Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3421

 
Maxim Dmitrievsky #:
А если представить, что график не случайный, а просто слишком много паттернов. И мы имеем пока еще очень мало истории, поэтому не можем сопоставлять паттерны. Поэтому для нас история не повторяется. Тогда без методов аугментации точно не обойтись.  Но генерить историю из прошлого своего же ряда - это ведь путь в никуда.
Ето легко проверить если взять какой то один отдельный паттен и посчитать статистику. И будет видно что паттерны есть и они повторяються,  не повторяеться статистика по ним.

Рынок скорей состоит из адитивной структуры те патерны из разных компонент наложены друг на друга, а их сумма это цена.  Если смотреть сумму то практически ничего никогда не повторяеться если смотреть отдельные компоненты то уже лучше.  Тут помогут разложения рса, фурье итп
 
Aleksey Vyazmikin #:
А эта просадка у тебя, это в рамках тс или что пошло не так? 
 
Aleksey Vyazmikin #:

Теперь начал считать кластера!

Пробовал года 4 назад. Похоже, за это время синтаксис поменяли. Рад, что вы смогли разобраться.
 
Maxim Dmitrievsky #:
кластера

Попробуете доказать? ;)

Maxim Dmitrievsky #:
А если представить, что график не случайный, а просто слишком много паттернов. И мы имеем пока еще очень мало истории, поэтому не можем сопоставлять паттерны. Поэтому для нас история не повторяется. Тогда без методов аугментации точно не обойтись.  Но генерить историю из прошлого своего же ряда - это ведь путь в никуда.

Так и есть по сути - в листьях паттерны с малым откликом.

 
mytarmailS #:
А эта просадка у тебя, это в рамках тс или что пошло не так? 

В рамках ТС, всё отработано согласно настройкам.

 
Forester #:
Пробовал года 4 назад. Похоже, за это время синтаксис поменяли. Рад, что вы смогли разобраться.

Заменили за ночь - яж об этом и написал...

 
mytarmailS #:
А эта просадка у тебя, это в рамках тс или что пошло не так? 

Так закрылось при ручной торговле.

[Удален]  
mytarmailS #:
Ето легко проверить если взять какой то один отдельный паттен и посчитать статистику. И будет видно что паттерны есть и они повторяються,  не повторяеться статистика по ним.

Рынок скорей состоит из адитивной структуры те патерны из разных компонент наложены друг на друга, а их сумма это цена.  Если смотреть сумму то практически ничего никогда не повторяеться если смотреть отдельные компоненты то уже лучше.  Тут помогут разложения рса, фурье итп

Обычно это похожие паттерны, а не точь-в-точь.  

[Удален]  
Aleksey Vyazmikin #:

Попробуете доказать? ;)

Так и есть по сути - в листьях паттерны с малым откликом.

Доказать правила русского языка? )

 
Maxim Dmitrievsky #:

Обычно это похожие паттерны, а не точь-в-точь.  

Чтобы точь в точь нужно помимо разложения решить проблему инвариантности/масштпбируемости, грубо говоря чтобы модель могла видеть одно и то же как на минутке так и на дневке.

Тут много разных подходов есть, опять же тот же фурье может помочь,  интерполяции всякие или вообще примитивно свечи подавать из разных ТФ или зигзаг+нормализация по y естественно

Кароч правильный ответ разложение + инвариантность