Обсуждение статьи "Нейросеть: Самооптимизирующийся советник"
Самооптимизации любой целевой функции, к сожалению, не увидел.
Может недостатки перевода, но я не понял :
Чему Вы учите нейросеть?
Что на входе и какая целевая?
Что конкретно Вы оптимизируете?
Сумбурная статья.
Ну вот и преимущество применения Alglig в МТ5.
Суммируя могу сказать: как упражнение по программированию наверное полезно, но как руководство по теме создание и использование нейросети - абсолютно неприемлемо. Автору (или переводчику) нужно придерживаться устоявшихся терминов и определений в этой области дабы не вводить в заблуждение пользователей. И думаю предварительное рецензирование текстов перед публикацией очень желательно. Я не говорю об отсутствии графиков, рисунков иллюстрирующих текст. Без них это простынь с кодом.
Удачи
Alexey Volchanskiy:
Хотелось бы в статьях, посвященных созданию советников, увидеть результаты в тестере и торговли на демо. А то опять сферический конь в вакууме. Еще не одной дельной статьи по использованию нейросетей в трейдинге не было. Одни теории.
Заявление сильное, но беспочвенное.
В приложении к статьям (моим по крайней мере) приведены коды советников. Ставите на демо и тестируете. Или Вы предпочитаете верить чужим картинкам? Не ленитесь, пробуйте.
Цель статей дать Вам новые идеи, способы и методы, которые можно применить в экспертах. А вот настроить для продуктивной работы - это самостоятельно. Это в маркете Вас могут заманивать красивыми картинками.
Удачи
статья интересна применением библиотеки НО
ALGLIB Free Edition (download):
delivered for free under open source license (GPL)
offers full set of numerical functionality
single-threaded, without extensive low-level optimizations
copyleft requirement (GPL) does not suit most commercial applications
если я правильно понял - бесплатная редакция - однопоточна .... а это ставит большой жирный крест на этой библиотеке, я вот жду кто наконец тензор флоу прикрутит к метатрейдеру 5
далее к сожалению к чему эта библиотека применена не понятно вообще ...
где входные и где выходные данные не понятно, тема настроек раскрыта слабо, присутствующий код нужно вообще убрать ибо это просто функции которым нужно что то дать на вход и получить результат, я думаю достаточно было описать входные и выходные параметры - что кстати почти не сделано,
примеры вообще ни к месту, зачем тут примеры "двоично-десятичный конвертер", "определитель простых чисел"?????
если кто то хочет писать научные статьи может надо в соответствующие журналы писать, а тут вообще то трейдинг .... как все это применить к трейдингу и на практике ???
статья плохо понятна вообще
статья интересна применением библиотеки НО
ALGLIB Free Edition (download):
delivered for free under open source license (GPL)
offers full set of numerical functionality
single-threaded, without extensive low-level optimizations
copyleft requirement (GPL) does not suit most commercial applications
если я правильно понял - бесплатная редакция - однопоточна .... а это ставит большой жирный крест на этой библиотеке, я вот жду кто наконец тензор флоу прикрутит к метатрейдеру 5
далее к сожалению к чему эта библиотека применена не понятно вообще ...
где входные и где выходные данные не понятно, тема настроек раскрыта слабо, присутствующий код нужно вообще убрать ибо это просто функции которым нужно что то дать на вход и получить результат, я думаю достаточно было описать входные и выходные параметры - что кстати почти не сделано,
примеры вообще ни к месту, зачем тут примеры "двоично-десятичный конвертер", "определитель простых чисел"?????
если кто то хочет писать научные статьи может надо в соответствующие журналы писать, а тут вообще то трейдинг .... как все это применить к трейдингу и на практике ???
статья плохо понятна вообще
Прикрутить Tensorflow не проблема (только через R). Но Вы же не думаете, что это самый передовой пакет на сегодня? Пакетов с глубокими нейросетями сейчас в изобилии. Умели бы мы только их пользовать.
нет не думаю, можно и микрософт и caffe прикрутить, особо неважно
для меня есть несколько параметров которым должен удовлетворять этот пакет:
1. бесплатен
2. многопоточен и работает с видеокартами, крайне желательно возможность задействования распределенных сетей ибо одного CPU не хватает как ни крути
3. нет никаких прослоек типа R/pyton, прямая интеграция dll, код на С#
4. пакет поддерживает все современные виды нейронных сетей и методов обучения
5. есть примеры и развитая документация (желательно на русском)
нет не думаю, можно и микрософт и caffe прикрутить, особо неважно
для меня есть несколько параметров которым должен удовлетворять этот пакет:
1. бесплатен
2. многопоточен и работает с видеокартами, крайне желательно возможность задействования распределенных сетей ибо одного CPU не хватает как ни крути
3. нет никаких прослоек типа R/pyton, прямая интеграция dll, код на С#
4. пакет поддерживает все современные виды нейронных сетей и методов обучения
5. есть примеры и развитая документация (желательно на русском)
Удачи
- habrahabr.ru
Можно ли привести пример для любого простого индикатора типа RSI, CCI, MACD без использования всякого рода скриптов
с целью поиска оптимальных значений ... например можно взять любой встроенный эксперт типа "MACD Sample.mq5" и находить оптимальные параметры InpTakeProfit, InpTrailingStop скажем раз в неделю в субботу
что то тема затухла, а ведь это самая перспективное направление
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Нейросеть: Самооптимизирующийся советник:
Возможно ли создать советник, который согласно командам кода автоматически оптимизировал бы критерии открытия и закрытия позиций с определенной периодичностью? Что произойдет, если реализовать в советнике нейросеть (многослойный персептрон), которая, будучи модулем, анализировала бы историю и оценивала стратегию? Можно дать коду команду на ежемесячную (еженедельную, ежедневную или ежечасную) оптимизацию нейросети с последующим продолжением работы. Таким образом возможно создать самооптимизирующийся советник.
После выполнения скрипта с заданными параметрами (НС без скрытых слоев, 10 нейронов входа, 20 нейронов в первом скрытом слое и 1 в слое выхода) результат получается хуже, чем в предыдущей задаче. Файл "ScriptNumPrimo-infRN.csv", сгенерированный в папке "Terminal\Common\Files", дает нам следующую информацию:
Автор: Jose Miguel Soriano