Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Еще можно проверить уже открытый файл
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/io_constants/enum_file_property_integer
FILE_IS_READABLEпримерно все это и делал, видать ошибка в другом месте, дебагю дальше...
спасибо за советы
Всё же, по поводу практико-практических практик лучше обращаться к разделам маркет, сигналы и фриланс. Есть важные теоретические вопросы, которые необходимо обсуждать постоянно, и нигде кроме форума это сделать невозможно.
Лично меня продолжает очень сильно интересовать вопрос построения алгоритма определения длины исторической выборки для обучения. Метод "давайте возьмём N лет (месяцев, дней)" кажется не вполне подходящим. Почему не N+1, например?
Всё же, по поводу практико-практических практик лучше обращаться к разделам маркет, сигналы и фриланс. Есть важные теоретические вопросы, которые необходимо обсуждать постоянно, и нигде кроме форума это сделать невозможно.
Лично меня продолжает очень сильно интересовать вопрос построения алгоритма определения длины исторической выборки для обучения. Метод "давайте возьмём N лет (месяцев, дней)" кажется не вполне подходящим. Почему не N+1, например?
Ответ в теории, которой Вы придерживаетесь:
1. Рынок меняется
2. Рынок не меняется
Под изменчивостью подразумевается выявленные вероятностные закономерности.
В первом случае такой отрезок надо искать, а во втором брать всё, что есть.
Я придерживаюсь второго подхода, поэтому меня изменение торговой сессии на MOEX просто убивает, и теряется желание заниматься МО.
Но опять же, я беру котировки с 2014 года, так как рынок тогда изменился существенно по своему объему и движению.Всё же, по поводу практико-практических практик лучше обращаться к разделам маркет, сигналы и фриланс. Есть важные теоретические вопросы, которые необходимо обсуждать постоянно, и нигде кроме форума это сделать невозможно.
Лично меня продолжает очень сильно интересовать вопрос построения алгоритма определения длины исторической выборки для обучения. Метод "давайте возьмём N лет (месяцев, дней)" кажется не вполне подходящим. Почему не N+1, например?
Проще всего разобраться, если наложить графики инструмента и баланса ТС. Тогда видно когда ломается и почему, обычно поломки ТС приходятся на смену тренда или когда цены выходят за рэндж, на котором обучалось
Ответ в теории, которой Вы придерживаетесь:
1. Рынок меняется
2. Рынок не меняется
Пожалуй, моя теория ближе к первому пункту - рынок может иногда меняться, хотя и не делает это каким-либо регулярным образом. Иначе бы я не задавался этим вопросом.
Проще всего разобраться, если наложить графики инструмента и баланса ТС. Тогда видно когда ломается и почему
Получается апостериорный анализ уже обученной модели. Хотелось бы дополнить его априорным анализом для этапа выбора обучающей выборки.
обычно поломки ТС приходятся на смену тренда или когда цены выходят за рэндж, на котором обучалось
Тоже так думаю. Остановился пока на использовании последней сформированной вершины зигзага для простоты, но хотелось бы что-нибудь более продуманное.
Пожалуй, моя теория ближе к первому пункту - рынок может иногда меняться, хотя и не делает это каким-либо регулярным образом. Иначе бы я не задавался этим вопросом.
Тогда надо учиться предсказывать схожие фазы рынка, хотя нет, надо учиться предсказывать, как измениться вероятней рынок.
Если каждый тренд не похож на новый, то это единственный способ.
Я же скорей считаю, что есть несколько разных форм тенденций у тренда и флэта, и они изменяются не так сильно.
Наверное это можно проверить каким то образом, если сделать адекватно разметку, порезав график на тенденции.
Тогда надо учиться предсказывать схожие фазы рынка, хотя нет, надо учиться предсказывать, как измениться вероятней рынок.
Если каждый тренд не похож на новый, то это единственный способ.
Я же скорей считаю, что есть несколько разных форм тенденций у тренда и флэта, и они изменяются не так сильно.
Наверное это можно проверить каким то образом, если сделать адекватно разметку, порезав график на тенденции.
Ваши предположения кажутся слишком сильными. В том смысле, что если бы получилось их реализовать, то это был бы практически грааль. Хотелось бы решить более скромную и конкретную задачу - найти некий общий способ поиска компромисса между достаточной длиной трейна и отсутствия в нём устаревших примеров.
На мой взгляд, этот вопрос принципиален для применений МО и матстата именно в нашей области.
найти некий общий способ поиска компромисса между достаточной длиной трейна и отсутствия в нём устаревших примеров.
Можно ещё посмотреть с часто высказываемой точки зрения "надо не пытаться прогнозировать рынок в будущем, а надо определять его состояние в настоящем". Нужен осмысленный способ выделения этого самого "настоящего". Причём, таких "настоящих" может быть несколько (разные масштабы "настоящего", что ли) - главное чтобы не слишком много и чтобы выделение каждого было осмысленным.