Лента сделок в MetaTrader 5: встречайте новый инструмент для анализа фондового рынка - страница 7

[Roman]

prostotrader:

У меня (ФОРТС) то же нет N/A

Возможно это зависит как раз из за типа потока данных.
Агрегированный или нет. На фортс в открывашке как я понял агрегированный, а на сме в amp, нет.
Какой тип потока идёт в Plaza2 я не знаю, может биржа изначально даёт агрегированный поток, а может уже сам брокер его агрегирует, что мало вероятно.

На CME тип потока данных может ещё зависеть от поставщика котировок.
К примеру CQG агрегирует поток данных, а Rithmic нет.

Кстати, в теории да наверно и по факту, агрегированный поток данных будет медленнее чем не агрегированный.
За счёт дополнительной обработки агрегации. Да и многие об этом пишут, что котировки от Rithmic самые быстрые.
Это конечно наносекунды, но всё же, это факт.
По этому если на Российском рынке есть неагрегированный поток данных, и вам нужна HFT скорость, то лучше использовать не агрегированный поток. 
Скорее всего Plaza2 вещает агрегированный поток, а FAST или TWIME не агрегированный. 
Но точно не знаю, не изучал этот вопрос.

[Sealdo Сергей]

На низколиквидных бумагах наблюдаю изменение значений открытых объемов позиций при отсутствующих сделках. Как это возможно?

Может, "Таблица всех сделок" все же, это "Таблица НЕ всех сделок" :)

[Sealdo Сергей]

Как у кого-то получается открывать сделку с другой стороны спрэда? Научите тупого, кто знает :)

[[Удален]]

Sealdo Сергей:

Как у кого-то получается открывать сделку с другой стороны спрэда? Научите тупого, кто знает :)

Может адресная?

[prostotrader]

Alexey Kozitsyn:

Может адресная?

И не только адресные могут быть.

[Konstantin Seredkin]

Еще бы для людей бы в библиотеку код вынесли, а то как то странно, в терминале есть стакан + лента сделок и т.д. но что бы получить к этому всему богатству доступ, нужно самостоятельно реализовывать методы обработки данных, писать свой стакан т.д Писать методы записи данных стакана что бы потом на этих записях тестировать стратегии стаканные.

Не проще вынести уже готовые методы стакана ленты сделок, агрегированных сделок и т.д. в библиотеку.

Тут агрегированные сделки понадобились, для реализации фильтра в торговый робот, пришлось самому голову ломать. А так видишь шарики в стакане, а данные по ним получить не можешь.

[Yuriy Zaytsev]

Алгоритм позволяющий видеть в моменте направление движения

Можно использовать в качестве индикатора  для анализа движения инструмента по реальным объемам.

// to      =  Текущая дата и время
// from -  =  дата с которой собираем ( можно начало дня )
...
      CountTicks = CopyTicksRange(sSymbol[i],ticks_array,COPY_TICKS_ALL,from,to);
      if(CountTicks > 0)
        {
         for(int iTicks = 0; iTicks < CountTicks; iTicks++)
           {
            if((ticks_array[iTicks].flags&TICK_FLAG_BUY)==TICK_FLAG_BUY)  
               dBUY  = ticks_array[iTicks].volume_real + dBUY;   // Собираем объемы совершенных сделок на покупку
            if((ticks_array[iTicks].flags&TICK_FLAG_SELL)==TICK_FLAG_SELL)
               dSELL = ticks_array[iTicks].volume_real + dSELL;  // Собираем объемы совершенных сделок на продажу
           }
        }
...

Можно еще добавить сбор аналогичных данных по отложенным ордерам,  что где то как то в моменте показывает намерения участников рынка.

[prostotrader]

Yuriy Zaytsev:

Алгоритм позволяющий видеть в моменте направление движения

Можно использовать в качестве индикатора  для анализа движения инструмента по реальным объемам.

Можно еще добавить сбор аналогичных данных по отложенным ордерам,  что где то как то в моменте показывает намерения участников рынка.

Думается, что нужно отдельно считать объемы сделок и объемы заявок,

а затем брать процент от этих двух значений.

И поставьте COPY_TICKS_TRADE - быстрее будет работать Ваш код :) 

[Yuriy Zaytsev]

prostotrader:

Думается, что нужно отдельно считать объемы сделок и объемы заявок,

а затем брать процент от этих двух значений.

И поставьте COPY_TICKS_TRADE - быстрее будет работать Ваш код :) 

спасибо

да да - отдельно конечно

[Евгений]

Будет ли проигрыватель истории торговых сессий в МТ5?