Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 299
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Почему вы считаете что это чушь? если в массе случаев прогноз будет подтверждаться, на той же истории
Именно по той причине, что подтверждается, и будет найден самый крутой паттерн, а не наоборот. На форварде будет облом.
Торговля по паттернам - миф.
Именно по той причине, что подтверждается, и будет найден самый крутой паттерн, а не наоборот. На форварде будет облом.
Торговля по паттернам - миф.
такие выводы требуют доказательств ) Я сейчас работаю над ТС на паттернах, когда будут результаты напишу на форуме или мб даже статью, но там нестандартный подход. И самое большое недоразумение, с которым я столкнулся - это именно поиск паттернов через корреляцию, 50% качества предсказания пропадает уже на этом этапе, потому я и упомянул машинное зрение
такие выводы требуют доказательств )
Их невозможно предоставить, т.к. какой бы скурпулезности и сложности не были доказательства, всегда можно стандартно возразить "не правильно ищите паттерны".
Опровергнуть мое заявление, конечно, можно контраргументом - робастая ТС на паттернах. Но, по-моему, это даже менее вероятно, чем убедить в мифологии.
Их невозможно предоставить, т.к. какой бы скурпулезности и сложности не были доказательства, всегда можно стандартно возразить "не правильно ищите паттерны".
Опровергнуть мое заявление, конечно, можно контраргументом - робастая ТС на паттернах. Но, по-моему, это даже менее вероятно, чем убедить в мифологии.
Я попытаюсь опровергнуть в виде ТС :) даже чисто для себя интересно
То есть, утверждая отсутствие возможности тс на паттернах, мы отрицаем вообще какую-либо внятную тс на машинном обучении, и эту тему можно было бы вообще закрыть :)
То есть, утверждая отсутствие возможности тс на паттернах, мы отрицаем вообще какую-либо внятную тс на машинном обучении, и эту тему можно было бы вообще закрыть :)
Да.
Слишком сильно и бездоказательно.
Берем алгоритм машинного обучения "случайный лес" - randomforest. Запускаем на выборке 5000 бар и пытаемся найти 500 деревьев - которые и есть Ваши паттерны.
Результат.
После ста деревьев ошибка падает крайне слабо. Причем кратное увеличение выборки не приводит к увеличению числа деревьев. Т.е. можно считать, что этот алгоритм находит менее 100 паттернов (деревьев), а дополнительные деревья слабо влияют на результат
Вот как это выглядит
Слишком сильно и бездоказательно.
Берем алгоритм машинного обучения "случайный лес" - randomforest. Запускаем на выборке 5000 бар и пытаемся найти 500 деревьев - которые и есть Ваши паттерны.
Результат.
После ста деревьев ошибка падает крайне слабо. Причем кратное увеличение выборки не приводит к увеличению числа деревьев. Т.е. можно считать, что этот алгоритм находит менее 100 паттернов (деревьев), а дополнительные деревья слабо влияют на результат
Вот как это выглядит
Проделайте то же самое для рэндомного ВР.
Maxim Dmitrievsky:
Я попытаюсь опровергнуть в виде ТС :) даже чисто для себя интересно
То есть, утверждая отсутствие возможности тс на паттернах, мы отрицаем вообще какую-либо внятную тс на машинном обучении, и эту тему можно было бы вообще закрыть :)
fxsaber:
Да.
Так а как торговать тогда? По наитию?
Индикаторы – тоже МО, не параметрическая регрессия, примитивное но МО...
А не имея статистического преимущества в прогнозировании, нет смысла и торговать, как известно. Но некоторые торгуют, делают миллионы сделок и в стабильном плюсе, как это? Тут не инсайд, так как сделки держатся пару секунд, минуту и их тысячи в день. Выходит эти парни прогнозируют как то, а лучше навороченного МО, для этих целей ничего нет.
То есть доказательство работы МО на рынках, сам факт что HFT конторы делают стабильную альфу с двузначным Шарпом
Так а как торговать тогда? По наитию?
Индикаторы – тоже МО, не параметрическая регрессия, примитивное но МО...
А не имея статистического преимущества в прогнозировании, нет смысла и торговать, как известно. Но некоторые торгуют, делают миллионы сделок и в стабильном плюсе, как это? Тут не инсайд, так как сделки держатся пару секунд, минуту и их тысячи в день. Выходит эти парни прогнозируют как то, а лучше навороченного МО, для этих целей ничего нет.
То есть доказательство работы МО на рынках, сам факт что HFT конторы делают стабильную альфу с двузначным Шарпом
По наитию жахать да, иногда веселит, иногда печалит... я как бы как раз высказался за то что прогнозирование рынков на основании паттернов возможно, но всем ведь нужны доказательства, без них никуда. Более того, я считаю что можно прогнозировать все что угодно, и скоро человечество добьется в этом невероятных результатов, вплоть до прогнозирования и составления карты жизни всего человечества в целом, а потом само себе сделает харакири в назначенный день.
А если вы спросите философа или эзотерика то он вам скажет что времени нет и настоящее, будущее и прошлое это суть иллюзия, майя, и результат несовершенного восприятия. Так что вам достаточно посмотреть на прошлое и познать будущее без особого труда, ибо все едино.
То есть доказательство работы МО на рынках, сам факт что HFT конторы делают стабильную альфу с двузначным Шарпом