Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3098
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
согласен с выделенным
не у всех же есть такое:
нет, не нейра (у нее процессор скорее вскипит, чем найдет такое решение), сам сделлл
Да будет тебе известно, что МО тс ничем не отличаются от остальных, процент успеха в среднем такой же (околонулевой, но иногда пашет)
Имхо конечно, но хоть с МО, хоть без него, для того чтобы построить устойчиво работающую ТС, нужно иметь хотя бы грубую модель процесса ценообразования на торгуемом фин. активе. И в рамках этой модели, используя её особенности строить ТС. Иначе, построение ТС, по моему, напоминает стрельбу по воробья с завязаными глазами и закрытыми ушами.
Имхо конечно, но хоть с МО, хоть без него, для того чтобы построить устойчиво работающую ТС
Малевич, че уж.
просто получить сигнал это всего лишь 10% труда
еще куча всего
например, надо понимать, что котировщику не надо чтобы у него отжимали денежку
при этом, показав симпатичный стейт, надеяться на реальный успех не стоит
системс будет успешно работать, только если котировщик поймет, что противодействуя ТСке, на рынке неимоверно увеличиваются доходы трейдеров....
вот тогда и только тогда можно строить планы на будущее.
Имхо конечно, но хоть с МО, хоть без него, для того чтобы построить устойчиво работающую ТС, нужно иметь хотя бы грубую модель процесса ценообразования на торгуемом фин. активе. И в рамках этой модели, используя её особенности строить ТС. Иначе, построение ТС, по моему, напоминает стрельбу по воробья с завязаными глазами и закрытыми ушами.
Даже в рамках простейших валют развивающихся стран это практически малореализуемо, пока слишком много параметров и есть сложности в их формализации)))), а задаче модели ценообразования валюты как актива уже больше 200 лет))) Пока решения частные и только на короткий срок. И после этого срока появляются новые гипотезы, отменяющие в какой то части старые)))
Имхо конечно, но хоть с МО, хоть без него, для того чтобы построить устойчиво работающую ТС, нужно иметь хотя бы грубую модель процесса ценообразования на торгуемом фин. активе. И в рамках этой модели, используя её особенности строить ТС. Иначе, построение ТС, по моему, напоминает стрельбу по воробья с завязаными глазами и закрытыми ушами.
Чем сб не устраивает
)))) +
Хорошая модель)
Даже в рамках простейших валют развивающихся стран это практически малореализуемо, пока слишком много параметров и есть сложности в их формализации)))), а задаче модели ценообразования валюты как актива уже больше 200 лет))) Пока решения частные и только на короткий срок. И после этого срока появляются новые гипотезы, отменяющие в какой то части старые)))
Конечно речь не идет о точных количественных моделях. Иначе бы и смысла в дальнейшем создании ТС не было - построил такую модель скажем для рубля, рассчитал как будет меняться курс на ближайшие пару лет и сидишь под солнышком, на пляже, где-нить на Бали.
Речь шла о том чтобы создать хотя бы грубую качественную модель ценообразования на фин.активе и ориентируясь на нее создавать ТС, хоть методами МО, хоть изобретая что-то из собственной головы.
Чем сб не устраивает
Самое первое грубое приближение к такой модели естественно СБ. Но, у СБ порожденного симметричной монетой - а) нет толстых хвостов б) в ретурнах, отсутствует нестационарность. К тому-же торговля на СБ, априори подразумевает невозможность получения прибыли при наличии спреда.
Соответственно более точное приближение к такой качественной модели ценообразования на фин.активе должно иметь во первых какое-то мал-мал экономически обоснование, приводить к появлению в ретурнах толстых хвостов и нестационарности. Ну и хотя бы в теории позволять получать прибыль.
Имхо конечно.
Самое первое грубое приближение к такой модели естественно СБ. Но, у СБ порожденного симметричной монетой - а) нет толстых хвостов б) в ретурнах, отсутствует нестационарность. К тому-же торговля на СБ, априори подразумевает невозможность получения прибыли при наличии спреда.
Соответственно более точное приближение к такой качественной модели ценообразования на фин.активе должно иметь во первых какое-то мал-мал экономически обоснование, приводить к появлению в ретурнах толстых хвостов и нестационарности. Ну и хотя бы в теории позволять получать прибыль.
Имхо конечно.