Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А ты вообще в адеквате? Тема вестимо про стратегию того, кто ее начал.
Вообще-то Вы не в адеквате.)) Я отвечал не вам, а модератору. Если бы вы не влезли, уже бы все и закончилось.
Кстати, уже просил модератора удалить флуд, ваш в том числе.)
Даж не догадывался. Вначале это форум по автоторговле - форекс и биржевой. Вы можете обписаться на MQL, но пока общих алгоритмов не будет, вам никакой язык не поможет.))
Вообще-то Вы не в адеквате.)) Я отвечал не вам, а модератору. Если бы вы не влезли, уже бы все и закончилось.
Кстати, уже просил модератора удалить флуд, ваш в том числе.)
Вы писали на публичном и свободно доступном форуме в интернете.
Ваш флуд бред, стоит сохранить, для потомков.
Делаю сейчас нечто похожее в SciLab - линейная и полиномиальная регрессии. Я для разработки использую минимальный 1 мин ТФ, т.к. за 15 мин - 1 час может многое что случиться, хотя для самой стратегии достаточно и 15 мин.
Полагаю, что подводных камней не особо много, т.к. параметры системы динамически меняются синхронно с изменением статистики рынка. Но это конкретную систему надо представлять.
Прибыль 50-150% - это от депозита? Я считаю прибыль от реал стоимости позиции - это многое проясняет в движении как прибыли, так и в действиях самой ТС., имхо.
Всем спасибо за ответы.
Сколько было сделок?
Верно мыслите, мне нравится.
Никто же не видит вашего алгоритма, и про подводные камни сложно что-либо сказать.
Число сильно варьировалось в зависимости от типа тренда. От 3 до 25 сделок в день. 25 если есть широкий достоверный канал и можно торговать внутри него. Но вообще это не особо важно, вопрос скорее в том, почему не будет работать среднестатистический плюсовой trend follow, а не конкретно мой, и в чем проблемы подобных алгоритмов, чтобы учесть их в разработке.
А можно по подробнее? Просто интересно. На чем и сколько лет, и что программируете?
Математика, это очень хорошо.
На всем, что ООП или процедурное. Работаю ведущим 6 лет, увлекаюсь 15, начинал кодить на "Вектор 06Ц" :-)
А Вы прогоните в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков". Изменятся результаты?
Незначительно, тут соглашусь с Yuriy Asaulenko. Тики - это первое, на что я проверил. C текущего бара берется только цена, но это слабо влияет из-за threshold коридора - то есть допустимой погрешности. В теории тиком может зацепить уровень погрешности и пойти на разворот, но шанс этого крайне низок и даст небольшой минус, меньше ширины коридора, так как алгоритм детектит, когда торговля идет не по тренду. Этот момент кстати занесен в TODO.
Всё что угодно. Рынки неэргодичны и если Вы действительно знакомы с матаном не по наслышке, то должны понимать, что это означает.
Делаю сейчас нечто похожее в SciLab - линейная и полиномиальная регрессии. Я для разработки использую минимальный 1 мин ТФ, т.к. за 15 мин - 1 час может многое что случиться, хотя для самой стратегии достаточно и 15 мин.
Полагаю, что подводных камней не особо много, т.к. параметры системы динамически меняются синхронно с изменением статистики рынка. Но это конкретную систему надо представлять.
Прибыль 50-150% - это от депозита? Я считаю прибыль от реал стоимости позиции - это многое проясняет в движении как прибыли, так и в действиях самой ТС., имхо.
50-150 от баланса на начало месяца. От силы месяц этим занимаюсь, еще много чего не понимаю. В текущем варианте кстати использую M5 в ситуациях, когда M15 требует уточнения, но минутный кажется лишним будет.
50-150 от баланса на начало месяца. От силы месяц этим занимаюсь, еще много чего не понимаю. В текущем варианте кстати использую M5 в ситуациях, когда M15 требует уточнения, но минутный кажется лишним будет.
Здесь не советчик. Но первая система была на часах - этого не хватало для адекватного открытия-закрытия, потом была система на 5 мин - оказалось тоже не хватает (при этом цель вовсе не взять всю возможную прибыль). Перешел на 1 мин, хотя работаю, в принципе от 15 мин до 1 часа.
Т.к. статистика на больших выборках считается тяжело, делаю выборку из 1 мин данных и получаем другой старший ТФ, причем с большей достоверностью для статистики, чем OHLC старшего ТФ. Кроме того, при использовании 1 мин данных, мы в 1 часе получаем 60 сдвинутых часов, что позволяет нам принимать решения непрерывно не привязываясь к свече.