Скачать MetaTrader 5

Коэффициент дивергенции по MACD

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Igor Petkoglo
636
Igor Petkoglo  

Всем добра и профитов,

Готов оплатить $10 за готовое решение(формулу).

Но решение должно быть понятно описано в виде формулы с описанием переменных.

Желательно в экселе, в таком виде, чтоб можно было загнать несколько пар значений (цены и дивергенции) и убедиться в правильности расчётов.

Если поступят предложения - могу создать "новую работу" и пройти весь процесс.


Задача:

Известно что такое дивергенция - в определения лезть не буду.

Но, дивергенции бывают разной силы.

Задача состоит в том, чтобы численно, или процентно измерить коэффциент(силу дивергенции).

К примеру, если будем брать две пары значений - цены и индикатора в точках А и В:

(A - первый экстремум цены, В - вторая точка на графике, по которой строим дивергенцию)

PRICEB-PRICEA=0.1

MACDB-MACDA= - 0.00000001

Тут очевидно, что цена пошла сильно вверх, тогда как MACD лишь незначиительно двинулся вниз. Из этого делаем вывод, что это слабый сигнал дивергенции, соответственно не рассматривается, как сигнал для входа.

Другой пример:

PRICEB-PRICEA=0.1

MACDB-MACDA= - 0.012345

В данном случае, это даёт достаточно сильное расхождение, которое можно рассматривать, как сигнал.

Перебирал несколько вариантов расчёта - ниже, но результаты неочевидны. Т.е., при сравнении двух дивергенций, где одна значительно сильнее другой, численно не удалось измерить силу одной по отношению к другой.

Т.е. если в ситуациях, когда MACD находится в положительно зоне, результаты ещё кое как можно соотнести с тем, что видно на графике, то в случаях, когда MACD<0, не сходится..

Q=(PRICEA/MACDA)/(PRICEB/MACDB)

Q=(PRICEA/PRICEB)/(MACDA/MACDB)


Прошу помощи лиги математиков и программистов, что упустил в расчётах.

Спасибо.

P.S. Если неяво описал задачу - комментируйте, добавлю деталей.

Vitalii Ananev
9732
Vitalii Ananev  
MACD<0  значить значения MACD отрицательные   получается   -MACDB - (-MACDA)= - 0.012345 Попробуйте брать абсолютные значения MACD. 
Igor Petkoglo
636
Igor Petkoglo  
Vitalii Ananev:
MACD<0  значить значения MACD отрицательные   получается   -MACDB - (-MACDA)= - 0.012345 Попробуйте брать абсолютные значения MACD. 

Спасибо. Так и считаю. К сожалению, получаемый результат не сопоставим с тем, что видно на графике.

Т.е. Если сравнить две дивергенции, гдк одна сильнее другой - в цифрах не одтверждается.

Maxim Kuznetsov
11798
Maxim Kuznetsov  
если считать "дивергенцией" то что считается в стратегиях по MACD - то это разница тангенсов касательных..где-то так :-)
Igor Petkoglo
636
Igor Petkoglo  
Maxim Kuznetsov:
если считать "дивергенцией" то что считается в стратегиях по MACD - то это разница тангенсов касательных..где-то так :-)

Спасибо, но дело в том, что я не провожу касательных. И вообще не хочу нагружать лишними данными расчёты.

Есть ещё какие идеи?

Vladimir Suslov
475
Vladimir Suslov  
Groover:

Спасибо, но дело в том, что я не провожу касательных. И вообще не хочу нагружать лишними данными расчёты.

Есть ещё какие идеи?

Возьмите произведение дельт.
Чем Q отрицательнее, тем сильнее дивергенция

 Q = (PRICEB-PRICEA) * (MACDB-MACDA)

Alexey Viktorov
14071
Alexey Viktorov  
Groover:

Спасибо, но дело в том, что я не провожу касательных. И вообще не хочу нагружать лишними данными расчёты.

Есть ещё какие идеи?

Ну если не проводить линий и не проводить расчётов даже без линий, то вариант может быть только один... глазами и силой мысли.
Veniamin Skrepkov
610
Veniamin Skrepkov  

 

  "Известно что такое дивергенция - в определения лезть не буду.

  Но, дивергенции бывают разной силы.

  Задача состоит в том, чтобы численно, или процентно измерить коэффциент(силу дивергенции)."


  Проблема в том, что при серии повторяющихся дивергенции (3х -5ти последовательных) создается факт дивергенции , а сила у рынка т.е.  а) Пойманы брокеры вошедших по диверу , рынок их вынуждает усредняться или уйти с рынка , при повторяющихся дивергенциях новые игроки подключаются и таким образом создается психологическое давление и дополнительная волатильность , б) Рынок движется к уровню (диапазон ) ,  с) Комбинация из  а- б  .  Как в подобных ситуациях измерить силу ? отсутствуют данные по входящим объёмам которые создают критическую точку сопротивления рынка  (вариант а) , уровень к которому двигают Маркеты (вариант б) тоже не очевиден или противоречивые новости или не вышедшие в качестве примера новостей Брексит  большинство думало - меньшинство знало (уровень информированности разный) .    

Dmitry Fedoseev
46494
Dmitry Fedoseev  

Нужны эталонные значения, относительно которых считать разницу цены и разницу индикатора.

Это может быть диапазон - максимальное значение за n баров минус минимальное. В этом случае получится, что-то типа того, что от цены и от индикатора рассчитаны WPR, а сила дивергенции рассчитывается по этим WPR.  

Gennady Sergienko
5544
Gennady Sergienko  
Groover:

Всем добра и профитов,

Готов оплатить $10 за готовое решение(формулу).

Но решение должно быть понятно описано в виде формулы с описанием переменных.


Есть текущая цена, есть средняя цена, средняя цена всегда стремиться к текущей, что бы текущей цене увеличивать расстояние между средней необходим рост в экспоненте, как только скорость роста (или падения) уменьшается текущую цену начинает догонять уже разогнавшаяся средняя цена, но при этом "визуально" текущая цена продолжает рост (или радение) наступает момент когда скорость роста текущей меньше чем у средней цены расстояние сокращается при этом а рост продолжается, это явление мы называем дивергенцией. То чем вы хотите назвать "силой" называется расстоянием. Существует много даже из прикладных индикаторов которые измеряют силу импульса цены.
Igor Petkoglo
636
Igor Petkoglo  
Event:

Возьмите произведение дельт.
Чем Q отрицательнее, тем сильнее дивергенция

 Q = (PRICEB-PRICEA) * (MACDB-MACDA)

Спасибо большое за подсказку.

Похоже, этот метод работает. Пока провераю на разных парах, для различных случаев.

Отпишусь, когда получу(или не получу) убедительный результат.

Ещё раз спасибо.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий