Скачать MetaTrader 5

На чьих котировках вы тестируете?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Lev Ilyukov
1472
Lev Ilyukov  
Щас в ручную сравнивал часовые бары AlpariUK-MT5demo и MQ-MT5demo. Не знаю чья вина, но постоянно идёт рассогласование во времени. Котировки Альпари то прыгают на час вперёд, то идут час в час с MQ. Я знаю что у разных серверов своё GMT смещение. Но я не понимаю почему какойто из этих двух серверов постоянно меняет смещение? Смещение возникает случайным образом, за последние два года выявил с десяток таких скачков. от сюда и вопрос... чьи котировки без косяков? Я не могу поверить что в 21 веке возможна такая систематическая ошибка(ошибка ли?) в работе сервера. Может это такой "заговор?" )))) своеобразный антиграль )
Dmitiry Ananiev
8667
Dmitiry Ananiev  
как по мне - разумно тестировать там - где собираешься торговать...
St.Vitaliy
681
St.Vitaliy  

Как по мне, то без разницы.

Нормальная стратегия будет работть что на евробаксе, что на золоте.

Разве, что Вы разгадываете алгоритм сглаживания котировок. 

Nikolay Khrushchev
19761
Nikolay Khrushchev  
lordlev:
Щас в ручную сравнивал часовые бары AlpariUK-MT5demo и MQ-MT5demo. Не знаю чья вина, но постоянно идёт рассогласование во времени. Котировки Альпари то прыгают на час вперёд, то идут час в час с MQ. Я знаю что у разных серверов своё GMT смещение. Но я не понимаю почему какойто из этих двух серверов постоянно меняет смещение? Смещение возникает случайным образом, за последние два года выявил с десяток таких скачков. от сюда и вопрос... чьи котировки без косяков? Я не могу поверить что в 21 веке возможна такая систематическая ошибка(ошибка ли?) в работе сервера. Может это такой "заговор?" )))) своеобразный антиграль )

1) на одном из серверов отсутствует переход на зимнее/летнее время
2) обе истории 100% с косяками
Разница между тестами у разных брокеров/кухонь конечно огромная. особенно если мы торгуем скажем на h4, так как там вообще нет похожих баров.
тестер МТ5 для меня вообще не показатель, я не могу контролировать историю в нем, а значит это пустая трата времени.
Тестирую двумя способами в зависимости от типа советника:
1) Мт4 терминал с импортированной историей отсюда: http://gelium.net/ru/trading-tools/forex-history (не реклама)
2) Мт4 терминал с патчем и приблудой для тестирование на реальных тиках Дукаса.  

Sceptic Philozoff
Модератор
17841
Sceptic Philozoff  
St.Vitaliy: Нормальная стратегия будет работть что на евробаксе, что на золоте.

А это тут при чем?

Топикстартер говорит о разных источниках котировок, а не о разных инструментах.

St.Vitaliy
681
St.Vitaliy  

Mathemat

При том, что не существенные отличия не могут кардинально повлиять на качество работы устойчивой ТС при работе в реальном времени.   

Если же стоит задача выжать максимум виртуальной доходности с 2011 года, то конечно качество котировок принципиально.

Dmitriy Parfenovich
8091
Dmitriy Parfenovich  
St.Vitaliy:

Mathemat

При том, что не существенные отличия не могут кардинально повлиять на качество работы устойчивой ТС при работе в реальном времени.   

Если же стоит задача выжать максимум виртуальной доходности с 2011 года, то конечно качество котировок принципиально.

А я тут не согласен.

Допустим:

1. у одного спред 40 пунктов, у другого 3 пункта (стопы могут не стать).

2. у одно плавающий спред, у другого фиксированный (спред расширится и опять стопы могут не стать)

Сам тестирую там, для кого предназначен код.

St.Vitaliy
681
St.Vitaliy  

У каждого свой опыт и цели.

Мне главное не превысить заданный инвестором уровень ДД и выжать макс доходности. Но опыт работы с инвесторами скорее биржевой.

Я тремя тыс дол индексную бумагу на 2% двигал. А в тяжелые времена 5% гепы не проблема. Вот из этого опыта  проектирую толстокожие стратегии, для которых +- 5 спредов не имеют никакого значения. Да с них 10000% в месяц не выжмешь, но разгоном центовых счетов не страдаю.

Lev Ilyukov
1472
Lev Ilyukov  
St.Vitaliy:

Mathemat

При том, что не существенные отличия не могут кардинально повлиять на качество работы устойчивой ТС при работе в реальном времени.   

Если же стоит задача выжать максимум виртуальной доходности с 2011 года, то конечно качество котировок принципиально.

различия цен пусть даже в 10 пунктов меня не пугают. советник их прожовывает довольно нормально. Меня волнует стабильность сервера в соблюдении своих GMT настроек так как советник работает ещё и со временем. Случайные смещения котировок на час приводят к тому что додж на 4 часовом графике может превратится в уверенную бычью свечу и соответственно советник торгующий по свечному анализу выдаст не верный сигнал. Кароче я тут порыл потестил.. пришол к однозначному выводу что тестировать советники в МТ5 имеет смысл пока только на котировках MQ. Они со времён динозавров строго следуют своему GMT+1 с переходом на змнелетнее время. У Альпари да и у других пока полная лажа в котировках. Криво сшили.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий