Скачать MetaTrader 5

Что можно выжать из ленты?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
fxsaber
5268
fxsaber 2016.10.03 07:30 

Из ленты можно получить следующие исторические данные

  • Изменения баланса/эквити маркетмейкеров и другой стороны.
  • Открытый интерес.
  • Изменение "нетто"-цены и объема открытой позиции маркетмейкеров и другой стороны.
  • Величина проскальзывания маркет-ордеров и относительный вклад проскальзываний в общий профит торговцев маркет-ордерами.
  • Изменение общего оборота и заработка биржи на комиссии.
  • Различные распределение объемов исполняемых лимитных заявок и маркет-ордеров.

Что еще?

Бытует мнение, что маркетмейкеры зарабатывают. Тогда, зная их текущую нетто-цену и объем открытой позиции, можно получать профит, когда она уходят в минус. Однако, поверхностное изучение данной гипотезы не нашло пока ее подтверждение.
Sergey Chalyshev
4587
Sergey Chalyshev 2016.10.03 18:54  
fxsaber:

Из ленты можно получить следующие исторические данные

  • Изменения баланса/эквити маркетмейкеров и другой стороны.
  • Открытый интерес.
  • Изменение "нетто"-цены и объема открытой позиции маркетмейкеров и другой стороны.
  • Величина проскальзывания маркет-ордеров и относительный вклад проскальзываний в общий профит торговцев маркет-ордерами.
  • Изменение общего оборота и заработка биржи на комиссии.
  • Различные распределение объемов исполняемых лимитных заявок и маркет-ордеров.

Что еще?

Бытует мнение, что маркетмейкеры зарабатывают. Тогда, зная их текущую нетто-цену и объем открытой позиции, можно получать профит, когда она уходят в минус. Однако, поверхностное изучение данной гипотезы не нашло пока ее подтверждение.
Не понимаю. Как из ленты можно вычислить маркермейкеров?
fxsaber
5268
fxsaber 2016.10.03 19:02  
Sergey Chalyshev:
Не понимаю. Как из ленты можно вычислить маркермейкеров?

ММ - любой, кто выставляет лимитную заявку. Наперед скажу, что заводить терминологический спор и предоставлять некие определения ММ, как статус, отрицательные комисии и прочее, не нужно здесь. Определение для этой ветки - первое предложение.

Поскольку запись ленты - это сведение ММ и маркет-ордера, то мы можем знать, какие сделки совершает ММ.

Игроков, которые занимаются ММ серьезно (как раз те, кого наделяют статусами в распространенном определении), можно выцарапывать из ленты через мелкие объемы. Т.к. таким объемами они в основном работают на краях стакана - бестбанды.

Sergey Chalyshev
4587
Sergey Chalyshev 2016.10.03 20:00  
fxsaber:

ММ - любой, кто выставляет лимитную заявку. Наперед скажу, что заводить терминологический спор и предоставлять некие определения ММ, как статус, отрицательные комисии и прочее, не нужно здесь. Определение для этой ветки - первое предложение.

Поскольку запись ленты - это сведение ММ и маркет-ордера, то мы можем знать, какие сделки совершает ММ.

Игроков, которые занимаются ММ серьезно (как раз те, кого наделяют статусами в распространенном определении), можно выцарапывать из ленты через мелкие объемы. Т.к. таким объемами они в основном работают на краях стакана - бестбанды.

Понятно. Таким образом маркетмейкеров из ленты не вычислить. 

Тогда второй пункт. Как из ленты рассчитать открытый интерес? По моему только биржа знает об этом? 

fxsaber
5268
fxsaber 2016.10.03 20:17  
Sergey Chalyshev:

Понятно. Таким образом маркетмейкеров из ленты не вычислить.

Не ставилась задача их вычислять.

Тогда второй пункт. Как из ленты рассчитать открытый интерес? По моему только биржа знает об этом? 

Текущее значение ОИ доступно в MQL. Через историю ленты ОИ вычисляется от текущего на любую глубину истории.

Sergey Chalyshev
4587
Sergey Chalyshev 2016.10.03 20:44  

В MQL доступно знаю, а как вычислить ОИ через ленту не представляю. Подозреваю что у вас и биржи разные представления ОИ.

Можно пример кода? 

Комбинатор
16010
Комбинатор 2016.10.03 21:57  
fxsaber:

Текущее значение ОИ доступно в MQL. Через историю ленты ОИ вычисляется от текущего на любую глубину истории.

Как? Вы ведь не знаете является ли сделка уменьшением, увеличением позициий сторон.
fxsaber
5268
fxsaber 2016.10.03 22:11  
Sergey Chalyshev:

В MQL доступно знаю, а как вычислить ОИ через ленту не представляю. Подозреваю что у вас и биржи разные представления ОИ.

Можно пример кода? 

С этим сложности из-за несоответствия SYMBOL_SESSION_INTEREST и данными биржи.
Московская Биржа - Основные параметры срочного контракта
  • moex.com
Код контракта Цена Изменение, % Объем, ₽ Объем, контр. Откр. позиции Изменение Расчетная цена Исполнение Открытые позиции Физические лица Юридические лица Итого Длинные Короткие Длинные Короткие Итоги торгов
fxsaber
5268
fxsaber 2016.10.03 22:18  
Комбинатор:
Как? Вы ведь не знаете является ли сделка уменьшением, увеличением позициий сторон.

Да, я ошибся, Спасибо. История ОИ не доступна через текущую ленту. Поправил первый пост.

В MqlTick.flags достаточно было бы добавить биты для флагов TICK_FLAG_OI_INCREASE и TICK_FLAG_OI_DECREASE. И тогда история была бы доступна!

Тем более, что структуру менять не нужно, запас битов флага огромен - 32 флага (бита) .

prostotrader
2980
prostotrader 2016.10.03 22:36  
Комбинатор:
Как? Вы ведь не знаете является ли сделка уменьшением, увеличением позициий сторон.
Вы всегда такой саркастичный?
Комбинатор
16010
Комбинатор 2016.10.03 22:51  
prostotrader:
Вы всегда такой саркастичный?

Где сарказм?

fxsaber:

TICK_FLAG_OI_INCREASE и TICK_FLAG_OI_DECREASE. И тогда история была бы доступна!

Еще случай когда одна сторона открывает позицию, другая закрывает, тогда ОИ не меняется.

______ 

Еще из ленты можно разделить объемы.

А еще лента+стакан дают возможность пробовать эффективно торговать пробой стенки.

На форексе это конечно не сработает, а вот на бирже можно попробовать приноровиться, если инструмент не полностью арбитражный.

123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий