Обсуждение статьи "Тестирование торговых стратегий на реальных тиках"
Опубликована статья Тестирование торговых стратегий на реальных тиках:
Автор: MetaQuotes Software Corp.
не оспаривая необходимость тестирования на реальных данных, замечу что
данная простая стратегия не выглядит привлекательной — период роста сменяется периодом спада, и графики каждого тестирования выглядят как цепь случайностей. Торговать по такой системе нельзя, результат будет похож на подбрасывание монетки.
На последнем изображении со скрином тестера по максимумам и минимумам свечей отрисовываются отрезки прямых. По максимумам красного цвета, по минимумам серого. Можно узнать, что это? На индикаторы не похоже, если это обычные графические объекты, то каков их смысл в данном случае?
Попробовал протестировать на реальных тиках.
Не понял, какая цена реальна - Bid или Ask ?
То что одна из них реальна, это не вызывает сомнения
Но где же вторая?
10$ закинул запустил в итоге через 5 минут ушло в -49$ Система абсолютно не учитывает то, какой баланс, они заявляют про резервацию денег и тд, так как не известно сколько займет процесс, окей он прерывается сразу автоматом, но деньги не возвращают после резервации, у них даже баланс не подбивается расхождения в центах.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Тестирование торговых стратегий на реальных тиках:
В данной статье мы покажем результаты тестирования простой торговой стратегии в 3-х режимах: "OHLC на M1", "Все тики" и "Каждый тик на основе реальных тиков" с использованием записанных тиков из истории.
Продемонстрированная торговая система очень сильно зависит от способа моделирования — от количества поступающих тиков и порядка их поступления. При тестировании в режиме "OHLC на M1" у нас моделируется меньше всего тиков, и для входа в рынок их не всегда может оказаться достаточно. Режимы "Все тики" и "Каждый тик тик на основе реальных тиков" могут иметь совершенно различный порядок поступления тиков. При моделировании "Все тики" у нас может получиться монотонно возрастающая или монотонно убывающая последовательность тиков, что практически гарантирует вход в рынок при прорыве диапазона. При тестировании же в режиме "Каждый тик тик на основе реальных тиков" используется записанная история тиков, и там динамика изменения цены может быть совершенно неожиданной.
В результате, даже в начале интервала тестирования мы видим, что на графиках отличаются как сами уровни входа и выхода, так и происходят пропуски некоторых трейдов.
Автор: MetaQuotes Software Corp.