Что можно выжать из ленты?
Из ленты можно получить следующие исторические данные
- Изменения баланса/эквити маркетмейкеров и другой стороны.
- Открытый интерес.
- Изменение "нетто"-цены и объема открытой позиции маркетмейкеров и другой стороны.
- Величина проскальзывания маркет-ордеров и относительный вклад проскальзываний в общий профит торговцев маркет-ордерами.
- Изменение общего оборота и заработка биржи на комиссии.
- Различные распределение объемов исполняемых лимитных заявок и маркет-ордеров.
Не понимаю. Как из ленты можно вычислить маркермейкеров?
ММ - любой, кто выставляет лимитную заявку. Наперед скажу, что заводить терминологический спор и предоставлять некие определения ММ, как статус, отрицательные комисии и прочее, не нужно здесь. Определение для этой ветки - первое предложение.
Поскольку запись ленты - это сведение ММ и маркет-ордера, то мы можем знать, какие сделки совершает ММ.
Игроков, которые занимаются ММ серьезно (как раз те, кого наделяют статусами в распространенном определении), можно выцарапывать из ленты через мелкие объемы. Т.к. таким объемами они в основном работают на краях стакана - бестбанды.
ММ - любой, кто выставляет лимитную заявку. Наперед скажу, что заводить терминологический спор и предоставлять некие определения ММ, как статус, отрицательные комисии и прочее, не нужно здесь. Определение для этой ветки - первое предложение.
Поскольку запись ленты - это сведение ММ и маркет-ордера, то мы можем знать, какие сделки совершает ММ.
Игроков, которые занимаются ММ серьезно (как раз те, кого наделяют статусами в распространенном определении), можно выцарапывать из ленты через мелкие объемы. Т.к. таким объемами они в основном работают на краях стакана - бестбанды.
Понятно. Таким образом маркетмейкеров из ленты не вычислить.
Тогда второй пункт. Как из ленты рассчитать открытый интерес? По моему только биржа знает об этом?
Понятно. Таким образом маркетмейкеров из ленты не вычислить.
Не ставилась задача их вычислять.
Тогда второй пункт. Как из ленты рассчитать открытый интерес? По моему только биржа знает об этом?
Текущее значение ОИ доступно в MQL. Через историю ленты ОИ вычисляется от текущего на любую глубину истории.
В MQL доступно знаю, а как вычислить ОИ через ленту не представляю. Подозреваю что у вас и биржи разные представления ОИ.
Можно пример кода?
Текущее значение ОИ доступно в MQL. Через историю ленты ОИ вычисляется от текущего на любую глубину истории.
В MQL доступно знаю, а как вычислить ОИ через ленту не представляю. Подозреваю что у вас и биржи разные представления ОИ.
Можно пример кода?
- www.moex.com
Как? Вы ведь не знаете является ли сделка уменьшением, увеличением позициий сторон.
Да, я ошибся, Спасибо. История ОИ не доступна через текущую ленту. Поправил первый пост.
В MqlTick.flags достаточно было бы добавить биты для флагов TICK_FLAG_OI_INCREASE и TICK_FLAG_OI_DECREASE. И тогда история была бы доступна!
Тем более, что структуру менять не нужно, запас битов флага огромен - 32 флага (бита) .
Как? Вы ведь не знаете является ли сделка уменьшением, увеличением позициий сторон.
Вы всегда такой саркастичный?
Где сарказм?
TICK_FLAG_OI_INCREASE и TICK_FLAG_OI_DECREASE. И тогда история была бы доступна!
Еще случай когда одна сторона открывает позицию, другая закрывает, тогда ОИ не меняется.
______
Еще из ленты можно разделить объемы.
А еще лента+стакан дают возможность пробовать эффективно торговать пробой стенки.
На форексе это конечно не сработает, а вот на бирже можно попробовать приноровиться, если инструмент не полностью арбитражный.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Из ленты можно получить следующие исторические данные