Скачать MetaTrader 5

Обсуждение статьи "Тестирование торговых стратегий на реальных тиках"

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Статьи помогут закрепить твои знания. Заходи и читай!
MetaQuotes Software Corp.
Модератор
181428
MetaQuotes Software Corp. 2016.08.02 10:24 

Опубликована статья Тестирование торговых стратегий на реальных тиках:

В данной статье мы покажем результаты тестирования простой торговой стратегии в 3-х режимах: "OHLC на M1", "Все тики" и "Каждый тик на основе реальных тиков" с использованием записанных тиков из истории.

Продемонстрированная торговая система очень сильно зависит от способа моделирования — от количества поступающих тиков и порядка их поступления. При тестировании в режиме "OHLC на M1" у нас моделируется меньше всего тиков, и для входа в рынок их не всегда может оказаться достаточно. Режимы "Все тики" и "Каждый тик тик на основе реальных тиков" могут иметь совершенно различный порядок поступления тиков. При моделировании "Все тики" у нас может получиться монотонно возрастающая или монотонно убывающая последовательность тиков, что практически гарантирует вход в рынок при прорыве диапазона. При тестировании же в режиме "Каждый тик тик на основе реальных тиков" используется записанная история тиков, и там динамика изменения цены может быть совершенно неожиданной.

В результате, даже в начале интервала тестирования мы видим, что на графиках отличаются как сами уровни входа и выхода, так и происходят пропуски некоторых трейдов.

Автор: MetaQuotes Software Corp.

Maxim Kuznetsov
9830
Maxim Kuznetsov 2016.08.02 10:57  

не оспаривая необходимость тестирования на реальных данных, замечу что

данная простая стратегия не выглядит привлекательной — период роста сменяется периодом спада, и графики каждого тестирования выглядят как цепь случайностей.  Торговать по такой системе нельзя, результат будет похож на подбрасывание монетки.

как говорит о том что стратегия неплоха. То есть существуют достаточно продолжительные периоды (рыночных условий) когда стратегия выигрывает и может применяться на практике, то есть приложенный эксперт можно привести к состоянию приносящего прибыль. Дальше задача аналитика - выявлять эти внешние условия и признаки начала/конца таких периодов.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий