любые другие коррелирующие инструменты.

Важно

Индикатор предназначен для анализа относительного движения двух инструментов и не является самостоятельной торговой системой.

Для принятия торговых решений рекомендуется использовать дополнительные фильтры и правила управления рисками.