Цели оптимизации
Часто использую такую формулу:
k=profit/sum(lots)
где
profit - общая полученная прибыль
sum(lots) - общее количество лотов исользованное в сделках.
То есть количество прибыли на единицу "затраченных" средств.
Обычно получаются просадки минимальными при максимальном пф.
Подходит для стратегий с реинвестированием.
Уважаемые участники. Предлагаю здесь формулировать всевозможные цели оптимизации ТС на исторических данных. В соседней ветке https://www.mql5.com/ru/forum/87536 поднят вопрос оптимизации алгоритмов оптимизации, если я правильно понял. Задача благородная Мы будем предоставлять пищу для размышления для участников этого чемпионата. Чтобы не вмешиваться в эту ветку, будем работать здесь. Прошу, цели формулировать четко и понятно, хотя, в процессе обсуждения возможных целей они будут отшлифованы с учетом мнений всех участников. Лично я не имею опыта формулирования целей оптимизации ТС, но, попробую описать, чего-бы я хотел видеть в возможностях тестера, желательно, МТ4.
1. Цель оптимизации: Выявить минимальный начальный депозит (Дмин), позволяющий ТС проходить всю историю без слива с момента запуска (То) при минимальной постоянно и/или переменной лотности при ежеминутном, ежечасном, ежедневном, ...., запуске ТС . Критерий оптимизации - Максимальное значение отношения чистой прибыли к первоначальному депозиту.
Когда средняя цена покупки ниже средней цены продажи.
Использую коэффициент качестве К = Bal / length(Bal). Отношение суммарной прибыли к длине истории в барах на которой получена эта прибыль в пунктах. Т.е. средняя прибыль в пунктах на один бар. Как правило длина истории 300 баров.
Удачи
Использую коэффициент качестве К = Bal / length(Bal). Отношение суммарной прибыли к длине истории в барах на которой получена эта прибыль в пунктах. Т.е. средняя прибыль в пунктах на один бар. Как правило длина истории 300 баров.
Удачи
Часто использую такую формулу:
k=profit/sum(lots)
где
profit - общая полученная прибыль
sum(lots) - общее количество лотов исользованное в сделках.
То есть количество прибыли на единицу "затраченных" средств.
Обычно получаются просадки минимальными при максимальном пф.
Подходит для стратегий с реинвестированием.
Для получения более обобщенного показателя (К), видимо, нужно ввести в формулу первоначальный депозит и максимальную просадку в виде ПФ. Примерно так:
k=profit/sum(lots)*ПФ
Для получения более обобщенного показателя (К), видимо, нужно ввести в формулу первоначальный депозит и максимальную просадку в виде ПФ. Примерно так:
k=profit/sum(lots)*ПФ
Первоначальный депозит - дпозит в конце теста = profit
уже учтено.
☼
Все дело в том, что многие разработчики если и знают как выглядят оптимизационные алгоритмы на разных областях, но уверен что 99% их, так и не представляют что нужно оптимизировать в форексе.
В форексе не имеет смысла оптимизировать что-то, поскольку он будет носить временный характер.
И те эксперты, которые часто требуют оптимизации, это говорит о слабости их торговой стратегии.
☼
Все дело в том, что многие разработчики если и знают как выглядят оптимизационные алгоритмы на разных областях, но уверен что 99% их, так и не представляют что нужно оптимизировать в форексе.
В форексе не имеет смысла оптимизировать что-то, поскольку он будет носить временный характер.
И те эксперты, которые часто требуют оптимизации, это говорит о слабости их торговой стратегии.
оптимизации не требуют только системы, не имеющие параметров вообще. а если есть параметры, значит есть лучшая их комбинация.
Тут вы ошибаетесь. Иногда параметры служат не для того чтобы выбрать оптимальный вариант, а для того чтобы выбрать уровень риска.
Т.е. кто-то хочет 5% прибыли в месяц, а кто-то 50% и более. Тут нечего оптимизировать. Очевидно, что чем меньше прибыльность, тем меньше риск.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Уважаемые участники. Предлагаю здесь формулировать всевозможные цели оптимизации ТС на исторических данных. В соседней ветке https://www.mql5.com/ru/forum/87536 поднят вопрос оптимизации алгоритмов оптимизации, если я правильно понял. Задача благородная Мы будем предоставлять пищу для размышления для участников этого чемпионата. Чтобы не вмешиваться в эту ветку, будем работать здесь. Прошу, цели формулировать четко и понятно, хотя, в процессе обсуждения возможных целей они будут отшлифованы с учетом мнений всех участников. Лично я не имею опыта формулирования целей оптимизации ТС, но, попробую описать, чего-бы я хотел видеть в возможностях тестера, желательно, МТ4.
1. Цель оптимизации: Выявить минимальный начальный депозит (Дмин), позволяющий ТС проходить всю историю без слива с момента запуска (То) при минимальной постоянно и/или переменной лотности при ежеминутном, ежечасном, ежедневном, ...., запуске ТС . Критерий оптимизации - Максимальное значение отношения чистой прибыли к первоначальному депозиту.