Обсуждение статьи "Интервью с Хуаном Пабло Алонсо Эскобаром (ATC 2012)"

 

Опубликована статья Интервью с Хуаном Пабло Алонсо Эскобаром (ATC 2012):

"Кто испытывает трудности с программированием и не смог принять участие в нынешнем Чемпионате, я могу сказать только одно - со временем все становится намного проще", - заявил Хуан Пабло Алонсо Эскобар (JPAlonso), герой нашего сегодняшнего интервью.

Расскажите нам о своем опыте в проп-трейдинге. Насколько это пересекается с программированием советников?

Мое первое участие в Automated Trading Championship 2007 вдохновило меня заняться алгоритмическим трейдингом профессионально. Навыки торговли и программирования, полученные при подготовке к Чемпионатам, оказались очень полезны для моей профессиональной деятельности.

Ваш эксперт торгует по принципу Stop & Reverse. При этом он может закрыть убыточную длинную позицию и тут же зайти в рынок в том же направлении - это случайность или запланированное поведение?

Это не случайность. Эксперт заходит не обязательно в том же направлении. Когда я оптимизировал и готовил советника к Чемпионату, я постарался максимально упростить его и сделать торговлю намного более агрессивной, чем обычно. Исходный советник, на основе которого я написал текущий вариант, имел более гибкую систему управления целевыми уровнями и был очень избирательным при открытии позиций. Он вел себя стабильно и устойчиво, но у него не было никаких шансов на победу в соревновании.

Финальная версия использует тот же алгоритм поиска направления входа, но довольно либерально относится к открытию позиций. Если первоначальный вариант после закрытия позиции ждал благоприятного момента для сделки с высокой доходностью перед возвращением в рынок, то оптимизированная версия уже может совершать сделки со средней доходностью. Поэтому со стороны может показаться, что программа выставляет ордера часто и агрессивно.

К сожалению, та часть алгоритма, которая сделала советник таким прибыльным, ведет себя рискованно в последние недели соревнования. Активное выставление ордеров означает, что амплитуда колебаний на счете может принимать экстремально высокое значение, в среднем до 10 000 за день.

Если принять во внимание волатильность советника и ожидаемые результаты других участников (на основе статистики предыдущих Чемпионатов), даже несмотря на то, что мой советник лидирует с отрывом в более чем 30 000 долларов, у него всего около 50% вероятности выиграть соревнование, 15% - прийти к финишу на втором или третьем месте, 25% - остаться где-нибудь в первой десятке, 10% - вылететь из списка лидеров. Чемпионат пока еще идет, и я очень внимательно смотрю за результатами.

Хуан Пабло Алонсо Эскобар (JPAlonso) - Участник Automated Trading Championship 2012


Автор: Automated-Trading