Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Что такое социальный трейдинг? Прочти статью и узнай!
MetaQuotes Software Corp.
Модератор
180332
MetaQuotes Software Corp. 2016.09.15 14:35 

Опубликована статья LifeHack для трейдера – "Тихая" оптимизация или Строим распределения трейдов:

Анализ торговой истории и построение HTML графиков распределения результатов торговли в зависимости от времени входа в позицию. Графики отображаются в трех разрезах – по часам, дням недели и месяцам.

В этой статье я предлагаю взглянуть на процесс создания торгового робота немного иначе. Прежде чем запускать оптимизацию входных параметров, можно просто посмотреть на распределение прибылей и убытков в зависимости от времени входа. Ведь для многих стратегий есть "благоприятные" и "неблагоприятные" моменты для входа в рынок. В статье рассматривается построение графиков распределения прибыльности позиций (обратите внимание, не сделок, а именно позиций!) в зависимости от времени их открытия. Изучив эти графики, вы сможете посмотреть на свою стратегию немного под другим углом зрения.

Графики строятся путём вызова Google Charts, а для их визуального представления был выбран формат HTML. Схематично графики распределений на странице отображаются в виде таблицы:

 

Рис. 1. Вид HTML отчёта 

Автор: Karputov Vladimir

elibrarius
1723
elibrarius 2016.09.17 16:52  
Хорошо бы эти чарты добавить в стандартный отчет тестера. А то он намного слабее чем отчеты по сигналам...
Ну отдельный подключаемый модуль - тоже хорошо)
Спасибо!
elibrarius
1723
elibrarius 2016.09.17 18:01  

Непонятно, зачем надо было пересчитывать из сделок - позиции.

Сложить результаты всех сделок по каждому инструменту - в итоге и получим распределение profit/loss по нему.

Чем подсчет по сделкам удобнее? Например позиция держалась неделю, а сделок за это время было 100 штук. Распределение по дням и часам будет лучше заполнено.

Vladimir Karputov
Модератор
42448
Vladimir Karputov 2016.09.18 18:31  
elibrarius:

1. Непонятно, зачем надо было пересчитывать из сделок - позиции.

...

Позиция - это целостная характеристика, а ордер и сделка - это кусочек.
elibrarius:

...

2. Чем подсчет по сделкам удобнее? Например позиция держалась неделю, а сделок за это время было 100 штук. Распределение по дням и часам будет лучше заполнено.

На самом деле очень часто позиция состоит всего из двух сделок - первая - вход и вторая - выход.
elibrarius
1723
elibrarius 2016.09.18 23:52  
Karputov Vladimir:

Позиция - это целостная характеристика, а ордер и сделка - это кусочек.

В итоговом отчете мы не видим отдельных позиций, мы видим их сумму. А складывая результаты по сделкам или результаты по позициям, в конце расчетов мы получим  ту же самую сумму. Но складывать просто сделки - проще и как уже упоминал ранее - распределение по дням и часам будет лучше заполнено.

На самом деле очень часто позиция состоит всего из двух сделок - первая - вход и вторая - выход.

В том же мультивалютнике, который Вы взяли для примера, при росте прибыли по позиции - происходит доливка объемов дополнительными сделками. И лишь при неудачном - закрытие и обратное открытие.  А может и такой вариант - было удачным, пару доливок сделали, но цена пошла не туда и только потом закрыли и перевернули позицию. Так что вариант с всего 2-мя сделками - это частный случай.

Нельзя ли добавить расчет по сделкам, как вариант? Я например, именно им пользовался бы. Или статьи уже нельзя изменять после публикации?

Vladimir Karputov
Модератор
42448
Vladimir Karputov 2016.09.19 06:32  
elibrarius:


Главная идея - это анализ время входа в позицию. Анализируется только этот параметр, который, кстати, очень хорошо показывает на графиках отчетов время, когда входы удачны, а когда нет. 
elibrarius
1723
elibrarius 2016.12.09 22:13  

Вот тут иногда возникает деление на ноль:

                     temp=(m_arr_struct_positions[j].prev_volume*m_arr_struct_positions[j].prev_price+volume*price)/
                          (m_arr_struct_positions[j].prev_volume+volume);

2016.12.10 00:01:41.696    Core 1    2016.12.05 23:59:55   zero divide in 'DistributionOfProfits.mqh' (292,116)
/
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий