Обсуждение статьи "LifeHack для трейдера: "Тихая" оптимизация или Строим распределения трейдов"
Ну отдельный подключаемый модуль - тоже хорошо)
Спасибо!
Непонятно, зачем надо было пересчитывать из сделок - позиции.
Сложить результаты всех сделок по каждому инструменту - в итоге и получим распределение profit/loss по нему.
Чем подсчет по сделкам удобнее? Например позиция держалась неделю, а сделок за это время было 100 штук. Распределение по дням и часам будет лучше заполнено.
1. Непонятно, зачем надо было пересчитывать из сделок - позиции.
...
...
2. Чем подсчет по сделкам удобнее? Например позиция держалась неделю, а сделок за это время было 100 штук. Распределение по дням и часам будет лучше заполнено.
Позиция - это целостная характеристика, а ордер и сделка - это кусочек.
В итоговом отчете мы не видим отдельных позиций, мы видим их сумму. А складывая результаты по сделкам или результаты по позициям, в конце
расчетов мы получим ту же самую сумму. Но складывать просто сделки -
проще и как уже упоминал ранее - распределение по дням и часам будет лучше заполнено.
На самом деле очень часто позиция состоит всего из двух сделок - первая - вход и вторая - выход.
В том же мультивалютнике, который Вы взяли для примера, при росте прибыли по позиции - происходит доливка объемов дополнительными сделками. И лишь при неудачном - закрытие и обратное открытие. А может и такой вариант - было удачным, пару доливок сделали, но цена пошла не туда и только потом закрыли и перевернули позицию. Так что вариант с всего 2-мя сделками - это частный случай.
Нельзя ли добавить расчет по сделкам, как вариант? Я например, именно им пользовался бы. Или статьи уже нельзя изменять после публикации?
Вот тут иногда возникает деление на ноль:
temp=(m_arr_struct_positions[j].prev_volume*m_arr_struct_positions[j].prev_price+volume*price)/
(m_arr_struct_positions[j].prev_volume+volume);
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья LifeHack для трейдера – "Тихая" оптимизация или Строим распределения трейдов:
Анализ торговой истории и построение HTML графиков распределения результатов торговли в зависимости от времени входа в позицию. Графики отображаются в трех разрезах – по часам, дням недели и месяцам.
В этой статье я предлагаю взглянуть на процесс создания торгового робота немного иначе. Прежде чем запускать оптимизацию входных параметров, можно просто посмотреть на распределение прибылей и убытков в зависимости от времени входа. Ведь для многих стратегий есть "благоприятные" и "неблагоприятные" моменты для входа в рынок. В статье рассматривается построение графиков распределения прибыльности позиций (обратите внимание, не сделок, а именно позиций!) в зависимости от времени их открытия. Изучив эти графики, вы сможете посмотреть на свою стратегию немного под другим углом зрения.
Графики строятся путём вызова Google Charts, а для их визуального представления был выбран формат HTML. Схематично графики распределений на странице отображаются в виде таблицы:
Рис. 1. Вид HTML отчёта
Автор: Karputov Vladimir