Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3222

[fxsaber]

Mikola_2 #:
Мне кажется - миллисекунды неправильно восстанавливаются. Сравнивал CSV с тиковой историей в терминале.

Не понял.

[Mikola_2]

fxsaber #:

Не понял.

В CSV-файле, развернутом из BIN-файла, в первом поле (time) значение миллисекунд не совпадает с исходным (терминал).

Здесь.

[fxsaber]

Mikola_2 #:

В CSV-файле, развернутом из BIN-файла, в первом поле (time) значение миллисекунд не совпадает с исходным (терминал).

Здесь.

Исходный файл был сгенерирован здесь.

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

генерит какую-то шляпу, по сравнению с оригиналом

Пробовал несколько алгоритмов. Для наглядности несколько из них.

Строится ЗЗ по Avg-цене с условием фикс. мин. колена.

• Зеленые точки - индексы вершин ЗЗ в тиковом массиве.
• Фиолетовые - средний индекс между вершинами.

Идея в том, чтобы бежать по массиву тиков и в местах найденных индексов рэндомно назначать далее знак приращений.

Получается полное сохранение таймстемпов, абсолютных значений приращений (Avg-цена) и спредов.

По результатам.

1. Бегу только по зеленым индексам - слив. Очевидно, что такая рандомизация выпрямляет (уменьшает количество ЗЗ) итоговый график.
2. Бегу только по фиолетовым - граалит сильнее, чем больше условие мин. колена ЗЗ.
3. Бегу по обоим цветам - слив.

Предполагаю, что если строить ЗЗ по Bid/Ask одновременно, то п.2 будет граалить сильнее.

[Mikola_2]

fxsaber #:

Исходный файл был сгенерирован здесь.

Ну да. Я первым скриптом отгрузил СВОИ тики в BIN-файл, вторым скриптом - из BIN в CSV. Потом сравнил - миллисекунды в CSV не сходятся с миллисекундами в терминале.

[[Удален]]

fxsaber #:

Пробовал несколько алгоритмов. Для наглядности несколько из них.

Есть еще вариант через генеративную НС для последовательностей, но боюсь, что будет слишком долго

Еще есть веселый вариант подать приращения вместе с какими-то параметрами ТС, например прибылью или направлением сделок, как я делал в статье. Тогда у меня работало на новых данных.

[[Удален]]

Получилось приблизительно смоделировать распределение приращений ваших тиков. Синие - оригинал, оранжевые сгенеренные.

https://disk.yandex.ru/d/aR_f9DkG3yK7_g

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

Получилось приблизительно смоделировать распределение приращений ваших тиков. Синие - оригинал, оранжевые сгенеренные.

https://disk.yandex.ru/d/aR_f9DkG3yK7_g

Что это?

2023.03.01,00:00:00.800,-6.324313995573414e-06

Если это приращение, возможно ли перезалить кумулятивную сумму?

[[Удален]]

fxsaber #:

Что это?

Если это приращение, возможно ли перезалить кумулятивную сумму?

это первая строчка корявая, удалите ее, хедер остался от датафрейма

там еще отрицательные значения есть, забыл пофиксить

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

это первая строчка корявая, удалите ее, хедер остался от датафрейма

там еще отрицательные значения есть, забыл пофиксить

Добавил единицу.

Результат.