ФорумРазделы

Статистика проскальзываний лимитных ордеров на бирже - страница 6

Новый комментарий
MQ Alexander:

Точнее - для биржевых инструментов Limit ордера выставленные по цене лучше рынка (больше Ask для BuyLimit и меньше Bid для SellLimit) будут исполняться (активироваться) сразу после выставления (не дожидаясь следующей цены) по цене текущего рынка (Ask для BuyLimit, Bid для SellLimit).

Не строго больше/меньше.


Спасибо, что улучшаете тестер. Раз уж взялись за изменения, то, может, подумаете над этим

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Статистика проскальзываний лимитных ордеров на бирже

fxsaber, 2016.09.08 17:43

по какой причине это касается только биржевых инструментов? На FOREX в тестере положительные проскальзывания лимитных ордеров вносят очень приличные искажения. Вы скажете, что положительные там бывают. Безусловно, бывают. Но бывают и реквоты, которых в тестере нет (произвольную задержку не предлагать - другое). По итогу математически на любом реальном счете (из-за реквот лимитных ордеров) редкие МАЛЕНЬКИЕ (в разы меньше, чем в тестере) проскальзывания уходят не то что в суммарный ноль, но даже не в состоянии компенсировать потери от реквот - в минус уходят суммарно.

 

Т.е. положительное скольжение в тестере без реквот - это приукрашивание реального положения дел. Просьба, подумать на эту тему. Если нужно какое-то конструктивное доказательство каких-то утверждений - готов. При всем уважении, положительные проскальзывания в тестере для FOREX должны быть тоже убраны. Это касается только лимитных ордеров. Кому нужны эти проскальзывания, пусть использует маркет-ордера и продолжают радоваться тестерным граалям. А для использующих лимитные ордера, текущий подход их исполнения вносит очень серьезные искажения результатов. 

Сильно завышенные результаты выходят при использовании в MT5-тестере лимитных ордеров на FOREX, если сравнивать с реальностью. Поэтому просьба сделать исполнение лимитных ордеров на FOREX таким же, как будете делать на бирже.
fxsaber:

Не строго больше/меньше.

Разумеется - больше\меньше или равно.

Сильно завышенные результаты выходят при использовании в MT5-тестере лимитных ордеров на FOREX, если сравнивать с реальностью. Поэтому просьба сделать исполнение лимитных ордеров на FOREX таким же, как будете делать на бирже.
Тут не существует "правильного" варианта, каждый из вариантов поведения имеет свои достоинства и недостатки. В ближайшее время изменения вноситься не будут.
MQ Alexander:

Тут не существует "правильного" варианта, каждый из вариантов поведения имеет свои достоинства и недостатки. В ближайшее время изменения вноситься не будут.

Полностью согласен, что правильного нет. Однако, любой, кто хочет скольжение, может этого добиться маркетами. А вот получить отсутствие скольжения лимитников - никак. Поэтому предлагаю принять соломоново решение.
MQ Alexander:

На MQ-Demo MOEX-символы скользят!

fxsaber:

На MQ-Demo MOEX-символы скользят!


Странное заявление, Demo скользит 8-О
Sergey Chalyshev:

Странное заявление, Demo скользит 8-О

В контексте ветки - Тестер.

fxsaber:

В контексте ветки - Тестер.


да плюньте на него, с вашими возможностями уже давно написали бы свой тестер
Sergey Chalyshev:

да плюньте на него, с вашими возможностями уже давно написали бы свой тестер

Полезно для всех будет, если MT5-тестер займет почетное место тестер-эталона.

fxsaber:

Полезно для всех будет, если MT5-тестер займет почетное место тестер-эталона.


Эталон у всех разный. 

Для дц полезно чтобы тестер показывал золотые горы.

Для трейдера полезно чтобы тестер показывал то что ему нужно.

Под кого подстраиваться?

fxsaber:

Полезно для всех будет, если MT5-тестер займет почетное место тестер-эталона.

Вы, уважаемый, чыто-нибудь зарабатываете на реале?

Сначала САМ терминал работать должен нормально, а уж потом всё остальное.

GP      0       19:17:29.663    Trades  'xxxxx': cancel #85167146 buy limit 3.00 UCHF-9.18 at market done in 132608.665 ms
HR      0       19:17:29.678    Trades  'xxxxx': cancel #85167164 buy limit 3.00 AUDU-9.18 at market done in 132623.761 ms
HK      0       19:17:29.698    Trades  'xxxxx': cancel #85167165 sell limit 3.00 AUDU-9.18 at market done in 132642.978 ms
OE      0       19:17:29.721    Trades  'xxxxx': cancel #85167070 buy limit 1.00 GOLD-12.18 at market done in 132653.264 ms
NG      0       19:17:29.741    Trades  'xxxxx': cancel #85167172 sell limit 1.00 ALRS-9.18 at market done in 132686.437 ms
MR      0       19:17:29.755    Trades  'xxxxx': cancel #85167177 sell limit 2.00 NLMK-9.18 at market done in 132700.889 ms
HP      0       19:17:29.783    Trades  'xxxxx': cancel #85167183 buy limit 1.00 PLT-12.18 at market done in 132727.785 ms
CO      0       19:17:29.801    Trades  'xxxxx': cancel #85167254 sell limit 1.00 GMKR-9.18 at market done in 132746.755 ms
FN      0       19:17:29.819    Trades  'xxxxx': cancel #85167689 sell limit 2.00 SBRF-12.18 at market done in 132722.855 ms
QJ      0       19:17:29.839    Trades  'xxxxx': cancel #85167774 sell limit 3.00 UCHF-9.18 at market done in 132783.830 ms
GH      0       19:17:29.855    Trades  'xxxxx': cancel #85167936 sell limit 2.00 MOEX-9.18 at market done in 132800.500 ms
EH      0       19:17:29.870    Trades  'xxxxx': cancel #85167942 buy limit 1.00 SNGR-9.18 at market done in 132815.113 ms
IR      0       19:17:29.889    Trades  'xxxxx': cancel #85167943 sell limit 2.00 SNGR-9.18 at market done in 132834.156 ms
KN      0       19:17:29.916    Trades  'xxxxx': cancel #85168487 buy limit 2.00 CY-9.18 at market done in 132860.907 ms
JP      0       19:17:29.935    Trades  'xxxxx': cancel #85168192 buy limit 3.00 UCAD-9.18 at market done in 132944.703 ms
KL      0       19:17:29.950    Trades  'xxxxx': cancel #85170324 sell limit 1.00 VTBR-9.18 at market done in 132895.471 ms
FJ      0       19:17:29.965    Trades  'xxxxx': cancel #85170435 sell limit 3.00 UJPY-9.18 at market done in 132910.178 ms
RE      0       19:17:29.979    Trades  'xxxxx': cancel #85167688 buy limit 1.00 SBRF-12.18 at market done in 132883.188 ms
KD      0       19:17:29.999    Trades  'xxxxx': cancel #85170988 sell limit 1.00 CHMF-9.18 at market done in 132943.997 ms
PN      0       19:17:30.021    Trades  'xxxxx': cancel #85171201 buy limit 1.00 ED-12.18 at market done in 133030.275 ms
DN      0       19:17:30.044    Trades  'xxxxx': cancel #85171303 buy limit 1.00 UJPY-9.18 at market done in 132989.636 ms
12345678910
Новый комментарий