Однородность истории

Новый комментарий
 
Всем привет! Тестирую свой грааль на Евре и столкнулся со след проблемой. "Грааль" хорошо работает с середины 2005 года, а до этого баланс как синусоида (с 2000 года). Стоит ли заморачиваться по этому поводу или все же рынок уже никогда не будет образца начала 2000-х? Вроде бы рынок 2005 и 2009 тоже разный, но проблем нет на этом промежутке... Озадачен... Кто что думает по этому поводу?
 
Forex_Noob:
Всем привет! Тестирую свой грааль на Евре и столкнулся со след проблемой. "Грааль" хорошо работает с середины 2005 года, а до этого баланс как синусоида (с 2000 года). Стоит ли заморачиваться по этому поводу или все же рынок уже никогда не будет образца начала 2000-х? Вроде бы рынок 2005 и 2009 тоже разный, но проблем нет на этом промежутке... Озадачен... Кто что думает по этому поводу?
А на каком таймфрейме тестируете?
 
Alextp:
А на каком таймфрейме тестируете?
Часы и пятнашки
 
Forex_Noob: ... а до этого баланс как синусоида (с 2000 года). Стоит ли заморачиваться по этому поводу или все же рынок уже никогда не будет образца начала 2000-х?  
Попробуйте вместо теоретических изысканий практические шаги, а именно: попробуйте выяснить, по каким причинам происходит несанкционированное проседание баланса. Иными словами, насколько заложенная торговая стратегия учитывает особенности того или иного исторического периода. Может, появятся новые идеи. 
 
Yedelkin:
Попробуйте вместо теоретических изысканий практические шаги, а именно: попробуйте выяснить, по каким причинам происходит несанкционированное проседание баланса. Иными словами, насколько заложенная торговая стратегия учитывает особенности того или иного исторического периода. Может, появятся новые идеи. 
Ну какие теоретические изыскания... я уже задолбался заплатки ставить на код. Ставлю их на период с 2000 по 2005 вылезают траблы на периоде после 2005. Пришел к выводу: два временных периода не могут соответствовать одинаковым условиям торговли (или наоборот). Вопрос: верен ли вывод?
 
Forex_Noob:  Пришел к выводу: два временных периода не могут соответствовать одинаковым условиям торговли (или наоборот). Вопрос: верен ли вывод?

 Я бы сделал иной вывод, а именно: в описанной ситуации моя торговая стратегия не учитывает те или иные особенности  того или иного исторического периода. Но такой вывод уже из области различий в мировосприятии :)

..Насколько помню, у поклонников теханализа есть такая теоретическая аксиома: "История повторяется". Ваш вопрос как раз из этой области, как мне представляется.

 
Yedelkin:

 Я бы сделал иной вывод, а именно: в описанной ситуации моя торговая стратегия не учитывает те или иные особенности  того или иного исторического периода. Но такой вывод уже из области различий в мировосприятии :)

..Насколько помню, у поклонников теханализа есть такая теоретическая аксиома: "История повторяется". Ваш вопрос как раз из этой области, как мне представляется.

Я заметил, что рынок начала 2000-х по Евре был более вялым что ли, если так можно выразится... Сплошные "недолеты" да "неразвития"... У меня сомнения, что этому суждено вернуться коли уж от этого ушли... Но боюсь, что желаемое за действительное выдаю.
 
Forex_Noob:
Я заметил, что рынок начала 2000-х по Евре был более вялым что ли, если так можно выразится... Сплошные "недолеты" да "неразвития"... У меня сомнения, что этому суждено вернуться коли уж от этого ушли... Но боюсь, что желаемое за действительное выдаю.

А можно Вас попросить показать график тестера с 2000-го года? Просто у меня примерно такая же ситуация, но только прет РОВНО с начала 2008-го года.

Я на рынке с 2000-го года и помню, что в тот период были проблемы с правкой котировок у различных брокеров. Часто были вылеты цены, с последующей правкой шипов.

Были правки котировок задним числом и так далее. С 2004-го по 2008-й я брал тайм-аут и не подходил к рынку вообще...

И мне кажется, что такое поведение советника связанно именно с этими правками и чистками.

У меня советник тоже работает на H1. Тестирование фиксированным лотом 0,1.


Это у меня график тестера с 01,01,2000

Новый комментарий